發(fā)改委項(xiàng)目20040805-商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理.ppt

1 金高商業(yè)銀行資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)系統(tǒng)軟件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目建議書(shū) 申報(bào)單位 北京金高科技股份有限公司 2 項(xiàng)目必要性 亞洲金融危機(jī)和國(guó)內(nèi)頻發(fā)的金融事件 顯示了金融風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的巨大危害 金融風(fēng)險(xiǎn)控制是中國(guó)金融業(yè)面對(duì)的首要難題我國(guó)金融行業(yè)對(duì)外資開(kāi)放的最后時(shí)間表是2006年 這使得解決 難題 更顯緊迫發(fā)達(dá)國(guó)家防范金融風(fēng)險(xiǎn)的信息技術(shù)水平已達(dá)到可以主動(dòng)控制 而這一領(lǐng)域 我國(guó)的軟件業(yè)幾乎空白控制金融風(fēng)險(xiǎn) 我國(guó)金融行業(yè)有著緊迫的需求 但卻沒(méi)有適用的工具可以利用 3 項(xiàng)目概述 本項(xiàng)目產(chǎn)品主要立足于金融行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)已經(jīng)突破 并陸續(xù)進(jìn)入應(yīng)用階段擁有完全的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)盡快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)化將極大的推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)和金融行業(yè)的發(fā)展 4 產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用 極大地改善金融行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的手段 提高國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益 促進(jìn)金融業(yè)的活躍與健康發(fā)展 真正地滿足我國(guó)金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的關(guān)鍵應(yīng)用 示范并帶動(dòng)該領(lǐng)域的系統(tǒng)應(yīng)用和相關(guān)軟件的開(kāi)發(fā) 促進(jìn)軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 提高國(guó)家金融安全 為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展作出貢獻(xiàn) 5 研發(fā)歷程 1999年初 國(guó)內(nèi)軟件業(yè)最早介入金融風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品研究 2000年 受中國(guó)銀行總行風(fēng)險(xiǎn)部委托 著手建立全行風(fēng)險(xiǎn)管理模型和國(guó)內(nèi)第一個(gè)違約數(shù)據(jù)庫(kù) 2001年 與中國(guó)科學(xué)院數(shù)學(xué)和系統(tǒng)科學(xué)研究所簽訂風(fēng)險(xiǎn)管理研究開(kāi)發(fā)合作協(xié)議 6 研發(fā)歷程 2002年 獲國(guó)家 科技型中小企業(yè)創(chuàng)新基金 支持 2003年 和中國(guó)銀行上海市分行簽署戰(zhàn)略性合作協(xié)議 并開(kāi)始陸續(xù)將我們的風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品在該行投入應(yīng)用 于2004年5月通過(guò)國(guó)家軟件評(píng)測(cè)中心最高級(jí)評(píng)測(cè) 并評(píng)為 優(yōu) 于2004年6月通過(guò)北京市科委主持的產(chǎn)品鑒定 7 產(chǎn)品體系結(jié)構(gòu) 8 技術(shù)成果 一 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)分模型商業(yè)銀行信用卡分析模型商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)模型商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型及全行實(shí)施工具商業(yè)銀行信用與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理能力診斷模型商業(yè)銀行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)模型商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理模型商業(yè)銀行基于風(fēng)險(xiǎn)管理的資產(chǎn)配置模型基于風(fēng)險(xiǎn)管理的投資工具及衍生產(chǎn)品管理模型 9 技術(shù)成果 二 完整地提出了中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系框架設(shè)計(jì)了中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理業(yè)務(wù)和技術(shù)規(guī)范建立中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)辦法在巴塞爾協(xié)議要求的框架下設(shè)計(jì)了中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范建成了中國(guó)第一個(gè)企業(yè)違約數(shù)據(jù)庫(kù)開(kāi)發(fā)出風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)平臺(tái) 10 技術(shù)特點(diǎn) 以量化技術(shù)為核心 應(yīng)用了RAROC VaR 蒙特卡羅 DATAMODLE等技術(shù)金融數(shù)學(xué)模型的應(yīng)用構(gòu)件化的設(shè)計(jì)思想中間件產(chǎn)品的應(yīng)用系統(tǒng)級(jí)設(shè)計(jì)思想的應(yīng)用系統(tǒng) 11 技術(shù)創(chuàng)新 國(guó)內(nèi)首次使用計(jì)量技術(shù)開(kāi)發(fā)金融風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用系統(tǒng) 國(guó)內(nèi)首次跨學(xué)科綜合運(yùn)用金融學(xué)理論 金融數(shù)學(xué) 金融工程和信息技術(shù)等開(kāi)發(fā)出適用于中國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品 國(guó)內(nèi)首次提出信用違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)和分析方法 根據(jù)客戶要求搭建起第一個(gè)違約數(shù)據(jù)庫(kù) 國(guó)內(nèi)首次在金融風(fēng)險(xiǎn)軟件開(kāi)發(fā)領(lǐng)域使用自適應(yīng)能力數(shù)學(xué)模型技術(shù) 技術(shù)創(chuàng)新 12 應(yīng)用 13 專家和用戶意見(jiàn) 為我行有效管理客戶經(jīng)理 改善量化考核和激勵(lì)機(jī)制 防范風(fēng)險(xiǎn)提供了一套有用的工具和系統(tǒng)平臺(tái) 我們將在風(fēng)險(xiǎn)控制 客戶分析及準(zhǔn)入方面與該公司繼續(xù)合作 1 能夠充分借鑒國(guó)外的成功經(jīng)驗(yàn) 結(jié)合國(guó)情 實(shí)現(xiàn)了一套既具有先進(jìn)性 又符合國(guó)內(nèi)需求的風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品 2 利用構(gòu)件化技術(shù) 符合軟件發(fā)展方向3 應(yīng)用平臺(tái)設(shè)計(jì)完整 合理 14 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 大量市場(chǎng)調(diào)研證明 中國(guó)的商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的需求相當(dāng)迫切 已經(jīng)并將繼續(xù)在此領(lǐng)域投入大量資金 1998年 中信實(shí)業(yè)銀行投入2000余萬(wàn) 購(gòu)買了國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理軟件產(chǎn)品和咨詢服務(wù) 但適用性差 不得不建立專業(yè)隊(duì)伍 進(jìn)行改進(jìn) 2000年 中國(guó)建設(shè)銀行投入2000萬(wàn)美元 購(gòu)買了國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理軟件產(chǎn)品 由于適用性差 建行計(jì)劃在2004年繼續(xù)投入9000多萬(wàn)重新開(kāi)發(fā) 項(xiàng)目涉及內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng) 風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)系統(tǒng)等 交通銀行已投入1000萬(wàn)美元自行開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用系統(tǒng) 含世行項(xiàng)目 中國(guó)銀行和工商銀行分別投入2000萬(wàn)美元采購(gòu)國(guó)外的內(nèi)部評(píng)級(jí)軟件系統(tǒng) 15 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 根據(jù)CCID的數(shù)據(jù) 未來(lái)三年 預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)銀行業(yè)軟件投入近200億元 IT總投入1000億元 Gartner預(yù)計(jì) 到2005年時(shí) 風(fēng)險(xiǎn)管理將成為金融企業(yè)的三大主要投資業(yè)務(wù)之一 在金融風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)品和服務(wù)方面的支出占這些企業(yè)IT預(yù)算的30 由此計(jì)算 銀行風(fēng)險(xiǎn)管理市場(chǎng)將近300億元 16 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng) 國(guó)外的一些產(chǎn)品功能強(qiáng)大 擁有比較廣泛的用戶 但由于國(guó)情以及 這些產(chǎn)品很難在國(guó)內(nèi)實(shí)施 國(guó)內(nèi)的金融行業(yè)軟件廠商 在量化風(fēng)險(xiǎn)控制方面尚未起步 所以國(guó)內(nèi)沒(méi)有真正意義上的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 17 實(shí)施和參與項(xiàng)目 18 項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)和規(guī)模 2007年項(xiàng)目產(chǎn)值達(dá)到1 52億人民幣 進(jìn)入全國(guó)同行業(yè)的前列 在金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位 帶動(dòng)下游及相關(guān)企業(yè)發(fā)展 創(chuàng)造大量連帶產(chǎn)值 從而極大地增加國(guó)家的稅收 增加就業(yè)機(jī)會(huì) 公司通過(guò)CMM3認(rèn)證 爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)部分軟件出口 為大規(guī)模軟件出口做好準(zhǔn)備 為我國(guó)軟件行業(yè)產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展起到示范作用 19 建設(shè)內(nèi)容 完備的產(chǎn)品研發(fā)環(huán)境真實(shí)可靠的產(chǎn)品測(cè)試環(huán)境專業(yè)的產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)境完善的產(chǎn)品營(yíng)銷環(huán)境以客戶為中心的產(chǎn)品服務(wù)環(huán)境 20 投資估算和資金來(lái)源 項(xiàng)目總投資 5000萬(wàn)元固定資產(chǎn) 4540萬(wàn)元鋪底流動(dòng)資金 460萬(wàn)元項(xiàng)目資金來(lái)源申請(qǐng)國(guó)家撥款 1000萬(wàn)元企業(yè)自籌 2000萬(wàn)元銀行貸款 2000萬(wàn)元 21 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 銷售收入 達(dá)產(chǎn)年銷售收入為15200萬(wàn)元 22 主要經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo) 達(dá)產(chǎn)年所得稅后利潤(rùn)為3670萬(wàn)元達(dá)產(chǎn)年利稅總額5129萬(wàn)元 貸款償還期為3 03年本項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為稅后148 動(dòng)態(tài)投資回收期為1 67年 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益 23 技術(shù)開(kāi)發(fā)能力 公司現(xiàn)有員工83人 博士 碩士約占總數(shù)30 所有項(xiàng)目參與人員均具有資深的行業(yè)背景和技術(shù)經(jīng)驗(yàn) 擁有國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的金融風(fēng)險(xiǎn)建模工具 完善的質(zhì)量控制體系 公司于2003年7月正式通過(guò)ISO90002000版認(rèn)證 專家顧問(wèn)委員會(huì) 涵蓋國(guó)內(nèi)外廣泛的技術(shù)支持 24 25 營(yíng)銷經(jīng)營(yíng)管理能力 金高科技主要股東具有IT行業(yè)豐富管理經(jīng)驗(yàn) 擁有一流管理團(tuán)隊(duì) 近5年 成功重組并經(jīng)營(yíng)管理國(guó)內(nèi)3家年?duì)I業(yè)額均在10億元以上的高科技上市公司 有效建立現(xiàn)代企業(yè)激勵(lì)約束機(jī)制 業(yè)績(jī)均提升3 5倍 金高科技執(zhí)行著先進(jìn)營(yíng)銷戰(zhàn)略和策略 銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)和亞洲地區(qū) 歐美地區(qū) 金高科技與國(guó)際國(guó)內(nèi)一流策劃 營(yíng)銷推廣機(jī)構(gòu)密切合作 具有很強(qiáng)新品上市能力和品牌塑造能力 26 企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況 2003年公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下 總資產(chǎn) 7104萬(wàn)元凈資產(chǎn) 4455萬(wàn)元銷售收入 6287萬(wàn)元凈利潤(rùn) 418萬(wàn)元資產(chǎn)負(fù)債率 37 28 凈現(xiàn)金流量 203萬(wàn)元流動(dòng)比率 1 76速動(dòng)比率 1 44 27 產(chǎn)業(yè)化基礎(chǔ) 公司擁有辦公面積1000平方米 其中軟件開(kāi)發(fā)350平方米 企業(yè)級(jí)服務(wù)器3臺(tái) IBMRS6000AS 400SUNV4800 計(jì)算機(jī)近100臺(tái) 公司在本產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)過(guò)程中采取CMM管理體系 計(jì)劃于2006年產(chǎn)品規(guī)?；M(jìn)入市場(chǎng)后通過(guò)CMM認(rèn)證 公司針對(duì)本項(xiàng)目已累計(jì)投入1000多萬(wàn)元 已形成本產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化的良好基礎(chǔ) 28 結(jié)論一 本產(chǎn)品是滿足國(guó)內(nèi)金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理緊迫需要的核心軟件產(chǎn)品 填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)軟件業(yè)在該領(lǐng)域空白 以人民銀行科技司司長(zhǎng)陳天晴為組長(zhǎng)的科委產(chǎn)品鑒