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文檔簡介
2020年期貨從業(yè)資格考試期貨投資分析每周一練試卷C卷 附解析考試須知:1、考試時(shí)間:120分鐘,本卷滿分為100分。 2、請首先按要求在試卷的指定位置填寫您的姓名、準(zhǔn)考證號(hào)等信息。 3、請仔細(xì)閱讀各種題目的回答要求,在密封線內(nèi)答題,否則不予評分。姓名:_考號(hào):_ 一、單選題(本大題共80小題,每題0.5分,共40分)1、7月1日,某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán),同時(shí),他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期,執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是( )A、200點(diǎn)B、180點(diǎn)C、220點(diǎn)D、20點(diǎn)2、下列說法中,正確的是( )A、社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括郵局售給居民的郵票收入B、社會(huì)消費(fèi)品零售總額不包括煤氣公司售給居民的煤氣灶具C、社會(huì)消費(fèi)品零售總額包括服務(wù)業(yè)的營業(yè)收入期貨從業(yè)資格考試真題D、社會(huì)消費(fèi)品零售總額不包括售給部隊(duì)的副食品3、在我國,批準(zhǔn)設(shè)立期貨公司的機(jī)構(gòu)是( )A、期貨交易所B、期貨結(jié)算部門C、中國人民銀行D、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)4、下列各種因素中,會(huì)導(dǎo)致大豆需求曲線向左下方移動(dòng)的是( )A、大豆價(jià)格的上升B、豆油和豆粕價(jià)格的下降C、消費(fèi)者可支配收入的上升D、老年人對豆?jié){飲料偏好的增加5、宋體期貨合約高風(fēng)險(xiǎn)及其對應(yīng)的高收益源于期貨交易的( )A、T+0交易B、保證金機(jī)制C、賣空機(jī)制D、高敏感性6、期權(quán)的時(shí)間價(jià)值與期權(quán)合約的有效期( )A、成正比B、成反比C、成導(dǎo)數(shù)關(guān)系D、沒有關(guān)系7、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或利潤最大化的投資效果。A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、期貨投資分析8、宋體( )是指通過定量方法對信息進(jìn)行整理、加工和分析,并利用分析結(jié)果進(jìn)行投資的一種交易方式。A、程序化交易B、量化交易C、高頻交易D、算法交易9、宋體如果要抵消標(biāo)的內(nèi)資產(chǎn)價(jià)格變化給期權(quán)價(jià)格帶來的影響,一個(gè)單位的看漲期權(quán)多頭就需要( )單位的標(biāo)的資產(chǎn)的空頭加以對沖。A、N(D1)B、N(D2)C、N(D3)D、N(D4)10、宋體基差交易中,對于買方叫價(jià)交易而言,交易流程不包括( )環(huán)節(jié)。A、采購B、套期保值C、貿(mào)易D、收購11、商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資被稱為( )A、法定存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、再貼現(xiàn)C、公開市場業(yè)務(wù)D、公開市場操作12、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動(dòng)價(jià)位D、交易手續(xù)費(fèi)13、( )是期貨交易所按成交合約金額的一定比例或按成交合約手?jǐn)?shù)收取的費(fèi)用。A、交割日期B、交割等級C、最小變動(dòng)價(jià)位D、交易手續(xù)費(fèi)14、較為規(guī)范化的期貨市場在( )產(chǎn)生于美國芝加哥。A、16世紀(jì)中期B、17世紀(jì)中期C、18世紀(jì)中期D、19世紀(jì)中期15、宋體一般情況下,當(dāng)會(huì)員某種持倉合約的投機(jī)頭寸達(dá)到交易所對其規(guī)定的投機(jī)頭寸持倉限量的( )以上(含本數(shù))時(shí),該會(huì)員應(yīng)向交易所報(bào)告其資金情況、頭寸情況等。A、80%B、70%C、60%D、50%16、由于某一特定商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格在同一市場環(huán)境中會(huì)受到相同的經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約,因而兩個(gè)市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢( )A、相反B、一般相同C、不一定D、完全相同17、宋體( )是期貨交易中最常見、最需要重視的一種風(fēng)險(xiǎn)。A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、信用風(fēng)險(xiǎn)C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D、操作風(fēng)險(xiǎn)18、6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率(EURIB、OR)期貨合約,6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下,該投機(jī)者的凈收益是( )A、1250歐元B、-1250歐元C、12500歐元D、-12500歐元19、假設(shè)黃金現(xiàn)價(jià)為733美元/盎司,其存儲(chǔ)成本為每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%。則一年期黃金期貨的理論價(jià)格為( )美元/盎司。A、735.00B、746.28C、764.91D、789.5520、宋體根據(jù)相對購買力平價(jià)理論,一組商品的平均價(jià)格在英國由5英鎊漲到6英鎊,同期在美國由7美元漲到9美元,則英鎊兌美元的匯率由1.4:1變?yōu)椋?)A、1.5:1B、1.8:1C、1.2:1D、1.3:121、期貨市場上套期保值規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的基本原理是( )A、現(xiàn)貨市場上的價(jià)格波動(dòng)頻繁B、期貨市場上的價(jià)格波動(dòng)頻繁C、期貨市場比現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)得更頻繁D、同種商品的期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格走勢一致22、與單邊的多頭或空頭投機(jī)交易相比,套利交易的主要吸引力在于( )A、風(fēng)險(xiǎn)較低B、成本較低C、收益較高D、保證金要求較低23、美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)( )A、低B、高C、相等D、不確定期貨從業(yè)資格考試視頻24、為保證分類監(jiān)管工作的公信力和權(quán)威性,由中國證監(jiān)會(huì)組建分類監(jiān)管評審委員會(huì)對期貨公司進(jìn)行分類評審,評審委員會(huì)由中國證監(jiān)會(huì)期貨二部、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)和期貨交易所代表組成,這體現(xiàn)的是( )A、分類評價(jià)申訴機(jī)制B、分類評價(jià)“一票降級”制度C、分類結(jié)果的披露和使用D、分類評審的集體決策制度25、世界上第一個(gè)有組織的金融期貨市場是( )A、倫敦證券交易所B、芝加哥商品交易所C、阿姆斯特丹證券交易所D、法蘭西證券交易所26、一般用來衡量通貨膨脹的物價(jià)指數(shù)是( )A、消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)B、生產(chǎn)物價(jià)指數(shù)C、GD、P平減指數(shù)D、以上均正確27、上海銅期貨市場某一合約的賣出價(jià)格為19500元,買入價(jià)格為19510元,前一成交價(jià)為19480元,那么該合約的撮合成交價(jià)應(yīng)為( )A、19480元B、19490元C、19500元D、19510元28、商業(yè)銀行存入中央銀行的儲(chǔ)備存款與社會(huì)公眾所持有的現(xiàn)金之和是( )A、貨幣供給量期貨從業(yè)資格考試視頻B、貨幣需求量C、不兌現(xiàn)信用貨D、基礎(chǔ)貨幣29、宋體美國商品期貨交易委員會(huì)(C、FTC、)持倉報(bào)告的最核心內(nèi)容是()A、商業(yè)持倉B、非商業(yè)持倉C、非報(bào)告持倉D、長格式持倉30、關(guān)于外匯儲(chǔ)備的變化說法正確的是( )A、國際收支順差,外匯儲(chǔ)備減少B、國際收支逆差,外匯儲(chǔ)備增加C、國際收支順差,外匯儲(chǔ)備增加D、以上說法都不對31、宋體( ),國務(wù)院頒布了期貨交易暫行條例,與之配套的期貨交易所管理辦法、期貨經(jīng)紀(jì)公司管理辦法、期貨經(jīng)紀(jì)公司高級管理人員任職資格管理辦法和期貨從業(yè)人員資格管理辦法相繼發(fā)布實(shí)施。A、1996年B、1997年C、1998年D、1999年32、( )是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)。A、交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)B、交易所的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)C、交易所的操作風(fēng)險(xiǎn)D、交易者的操作風(fēng)險(xiǎn)33、美國芝加哥期貨交易所規(guī)定小麥期貨合約的交易單位為5000蒲式耳,如果交易者在該交易所買進(jìn)一張(也稱一手)小麥期貨合約,就意味著( )A、在合約到期日需買進(jìn)一手小麥B、在合約到期日需賣出一手小麥C、在合約到期日需賣出5000蒲式耳小麥D、在合約到期日需買進(jìn)5000蒲式耳小麥34、強(qiáng)行減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單,以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉贏利客戶(包括非期貨公司會(huì)員)按持倉比例自動(dòng)撮合成交。強(qiáng)行減倉造成的經(jīng)濟(jì)損失由( )承擔(dān)。A、期貨交易所B、期貨公司C、會(huì)員及其投資者D、非期貨公司會(huì)員35、實(shí)證檢驗(yàn)表明,我國目前的期貨市場( )A、已達(dá)到弱有效,但未達(dá)到半強(qiáng)型有效B、還沒有達(dá)到弱有效C、以達(dá)到半強(qiáng)型有效D、已達(dá)到強(qiáng)型有效36、美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測經(jīng)濟(jì)變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說,該指數(shù)( )即表明制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)在收縮。A、低于57%B、低于50%C、在50%和43%之間D、低于43%37、宋體某年11月1日,某企業(yè)準(zhǔn)備建立10萬噸螺紋鋼冬儲(chǔ)庫存。考慮到資金缺乏問題,企業(yè)在現(xiàn)貨市場上擬采購9萬噸鋼,余下的1萬噸螺紋鋼打算通過買入期貨合約來獲得。當(dāng)日螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格是4120元/噸,上海期貨交易所螺紋鋼11月期貨合約期貨價(jià)格為4550元/噸,銀行6個(gè)月內(nèi)貸款利率是5.1%,現(xiàn)貨倉儲(chǔ)費(fèi)用按20元/噸.月計(jì)算,期貨交易手續(xù)費(fèi)為成交金額的萬分之二(含風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金),保證金率為12%。按三個(gè)月冬儲(chǔ)周期計(jì)算,1萬噸鋼材通過期貨市場建立虛似庫存可節(jié)省的費(fèi)用是( )A、135萬元B、145.5萬元C、165.5萬元D、185.5萬元38、下列交易所中,實(shí)行公司制的是( )A、鄭州商品交易所B、大連商品交易所C、上海期貨交易所D、中國金融期貨交易所39、宋體點(diǎn)價(jià)交易是大宗商品現(xiàn)貨貿(mào)易的一種方式,以下正確的是( )A、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格+升貼水B、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格=升貼水C、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格升貼水D、現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格=期貨價(jià)格/升貼水40、美元較歐元貶值,此時(shí)最佳策略為( )A、賣出美元期貨,同時(shí)賣出歐元期貨B、買入歐元期貨,同時(shí)買入美元期貨C、賣出美元期貨,同時(shí)買入歐元期貨D、買入美元期貨,同時(shí)賣出歐元期貨41、宋體利用MACD進(jìn)行價(jià)格分析時(shí),正確的認(rèn)識(shí)是( )A、出現(xiàn)一次底背離即可以確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢B、反復(fù)多次出現(xiàn)頂背離才能確認(rèn)價(jià)格反轉(zhuǎn)走勢C、二次移動(dòng)平均可消除價(jià)格變動(dòng)的偶然因素D、底背離研判的準(zhǔn)確性一般要高于頂背離42、美式期權(quán)的時(shí)間價(jià)值總是( )A、等于0B、小于等于0C、大于等于0D、不確定43、宋體期貨合約到期價(jià)格之前的成交價(jià)格都是( )A、相對價(jià)格B、即期價(jià)格C、遠(yuǎn)期價(jià)格D、絕對價(jià)格44、目前,我國上海期貨交易所采用( )交割方式,鄭州商品交易所采用( )交割方式。A、集中,滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合B、集中,集中C、滾動(dòng),集中D、滾動(dòng),滾動(dòng)交割筆集中交割相結(jié)合45、宋體堪薩斯期貨交易所成立于1856年,是世界最主要的硬冬紅小麥交易所之一,也是率先上市交易( )的交易所。A、外匯期貨B、稅率期貨C、股票期貨D、股票指數(shù)期貨46、國際上期貨交易的指令有很多種,其中,同時(shí)買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指( )A、雙向指令B、止損指令C、套利指令D、市價(jià)指令47、某加工商為了避免玉米現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),在大連商品交易所做買入套期保值,買入10手期貨合約建倉,基差為-20元/噸,賣出平倉時(shí)的基差為-50元/噸,該加工商在套期保值中的盈虧狀況是( )A、盈利3000元B、虧損3000元C、盈利1500元D、虧損1500元48、某投機(jī)者預(yù)測2月份銅期貨價(jià)格會(huì)下降,于是以65000元/噸的價(jià)格賣出1手銅合約。但此后價(jià)格上漲到65300元/噸,該投資者繼續(xù)以此價(jià)格賣出1手銅合約,則當(dāng)價(jià)格變?yōu)椋?)時(shí),將2手銅合約平倉可以盈虧平衡(忽略手續(xù)費(fèi)和其他費(fèi)用不計(jì))A、65100元/噸B、65150元/噸C、65200元/噸D、65350元/噸49、期貨交易采用( )的集中交易方式。A、集合競價(jià)B、雙向競價(jià)C、公開招標(biāo)D、連續(xù)競價(jià)50、促使我國豆油價(jià)格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率B、提高對國內(nèi)大豆種植的補(bǔ)貼C、放松對豆油進(jìn)口的限制D、對進(jìn)口大豆征收高關(guān)稅51、宋體美國供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)發(fā)布的采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)是預(yù)測經(jīng)濟(jì)變化的重要的領(lǐng)先指標(biāo)。一般來說,該指數(shù)( )即表明制造業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)在收縮。A、低于57%B、低于50%C、在50%和43%之間D、低于43%52、宋體如果積極管理現(xiàn)金資產(chǎn),產(chǎn)生的收益超過無風(fēng)險(xiǎn)利率,指數(shù)基金的收益就將會(huì)超過證券指數(shù)本身,獲得超額收益,這就是( )A、普通指數(shù)基金B(yǎng)、股票型指數(shù)基金C、主動(dòng)型指數(shù)基金D、增強(qiáng)型指數(shù)基金53、如果期貨價(jià)格波動(dòng)較大,保證金不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足的話,交易者可能面臨強(qiáng)行平倉的風(fēng)險(xiǎn),這種風(fēng)險(xiǎn)屬于( )A、交割風(fēng)險(xiǎn)B、交易風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、代理風(fēng)險(xiǎn)54、( )是指當(dāng)投資者的資金無法滿足保證金要求時(shí),其持有的頭寸?面臨強(qiáng)制平倉的風(fēng)險(xiǎn)。A、流通量風(fēng)險(xiǎn)B、成交量風(fēng)險(xiǎn)C、資金量風(fēng)險(xiǎn)D、持倉量風(fēng)險(xiǎn)55、促使我國豆油價(jià)格走高的產(chǎn)業(yè)政策因素是( )A、降低豆油生產(chǎn)企業(yè)貸款利率B、提高對國內(nèi)大豆種植的補(bǔ)貼C、放松對豆油進(jìn)口的限制D、對進(jìn)口大豆征收高關(guān)稅56、( )是期貨市場的基本功能。A、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和獲利B、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)C、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)格發(fā)現(xiàn)D、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和套現(xiàn)57、2009年12月16日,某客戶買入大豆期貨合約40手(每手10噸),成交價(jià)為4200元/噸,當(dāng)日結(jié)算價(jià)為4230元/噸,則該投資者當(dāng)日的持倉盈虧為( )A、1200元B、12000元C、5000元D、600元58、某套利者買入5月份菜籽油期貨合約同時(shí)賣出9月份菜籽油期貨合約,成交價(jià)格分別為10150元/噸和10110元/噸,結(jié)束套利時(shí),平倉價(jià)格分別為10125元/噸和10175元/噸。該套利者平倉時(shí)的價(jià)差為( )元/噸。A、50B、-50C、40D、-4059、( )是交易者根據(jù)商品的產(chǎn)量、消費(fèi)量和庫存量(或者供需缺口),即根據(jù)商品的供給和需求關(guān)系以及影響供求關(guān)系變化的種種因素來預(yù)測價(jià)格走勢的分析方法。A、心理分析B、技術(shù)分析C、基本分析D、圖形分析60、宋體期貨交易中,( )的目的是追求風(fēng)險(xiǎn)最小化或者利潤最大化的投資效果。A、行情預(yù)測B、交易策略分析C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、期貨投資分析61、宋體國際收支出現(xiàn)大量順差時(shí)會(huì)導(dǎo)致下列( )經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象。A、本幣匯率上浮,出口增加B、本幣匯率上浮,出口減少C、本幣匯率下浮,出口增加D、本幣匯率下浮,出口減少62、標(biāo)的物現(xiàn)價(jià)為179.50,權(quán)利金為1.35、執(zhí)行價(jià)格為177.50的看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為( )A、-2B、-0.25C、1.35D、1.163、公司保留消費(fèi)品的庫存主要是因?yàn)槠洌?)A、具有消費(fèi)價(jià)值B、具有投資價(jià)值C、同時(shí)具有消費(fèi)價(jià)格和投資價(jià)值D、不具有消費(fèi)價(jià)值和投資價(jià)格期貨從業(yè)考試時(shí)間表64、某公司購入500噸小麥,價(jià)格為1300元/噸,為避免價(jià)格風(fēng)險(xiǎn),該公司以1330元/噸價(jià)格在鄭州期貨交易所做套期保值交易,小麥3個(gè)月后交割的期貨合約上做賣出保值并成交。2個(gè)月后,該公司以1260元/噸的價(jià)格將該批小麥賣出,同時(shí)以1270元/噸的成交價(jià)格將持有的期貨合約平倉。該公司該筆保值交易的結(jié)果(其他費(fèi)用忽略)為( )A、-50000元B、10000元C、-3000元D、20000元65、實(shí)行會(huì)員分級結(jié)算制度的期貨交易所應(yīng)當(dāng)配套建立( )制度。A、結(jié)算準(zhǔn)備金B(yǎng)、結(jié)算擔(dān)保金C、保證金D、風(fēng)險(xiǎn)金66、某建筑企業(yè)已與某鋼材貿(mào)易商簽訂鋼材的采購合同,確立了價(jià)格但尚未實(shí)現(xiàn)交手此時(shí)該建筑企業(yè)屬于( )情形。A、期貨多頭B、現(xiàn)貨多頭C、期貨空頭D、現(xiàn)貨空頭67、聯(lián)合國糧農(nóng)組織公布,2010年11月世界糧食庫存消費(fèi)比降至21%。其中“庫存消費(fèi)比”是指( )的百分比值。A、期末庫存與當(dāng)期消費(fèi)量B、期初庫存與當(dāng)期消費(fèi)量C、當(dāng)期消費(fèi)量與期末庫存D、當(dāng)期消費(fèi)量與期初庫存68、目前,期貨交易中成交量最大的品種是( )A、股指期貨B、利率期貨C、能源期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨69、( )交易所首先適用公司法的規(guī)定,只有在公司法未規(guī)定的情況下,才適用民法的一般規(guī)定。A、合伙制B、合作制C、會(huì)員制D、公司制70、宋體關(guān)于一元線性回歸模型的參數(shù)估計(jì)方法常采用的是( )A、組合模型分析法B、回歸分析法C、時(shí)間序列分析法D、普通最小二乘法71、假設(shè)無收益的投資資產(chǎn)的即期價(jià)格為sO,T是遠(yuǎn)期合約到期的時(shí)間,r是以連續(xù)復(fù)利計(jì)算的無風(fēng)險(xiǎn)利率,F(xiàn)O是遠(yuǎn)期合約的即期價(jià)格,那么當(dāng)( )時(shí),套利者可以買入資產(chǎn)同時(shí)做空資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約。A、FoSoErTB、FoC、Fo=SoErTD、Fo=SoErT72、按照( )劃分,期貨交易者可分為多頭交易者和空頭交易者。A、進(jìn)入期貨市場的目的B、交易者人數(shù)C、交易頭寸D、交易規(guī)模73、被稱為“另類投資工具”的組合是( )A、共同基金和對沖基金B(yǎng)、商品投資基金和共同基金C、商品投資基金和對沖基金D、商品投資基金和社保基金74、為應(yīng)對“次貸危機(jī)”引發(fā)的經(jīng)濟(jì)衰退,美國政府采取了增發(fā)國債的赤字財(cái)政政策。當(dāng)國債由( )購買時(shí),對擴(kuò)大總需求的作用最為明顯。A、美國家庭B、美國商業(yè)銀行C、美國企業(yè)D、美聯(lián)儲(chǔ)75、宋體Euro-BOBL債券期貨屬于( )A、外匯期貨B、股指期貨C、利率期貨D、商品期貨76、衡量進(jìn)出口盈虧的主要依據(jù)是( )A、匯率B、商品價(jià)格C、商品的國際價(jià)格D、通貨膨脹率77、以下不屬于基本面分析優(yōu)點(diǎn)的是( )A、結(jié)論明確B、可靠性較高C、指導(dǎo)性較強(qiáng)D、不用收集資料期貨從業(yè)考試題目78、( )是在圖中按時(shí)間等分,將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法,它隨著時(shí)間延續(xù)就會(huì)形成一條彎彎曲曲的曲線。A、閃電圖B、K線圖C、分時(shí)圖D、竹線圖79、大豆提油套利的做法是( )A、購買大豆期貨合約的同時(shí),賣出豆油和豆粕的期貨合約B、購買大豆期貨合約C、賣出大豆期貨合約的同時(shí),買入豆油和豆粕的期貨合約D、賣出大豆期貨合約80、宋體( ),鄭州糧食批發(fā)市場正式成立,它以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ),同時(shí)引入期貨交易機(jī)制,標(biāo)準(zhǔn)著新中國商品期貨市場的誕生。A、1990年6月B、1990年10月C、1991年6月D、1991年10月 二、多選題(本大題共40小題,每題1分,共40分)1、在需求不變的情況下,供給的變動(dòng)引起( )A、均衡價(jià)格同方向變動(dòng)B、均衡價(jià)格反方向變動(dòng)C、均衡數(shù)量同方向變動(dòng)D、均衡數(shù)量反方向變動(dòng)2、從風(fēng)險(xiǎn)來源劃分,期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)包括( )A、市場風(fēng)險(xiǎn)B、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C、信用風(fēng)險(xiǎn)D、法律風(fēng)險(xiǎn)3、宋體在美國的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)中,以下正確的有( )A、住宅占42%B、交通運(yùn)輸占17%C、食品和飲料占25%D、醫(yī)療、娛樂和教育交流三項(xiàng)各占6%4、期貨市場的不可控風(fēng)險(xiǎn)包括( )A、宏觀環(huán)境變化的風(fēng)險(xiǎn)B、交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)C、計(jì)算機(jī)故障等技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)D、政策性風(fēng)險(xiǎn)5、宋體在計(jì)算金融資產(chǎn)的在險(xiǎn)價(jià)值(VaR)時(shí)用到歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法,下列表述正確的是( )A、歷史模擬法對金融資產(chǎn)價(jià)值的概率分布不做任何假設(shè)B、蒙特卡洛模擬需要假定金融資產(chǎn)價(jià)值服從一定的概率分布C、蒙特卡洛模擬不需要考慮各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因子之間的相關(guān)性D、蒙特卡洛模擬不需要依賴于歷史數(shù)據(jù)6、宋體量化交易的缺點(diǎn)在于( )A、無法預(yù)測市場的反轉(zhuǎn)B、當(dāng)市場處于無趨勢狀態(tài)時(shí)交易結(jié)果不佳C、沒有長期交易經(jīng)驗(yàn)的交易者建模難度較小D、系統(tǒng)具有一定的時(shí)效性,需要定期評估修正7、在期貨投機(jī)交易市場上,為了盡可能增加獲利機(jī)會(huì),增加利潤量,必須做到( )A、分散資金投入方向B、持倉應(yīng)限定在自己可以完全控制的數(shù)量之內(nèi)C、保留一部分資金,以備不時(shí)之需D、滿倉交易8、風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程包括( )A、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B、風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測和度量C、風(fēng)險(xiǎn)控制D、風(fēng)險(xiǎn)消除9、宋體在大連豆粕期貨價(jià)格(被解釋變量)與芝加哥豆粕期貨價(jià)格(解釋變量)的回歸模型中,判定系數(shù)RSUP2/SUP=0.962,F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量為256.39,給定顯著性水平(=0.05)對應(yīng)的臨界值FSUB/SUB=3.56。這表明該回歸方程( )A、擬合效果很好B、預(yù)測效果很好C、線性關(guān)系顯著D、標(biāo)準(zhǔn)誤差很小10、下列關(guān)于成交量的說法,正確的是( )A、成交量是指一段時(shí)間(一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日、1周1個(gè)月和1年等)里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B、每一交割月份合約中,全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等,因此,合約成交量的統(tǒng)計(jì)通常只計(jì)算其中一方成交的合約數(shù)C、在中國內(nèi)地,不同期貨交易所對合約成交量的統(tǒng)計(jì)有所差異,中國金融期貨交易所采取單邊計(jì)算,而其他三家期貨交易所采取雙邊計(jì)算D、成交量水平可以反映市場價(jià)格運(yùn)動(dòng)的強(qiáng)烈程度。成交量越大,則反映出市場的強(qiáng)烈程度越高11、有分析報(bào)告指出,美國近期經(jīng)濟(jì)景氣狀況仍不容樂觀。能夠反映經(jīng)濟(jì)景氣程度的需求類指標(biāo)是( )A、貨幣供應(yīng)量B、全社會(huì)固定資產(chǎn)投資C、新屋開工和營建許可D、價(jià)格指數(shù)12、套期保值者大多是( )A、生產(chǎn)商B、加工商和庫存商C、投機(jī)商D、金融機(jī)構(gòu)13、按執(zhí)行時(shí)間劃分,期權(quán)可以分為( )A、看漲期權(quán)B、看跌期權(quán)C、歐式期權(quán)D、美式期權(quán)14、根據(jù)相反理論,正確的認(rèn)識(shí)是( )A、牛市瘋狂時(shí),是市場暴跌的先兆B、市場情緒趨于一致時(shí),將發(fā)生逆轉(zhuǎn)C、大眾通常在主要趨勢上判斷錯(cuò)誤D、大眾看好時(shí),相反理論者就要看淡15、宋體在中國外匯市場上,比較重要的外匯牌價(jià)有( )A、基準(zhǔn)匯價(jià)B、銀行匯率報(bào)價(jià)C、銀行外匯牌價(jià)D、基礎(chǔ)匯率16、宋體期貨交易的特殊性主要表現(xiàn)在( )A、行情描述B、賣空機(jī)制C、T+0交易D、零和博弈17、數(shù)據(jù)顯示,2011年4月份,國內(nèi)住戶存款大幅凈減少4678億元。儲(chǔ)蓄資金分流的最大一部分流向了理財(cái)產(chǎn)品。根據(jù)國家對貨幣供應(yīng)量的定義,通常所說的M1包括( )A、在銀行體系以外流通的現(xiàn)金B(yǎng)、居民活期存款C、居民定期存款D、居民金融資產(chǎn)投資18、下列哪幾項(xiàng)屬于國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)資本市場改革開放和穩(wěn)定發(fā)展的若干意見中關(guān)于建設(shè)期貨經(jīng)紀(jì)公司提出的綱領(lǐng)?( )A、根據(jù)審慎監(jiān)管原則,健全期貨經(jīng)紀(jì)公司的市場準(zhǔn)入制度B、督促期貨經(jīng)紀(jì)公司完善治理結(jié)構(gòu),規(guī)范其股東行為,強(qiáng)化董事會(huì)和經(jīng)理人員的誠信義務(wù)C、改革期貨客戶交易結(jié)算資金管理制度,研究健全客戶交易結(jié)算資金存管機(jī)制D、期貨經(jīng)紀(jì)公司要完善內(nèi)控機(jī)制,加強(qiáng)對分支機(jī)構(gòu)的集中統(tǒng)一管理19、宋體影響期權(quán)價(jià)格的因素主要有( )A、標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格B、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率C、無風(fēng)險(xiǎn)市場利率D、期權(quán)到期時(shí)間20、商品投資基金的類型有( )A、公募期貨基金B(yǎng)、私募期貨基金C、個(gè)人管理期貨賬戶D、集體管理期貨賬戶21、投機(jī)交易能夠減緩價(jià)格波動(dòng),其前提條件是( )A、投機(jī)者需要理性化操作B、投機(jī)要適度C、操縱市場D、與套期保值數(shù)量相適應(yīng)22、近年來,一些國內(nèi)企業(yè)在套期保值中因財(cái)務(wù)管理不當(dāng)而屢屢失利。為了構(gòu)建良好的套期保值管理機(jī)制,企業(yè)在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)當(dāng)( )A、控制期貨交易的資金規(guī)模B、制定套期保值的交易策略C、為期貨交易建立風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金D、對期貨交易進(jìn)行財(cái)務(wù)評價(jià)23、雙重頂形反轉(zhuǎn)形態(tài)的成立條件是( )A、有兩個(gè)相同高度的高點(diǎn)B、有兩個(gè)相同高度的低點(diǎn)C、向下突破頸線D、向上突破頸線24、在實(shí)踐中,企業(yè)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的方法有( )A、風(fēng)險(xiǎn)列舉法B、流程圖分析法C、VaR方法D、CVaR方法25、宋體CRMW與場外金融衍生品合約相差較大,更類似于在場外市場發(fā)行的債券,實(shí)行“( )”,有利于增強(qiáng)市場的透明度,防范市場風(fēng)險(xiǎn)。A、集中登記B、集中發(fā)行C、集中托管D、集中清算26、宋體阿爾法策略的實(shí)現(xiàn)原理包括( )A、尋找一個(gè)具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合B、用股票組合復(fù)制標(biāo)的指數(shù)C、賣出相對應(yīng)的股指期貨合約D、買入相對應(yīng)的股指期貨合約27、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法,正確的是( )A、成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B、只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí),持倉量才會(huì)增加,同時(shí)成交量增加C、當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(shí)(即換手),持倉量不變,但成交量增加D、當(dāng)買賣雙方均為原交易者,雙方均為平倉時(shí),持倉量下降,成交量增加28、需求彈性的大小與下列( )因素有關(guān)。A、替代品的豐裕程度B、支出比例C、考察時(shí)間長短D、增加生產(chǎn)的困難程度期貨從業(yè)押題29、基金托管人的主要職責(zé)包括( )A、接受基金管理人委托,保管信托財(cái)產(chǎn)B、計(jì)算信托財(cái)產(chǎn)本息C、簽署基金管理機(jī)構(gòu)制作的決算報(bào)告D、基金收益的分配和本金的償還30、當(dāng)履行期貨期權(quán)合約后,( )A、看漲期權(quán)的買方持有多頭期貨頭寸B、看漲期權(quán)的賣方持有空頭期貨頭寸C、看跌期權(quán)的買方持有空頭期貨頭寸D、看跌期權(quán)的賣方持有多頭期貨頭寸31、宋體某商品期貨出現(xiàn)多頭擠倉的跡象,但隨著交割日臨近,突發(fā)事件使近月合約投機(jī)多頭被迫砍倉,價(jià)格出現(xiàn)超跌。這將導(dǎo)致( )A、近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大B、近月合約和遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小C、短期存在正向套利機(jī)會(huì)D、短期存在反向套利機(jī)會(huì)32、下列策略中,權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是( )A、買進(jìn)看漲期權(quán)B、買進(jìn)看跌期權(quán)C、賣出看漲期權(quán)D、賣出看跌期權(quán)33、某投資者以2200元/噸賣出5月大豆期貨合約一張,同時(shí)以2050元/噸買入7月大豆合約一張,當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為( )時(shí),該投資人獲利。A、-80元B、50元C、100元D、150元34、宋體對基差賣方來說,基差交易模式是比較有利的,以下說法正確的有( )A、可以保證賣方獲得合理銷售利潤B、將貨物價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給點(diǎn)價(jià)的一方C、加快銷售速度D、變更交易模式35、交易所對會(huì)員結(jié)算完成后,將向會(huì)員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù),包括( ),期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A、會(huì)員當(dāng)日平倉盈虧表B、會(huì)員當(dāng)日成交合約表C、會(huì)員當(dāng)日持倉表D、會(huì)員資金結(jié)算表36、下列期限性、流動(dòng)性、風(fēng)險(xiǎn)性和收益性之間關(guān)系表述正確的是( )A、風(fēng)險(xiǎn)與期限成正相關(guān)關(guān)系B、風(fēng)險(xiǎn)性與流動(dòng)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系C、收益率與期限性、風(fēng)險(xiǎn)性成正相關(guān)關(guān)系D、收益率與流動(dòng)性成負(fù)相關(guān)關(guān)系37、期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的客觀性來自期貨交易內(nèi)在機(jī)制的特殊性。如( )的特點(diǎn),吸引了眾多投機(jī)者的參與,也蘊(yùn)涵了很大的風(fēng)險(xiǎn)。A、套期保值B、杠桿效應(yīng)C、雙向交易D、對沖機(jī)制38、宋體對期貨投資分析來說,期貨交易是( )的領(lǐng)域。A、信息量大B、信息量小C、信息敏感度強(qiáng)D、信息變化頻度高39、宋體下列有關(guān)技術(shù)分析在期貨市場與其他市場上的應(yīng)用差異的敘述,正確的有( )A、期貨市場價(jià)格短期走勢的重要性強(qiáng)于股票等現(xiàn)貨市場,技術(shù)分析更為重要B、分析價(jià)格的長期走勢需對主力合約進(jìn)行連續(xù)處理或者編制指數(shù)C、期貨市場上的持倉量是經(jīng)常變動(dòng)的,而股票流通在外的份額數(shù)通常是已知的D、支撐和阻力線在期貨市場中的強(qiáng)度要稍大些,缺口的技術(shù)意義也相對較大40、在下列國家中,( )有玉米期貨交易。A、日本B、阿根廷C、法國D、南非 三、判斷題(本大題共20小題,每題1分,共20分)1、( )即使標(biāo)的物價(jià)格下跌,賣出看跌期權(quán)也不會(huì)帶來損失。A、對B、錯(cuò)2、( )上海期貨交易所的交割結(jié)算價(jià),是該合約自交割月份第一個(gè)交易日起至最后交易日所有結(jié)算價(jià)的加權(quán)平均價(jià)。A、對B、錯(cuò)3、( )公司層面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別更多地關(guān)注市場行情變化給金融衍生品業(yè)務(wù)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。A、對B、錯(cuò)4、( )1865年,以芝加哥商品交易所推出標(biāo)準(zhǔn)化合約為標(biāo)志,真正意義上的期貨交易和期貨市場開始形成。A、對B、錯(cuò)5、( )既定規(guī)模的金融衍生品的建倉或平倉所需的時(shí)間越短,則產(chǎn)品的流動(dòng)性越高,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越低。A、對B、錯(cuò)6、( )在K線理論中,如果開盤價(jià)高于收盤價(jià),則實(shí)體為陽線。A、對B、錯(cuò)7、( )通常來說,一國政府實(shí)行擴(kuò)張性的貨幣政策,會(huì)導(dǎo)致本國貨幣升值。A、對B、錯(cuò)8、( )套期保值者的目的和動(dòng)機(jī)在于為期貨市場上的交易保值。A、對B、錯(cuò)9、( )期貨基本面分析方法比較適合于期貨的中長期投資分析,不適合短期投資分析。A、對B、錯(cuò)10、( )在國際市場上,期貨交易發(fā)展迅速,已經(jīng)大大超過了股票交易和期權(quán)交易。A、對B、錯(cuò)11、( )采取基差交易的優(yōu)點(diǎn)在于兼顧公平性與合理性。所謂合理性,是指將期貨市場形成的價(jià)格作為現(xiàn)貨
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