風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警ppt課件

.,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警基礎(chǔ)知識(shí),.,主要內(nèi)容,各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警定義及類型系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)體系貸款預(yù)警指標(biāo)體系我行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警實(shí)施方案,.,各部門風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警職責(zé),風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作的領(lǐng)導(dǎo)組織與決策機(jī)構(gòu)；風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部是發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)預(yù)警信號(hào)的主要責(zé)任部門；信貸業(yè)務(wù)部是發(fā)現(xiàn)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的主要責(zé)任部門；其他部門對(duì)本部門職責(zé)內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警負(fù)責(zé)。計(jì)劃財(cái)務(wù)部配合風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部提供系統(tǒng)預(yù)警指標(biāo)數(shù)值。,.,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的定義及類型,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警是指我行根據(jù)非現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等多渠道獲得全部風(fēng)險(xiǎn)信息，通過(guò)一定的技術(shù)手段，對(duì)我行風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和早期預(yù)警。,按預(yù)警信號(hào)影響范圍,系統(tǒng)性預(yù)警信號(hào),個(gè)案預(yù)警信號(hào),按預(yù)警信號(hào)對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展的影響程度,黑色預(yù)警,橙色預(yù)警,紅色預(yù)警,藍(lán)色預(yù)警,正常,.,系統(tǒng)性預(yù)警信號(hào)指標(biāo)體系,風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ),定量指標(biāo)定性指標(biāo),正常類貸款遷徙率關(guān)注類貸款遷徙率,次級(jí)類貸款遷徙率可疑類貸款遷徙率,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn),預(yù)警信號(hào)指標(biāo),風(fēng)險(xiǎn)水平指標(biāo),正常貸款遷徙率,不良貸款遷徙率,正常貸款遷徙率不良貸款遷徙率,風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo),盈利能力準(zhǔn)備金充足度資本充足度,風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo),成本收入比資產(chǎn)利潤(rùn)率資本利潤(rùn)率,盈利能力指標(biāo),資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率貸款損失準(zhǔn)備充足率,資本充足度,核心資本充足率資本充足率,資本充足度,.,.,.,.,借款人經(jīng)營(yíng)行為預(yù)警信號(hào),風(fēng)險(xiǎn)因素變化,借款人財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào),市場(chǎng)環(huán)境預(yù)警信號(hào),借款人財(cái)務(wù)預(yù)警信號(hào),經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流償債指標(biāo)經(jīng)營(yíng)能力指標(biāo)流動(dòng)性比例發(fā)生重大虧損,借款人經(jīng)營(yíng)行為,停產(chǎn)、關(guān)閉、資不抵債、主管涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪挪用銀行貸款治理結(jié)構(gòu)缺陷提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)告違規(guī)使用資金惡意拖欠債務(wù)發(fā)生交叉違約,市場(chǎng)環(huán)境信號(hào),操作風(fēng)險(xiǎn)信號(hào),貸款制不健全信貸檔案管理不規(guī)范對(duì)不符合條件的借款人放款借款合同丟失內(nèi)部員工違規(guī)操作或操作失誤,貸款預(yù)警信號(hào),操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào),政策風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào),財(cái)務(wù)制度混亂或不健全違法經(jīng)營(yíng)存在經(jīng)濟(jì)糾紛發(fā)生重大資產(chǎn)損失法定代表人涉嫌經(jīng)濟(jì)違法關(guān)聯(lián)交易頻繁訂立重要合同影響資產(chǎn)負(fù)債發(fā)生重大安全事故,行業(yè)出現(xiàn)重大技術(shù)變更供求關(guān)系發(fā)生不利變化產(chǎn)品價(jià)格大幅下降原材料大幅上升,貸款預(yù)警信號(hào)的處理,主要工作重點(diǎn),收集客戶預(yù)警信號(hào)分析預(yù)警信號(hào)等級(jí)對(duì)重大預(yù)警提出解決方案錄入信貸系統(tǒng)跟蹤落實(shí)預(yù)警方案,信貸部負(fù)責(zé)人,貸后管理崗,貸后檢查崗,風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì),督促貸后管理崗監(jiān)督預(yù)警信號(hào)貸后檢查崗負(fù)責(zé)將重大預(yù)警信號(hào)及時(shí)書面報(bào)信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)進(jìn)行審議。,負(fù)責(zé)貸款預(yù)警的管理工作,（一）向信貸部申請(qǐng)凍結(jié)尚未使用的額度或終止額度；（二）及時(shí)凍結(jié)借款人在我行開立的存款帳戶，對(duì)于外部與該帳戶有關(guān)的款項(xiàng)，只能匯入不得匯出，并可從該帳戶扣款歸還貸款本息；（三）對(duì)客戶建立特殊戶狀態(tài)，列入黑名單；（四）要求借款人增加擔(dān)保；,資產(chǎn)保全崗中心,如果預(yù)警信號(hào)已經(jīng)導(dǎo)致授信進(jìn)入不良，客戶要移交保全部門管理，由保全部門采取催收或重組等保全措施。,1,2,3,4,5,（五）下調(diào)風(fēng)險(xiǎn)分類級(jí)別；（六）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)具有普遍意義的，建議總行進(jìn)行信貸投向政策的調(diào)整；（七）檢查貸款手續(xù)是否存在法律瑕疵，以及時(shí)采取彌補(bǔ)措施；（八）其他降低風(fēng)險(xiǎn)的措施。,我行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方案,包括微觀、中觀、宏觀，從業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和外部環(huán)境三個(gè)層面,分析、通報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)提示,日常監(jiān)測(cè),監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)上報(bào),核查處置,歸檔跟蹤,1,2,3,4,5,全面性原則,定期監(jiān)控，分日常、月報(bào)、季報(bào),及時(shí)性原則,反映客戶、業(yè)務(wù)產(chǎn)品和業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)狀況,真實(shí)性原則,對(duì)起重要作