南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院

1、東莞理工學(xué)院（本科）試卷（B卷）2016 - 2017學(xué)年第2學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試卷開(kāi)課單位：經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 ，考試形式：閉卷，允許帶 計(jì)算器 入場(chǎng)題序-一-二二四五六總分得分評(píng)卷人、單項(xiàng)選擇題（每小題1分,共 20 分）得分）題 答 不 內(nèi) 線 封 密1、 銀行的最咼決策機(jī)構(gòu)是（）A、董事會(huì) B 、股東大會(huì) C2、下列關(guān)于資金缺口表述正確的是（、監(jiān)事會(huì)D 、常設(shè)委員會(huì)A、B、C、資金缺口為正, 資金缺口為負(fù), 資金缺口為零, 資金缺口為正,D3、屬于商業(yè)銀行附屬資本的是（A、盈余公積 B、未分配利潤(rùn)利率與凈利息收入負(fù)相關(guān)利率與凈利息收入正相關(guān)利率與凈利息收入無(wú)相關(guān)利率敏感性資產(chǎn)小于利率敏感

2、性負(fù)債）C 、重估儲(chǔ)備 D 、實(shí)收資本4、屬于巴塞爾協(xié)議 2的內(nèi)容的是（）A、最低資本充足率 B、最低流動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)5、與超額存款準(zhǔn)備呈負(fù)相關(guān)關(guān)系的因素是（A、法定存款準(zhǔn)備金B(yǎng)、存款波動(dòng)性 C6、下列關(guān)于專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金表述正確的是（A、可疑類計(jì)提 50% B、關(guān)注類計(jì)提15%7、下列哪項(xiàng)屬于含期權(quán)期貨性質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)類中間業(yè)務(wù)A、備用信用證B 、銀行卡C、資本留存緩釋 D）、貸款收回 D 、向中央銀行的借款大于還款）C、損失類計(jì)提90%、逆周期緩釋D、次級(jí)類計(jì)提30%C 、匯票）D 、代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)8、下列不屬于企業(yè)杠桿比例的指標(biāo)是（）A、資產(chǎn)負(fù)債率 B、負(fù)債與有形資產(chǎn)比率9、下列不屬于企業(yè)非財(cái)務(wù)因素分析中

3、的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容的是（）A、成本結(jié)構(gòu) B、周期性 C、盈利性 D 、產(chǎn)品差異性10、下列不屬于不良貸款類的是（）A、次級(jí)類 B 、可疑類 C、關(guān)注類 D 、損失類11、 某銀行5%勺利率吸引了 10億存款，當(dāng)銀行利率上升至6%寸,C、利息保障倍數(shù)D、速動(dòng)比率吸引存款為12億，則商業(yè)銀行存款的邊際成本為（）A、0.15 億 B 、0.25 億 C、0.22 億 D 、0.31 億12、下列關(guān)于住房抵押貸款利息表述正確的是（）A、等額還款，前期還款壓力大B 、等本還款，每期還款額一樣C、無(wú)論是等額還是等本，前期償還利息多，后期償還利息少D等額還款支付的總利息比等本還款支付的總利息少13、下列不屬于個(gè)

4、人貸款特點(diǎn)的是（）A、高風(fēng)險(xiǎn)性B 、高收益性C 、周期性 D利率敏感性14、對(duì)于借款企業(yè)，構(gòu)成其第一還款來(lái)源的是（）A、擔(dān)保 B 、抵押 C、企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)D 、現(xiàn)金流量15、商業(yè)銀行通過(guò)負(fù)債業(yè)務(wù)將資金集中起來(lái)，再通過(guò)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，投向社會(huì)各經(jīng)濟(jì)部門的職能是（ ）A、支付中介B 、信用中介C 、信用創(chuàng)造D 、金融服務(wù)16、銀行將全部投資分為兩部分，一部分投在短期證券上，一部分投在長(zhǎng)期證券上，而不投中期證券，這種投資策略叫做（）A、短期投資策略B、杠鈴?fù)顿Y策略C、長(zhǎng)期投資策略D、梯形投資策略17、目前使用最為廣泛的個(gè)人信用評(píng)估方法是（）A、5C判斷法 B 、Z值評(píng)分法C、杜蘭德因素評(píng)分法D、FICO

5、評(píng)分法18、根據(jù)我國(guó)商業(yè)銀行個(gè)人資信評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，屬于合格客戶，可貸款的信用分范圍為（A、小于60分BC、大于70分，小于80分 D19、按照78S條款法，如果某客戶提前、大于60分，小于70分、大于80分4個(gè)月還款，可以獲得多少利息回扣（A、10.9% B 、12.8% C、11.2% D 、12.2%20、某銀行以95元價(jià)格買進(jìn)一張面值 益率為多少（）100元的債券，票面利率為 10%則該債券的當(dāng)期收A、10.1% B 、10.5% C、11.2% D 、11.7%得分二、判斷題（每小題1分，共10分）1、把絕大部分資金都投入短期證券，而只將較少的資金投入長(zhǎng)期證券的投資策略又叫做千斤頂投資策略

6、（）。2、預(yù)期收入理論認(rèn)為銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性取決于資產(chǎn)的轉(zhuǎn)換能力，能迅速變現(xiàn)的資產(chǎn)，其流動(dòng)性較強(qiáng)（）。3、 交易類、支付類中間業(yè)務(wù)完全沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)（）。4、 成本加成貸款定價(jià)法就是貸款利率等于優(yōu)惠利率+違約風(fēng)險(xiǎn)升水+期限風(fēng)險(xiǎn)升水（）。5、短期國(guó)家債券稱為國(guó)庫(kù)券，中長(zhǎng)期國(guó)家債券稱為公債（）。6、間客模式的汽車貸款便于購(gòu)車人自由地在多家汽車經(jīng)銷商之間進(jìn)行比較選擇（）。7、 凈穩(wěn)定資金比率是衡量銀行短期流動(dòng)性的重要指標(biāo)（）。8、可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一段時(shí)間內(nèi)可直接用于發(fā)放貸款和投資的資金（）。9、由信任危機(jī)引發(fā)的銀行擠兌，導(dǎo)致貸款需求不尋常增長(zhǎng)，叫做周期性流動(dòng)性需求（）。10、當(dāng)銀行邊際資金成本一

7、定時(shí)，銀行應(yīng)選擇邊際收益大于邊際成本的資產(chǎn)（得分三、名詞解釋（每小題3分，共15分）1、利率敏感性缺口2、可轉(zhuǎn)讓支付命令)題答不內(nèi)線封密 業(yè)專級(jí)年 ：別系 ：號(hào)學(xué) ：名姓3、證券回購(gòu)4、呆賬準(zhǔn)備金5、次級(jí)抵押貸款得分四、簡(jiǎn)答題（每題4分，共20分）1、簡(jiǎn)述商業(yè)的主要職能。2、簡(jiǎn)述下FICO信用評(píng)分模型。3、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要類型（按風(fēng)險(xiǎn)分類）4、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行流動(dòng)性需求的類型。5、簡(jiǎn)述商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的主要類型。得分五、計(jì)算分析題（第1、2題8分，第3題5分，共21分）1、一筆100萬(wàn)的貸款，其中有10萬(wàn)為損失類貸款，有 20萬(wàn)為可疑類貸款，次級(jí)類貸款為 30萬(wàn)，關(guān)注類貸款為20萬(wàn)，（損失

8、類計(jì)提100%,可疑類計(jì)提50%次級(jí)類計(jì)提20%關(guān)注類 計(jì)提5%），普通呆賬準(zhǔn)備金計(jì)提為 5%計(jì)算該銀行的專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金、普通貸款準(zhǔn)備金以及呆賬準(zhǔn)備金。2、某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)各類存款額、法定存款準(zhǔn)備金率以及必要的提取流動(dòng)性的資金比率如F表所示（單位：百萬(wàn)）各項(xiàng)存款及非存款負(fù)債金額法定存款準(zhǔn)備金率提取流動(dòng)性資金比率游動(dòng)性貨幣負(fù)債4007%95%脆弱性貨幣負(fù)債3006%30%穩(wěn)定性貨幣負(fù)債5004%15%新增貸款120100%計(jì)算該銀行的游動(dòng)性流動(dòng)性需求，脆弱性流動(dòng)性需求， 穩(wěn)定性流動(dòng)性需求， 貸款流動(dòng)性需求及總的流動(dòng)性需求。別 系）封題答不 內(nèi) 線 封密3、某銀行籌資1000萬(wàn)，其中200萬(wàn)為活期

9、存款，300萬(wàn)為定期存款，300萬(wàn)為貨幣市場(chǎng)借 款，股權(quán)資本為200萬(wàn)?；钇诖婵罾蕿?2%定期存款利率為 3.5%，貨幣市場(chǎng)借款利率為 4%股權(quán)資本的籌資成本為 6%假設(shè)活期存款的存款準(zhǔn)備金率為 15%定期存款的存款準(zhǔn)備 金率為6%貨幣市場(chǎng)借款存款準(zhǔn)備金率為 2%那么該銀行加權(quán)資金成本為多少？得分六、綜合分析題（共14分）某家銀行為一家新開(kāi)業(yè)的銀行，此時(shí)其資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值等于市場(chǎng)價(jià)值。該銀行有兩類生利 資產(chǎn)：一類是年利率為 12%的3年期商業(yè)貸款；一類是年利率為10%的8年期國(guó)庫(kù)券。該銀行的負(fù)債項(xiàng)包括年利率為 9%的 2年期定期存款，年利率為 10%的 4年期的大額可轉(zhuǎn)讓存單。 具體的資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)如下表所示（單位：億元）。資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值利率負(fù)債和資本市場(chǎng)價(jià)值利率現(xiàn)金2