銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險管理

1、銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險管理銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險管理 提提 綱綱 n 合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險管理 n 合規(guī)與創(chuàng)新相互關(guān)系認(rèn)識的發(fā)展 n 業(yè)務(wù)創(chuàng)新活動中的合規(guī)風(fēng)險管理 n 創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險的監(jiān)管 合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險合規(guī)與合規(guī)風(fēng)險 中國銀監(jiān)會 本指引所稱法律、規(guī)則和準(zhǔn)則，是指適用于銀行業(yè)經(jīng)營 活動的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及其他規(guī)范性 文件、經(jīng)營規(guī)則、自律性組織的行業(yè)準(zhǔn)則、行為 守則和職業(yè)操守。 本指引所稱合規(guī)，是指使商業(yè)銀行的經(jīng)營活動與法律、 規(guī)則和準(zhǔn)則相一致。 本指引所稱合規(guī)風(fēng)險，是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、 規(guī)則和準(zhǔn)則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大 財務(wù)損失和聲譽損失的風(fēng)險。 本指引所稱合規(guī)管理部門，是

2、指商業(yè)銀行內(nèi)部設(shè)立的專 門負(fù)責(zé)合規(guī)管理職能的部門、團隊或崗位。 巴塞爾委員會 銀行合規(guī)部門是識別、評估、咨詢、監(jiān)測和報告銀行合 規(guī)風(fēng)險的一個獨立的職能部門。 銀行合規(guī)風(fēng)險則是指，銀行因未能遵循所有適用法律、 監(jiān)管規(guī)則、行為準(zhǔn)則和良好做法的標(biāo)準(zhǔn)（統(tǒng)稱為 “法律”、“規(guī)則”和“標(biāo)準(zhǔn)”）而可能遭受的法 律制裁或監(jiān)管處罰、財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險?！?本文件所稱法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)可能有多種淵源，包括基 本法律，監(jiān)管當(dāng)局發(fā)布的規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)，市場慣例， 行業(yè)協(xié)會制定的行業(yè)規(guī)則以及適用于銀行職員的行 為準(zhǔn)則。它們不僅包括那些具有法律約束力的文件， 還可能包括更廣義的誠實守信和公平交易準(zhǔn)則。 合規(guī)風(fēng)險管理：演進與

3、意義合規(guī)風(fēng)險管理：演進與意義 n 演進 外部要求向自我要求的轉(zhuǎn)變 流程銀行 條文合規(guī)向要點合規(guī)轉(zhuǎn)變 n 意義 內(nèi)部：提升效率；強化風(fēng)險管理 外部：有效降低監(jiān)管負(fù)面評價 合規(guī)與商業(yè)銀行流程改造合規(guī)與商業(yè)銀行流程改造 1.產(chǎn)品產(chǎn)品 “ 端到端端到端” 相似流程步驟組合相似流程步驟組合 2.評估重組流程步驟共同性程度評估重組流程步驟共同性程度 4.組合流程步驟組合流程步驟,形成流程模塊形成流程模塊 3.對共同性業(yè)務(wù)進行標(biāo)準(zhǔn)化處理對共同性業(yè)務(wù)進行標(biāo)準(zhǔn)化處理 5.模塊間戰(zhàn)略及運做相關(guān)性評價模塊間戰(zhàn)略及運做相關(guān)性評價 6. 了解銀行信息系統(tǒng)了解銀行信息系統(tǒng),法規(guī)及監(jiān)管法規(guī)及監(jiān)管 7.為流程模塊設(shè)計特定信息

4、系統(tǒng)為流程模塊設(shè)計特定信息系統(tǒng) 合規(guī)管理處于關(guān)鍵地位 合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：80年代以前年代以前 n約束引致假說 西爾伯認(rèn)為：創(chuàng)新的目的就是放松施加于金融組織的約束。一種約束導(dǎo)致企業(yè)不 能按照目標(biāo)函數(shù)組織生產(chǎn)所產(chǎn)生的損失量，就構(gòu)成了該項約束的成本或“影子價 格”。 n監(jiān)管辯證法 凱恩 “斗爭模型”：銀行監(jiān)管在本質(zhì)上是一種隱性稅賦，金融創(chuàng)新的目的就是通 過降低稅賦增加收益。 n問題 一是金融創(chuàng)新活動的周期性特征不明顯，呈現(xiàn)出持續(xù)不斷、逐步增強的趨勢。 二是金融創(chuàng)新正在從微觀領(lǐng)域向宏觀領(lǐng)域擴散，利用金融創(chuàng)新解決社會經(jīng)濟和金 融問題，正在成為一些新興市場經(jīng)濟國家和發(fā)展中國家管理

5、宏觀經(jīng)濟的重要手段 合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：合規(guī)與創(chuàng)新之間的關(guān)系：90年代以后年代以后 n 金融創(chuàng)新創(chuàng)造風(fēng)險也銷蝕風(fēng)險 金融創(chuàng)新 風(fēng)險管理 合規(guī)與創(chuàng)新的關(guān)系：合規(guī)與創(chuàng)新的關(guān)系：21世紀(jì)以來世紀(jì)以來 n 三大變化 商業(yè)銀行性質(zhì)的變化 商業(yè)銀行經(jīng)營方式的變化 商業(yè)銀行盈利方式的變化 n 三個結(jié)果 合規(guī)管理成為商業(yè)銀行風(fēng)險定價的基礎(chǔ) 合規(guī)與公司治理（激勵約束）、崗位設(shè)定、業(yè)務(wù)組織與實施等聯(lián)系密切 重法律風(fēng)險向重聲譽風(fēng)險的轉(zhuǎn)變 業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險管理業(yè)務(wù)創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險管理 n 風(fēng)險管理的目的 促進資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)與風(fēng)險業(yè)務(wù)的效益性發(fā)展 n 風(fēng)險管理的方式 有規(guī)劃、有資源、有手段、可持續(xù) n 風(fēng)險管理的重點 開發(fā)設(shè)計過程：事先評估、職責(zé)明確 市場營銷過程：操作風(fēng)險、法律合規(guī)性風(fēng)險 投資操作過程：風(fēng)險暴露控制（對沖、限額等）、量化監(jiān)測 業(yè)務(wù)結(jié)束過程：文件控制、數(shù)據(jù)積累與挖掘 創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險的監(jiān)管創(chuàng)新與合規(guī)風(fēng)險的監(jiān)管 n 監(jiān)管原則 金融創(chuàng)新是實