銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談總行風(fēng)險(xiǎn)管理部紀(jì)要

1、銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目訪談總行風(fēng)險(xiǎn)管理部紀(jì)要 參考文檔 總行信貸管理部文檔信息創(chuàng)建日期07/08/2014作者銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)版本歷史版本編號(hào)版本日期描述修訂人v1.007/08/2014新建常春艷、劉田林、李俞林目錄1會(huì)議概要42會(huì)議紀(jì)要52.1會(huì)議主題52.2風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀52.2.1新資本協(xié)議實(shí)施情況52.2.2信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型52.2.3信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)與預(yù)警指標(biāo)52.2.4信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與壓力測(cè)試62.2.5限額設(shè)置62.2.6風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定62.2.7經(jīng)濟(jì)資本62.3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型建立情況72.3.1基礎(chǔ)考量72.3.2內(nèi)外部數(shù)據(jù)源72.4對(duì)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的期望和建議73會(huì)議遺留問(wèn)題

2、和事項(xiàng)94待提供文檔清單105會(huì)簽頁(yè)111 會(huì)議概要會(huì)議主題銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警咨詢項(xiàng)目-訪談總行風(fēng)險(xiǎn)管理部會(huì)議時(shí)間2014年08月07日 上午9：0011：00會(huì)議地點(diǎn)富華大廈a415會(huì)議室記錄人高傲、常春艷、李娟娟訪談對(duì)象風(fēng)險(xiǎn)管理部潘俊武、張曉蕾與會(huì)人員行方：風(fēng)險(xiǎn)管理部：潘俊武、張曉蕾信貸管理部：王鵬虎、邱蓉、李俞林德勤：郭凱元、郝曉杰、劉田林、于寧、周紅宏、張一旆、高傲、李雪嬌；安碩： 祝老師、湯惠芬、常春艷、周夏菡、郭肖紅、李娟娟、朱江、阮陽(yáng)議題1、銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理現(xiàn)狀交流2、對(duì)預(yù)警咨詢項(xiàng)目建設(shè)的期望和建議2 會(huì)議紀(jì)要2.1 會(huì)議主題本次會(huì)議主要了解風(fēng)險(xiǎn)管理部的風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建

3、設(shè)的期望和建議。2.2 風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀2.2.1 新資本協(xié)議實(shí)施情況銀行在新資本協(xié)議落地方面做了一些工作，主要是信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方面，其中，已經(jīng)開發(fā)了十幾個(gè)模型用于公司客戶的信用評(píng)級(jí)，在零售客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)方面，也分別開發(fā)了小微企業(yè)、個(gè)人客戶、信用卡客戶的評(píng)級(jí)模型。通過(guò)上述信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，可以獲得客戶的信用評(píng)級(jí)等級(jí)，同時(shí)，還會(huì)產(chǎn)生評(píng)級(jí)中間指標(biāo)，這些指標(biāo)可以拓展應(yīng)用在信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的分析研究中，形成一些風(fēng)險(xiǎn)分析的報(bào)表，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作提供幫助。總體來(lái)看，“零售”和“對(duì)公”信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量工作開展較早，成果較多，并在客戶準(zhǔn)入、定價(jià)、限額等方面得到應(yīng)用，有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的研究工作相對(duì)較少。2.

4、2.2 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型目前信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型按行業(yè)構(gòu)建，主要包括重工業(yè)、輕工業(yè)、制造業(yè)等13個(gè)行業(yè)，行業(yè)分類較粗，沒有體現(xiàn)行業(yè)細(xì)分管理的差異性。風(fēng)險(xiǎn)部正在考慮從余額、風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)暴露等維度構(gòu)建基于信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表，在此過(guò)程中可以對(duì)計(jì)量指標(biāo)的變化情況（如財(cái)務(wù)指標(biāo)變化）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警提供更多可用信息。2.2.3 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量指標(biāo)與預(yù)警指標(biāo)雖然客戶的信用評(píng)級(jí)可以預(yù)測(cè)客戶違約概率，同時(shí)計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)也可以用來(lái)進(jìn)行客戶風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)，但是，這些計(jì)量指標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的相關(guān)性還缺乏有效驗(yàn)證，建議從趨勢(shì)性分析、評(píng)級(jí)遷移、評(píng)級(jí)等級(jí)分布、財(cái)務(wù)指標(biāo)變化分析等方面加以考量利用。一般來(lái)說(shuō)，財(cái)務(wù)指標(biāo)

5、分析對(duì)大中型企業(yè)比較適用，小企業(yè)財(cái)務(wù)波動(dòng)較大不適用。2.2.4 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與壓力測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和壓力測(cè)試是兩個(gè)不同的領(lǐng)域，雖然壓力測(cè)試會(huì)用到計(jì)量的方法，但是兩者間存在一定的差異。壓力測(cè)試是一個(gè)過(guò)程管理，行方通過(guò)壓力測(cè)試情況，可以了解對(duì)銀行資產(chǎn)質(zhì)量產(chǎn)生不良影響的關(guān)鍵因素。壓力測(cè)試主要是按照監(jiān)管要求來(lái)做，根據(jù)監(jiān)管指出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，設(shè)定壓力測(cè)試場(chǎng)景。壓力測(cè)試主要是采取自下而上（微觀到宏觀）的方式，比如，先觀察客戶財(cái)務(wù)狀況與宏觀經(jīng)濟(jì)gdp之間的規(guī)律，再在這種規(guī)律下判斷宏觀經(jīng)濟(jì)下滑時(shí)，客戶的財(cái)務(wù)狀況表現(xiàn)。根據(jù)模擬后的財(cái)務(wù)報(bào)表，進(jìn)行評(píng)級(jí)更新，然后再?gòu)男袠I(yè)、區(qū)域維度觀察客戶評(píng)級(jí)變化情況，了解pd對(duì)rwa的影響，

6、對(duì)資本充足率的影響等。壓力測(cè)試主要采用回歸模型，前提是假設(shè)pd相對(duì)準(zhǔn)確，只考慮定性因素的變化。壓力測(cè)試的計(jì)量指標(biāo)可以用于預(yù)測(cè)，但其有一定的不確定性，需要界定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、信用評(píng)級(jí)和壓力測(cè)試之間的關(guān)系，才能有效利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)。2.2.5 限額設(shè)置行內(nèi)目前已制定單一客戶限額，其中會(huì)考慮壓力測(cè)試的結(jié)果，但主要以業(yè)務(wù)需求為主。且管理部門已考慮將單一限額作為預(yù)警指標(biāo)之一。對(duì)于組合限額的制定，行內(nèi)尚未建立具體的實(shí)施規(guī)劃，但制定組合限額的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)已具備，并已建立定期的信貸組合分析報(bào)告機(jī)制。從管理職能角度，對(duì)于限額管理，目前風(fēng)險(xiǎn)管理部和信貸管理部存在一定的職能交叉。2.2.6 風(fēng)險(xiǎn)偏好的制定風(fēng)險(xiǎn)管理部目前負(fù)責(zé)

7、行內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)偏好制定，并已建立一定的制定和管理流程，但尚未納入信貸政策中。本年度詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)偏好指標(biāo)已上報(bào)管理層，但尚未得到批復(fù)。2.2.7 經(jīng)濟(jì)資本目前信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)評(píng)初級(jí)法已建立，同時(shí)開展了經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量工作，但尚未應(yīng)用到行內(nèi)的管理工作中。2.3 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型建立情況2.3.1 基礎(chǔ)考量模型是對(duì)業(yè)務(wù)的歸納總結(jié)。一方面解決相對(duì)成熟的有模式可依循的工作，二是用數(shù)學(xué)方法發(fā)現(xiàn)規(guī)律。通過(guò)模型，反映專家經(jīng)驗(yàn)，反映規(guī)律，高效率低成本處理問(wèn)題。在考慮建立模型之前，應(yīng)首先將基礎(chǔ)數(shù)據(jù)分析作為首要任務(wù)，尤其對(duì)于客戶的財(cái)務(wù)指標(biāo)、關(guān)聯(lián)關(guān)系等。同時(shí)，考慮到模型的準(zhǔn)確性問(wèn)題，確定預(yù)警規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)最為重要，并設(shè)置多層級(jí)信號(hào)，輔以人工

8、控制共同進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)判斷。2.3.2 內(nèi)外部數(shù)據(jù)源內(nèi)部數(shù)據(jù)使用：行內(nèi)對(duì)公組合管理分析的數(shù)據(jù)主要來(lái)自crm、天信、評(píng)級(jí)系統(tǒng)，已經(jīng)對(duì)07年至12年的數(shù)據(jù)進(jìn)行了整合，有一個(gè)建模用的樣本庫(kù)，是準(zhǔn)生產(chǎn)環(huán)境，存在數(shù)據(jù)獲取機(jī)制不暢通的問(wèn)題，正與技術(shù)部討論，構(gòu)建對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市。近期正在進(jìn)行對(duì)公風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市項(xiàng)目的立項(xiàng)工作，也啟動(dòng)了招標(biāo)進(jìn)程，由風(fēng)險(xiǎn)管理部牽頭，以業(yè)務(wù)應(yīng)用為驅(qū)動(dòng)，初步是希望在現(xiàn)有rwa項(xiàng)目的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展，計(jì)劃于2015年9月投產(chǎn)上線。零售已經(jīng)構(gòu)建了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市，但新零售系統(tǒng)上線后，存量數(shù)據(jù)與新零售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)存在差異，面臨數(shù)據(jù)整合的問(wèn)題。外部數(shù)據(jù)推薦：統(tǒng)計(jì)局：國(guó)家統(tǒng)計(jì)年鑒、數(shù)據(jù)庫(kù)、規(guī)模以上企業(yè)財(cái)務(wù)

9、信息；中金網(wǎng)；財(cái)政部；稅務(wù)局；人行征信信息等；不包括外部評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。2.4 對(duì)預(yù)警系統(tǒng)建設(shè)的期望和建議1. 模型是對(duì)業(yè)務(wù)的歸納總結(jié)，一方面解決相對(duì)成熟的有模式可依循的工作，另一方面是用數(shù)學(xué)方法發(fā)現(xiàn)規(guī)律；既反映專家經(jīng)驗(yàn)和歷史規(guī)律，也能高效率解決問(wèn)題。2. 治理好內(nèi)部數(shù)據(jù)，抓取有用的外部數(shù)據(jù)，內(nèi)外部數(shù)據(jù)結(jié)合起來(lái)使用；如從最基本的客戶層面信息分析和整理開始，在此基礎(chǔ)上再逐步擴(kuò)展為行業(yè)、產(chǎn)品、區(qū)域等維度。3. 預(yù)警應(yīng)先以對(duì)公為主，主要關(guān)注以下三點(diǎn)： 建好機(jī)制：為前、中、后臺(tái)管理提供分層次的、差異化的管理支持，并制定適當(dāng)?shù)念A(yù)警規(guī)則，對(duì)預(yù)警結(jié)果進(jìn)行分層管理，提示性校驗(yàn)和剛性校驗(yàn)分開； 在一定基礎(chǔ)上進(jìn)行探

10、索，分析是否具備建模的基礎(chǔ)，深度挖掘人行征信信息，建議分產(chǎn)品、分行業(yè)、分客戶進(jìn)行客戶預(yù)警管理； 在信息展現(xiàn)上，還根據(jù)用戶層級(jí)及管理要求提供統(tǒng)一風(fēng)險(xiǎn)視圖，在視圖展現(xiàn)上，要照顧“全面”并突出“重點(diǎn)”，做好分級(jí)分層的信息展示。4. 信用卡中心的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作較有成效，建議開展一次與信用卡中心的溝通交流。5. 確定張曉蕾作為項(xiàng)目組后期同風(fēng)險(xiǎn)管理部的借口人，負(fù)責(zé)詳細(xì)業(yè)務(wù)問(wèn)題的解答和需求資料的提供工作。3 會(huì)議遺留問(wèn)題和事項(xiàng)序號(hào)遺留問(wèn)題和事項(xiàng)責(zé)任者執(zhí)行要求時(shí)間1形成需求清單，提交風(fēng)險(xiǎn)管理部獲取相關(guān)資料德勤、安碩項(xiàng)目組；風(fēng)險(xiǎn)管理部張曉蕾234564 待提供文檔清單序號(hào)待提供文檔涵蓋內(nèi)容責(zé)任者時(shí)間1.巴塞爾新資本協(xié)議的規(guī)劃內(nèi)評(píng)法限額管理經(jīng)濟(jì)資本張曉蕾2.風(fēng)險(xiǎn)偏好的管理文檔制定流程風(fēng)險(xiǎn)偏好陳述書張曉蕾3.壓力測(cè)試的管理文檔測(cè)試管理辦法/測(cè)試程序測(cè)試方案/測(cè)試報(bào)告張