資產業(yè)務課件

1、資產業(yè)務商業(yè)銀行資產業(yè)務商業(yè)銀行資產業(yè)務 資產種類資產種類現(xiàn)金資產現(xiàn)金資產貸款貸款投資投資拆借與回購拆借與回購其他資產其他資產資產業(yè)務 銀行資產與工商企業(yè)不同銀行資產與工商企業(yè)不同現(xiàn)金存量高現(xiàn)金存量高資產絕大部分是金融債權資產絕大部分是金融債權房地產、設備等固定資產相對較房地產、設備等固定資產相對較少少資產業(yè)務金融機構資金運用結構變化趨勢表金融機構資金運用結構變化趨勢表 構成項構成項1999年年2000年年2001年年2002年年2003年年2004年年2005年年平均比平均比重重各項貸款各項貸款76.06%74.53%73.15%71.35%70.57%67.72%64.46%71.12%證

2、券投資證券投資10.15%14.74%15.05%14.56%13.43%11.81%11.57%13.04%金銀占款金銀占款0.01%0.01%0.17%0.18%0.15%0.13%0.11%0.11%外匯占款外匯占款12.00%10.72%11.63%12.62%15.47%20.08%23.58%15.16%財政借款財政借款1.28%0.86%1.07%國際金融國際金融機構資產機構資產0.43%0.39%0.26%0.29%0.34%資金運用資金運用總計總計100%100.00%100%100.00%100%100.00%100%100%數據整理：國研網數據中心數據整理：國研網數據中心

3、 資料來源：中國人民資料來源：中國人民銀行金融機構信貸收支表（銀行金融機構信貸收支表（19992005） 資產業(yè)務第三章第三章 現(xiàn)金資產現(xiàn)金資產 現(xiàn)金資產是銀行持有的現(xiàn)金資產是銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的同的可隨時用于支付的銀行資產銀行資產一、定義一、定義流動性最高的資產流動性最高的資產資產業(yè)務二、銀行現(xiàn)金資產作用二、銀行現(xiàn)金資產作用客戶提存的要求客戶提存的要求監(jiān)管當局的法規(guī)要求監(jiān)管當局的法規(guī)要求滿足轉帳結算需求滿足轉帳結算需求向其代理行支付現(xiàn)金以換取服務等向其代理行支付現(xiàn)金以換取服務等資產業(yè)務三、現(xiàn)金資產的構成三、現(xiàn)金資產的構成1、庫存現(xiàn)金、庫存現(xiàn)金

4、2、存放在央行的資金、存放在央行的資金法定存款準備金法定存款準備金超額準備金超額準備金3、存放同業(yè)款項、存放同業(yè)款項4、在途資金：托收中的現(xiàn)金、在途資金：托收中的現(xiàn)金 向其它付款銀行收取的支票款項向其它付款銀行收取的支票款項資產業(yè)務四、資金的頭寸四、資金的頭寸 頭寸的概念頭寸的概念銀行資金頭寸：銀行能夠運用的銀行資金頭寸：銀行能夠運用的資金資金時點頭寸：銀行在某一時點上可時點頭寸：銀行在某一時點上可用資金用資金時期頭寸：銀行在某一時期的可時期頭寸：銀行在某一時期的可用資金用資金資產業(yè)務可用頭寸可用頭寸 商業(yè)銀行可以動用的全部可用資金（庫存商業(yè)銀行可以動用的全部可用資金（庫存現(xiàn)金、超額準備金、存

5、放同業(yè)存款等）現(xiàn)金、超額準備金、存放同業(yè)存款等）基礎頭寸基礎頭寸 不僅是隨時可運用的資金，而且還是銀行不僅是隨時可運用的資金，而且還是銀行一切資金清算的最終支付手段（庫存現(xiàn)金、一切資金清算的最終支付手段（庫存現(xiàn)金、超額準備金）超額準備金）可貸頭寸可貸頭寸 商業(yè)銀行在某一時期內可直接用于貸款發(fā)商業(yè)銀行在某一時期內可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，是形成銀行盈利資產的放和投資的資金，是形成銀行盈利資產的基礎基礎資產業(yè)務 可用頭寸可用頭寸=基礎頭寸基礎頭寸+存放同業(yè)存款存放同業(yè)存款可用頭寸可用頭寸=支付準備金支付準備金+可貸頭寸可貸頭寸資產業(yè)務五、資金頭寸的預測與調度五、資金頭寸的預測與調度引起資金頭

6、寸變動因素表引起資金頭寸變動因素表見見P99頁頁 資金頭寸預測表資金頭寸預測表資產業(yè)務時期時期存款量存款量O易變存款線易變存款線核心存款線核心存款線存款變化趨勢圖存款變化趨勢圖資產業(yè)務時期時期貸款量貸款量O長期貸款趨勢線長期貸款趨勢線貸款變化趨勢圖貸款變化趨勢圖資產業(yè)務六、現(xiàn)金資產的日常管理六、現(xiàn)金資產的日常管理管理原則管理原則總量適度原則總量適度原則適時調節(jié)原則適時調節(jié)原則安全保障原則安全保障原則資產業(yè)務七、庫存現(xiàn)金的日常管理七、庫存現(xiàn)金的日常管理 庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定庫存現(xiàn)金規(guī)模的確定影響因素：周轉時間和支出水平的影響因素：周轉時間和支出水平的確定確定運用存貨管理的經濟批量法來計算運用存貨管

7、理的經濟批量法來計算銀行現(xiàn)金調撥臨界點和最佳送鈔量銀行現(xiàn)金調撥臨界點和最佳送鈔量P102資產業(yè)務 滿足法定存款準備金滿足法定存款準備金 西方計算方法西方計算方法滯后準備金計算法滯后準備金計算法八、存款準備金管理八、存款準備金管理計算基期周計算基期周準備金保持周準備金保持周123資產業(yè)務 同步準備金計算法同步準備金計算法計算期計算期保持期保持期星期二星期四星期一星期三資產業(yè)務 按旬計算按旬計算 當旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，當旬第五日至下旬第四日每日營業(yè)終了時，各行按統(tǒng)一法人存入的準備金存款余額，各行按統(tǒng)一法人存入的準備金存款余額，與上旬末該行全行一般存款余額之比，不與上旬末該行全行一般存款余額之比，不得低于規(guī)定比率。得低于規(guī)定比率。 金融機構按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準備金融機構按法人統(tǒng)一存入人民銀行的準備金存款低于上旬末一般存款余額的法定比金存款低于上旬末一般存款余額的法定比率，人民銀行對其不足部分按每日萬分之率，人民銀行對其不足部分按每日萬分之六的利率處以罰息。六的利率處以罰息。 我國準備金的計算我國準備金的計算資產業(yè)務 超額準備金超額準備金影響因素：存款、貸款的變動和其影響因素：存款、貸款的變動和其它因素它因素調節(jié)：流動性的調節(jié)調節(jié)：流動性的調節(jié)