第一章金融統(tǒng)計導論ppt課件

1、2021-10-23導論1金融統(tǒng)計與分析金融統(tǒng)計與分析2010-2011學年第一學期學年第一學期金融學、金融工程金融學、金融工程082010年年9月月-2011年年1月月2021-10-23導論2教師簡介教師簡介n李建軍李建軍, 教授教授金融學博士后金融學博士后美國約翰霍普金斯美國約翰霍普金斯大學訪問學者大學訪問學者n左毓秀左毓秀, 副教授副教授金融學博士研究生金融學博士研究生n黃昌利黃昌利,講師講師北京大學中國經(jīng)濟研究中心博士北京大學中國經(jīng)濟研究中心博士后后北京航空航天大學管理學院博士北京航空航天大學管理學院博士n教學郵箱教學郵箱:2021-10-23導論3第一章第一章 導論導論n生活中的金

2、融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)n金融數(shù)據(jù)告訴我們什么金融數(shù)據(jù)告訴我們什么n學習目的學習目的n課程性質(zhì)與內(nèi)容課程性質(zhì)與內(nèi)容n教學安排與考核教學安排與考核n金融統(tǒng)計分析概述金融統(tǒng)計分析概述n金融統(tǒng)計分析實驗簡介金融統(tǒng)計分析實驗簡介2021-10-23導論4一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)2021-10-23導論5一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)2021-10-23導論6一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)2021-10-23導論7一、生活中的金融數(shù)據(jù)生活中的金融數(shù)據(jù)n1.日經(jīng)指數(shù)大跌日經(jīng)指數(shù)大跌3.6% n2. 地方政府發(fā)債創(chuàng)新高地方政府發(fā)債創(chuàng)新高,8月發(fā)債月發(fā)債665億元億元n3. 16家上市銀

3、行賺家上市銀行賺1498億手續(xù)費億手續(xù)費 持卡人貢獻持卡人貢獻252億元億元 n4.香港香港7月貨幣供應(yīng)量月貨幣供應(yīng)量m1增加增加3.8% 貸款升貸款升1.9% n5.中國央行：中國中國央行：中國7月末廣義貨幣供應(yīng)量月末廣義貨幣供應(yīng)量(m2)同比增長同比增長17.6% n6.中國農(nóng)業(yè)銀行中國農(nóng)業(yè)銀行ipo價格價格2.68元元2021-10-23導論8二、金融數(shù)據(jù)告訴我們什么二、金融數(shù)據(jù)告訴我們什么n第一感受：迷惘、吃驚、激動、振奮、恐第一感受：迷惘、吃驚、激動、振奮、恐懼懼n誰在生產(chǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的意義誰在生產(chǎn)數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的意義n數(shù)據(jù)承載的信息數(shù)據(jù)承載的信息n數(shù)據(jù)隱含的投資機遇數(shù)據(jù)隱含的投資機遇n數(shù)

4、據(jù)對未來趨勢的啟示數(shù)據(jù)對未來趨勢的啟示n數(shù)據(jù)對心理的影響數(shù)據(jù)對心理的影響n如何分析數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)進行決策如何分析數(shù)據(jù)并利用數(shù)據(jù)進行決策*2021-10-23導論9三、學習目的三、學習目的n金融學金融學的鞏固與深化的鞏固與深化n掌握分析工具與方法掌握分析工具與方法n掌握金融數(shù)據(jù)分析實驗掌握金融數(shù)據(jù)分析實驗n學會撰寫金融統(tǒng)計分析實驗報告學會撰寫金融統(tǒng)計分析實驗報告n在畢業(yè)論文或科研報告中進行數(shù)據(jù)分析在畢業(yè)論文或科研報告中進行數(shù)據(jù)分析n為未來工作增加砝碼為未來工作增加砝碼n優(yōu)良成績優(yōu)良成績*2021-10-23導論10四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（一）課程性質(zhì)（一）課程性質(zhì)n金融學金融學n統(tǒng)

5、計學統(tǒng)計學n金融統(tǒng)計與分析金融統(tǒng)計與分析n揭示：金融數(shù)據(jù)生成、發(fā)布、分析與運用揭示：金融數(shù)據(jù)生成、發(fā)布、分析與運用的技術(shù)性科學，是應(yīng)用性、實踐性很強的的技術(shù)性科學，是應(yīng)用性、實踐性很強的科學，是一門分析研究工具性的課程?？茖W，是一門分析研究工具性的課程。2021-10-23導論11四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學內(nèi)容（二）教學內(nèi)容理論部分理論部分n第一章第一章 導論導論n第二章第二章 金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計分析金融數(shù)據(jù)挖掘與金融統(tǒng)計分析 n第三章第三章 貨幣與金融統(tǒng)計的基礎(chǔ)分類貨幣與金融統(tǒng)計的基礎(chǔ)分類 n第四章第四章 金融交易的核算與統(tǒng)計分析金融交易的核算與統(tǒng)計分析 n第五章第五

6、章 貨幣統(tǒng)計框架與數(shù)據(jù)分析貨幣統(tǒng)計框架與數(shù)據(jù)分析 n第六章第六章 資金流量核算與分析資金流量核算與分析n第七章第七章 國際收支統(tǒng)計體系與分析國際收支統(tǒng)計體系與分析n第八章第八章 金融危機預警與金融穩(wěn)健性分析金融危機預警與金融穩(wěn)健性分析n第九章第九章 金融投資的財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析金融投資的財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析2021-10-23導論12四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（二）教學內(nèi)容（二）教學內(nèi)容實驗部分實驗部分n實驗一：廣義貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)挖掘處理實驗實驗一：廣義貨幣供應(yīng)量數(shù)據(jù)挖掘處理實驗n實驗二：金融機構(gòu)與金融資產(chǎn)分類實驗二：金融機構(gòu)與金融資產(chǎn)分類n實驗三：中國貨幣、信貸和債務(wù)總量的測算實驗三：中

7、國貨幣、信貸和債務(wù)總量的測算n實驗四：貨幣乘數(shù)、貨幣化率指標測算分析實驗四：貨幣乘數(shù)、貨幣化率指標測算分析n實驗五：中國資金流量表編制實驗分析實驗五：中國資金流量表編制實驗分析n實驗六：實際匯率與國際收支差額關(guān)系分析實驗六：實際匯率與國際收支差額關(guān)系分析n實驗七：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的編制實驗七：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的編制n實驗八：股票債券投資價值分析實驗八：股票債券投資價值分析2021-10-23導論13四、課程性質(zhì)與內(nèi)容四、課程性質(zhì)與內(nèi)容（三）教學內(nèi)容（三）教學內(nèi)容實驗作業(yè)實驗作業(yè)n中國利率與貨幣需求關(guān)系分析中國利率與貨幣需求關(guān)系分析n人民幣實際有效匯率的測算人民幣實際有效匯率的測算n中國

8、貨幣狀況指數(shù)的編制中國貨幣狀況指數(shù)的編制n次貸危機前后美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表的變化分析次貸危機前后美聯(lián)儲資產(chǎn)負債表的變化分析n名義匯率與價格之間的關(guān)系分析名義匯率與價格之間的關(guān)系分析n黃金的投資價值分析黃金的投資價值分析n中國銀行業(yè)績效比較分析中國銀行業(yè)績效比較分析2021-10-23導論14五、教學安排與考核五、教學安排與考核1、課時：、課時：n理論教學理論教學18課時課時n實驗教學實驗教學16課時課時n總復習總復習2課時課時2、教材：、教材：n自編講義：金融統(tǒng)計分析實驗教程（自編講義：金融統(tǒng)計分析實驗教程（李建軍、李建軍、左毓秀、黃昌利、蔡如海、王汀汀、傅強左毓秀、黃昌利、蔡如海、王汀汀、傅強）

9、n參考教材：杜金富參考教材：杜金富 貨幣與金融統(tǒng)計學貨幣與金融統(tǒng)計學中中國金融出版社（可借閱）國金融出版社（可借閱）2021-10-23導論15五、教學安排與考核五、教學安排與考核考核方式考核方式n平時成績：實驗報告，每篇平時成績：實驗報告，每篇100分，最后折算分，最后折算為平均分為平均分n作業(yè)成績：實驗報告，每篇作業(yè)成績：實驗報告，每篇100分，最后折算分，最后折算為平均分為平均分n期末考試：卷面，期末考試：卷面，100分。分。n總成績總成績：（平時成績：（平時成績+作業(yè)成績）作業(yè)成績）*0.25+期末期末考試成績考試成績*0.52021-10-23導論16六、金融統(tǒng)計分析概述六、金融統(tǒng)計

10、分析概述（一）金融統(tǒng)計分析的對象（一）金融統(tǒng)計分析的對象1、宏觀金融統(tǒng)計分析、宏觀金融統(tǒng)計分析n貨幣貨幣n信貸與債務(wù)信貸與債務(wù)n利率利率n匯率匯率n金融資產(chǎn)與金融工具金融資產(chǎn)與金融工具n資金流量資金流量n部門金融狀況部門金融狀況n金融穩(wěn)定與危機預警金融穩(wěn)定與危機預警 2021-10-23導論17六、金融統(tǒng)計分析概述六、金融統(tǒng)計分析概述n2、微觀金融統(tǒng)計分析、微觀金融統(tǒng)計分析n金融市場金融市場 n金融市場價格金融市場價格 n金融資產(chǎn)與工具投資價值金融資產(chǎn)與工具投資價值 n金融投資組合金融投資組合 n公司財務(wù)數(shù)據(jù)公司財務(wù)數(shù)據(jù) 2021-10-23導論18六、金融統(tǒng)計分析概述六、金融統(tǒng)計分析概述（二

11、）基本概念（二）基本概念n1、貨幣統(tǒng)計分析貨幣統(tǒng)計分析是應(yīng)用統(tǒng)計分析方法對貨幣供應(yīng)量、結(jié)是應(yīng)用統(tǒng)計分析方法對貨幣供應(yīng)量、結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)中隱含的信息、趨勢、規(guī)律和問題進行挖掘、處構(gòu)等數(shù)據(jù)中隱含的信息、趨勢、規(guī)律和問題進行挖掘、處理、總結(jié)和解釋。理、總結(jié)和解釋。n2、金融統(tǒng)計分析金融統(tǒng)計分析是應(yīng)用統(tǒng)計分析方法對金融部門數(shù)據(jù)進是應(yīng)用統(tǒng)計分析方法對金融部門數(shù)據(jù)進行挖掘、處理、總結(jié)和解釋，揭示數(shù)據(jù)背后隱藏的有用信行挖掘、處理、總結(jié)和解釋，揭示數(shù)據(jù)背后隱藏的有用信息，為宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管、金融發(fā)展規(guī)劃提供決策參考息，為宏觀調(diào)控、金融監(jiān)管、金融發(fā)展規(guī)劃提供決策參考依據(jù)。依據(jù)。 n3、金融投資統(tǒng)計分析金融投資統(tǒng)計

12、分析是針對金融市場的不確定性、金融是針對金融市場的不確定性、金融工具價格變動的隨機性、金融風險、投資預期、杠桿效應(yīng)、工具價格變動的隨機性、金融風險、投資預期、杠桿效應(yīng)、模型定價等關(guān)系投資決策的要素，應(yīng)用統(tǒng)計方法，基于市模型定價等關(guān)系投資決策的要素，應(yīng)用統(tǒng)計方法，基于市場數(shù)據(jù)進行的全面、系統(tǒng)的分析，為投資決策提供參考依場數(shù)據(jù)進行的全面、系統(tǒng)的分析，為投資決策提供參考依據(jù)。據(jù)。 2021-10-23導論19六、金融統(tǒng)計分析概述六、金融統(tǒng)計分析概述（三）基本任務(wù)（三）基本任務(wù)1、宏觀金融政策決策中的基本任務(wù)、宏觀金融政策決策中的基本任務(wù) n貨幣金融運行狀況的統(tǒng)計描述貨幣金融運行狀況的統(tǒng)計描述 n貨幣

13、政策效果分析評估貨幣政策效果分析評估 n金融發(fā)展狀況金融發(fā)展狀況 n資金在宏觀經(jīng)濟各部門的配置資金在宏觀經(jīng)濟各部門的配置 n金融穩(wěn)定與宏觀金融風險評估金融穩(wěn)定與宏觀金融風險評估 *2021-10-23導論20六、金融統(tǒng)計分析概述六、金融統(tǒng)計分析概述（三）基本任務(wù)（三）基本任務(wù)2、微觀金融投資選擇中的基本任務(wù)、微觀金融投資選擇中的基本任務(wù) n金融投資中對不確定性分析金融投資中對不確定性分析 n金融風險度量與分析金融風險度量與分析n金融投資定價模型檢驗與分析金融投資定價模型檢驗與分析 n金融投資組合規(guī)劃金融投資組合規(guī)劃 n公司財務(wù)統(tǒng)計分析公司財務(wù)統(tǒng)計分析 * 2021-10-23導論21六、金融統(tǒng)

14、計分析概述六、金融統(tǒng)計分析概述（四）基本方法（四）基本方法 n1、描述性分析方法、描述性分析方法 n2、回歸分析方法、回歸分析方法 n3、方差分析方法、方差分析方法 n4、主成分分析與因子分析、主成分分析與因子分析 n5、判別與聚類分析、判別與聚類分析*2021-10-23導論22七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（一）實驗目的（一）實驗目的n掌握金融統(tǒng)計實驗的技能。掌握金融統(tǒng)計實驗的技能。主要包括掌握實驗的方法主要包括掌握實驗的方法和路徑，撰寫實驗報告的能力，數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)庫管和路徑，撰寫實驗報告的能力，數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)庫管理能力，統(tǒng)計方法和軟件工具應(yīng)用能力等基本操作技理能力，統(tǒng)

15、計方法和軟件工具應(yīng)用能力等基本操作技能。能。n掌握將金融理論應(yīng)用于金融實踐并解決實際問題的能掌握將金融理論應(yīng)用于金融實踐并解決實際問題的能力。力。包括聯(lián)系國內(nèi)外金融發(fā)展實際情況，將金融原理包括聯(lián)系國內(nèi)外金融發(fā)展實際情況，將金融原理應(yīng)用于分析現(xiàn)實金融問題，通過實驗分析，能夠找到應(yīng)用于分析現(xiàn)實金融問題，通過實驗分析，能夠找到問題的根源，提出解決問題的方案，并能優(yōu)化這些方問題的根源，提出解決問題的方案，并能優(yōu)化這些方案，分析取舍的理由。案，分析取舍的理由。 2021-10-23導論23七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（二）基本要求（二）基本要求n1依據(jù)實驗目標設(shè)計實驗方案依據(jù)實驗目標

16、設(shè)計實驗方案n2嚴格按照試驗步驟和程序進行實驗嚴格按照試驗步驟和程序進行實驗 n3應(yīng)用相關(guān)理論分析實驗結(jié)果，撰寫實驗報應(yīng)用相關(guān)理論分析實驗結(jié)果，撰寫實驗報告告 （三）實驗環(huán)境（三）實驗環(huán)境n1、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析軟件、數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析軟件 n2、數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫2021-10-23導論24七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（三）實驗類型（三）實驗類型 n1、驗證型實驗、驗證型實驗 n2、設(shè)計型實驗、設(shè)計型實驗n3、創(chuàng)新型實驗、創(chuàng)新型實驗n4、綜合型實驗、綜合型實驗2021-10-23導論25七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介（四）實驗報告（四）實驗報告n1報告題頭報告題頭n2實驗名稱實驗名稱 n3實驗目的和要求實驗目的和要求n4實驗原理實驗原理 n5實驗環(huán)境實驗環(huán)境 n6實驗方案實驗方案n7實驗數(shù)據(jù)處理實驗數(shù)據(jù)處理 n8實驗結(jié)果分析實驗結(jié)果分析n9質(zhì)疑與建議質(zhì)疑與建議 2021-10-23導論26七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介2021-10-23導論27七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介七、金融統(tǒng)計分析實驗簡介2021-10-23導論28七、金融統(tǒng)計分