計量經濟學自相關性檢驗實驗報告

1、計量經濟學自相關性檢驗實驗報告實驗內容：自相關性檢驗商品進口主要由gdp決定。為了考察gdp對商品進口的影響，可使用如下模型：y=；其中，x表示gdp，y表示商品進口。下表列出了中國1981-2000商品進口和國內生產總值的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。年份國內生產總值gdp(億元) y商品進口m(億美元) x年份國內生產總值gdp(億元)商品進口m(億美元19814862.4220.2199121617.8637.919825294.7192.9199226638.1805.919835934.5213.9199334634.41039.619847171.0274.1199446759.41156.11985

2、8964.4422.5199558478.11320.8198610202.2429.1199667884.61388.3198711962.5432.1199774462.61423.7198814928.3552.7199878345.21402.4198916909.2591.4199982067.51657.0199018547.9533.5200089442.22250.9資料來源：中國統(tǒng)計年鑒1、 估計回歸方程ols法的估計結果如下：y=-8352.304+50.28935x（-2.838588）（17.36553）r=0.943673，=0.940544，se=7263.295，

3、d.w.=0.870122。二、進行序列相關性檢驗（1）圖示檢驗法 通過殘差與殘差滯后一期的散點圖可以判斷，隨機干擾項存在不存在序列相關性。（2）回歸檢驗法一階回歸檢驗 =0.583346e+二階回歸檢驗=1.444793e1.172908e+可見：該模型存在二階序列相關。（3）杜賓-瓦森（d.w）檢驗法由ols法的估計結果知：d.w.=0.870122。本例中，在5%的顯著性水平下，解釋變量個數(shù)為2，樣本容量為20，查表得d=1.284，d=1.567,而d.w.=0.870122，小于下限d=1.284，所以存在自相關性。（4） 拉格朗日乘數(shù)（lm）檢驗法由上表可知：含二階滯后殘差項的輔助

4、回歸為：=668.0079-1.592283x+1.502666e1.145731e (0.357417) (-0.822879) (5.825633) (-4.289558)r=0.679813于是，lm=18×0.679813=12.236634，該值大于顯著性水平為5%，自由度為2的的臨界值=5.991，由此判斷原模型存在2階序列相關性。三、序列相關的補救（1）廣義差分法估計模型由d.w.=0.870122，得到一階自相關系數(shù)的估計值=1-dw/2=0.564939則dy=y-0.564939*y(-1)， dx=x-0.564939*x(-1)；以dy為因變量，dx為解釋變量，用ols法做回歸模型，這樣就生成了經過廣義差分后的模型。由上表知d.w.=0.762768，在5%的顯著性水平下，解釋變量個數(shù)為2，樣本容量為20，查表得d=1.20，d=1.41,而d.w.=0.762768，小于下限d=1.20，可知模型經過廣義差分后存在自相關。 （2）科克倫-奧科特法估計模型由上表知d.w.=0.298856，在5%的顯著性水平下，解釋變量個數(shù)