中國進出口與國內(nèi)生產(chǎn)總值的協(xié)整分析

1、中國進出口與國內(nèi)生產(chǎn)總值的協(xié)整分析中國進出口與國內(nèi)生產(chǎn)總值的協(xié)整分析作者簡介：王鵬，男，17><982年10月生，河北省邯鄲市人，天津財經(jīng)大學(xué)國際貿(mào)易學(xué)專業(yè)2005級碩士研究生摘要：本文基于1<952年至2006年中國進口、出口和國內(nèi)生產(chǎn)總值的有關(guān)數(shù)據(jù)，通過采用協(xié)整分析、建立誤差修正模型的方法進行實證分析，得出結(jié)論：三者之間存在著穩(wěn)定的動態(tài)均衡關(guān)系，從長期上看，我國的經(jīng)濟屬于出口導(dǎo)向型的，從短期上看，進口和出口都對經(jīng)濟增長起促進作用，只是進口的作用稍弱于出口。關(guān)鍵詞：進出口 國內(nèi)生產(chǎn)總值 協(xié)整分析 誤差修正模型正文：隨著經(jīng)濟全球化的趨勢不斷深入，尤其是中國加入wto以后，中國

2、的進出口額上升很快，要大于同期的國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率，對外貿(mào)易對經(jīng)濟的影響作用越來越強。文獻回顧：就我國的對外貿(mào)易與經(jīng)濟增長的關(guān)系來說，國內(nèi)學(xué)者做了大量的實證研究，尤其是在近幾年來，由于對經(jīng)濟變量的時間序列直接用ols建立線性回歸模型容易導(dǎo)致虛假回歸，絕大多數(shù)學(xué)者都采用了先進行單整性檢驗再建立誤差修正模型的方法，有效地避免了虛假回歸的產(chǎn)生，但得出的結(jié)論并不完全一致，見表1.1：表1.1：近幾年一些學(xué)者的相關(guān)研究結(jié)論作者結(jié)論石傳玉、王亞菲、王可（2003）進口在短期內(nèi)，出口在長期內(nèi)對經(jīng)濟有促進作用高越（2003）短期內(nèi)，進出口都對經(jīng)濟增長起促進作用張娜（2004）進口提高經(jīng)濟增長的“質(zhì)”，出口推動

3、“量”的增加宋將（2006）出口對經(jīng)濟增長的促進作用較小，短期內(nèi)幾乎不起作用周紅林、金欣雪（2007）進出口與經(jīng)濟增長之間相互促進、互為因果本文采用了1<952年至2006年期間55個年度的中國國內(nèi)生產(chǎn)總值與進出口額數(shù)據(jù)，利用統(tǒng)計軟件eviews3.1進行協(xié)整分析和估計ecm模型，進行實證分析，以求進一步探討三者之間是否存在協(xié)整關(guān)系，并分析相關(guān)成因。協(xié)整分析：選取數(shù)據(jù)參考?xì)v年中國統(tǒng)計年鑒并根據(jù)中經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)庫做相應(yīng)的調(diào)整，得到以下數(shù)據(jù)：原始國內(nèi)生產(chǎn)總值（ysgdp），原始出口額（ysex），原始進口額（ysim），單位均為億元人民幣。為了消除物價變動對數(shù)據(jù)的影響，選取商品零售物價指數(shù)（pri

4、ce）對數(shù)據(jù)進行調(diào)整（由1<978年的價格為基期計算），分別得到g=ysgdp/price，e=ysex/price，i=ysim/price。為了消除數(shù)據(jù)的異方差，對以上數(shù)據(jù)再取對數(shù)，得到，。單整性檢驗對、進行協(xié)整分析之前，先進行單整性檢驗：表2.1：的單整性檢驗序號df或adf回歸dws.e.（1）=0.005625+0.3<90628（3.277380）*（3.041588）1.5<970<930.076134（2）=-0.313406（-3.14<96<9<9）*1.6856770.082<95<9（3）=-0.346458+0.1

5、76130（-3.173100）*（1.287032）1.<918<9640.082218注：1.帶*字符括號內(nèi)的數(shù)字是df或adf統(tǒng)計量的值。2.不帶*字符括號內(nèi)的數(shù)字是t統(tǒng)計量的值。3. s.e.表示回歸函數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差。由表2.1，可以得知i（1）。同理，經(jīng)adf檢驗可以得知i（1），i（1）。協(xié)整回歸因為、與都是一階單整變量，可按eg兩步法做協(xié)整回歸并檢驗三個變量是否存在協(xié)整關(guān)系。做協(xié)整回歸：為了更好的估計模型，我們設(shè)t為時間變量（1<952年時為1），8><#004699'>d為虛擬變量，分為<#004699'>d=0（1&

6、lt;952-1<978，即改革開放以前）和<#004699'>d=1（1<97<9-2006，即改革開放以后）兩種情況。=5.302832+0.037403t-0.255045<#004699'>d+0.2<901<94+0.0<93427+ （3.1）通過觀察此模型和經(jīng)濟理論可以得知，擬合優(yōu)度=0.<9<95很高，但回歸系數(shù)的t檢驗值絕對值為1.17過小，未通過顯著性檢驗。這是因為與之間存在著顯著的線性關(guān)系，所以造成了模型（3.1）存在明顯的多重共線性，增加了的t檢驗接受零假設(shè)的可能。但此模型只是用做建

7、立ecm模型的輔助模型，故可忽略多重共線性，并保留。對進行平穩(wěn)性檢驗若上述協(xié)整關(guān)系存在，則由（3.1）計算出的應(yīng)具有平穩(wěn)性。對做如下回歸，進行aeg檢驗：=-0.440241+0.366060 （3.2）由（3.2）式得出的aeg=-4.20&lt;-3.75（aeg臨界值），所以是平穩(wěn)的，、與存在協(xié)整關(guān)系。建立誤差修正（ecm）模型根據(jù)格蘭杰（granger）定理，一組具有協(xié)整關(guān)系的變量一定具有ecm模型的表達(dá)形式存在。用表示（3.1）式中的殘差作為非均衡誤差，最終得到兩個ecm模型：（1）=0.278508+0.1<97320-0.276534 （3.3）（2）=0.2681

8、08+0.2547<93+0.122824-0.2<96075 （3.4）模型的選取與解釋模型的篩選（1）從擬合優(yōu)度上說，模型（3.4）中=0.58大于模型（3.3）中=0.44，擬合優(yōu)度較好。（2）從自相關(guān)檢驗上說，模型（3.3）dw=1.22&lt;1.46（dw檢驗的臨界值），存在一階自相關(guān)。（3）從異方差檢驗上說，模型（3.3）采用arch檢驗，則可得到arch=4.20&gt;=3.84，不能通過異方差檢驗。相比之下，模型（3.4）均能通過各種方式的自相關(guān)和異方差檢驗。所以，我們采用模型（3.4）來分析問題。模型的解釋從模型（3.1）中可以看出，由于從數(shù)學(xué)

9、意義上講，、是gdp與進、出口額在消除物價變動影響后的對數(shù)，所以可以認(rèn)為中國進、出口額與gdp存在著穩(wěn)定的關(guān)系。即：出口額每增加1%，則gdp就增加0.2<9%；進口額每增加1%，則gdp就增加0.0<93%，進口對國民經(jīng)濟的長期促進作用不明顯； 從模型（3.4）中可以看出，由于從數(shù)學(xué)意義上講，、可以近似的作為gdp與進、出口額在消除物價變動影響后的實際年增長率的對數(shù)，所以可以認(rèn)為中國進、出口額增長率與gdp增長率存在著穩(wěn)定的關(guān)系。即：出口額增長率每增加1%，則gdp增長率就增加0.255%；進口額增長率每增加1%，則gdp增長率就增加0.123%，進口對國民經(jīng)濟的短期促進作用要弱

10、于出口；且其上一年度gdp增長率每增加1%，則本年度gdp增長率就會增加0.268%；其上兩年度gdp與進、出口額的非均衡誤差以0.2<96的比率對上一年度gdp實際年增長率做出修正。結(jié)論和建議：通過模型（3.1），我們可以得到三者之間的長期關(guān)系。因為的回歸系數(shù)很低，且未通過t檢驗，可以把從回歸式中剔除，故可忽略進口對gdp的長期影響，即從長期來看，我國的經(jīng)濟增長受出口影響很大，屬于出口導(dǎo)向型的經(jīng)濟。根據(jù)國際貿(mào)易理論，跨國公司不僅帶來了出口額的增長，還帶來了先進的生產(chǎn)技術(shù)和管理理念，從而降低了生產(chǎn)成本，提高了生產(chǎn)率和產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化了我國的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)我國的規(guī)模經(jīng)濟，從而產(chǎn)生了經(jīng)濟增長的

11、乘數(shù)效應(yīng)。并且在我國這樣一個有著大量勞動力的國家，出口的增長也有利于緩解就業(yè)壓力。所以在今后相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，保持出口的規(guī)模仍是促進我國經(jīng)濟發(fā)展的重要因素。通過模型（3.4），我們可以得到三者之間的短期關(guān)系。可以看出，在短期內(nèi)，進口和出口都對經(jīng)濟增長起促進作用，只是進口的作用稍弱于出口。根據(jù)宏觀經(jīng)濟學(xué)模型，凈出口值越大，gdp也就越大。這也造成了進口的作用在短期內(nèi)弱于出口。但絕不能因此就否定進口的促進作用，而鼓勵凈出口值的擴大。通過進口先進的生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備來提高生產(chǎn)率，經(jīng)過一定的周期轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)力，同樣可以促進經(jīng)濟的增長。這也說明要想促進經(jīng)濟的全面發(fā)展，必須擺脫單純的追求外匯的積累，而要進、出

12、口并重，全面發(fā)揮兩者對經(jīng)濟的促進作用。伴隨著我國出口額的和順差不斷增長，尤其在我國加入wto以后，貿(mào)易摩擦和遭遇的反傾銷等外貿(mào)壁壘呈明顯的擴大之勢。要想改善我國的外貿(mào)環(huán)境，轉(zhuǎn)變以犧牲資源、環(huán)境的外貿(mào)增長方式，注重質(zhì)的提高，就必須在保持出口規(guī)模的同時，注重出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善，重視發(fā)揮進口的作用。在近兩年，中國政府已經(jīng)通過不斷降低或取消部分產(chǎn)品出口退稅率、限制“兩高一資”商品出口、加速人民幣升值等一系列措施給出了明確的調(diào)控信號。2007年12月1日，新修訂的外商投資產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄正式實施，明確宣告中國貿(mào)易政策轉(zhuǎn)向“中性”，不再單純鼓勵出口創(chuàng)匯，更多關(guān)注貿(mào)易質(zhì)量、進出口結(jié)構(gòu)合國際收支平衡?！斑M出口平衡政策”已經(jīng)代替“鼓勵出口政策”成為了中國外貿(mào)的主基調(diào)。參考文獻：國家統(tǒng)計局，中國統(tǒng)計年鑒，1<9<96-2007年張曉峒，2000，計量經(jīng)濟分析（修訂版），經(jīng)濟科學(xué)出版社高越，2003，我國進出口對gdp及三個產(chǎn)業(yè)影響的實證分析，經(jīng)貿(mào)論壇，2003年8月，第1&l