計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作業(yè)

1、(1)用Eviews分析如下Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:25Sample: 1994 2021In cluded observati ons: 18CoefficieProb.Variablent Std. Error t-StatisticX2X3CR-squaredM ean depe ndent varAdjustedR-squared.dependentvar.of regressi onAkaike info criterio nSum squaredresid8007316.

2、Schwarz criterionHannan-Qu innLog likelihoodcriter.F-statisticDurb in-Wats on statProb(F-statistic)由表可知模型為：Y二+ -檢驗(yàn)：可決系數(shù)是，修正的可決系數(shù)為，說明模型對(duì)樣本擬合較好。F 檢驗(yàn)，F(xiàn)=>F2,15二，回歸方程顯著。t 檢驗(yàn)，t統(tǒng)計(jì)量分別為X2的系數(shù)對(duì)應(yīng)t值為，大于t 15二，系數(shù) 是顯著的，X3的系數(shù)對(duì)應(yīng)t值為，小于t 15二，說明此系數(shù)是不顯著的。22表內(nèi)數(shù)據(jù)In后重新輸入數(shù)據(jù)：Depe ndent Variable: LN YMethod: Least SquaresDa

3、te: 10/25/15 Time: 22:18Sample: 1994 2021In cluded observati ons: 18CoefficiStd. t-StatistVariableentErroric Prob.CLNX2X3Mean depe ndent vardependent varR-squaredAdjustedR-squaredcriteri onSum squaredresidSchwarz criterio nHannan-Qu innLog likelihoodcriter.F-statisticDurbi n-Wats on statProb(F-stati

4、stic)模型為In y=+檢驗(yàn)：經(jīng)濟(jì)意義為其他條件不變的情況下，工業(yè)增加值每增加一個(gè)單位百分 比出口貨物總和增加單位百分比，匯率每增加一單位百分比，出口總額增加 個(gè)單位百分比。擬合優(yōu)度檢驗(yàn)，RA2=修正可決系數(shù)為，擬合很好。F檢驗(yàn)對(duì)于H0:X2=X3=Q給定顯著性水平 a= F(2,15)= F=>F(2,15)顯著t檢驗(yàn)對(duì)于HQ:Xj =Q(j=2,3 )，給定顯著性水平a= t( 15)=當(dāng)j=2時(shí)t>t(15) 顯著，當(dāng)j=3時(shí)t>t(15) 顯著。(3) 兩個(gè)模型表現(xiàn)出的匯率對(duì) Y的印象存在巨大差異(1)用Eviews分析如下Depe ndent Variable:

5、 YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 20:30Sample: 1 18In eluded observati ons: 18CoefficieVariablent Std. Error t-StatisticProb.R-squared Adjusted R-squared .of regressi on Sum squared residM ean depe ndent var.dependentvarAkaike info criterio nSchwarz criteri onHannan-Qu innLog likelihood F-

6、statisticcriter.Durb in-Wats on statProb(F-statistic)由表可知模型為：Y二+檢驗(yàn)：可決系數(shù)是，修正的可決系數(shù)為，說明模 型對(duì)樣本擬合較好F 檢驗(yàn)，F(xiàn)=> F2,15二，回歸方程顯著。t 檢驗(yàn)，t統(tǒng)計(jì)量分別為，均大于t (15)二，所以這些系數(shù)都是顯著經(jīng)濟(jì)意義：家庭月平均收入增加1元，家庭書刊年消費(fèi)支出增加元，戶主受 教育年數(shù)增加1年，家庭書刊年消費(fèi)支出增加元。(2)用Eviews分析如下Y與T的一元回歸Depe ndent Variable: YMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:3

7、0Sample: 1 18In cluded observati ons: 18VariableCoefficient Std. Error t-Statistic Prob.R-squared Adjusted R-squared.of regressi on Sum squared residLog likelihoodM ean depe ndent var.dependentvarAkaike info criterio nSchwarz criteri onHannan-Qu inncriter.F-statisticDurbi n-Wats on statProb(F-statis

8、tic)模型：Y二-X與T的一元回歸Depe ndent Variable: XMethod: Least SquaresDate: 12/01/14 Time: 22:34Sample: 1 18In cluded observati ons: 18CoefficieVariablent Std. Error t-Statistic Prob.R-squaredM ean depe ndent varAdjustedR-squared. dependentvar.of regressi onAkaike info criterio nSum squaredresid4290746. Schw

9、arz criterionHannan-Qu innLog likelihoodcriter.F-statisticDurb in-Wats on statProb(F-statistic)模型：X = +(3)對(duì)殘差模型進(jìn)行分析，用Eviews分析如下Depe ndent Variable: E1Method: Least SquaresDate: 12/03/14Time:Sample: 1 18In cluded observati ons: 1820:39CoefficieVariablent Std. Error t-StatisticProb.E2CR-squaredM ean d

10、epe ndent varAdjustedR-squared.dependentvar.of regressi onAkaike info criterio nSum squaredresidSchwarz criteri onHannan-Qu innLog likelihoodcriter.F-statisticDurb in-Wats on statProb(F-statistic)模型：Ei = + 參數(shù)：斜率系數(shù)a為，截距為4由上可知，B2與a2的系數(shù)是一樣的?；貧w系數(shù)與被解釋變量的殘差系數(shù)是一樣的，它們的變化規(guī)律是一致的。為了分析中國稅收收入Y與國內(nèi)生產(chǎn)總值X2、財(cái)政支出X3、商品

11、零售價(jià)格指數(shù)X4的關(guān)系，利用19782007年的數(shù)據(jù)，用EViews作回歸,局部結(jié)果如下：表3 回歸結(jié)果Depe nde nt Variable: LN YMethod: Least SquaresDate: 06/30/13 Time: 19:39Sample: 1978 2007In cluded observatio ns: 30VariableCoefficie n tStd. Errort-Statis Prob.ticC1LNX22LNX33X44R-squaredMean depe ndent varAdjusted( 5).dependent varR-squared.of r

12、egressi on (6)Akaikecriteri onSumsquaredSchwarz criterio nresidLog likelihoodF-statisticDurbi n-Wats onProb(F-statistic)statinfo(7)填補(bǔ)表中空缺數(shù)據(jù):-2.755367(1) t c 二=(2)(3)(4) =000525".795567 二(5)n-n-k1 (1 7?)1-(1-0,987591)|(6)fO.622904 Y 26分析回歸結(jié)果：根據(jù)圖中數(shù)據(jù)，模型估計(jì)的結(jié)果寫為:In F=+ln 九+ l 口 X3+XA1) 擬合優(yōu)度：由上圖數(shù)據(jù)可以得到，可決系數(shù) 爐二，修正的可決系數(shù)I用二， 這說明模型對(duì)樣本的擬合很好。2) F檢驗(yàn)：針對(duì)卩嚴(yán)久=0嚴(yán)久二Q，給定顯著性水平撫二0.05，在F分布表中查出自由度為k-1=3和n-k=26的臨界值 小第嘰。由上圖得到F二，由于 F=»，應(yīng)拒絕原假設(shè)，說明回歸方程顯著，即國內(nèi)生產(chǎn)總值、財(cái)政支出、商品零售價(jià)格指數(shù)等變量聯(lián)合起來對(duì)中國稅收收入有顯著影響。3) t檢驗(yàn)：由上圖中的P值可以判斷，在分=05的顯著性水平下，與企、懇、