計量經(jīng)濟學(xué)實驗二 一元線性回歸模型的估計、檢驗和預(yù)測

1、目錄一、加載工作文件7二、選擇方程71.作散點圖72.進行因果關(guān)系檢驗9三、一元線性回歸10四、經(jīng)濟檢驗12五、統(tǒng)計檢驗13六、回歸結(jié)果的報告15七、得到解釋變量的值15八、預(yù)測應(yīng)變量的值174實驗二 一元線形回歸模型的估計、檢驗和預(yù)測實驗?zāi)康模赫莆找辉€性回歸模型的估計、檢驗和預(yù)測方法。實驗要求：選擇方程進行一元線性回歸，進行經(jīng)濟、擬合優(yōu)度、參數(shù)顯著性和方程顯著性等檢驗，預(yù)測解釋變量和應(yīng)變量。實驗原理：普通最小二乘法，擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R檢驗和參數(shù)顯著性t檢驗等，計量經(jīng)濟學(xué)預(yù)測原理。實驗步驟：已知廣東省宏觀經(jīng)濟部分?jǐn)?shù)據(jù)如表2-1所示，要根據(jù)這些數(shù)據(jù)研究和分析廣東省宏觀經(jīng)濟，建立宏觀計量經(jīng)濟模

2、型，從而進行經(jīng)濟預(yù)測、經(jīng)濟分析和政策評價。實驗二實驗十二主要都是用這些數(shù)據(jù)來完成一系列工作。表2-1 廣東省宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)續(xù)上表續(xù)上表續(xù)上表續(xù)上表一、加載工作文件廣東省宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)制成工作文件存在盤中，命名為GD01.WF1，進入EViews后選擇File/Open打開GD01.WF1。二、選擇方程根據(jù)廣東數(shù)據(jù)（GD01.WF1）選擇收入法國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPS）、財政收入（CS）、財政支出（CZ）和社會消費品零售額（SLC），分別把CS作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量；CZ作為應(yīng)變量，CS作為解釋變量；SLC作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量進行一元線性回歸分析。1.作散點圖從三個散點圖（

3、圖2-1圖23）可以看出，三對變量都呈現(xiàn)線性關(guān)系。圖2-1圖2-2圖2-32.進行因果關(guān)系檢驗從三個因果關(guān)系檢驗可以看出，GDPS是CS的因；CS不是CZ的因；GDPS不是SLC的因。但根據(jù)理論CS是CZ的因，GDPS是SLC的因，可能是由于指標(biāo)設(shè)置問題。所以還是把CS作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量；CZ作為應(yīng)變量，CS作為解釋變量；SLC作為應(yīng)變量，GDPD作為解釋變量進行一元線性回歸分析。三、一元線性回歸得到三個估計方程：CS=0.0802959511276*GDPS+12.5096023259CZ=1.27887365026*CS-22.6807299594SLC=0.37024138

4、0274*GDPS=148.696223954把方程命名保存起來。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)選擇收入法國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDPS）、勞動者報酬（LB）、固定資產(chǎn)折舊（ZJ）、生產(chǎn)稅凈額（SE）、營業(yè)盈余（YY）和財政收入（CS），分別把LB、ZJ、SE、YY作為應(yīng)變量，GDPS作為解釋變量；CS作為應(yīng)變量，SE作為解釋變量進行一元線性回歸分析。得到估計方程：LB=0.428594440891*GDPSZJ=0.158455835468*GDPSSE=0.144369863184*GDPSYY=0.268580104495*GDPSCS=0.556143052611*SE+11.8774094857把方程命名保存

5、起來。四、經(jīng)濟檢驗需要注意的是，回歸并不意味著存在因果關(guān)系，解釋變量是否與應(yīng)變量存在因果關(guān)系，必須根據(jù)相關(guān)理論來判定。關(guān)系確定后，我們來驗證估計的模型是否有經(jīng)濟含義以及用模型估計的結(jié)果是否與經(jīng)濟理論相符，這稱為經(jīng)濟檢驗。經(jīng)濟檢驗主要涉及參數(shù)的符號和大小，即看估計的參數(shù)是否符合經(jīng)濟理論。在回歸分析中，我們不僅對模型參數(shù)的估計感興趣，而且對檢驗來自于某個經(jīng)濟理論（或先驗經(jīng)驗）的假設(shè)也感興趣。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)得到的三個估計方程為CS=0.0802959511276*GDPS+12.5096023259CZ=1.27887365026*CS-22.6807299594SLC=0.370241380274*

6、GDPS+148.696223954財政收入CS對國內(nèi)生產(chǎn)宗旨GDPS的回歸系數(shù)0.080296，財政支出CZ對財政收入的回歸系數(shù)1.278874，社會消費品零售額SLC對國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的回歸系數(shù)0.370241，無論從參數(shù)的符號和大小來說第一和第三個都符合經(jīng)濟理論，中間一個說明財政支出CZ中還有不被財政收入CS決定的因素，財政支出CZ對財政收入CS的回歸系數(shù)大于1表明財政支出CZ中還有很大一部分未得到解釋。系數(shù)說明國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS、財政收入CS和國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS分別增加1個單位，財政收入CS、財政支出CZ和社會消費品零售額SLC分別增加0.08、1.28和0.37個單位。在大多

7、數(shù)情況下，截距沒有什么明顯的經(jīng)濟含義。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)得到的另五個估計方程為LB=0.428594440891*GDPSZJ=0.158455835468*GDPSSE=0.144369863184*GDPSYY=0.268580104495*GDPSCS=0.556143052611*SE+11.8774094857勞動者報酬LB、固定資產(chǎn)折舊ZJ、生產(chǎn)稅凈額SE和營業(yè)盈余YY分別對國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的回歸系數(shù)0.4286、0.1585、0.1444和0.2686符合經(jīng)濟理論，說明國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的43%、16%、14%和27%分別是勞動者報酬LB、固定資產(chǎn)折舊ZJ、生產(chǎn)稅凈額SE和營業(yè)盈

8、余YY。財政收入CS對生產(chǎn)稅凈額SE的回歸系數(shù)0.5561表明財政收入僅僅是地方的財政收入，稅額SE中僅有一部分是地方的財政收入。五、統(tǒng)計檢驗根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的三個估計方程，判定系數(shù)R分別均接近1；參數(shù)顯著性t檢驗值除2個常數(shù)項外均大于2，而常數(shù)項相對來說不重要；方程顯著性F檢驗值表明方程都顯著。根據(jù)廣東數(shù)據(jù)另五個估計方程的結(jié)果為這五個估計方程的統(tǒng)計檢驗值表明擬合優(yōu)度的判定系數(shù)R檢驗和參數(shù)顯著性t檢驗和方程顯著性F檢驗均可以通過。但無論根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的三個估計方程還是根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的另五個估計方程來說，進一步學(xué)習(xí)就會發(fā)現(xiàn)多數(shù)方程估計得并不好。六、回歸結(jié)果的報告按如下形式把回歸分析結(jié)果的報告出來： =

9、+ X（S（）（S（）（） （）R= SE= DW= F=根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的三個結(jié)果報告為CS = 12.50960 + 0.80296 × GDPS (15.58605) (0.001891) (0.802615) (42.45297)R = 0.985779 SE=61.92234 DW=0.942712 F=1802.255CZ = -22.68073 + 1.278874 × CS (11.61500) (0.017267) (-1.952710) (74.06285)R = 0.995282 SE=45.71859 DW=1.554922 F=5485.306SLC

10、= 148.6962 + 0.370241 × GDPS (48.01944) (0.005827) (3.096584) (63.53578)R =0.993600 SE=190.7780 DW=0.293156 F=4036.795 根據(jù)廣東數(shù)據(jù)的另五個結(jié)果同樣可以報告出來。七、得到解釋變量的值在已知解釋變量值的條件下才能進行預(yù)測，即要先預(yù)測解釋變量，才能預(yù)測應(yīng)變量。要得到解釋變量的值有多種方法，其中之一可以考慮解釋變量對時間T進行回歸，再趨勢外推得到解釋變量的值，即進行時間序列預(yù)測。對廣東數(shù)據(jù)要根據(jù)三個估計方程預(yù)測財政收入CS、財政支出CZ和社會消費零售額SLC，就要先預(yù)測國內(nèi)

11、生產(chǎn)總值GDPS。建立時間序列模型：（略去隨機項）GDPS = a + bT進行回歸，得到結(jié)果為：結(jié)果并不好，為了了解預(yù)測方法先用著。選擇Proc/Structure把原工作文件GD01.WF1擴展為19782010年，以便進行預(yù)測。在工作文件中輸入時間T 20062010年的值存為工作文件GD02.WF1，選擇Forecast在區(qū)間20062010年間進行預(yù)測，預(yù)測值放在序列GDPSF中，打開可以看見：從預(yù)測數(shù)據(jù)可以看出預(yù)測結(jié)果很差，這是什么原因呢？非線性問題是一個主要原因。八、預(yù)測應(yīng)變量的值一旦知道解釋變量的值，就可以預(yù)測應(yīng)變量的值了。上面預(yù)測的解釋變量的值并不好，用這些值預(yù)測應(yīng)變量的值也不可能好，為了了解預(yù)測方法暫時用這些值。對廣東的三個估計方程，以財政收入CS對國內(nèi)生產(chǎn)總值GDPS的回歸方程為例來說明預(yù)測的方法。已估計的方程為：CS = 12.50960 + 0.080296 * GDPS代入GDPS的未來值就可以得到CS的未來值，這可以在預(yù)測方程中選擇Forecast在區(qū)間20062010年間進行預(yù)測來完成。但有一個問題，GDPS的預(yù)測值是在序