時間序列分析非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析PPT學(xué)習(xí)教案

1、會計學(xué)1時間序列分析非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析時間序列分析非平穩(wěn)序列的隨機(jī)分析2021-11-30第1頁/共117頁2021-11-30diitiditdtdxCxBx0) 1()1 (第2頁/共117頁2021-11-30第3頁/共117頁2021-11-301tttxxx第4頁/共117頁2021-11-30第5頁/共117頁2021-11-30第6頁/共117頁2021-11-30第7頁/共117頁2021-11-30第8頁/共117頁2021-11-30第9頁/共117頁2021-11-30第10頁/共117頁2021-11-30ttatx10第11頁/共117頁2021-11-30111t

2、ttttaaxxx21122ttttttaaaxxx212)()(tttaaVarxVar22126)2()(ttttaaaVarxVar第12頁/共117頁2021-11-30第13頁/共117頁2021-11-30tsExtsEVarEBxBtsstttttd, 0, 0)(,)(0)()()(2，第14頁/共117頁2021-11-30第15頁/共117頁2021-11-30tsExtsEVarExxtsstttttt, 0, 0)(,)(0)(21，第16頁/共117頁2021-11-30ARIMA(p,d,q)模型非平穩(wěn)。0d第17頁/共117頁2021-11-300d2110)()

3、()0 , 1 , 0(txVarxVarARIMAttt模型2)()()0 , 1 , 0(ttVarxVarARIMA模型第18頁/共117頁2021-11-30獲獲得得觀觀察察值值序序列列平穩(wěn)性平穩(wěn)性檢驗檢驗差分差分運(yùn)算運(yùn)算YN白噪聲白噪聲檢驗檢驗Y分分析析結(jié)結(jié)束束N擬合擬合ARMA模型模型第19頁/共117頁2021-11-30第20頁/共117頁2021-11-30第21頁/共117頁2021-11-30第22頁/共117頁2021-11-30延遲階數(shù) 統(tǒng)計量P值615.330.01781218.330.10601824.660.13442第23頁/共117頁2021-11-30第2

4、4頁/共117頁2021-11-30ttBxB)70766. 01 (99661. 4)1 (48763.56)(tVar第25頁/共117頁2021-11-30jdpjdpjj1122112111第26頁/共117頁2021-11-30)()(111111tltltlltltltx)(let)( lxt22121)1 ()(0)(lttleVarleE第27頁/共117頁2021-11-30ttBxBB)6 . 01 ()1)(8 . 01 (5 . 41tx3 . 5tx8 . 0t123tx第28頁/共117頁2021-11-3069. 5) 1 (8 . 0)2(8 . 1) 3(59

5、. 58 . 0) 1 (8 . 1)2(46. 56 . 08 . 08 . 1) 1 (1ttttttttttxxxxxxxxx12126 . 08 . 08 . 1)6 . 01 ()8 . 08 . 11 (tttttttxxxBxBB第29頁/共117頁2021-11-3036. 18 . 08 . 12 . 16 . 08 . 11212896. 4)1 ()3(22221eVar)75. 9 ,63. 1 ()3(96. 1) 3(,)3(96. 1) 3(eVarxeVarxtt第30頁/共117頁2021-11-30第31頁/共117頁2021-11-30qp,11pjj1

6、,qkk1 ,第32頁/共117頁2021-11-30),),(1qdppARIMAm),( ,(1nqqdpARIMA),( ,),(11nmqqdppARIMAmpp,1nqq,1第33頁/共117頁2021-11-30第34頁/共117頁2021-11-30第35頁/共117頁2021-11-30第36頁/共117頁2021-11-30第37頁/共117頁2021-11-30ttBBxB433597. 026633. 011)1 (第38頁/共117頁2021-11-30第39頁/共117頁2021-11-30ttttITSxttdDBBx)()(第40頁/共117頁2021-11-30

7、第41頁/共117頁2021-11-30第42頁/共117頁2021-11-30延遲階數(shù) 統(tǒng)計量P值643.840.00011251.710.00011854.480.00012第43頁/共117頁2021-11-30第44頁/共117頁2021-11-30第45頁/共117頁2021-11-30ttBBxBB4428132. 044746. 011)1)(1 (第46頁/共117頁2021-11-30殘差白噪聲檢驗參數(shù)顯著性檢驗延遲階數(shù) 統(tǒng)計量P值待估參數(shù) 統(tǒng)計量P值62.090.71915.480.00011210.990.3584-3.410.00012t14第47頁/共117頁2021

8、-11-30第48頁/共117頁2021-11-30tSStDSdBBBBx)()()()(第49頁/共117頁2021-11-30第50頁/共117頁2021-11-30第51頁/共117頁2021-11-30第52頁/共117頁2021-11-30第53頁/共117頁2021-11-30延遲階數(shù)擬合模型殘差白噪聲檢驗AR(1,12)MA(1,2,12)ARMA(1,12),(1,12) 值P值 值P值 值P值614.580.00579.50.023315.770.00041216.420.088314.190.115817.990.0213結(jié)果擬合模型均不顯著222第54頁/共117頁20

9、21-11-30ttBBBx)77394. 01 (78978. 0166137. 011212第55頁/共117頁2021-11-30殘差白噪聲檢驗參數(shù)顯著性檢驗延遲階數(shù) 統(tǒng)計量P值待估參數(shù) 統(tǒng)計量P值64.500.2120-4.660.0001129.420.400223.030.00011820.580.1507-6.810.0001結(jié)果模型顯著參數(shù)均顯著221121第56頁/共117頁2021-11-30第57頁/共117頁2021-11-30ttttSTxtptptta11第58頁/共117頁2021-11-301, 0),(,)(, 0)(211iaaCovaVaraEaSTxit

10、ttttptptttttt第59頁/共117頁2021-11-30tkktttT10tktkttxxT110第60頁/共117頁2021-11-30ttSSlmtlmttxxT10第61頁/共117頁2021-11-301, 0),(,)(, 0)(, 3 , 2 , 1,211iaaCovaVaraEatTxitttttptpttttt第62頁/共117頁2021-11-301tx, 3 , 2 , 1,5158. 41491.66ttTt, 3 , 2 , 1,0365. 11txxtt第63頁/共117頁2021-11-30第64頁/共117頁2021-11-301,0),(jEjtt1

11、,0),(jEjtt第65頁/共117頁2021-11-300:0),(:010HEHtt0:0),(:010HEHtt第66頁/共117頁2021-11-30nttntttDW12221)(12DW第67頁/共117頁2021-11-30正相關(guān)相關(guān)性待定不相關(guān)相關(guān)性待定負(fù)相關(guān)04LdUd2Ld4Ud4第68頁/共117頁2021-11-30, 3 , 2 , 1,5158. 41491.66ttxtt第69頁/共117頁2021-11-30DW統(tǒng)計量的值P值0.13781.421.530.0001LdUd第70頁/共117頁2021-11-3021nnDWDh第71頁/共117頁2021-1

12、1-30, 3 , 2 , 1,0365. 11txxttt第72頁/共117頁2021-11-30Dh統(tǒng)計量的值P值2.80380.0025第73頁/共117頁2021-11-30第74頁/共117頁2021-11-30, 2 , 1,5158. 41491.66ttxTxtttt第75頁/共117頁2021-11-30第76頁/共117頁2021-11-30第77頁/共117頁2021-11-30ttttttatx215848. 04859. 15158. 41491.69第78頁/共117頁2021-11-30ttttttaxx114615. 0033. 1第79頁/共117頁2021-

13、11-30模型AICSBCARIMA(0,1,1)模型：249.3305252.4976AutoRegressive模型一：260.8454267.2891AutoRegressive模型二：250.6317253.7987ttBxB)70766. 01 (99661. 4)1 (ttttttatx215848. 04859. 15158. 41491.69ttttttaxx114615. 0033. 1第80頁/共117頁2021-11-30)()(thVart第81頁/共117頁2021-11-30第82頁/共117頁2021-11-30第83頁/共117頁2021-11-30)()(2t

14、tEVar第84頁/共117頁2021-11-30第85頁/共117頁2021-11-30第86頁/共117頁2021-11-30第87頁/共117頁2021-11-30第88頁/共117頁2021-11-30)(2tth)(h)(g2)(txgVar第89頁/共117頁2021-11-30)(txgt)()()()(tttttgxgxg)()()()()()(2ttttttthggxgVarxgVar)(1)(tthg第90頁/共117頁2021-11-302)(tttth)log()(1)(1)(tttttghg第91頁/共117頁2021-11-30ttx)log(ttxy 第92頁/共

15、117頁2021-11-30第93頁/共117頁2021-11-30第94頁/共117頁2021-11-30延遲階數(shù)LB統(tǒng)計量P值63.580.73371210.820.54411821.710.2452第95頁/共117頁2021-11-30ttx)log(第96頁/共117頁2021-11-30第97頁/共117頁2021-11-30qjjtjtttttttthehxxtfx1221),() 1 , 0( Nhtt第98頁/共117頁2021-11-30qjjtjpiititttttttthhehxxtfx12121),(第99頁/共117頁2021-11-300, 0, 0ji111qj

16、jpii第100頁/共117頁2021-11-30)()()ln()ln(),(1121ttttqjtjpiititttttttteEeeegeghhehxxtfx第101頁/共117頁2021-11-301),(1112121qjjpiiqjjtjpiititttttttthhehxxtfx第102頁/共117頁2021-11-30qjjtjpiitittttttttthhehhxxtfx12121),(第103頁/共117頁2021-11-30qjjtjpiititttttmkktkttttthhehxxtfx121121),(第104頁/共117頁2021-11-30第105頁/共117頁2021-11-30第106頁/共117頁2021-11-30tttxx110053. 11第107頁/共117頁2021-11-300046. 0)6011. 2Pr(Dhtttt21407. 01559. 0第108頁/共117頁2021-11-30第109頁/共117頁2021-11-30不全為零qqHH,:0:211210) 1()2()(212qinnnqQqii) 1()(21qqQ) 1()(21qqQ第110頁/共117頁2021-11-30不全為零qqHH,:0:211210) 1()(21qqQ) 1()(21qqQ2222222