2022年2022年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末試題

1、精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載一.判定正誤（20 分）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載1. 隨機(jī)誤差項(xiàng)ui 和殘差項(xiàng)ei 為一回事；（f）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載yt2. 給定顯著性水平a 及自由度,如運(yùn)算得到的t 值超過臨界的t 值,我們將接受零假設(shè)（f）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3. 利用 ols 法求得的樣本回來直線.b1b2 x t通過樣本均值點(diǎn) x 、y ；（ t）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載24. 判定系數(shù) rtssess ；（f）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載5. 整個(gè)多元回來模型在統(tǒng)計(jì)

2、上為顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均為統(tǒng)計(jì)顯著的；（ f ）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載6. 雙對(duì)數(shù)模型的r2 值可以與對(duì)數(shù)線性模型的相比較,但不能與線性對(duì)數(shù)模型的相比較；（t）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載7. 為了防止陷入虛擬變量陷阱,假如一個(gè)定性變量有m 類,就要引入m 個(gè)虛擬變量； （f）8. 在存在異方差情形下,常用的ols 法總為高估了估量量的標(biāo)準(zhǔn)差；（ t ）9. 識(shí)別的階條件僅僅為判別模型為否可識(shí)別的必要條件而不為充分條件；（ t ）10. 假如零假設(shè)h0： b 2=0 ,在顯著性水平5%下不被拒絕,就認(rèn)為b2 肯定為 0； （ f ）六

3、.什么為自相關(guān)？杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的前提條件和步驟為什么？（15 分）解：自相關(guān),在時(shí)間（如時(shí)間序列數(shù)據(jù)）或者空間（如在截面數(shù)據(jù)中）上按次序排列的序列的各成員之間存在著相關(guān)關(guān)系；在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中指回來模型中隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)之間存在相關(guān)關(guān)系；用符號(hào)表示：cov ui 、 u j e ui u j0ij杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的前提條件為：（ 1）回來模型包括截距項(xiàng)；（ 2）變量 x 為非隨機(jī)變量；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載（ 3）擾動(dòng)項(xiàng)ut 的產(chǎn)生氣制為精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載utut 1vt11 、 表示自相關(guān)系數(shù)）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載上述這個(gè)描述

4、機(jī)制我們稱為一階自回來模型,通常記為ar1 ；（ 4）在回來方程的說明變量中,不包括把因變量的滯后變量；即檢驗(yàn)對(duì)于自回來模型為不使用的；杜賓瓦爾森檢驗(yàn)的步驟為：1進(jìn)行 ols 的回來并獲得et；2運(yùn)算 d 值；3給定樣本容量n 和說明變量k 的個(gè)數(shù),從臨界值表中查得dl 和 du ；4依據(jù)相應(yīng)的規(guī)章進(jìn)行判定；一.判定正誤（20 分）1. 回來分析用來處理一個(gè)因變量與另一個(gè)或多個(gè)自變量之間的因果關(guān)系；（f ）2. 擬合優(yōu)度r2 的值越大,說明樣本回來模型對(duì)總體回來模型的代表性越強(qiáng)；（ t）3. 線性回來為指說明變量和被說明變量之間出現(xiàn)線性關(guān)系；（ f ）4. 引入虛擬變量后,用一般最小二乘法得到

5、的估量量仍為無偏的；（ t ）5. 多重共線性為總體的特點(diǎn)；（ f ）26. 任何兩個(gè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的r 都為可以比較的； （ f ）7. 異方差會(huì)使ols 估量量的標(biāo)準(zhǔn)誤差高估,而自相關(guān)會(huì)使其低估；（ f ）8. 杜賓瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)；（ f ）9. 異方差問題總為存在于橫截面數(shù)據(jù)中,而自相關(guān)就總為存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中；（ f ）10. 內(nèi)生變量的滯后值仍舊為內(nèi)生變量；（ f ）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載二.挑選題（ 20 分）1. 在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)組合,為（d ）a. 原始數(shù)據(jù)b. pool 數(shù)據(jù)c. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)d.截面

6、數(shù)據(jù)2. 以下模型中屬于非線性回來模型的為（c）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載a. y01 ln xub. y01 x2 zu精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載xuy1c. 0d. y01 / xu精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3. 半對(duì)數(shù)模型 y01 ln xu 中,參數(shù)1 的含義為（c）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載a. x 的肯定量變化,引起y 的肯定量變化b. y 關(guān)于 x 的邊際變化c. x 的相對(duì)變化,引起y 的期望值肯定量變化d.

7、 y 關(guān)于 x 的彈性4. 模型中其數(shù)值由模型本身打算的變量為（b）a .外生變量b .內(nèi)生變量c.前定變量d .滯后變量精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載5. 在模型 yt12 x 2t3 x 3tut 的回來分析結(jié)果報(bào)告中,f 統(tǒng)計(jì)量的p值0.0000 ,就說明（c）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載a. 說明變量x 2 t 對(duì) yt的影響為顯著的精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載b. 說明變量x 3 t 對(duì) yt 的影響為顯著的精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - -

8、- 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載c. 說明變量x 2 t 和x 3t對(duì) yt 的聯(lián)合影響為顯著的精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載id. 說明變量x 2 t 和x 3t 對(duì) yt 的聯(lián)合影響不顯著精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載6. 依據(jù)樣本資料估量人均消費(fèi)支出y 對(duì)人均收入x 的回來模型為ln y.2.000.75lnx i ,這說明人均收入每增加精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載1,人均消費(fèi)支出將增加（b ）a. 0.2%b. 0.75%c. 2%d. 7.5%7. 假如回來模型違

9、反了同方差假定,最小二乘估量量為（a）a.無偏的,非有效的b. 有偏的,非有效的c.無偏的,有效的d.有偏的,有效的8. 在回來模型滿意dw 檢驗(yàn)的前提條件下,當(dāng)d 統(tǒng)計(jì)量等于2 時(shí),說明（c）a.存在完全的正自相關(guān)b.存在完全的負(fù)自相關(guān)c.不存在自相關(guān)d.不能判定9. 將一年四個(gè)季度對(duì)被說明變量的影響引入到包含截距項(xiàng)的回來模型當(dāng)中,就需要引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（ c）a. 5b. 4c.3d.210. 在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中,對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用一般最小二乘法得到的估量參數(shù)為（b）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載a. 有偏但一樣的b. 有偏且不一樣的c.無偏且一樣的d.

10、無偏但不一樣的三.下表給出了三變量模型的回來的結(jié)果：（10 分）方差來源平方和自由度（d.f）平方和的均值 （ mss）來自回來 ess106.58253.29來自殘差 rss1.8170.106總離差 tss108.3819精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載注：保留3 位小數(shù),可以使用運(yùn)算器；在5%的顯著性水平下,此題的f4.45 ；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載1. 完成上表中空白處內(nèi)容；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載2. 求r2 與r2 ；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3. 利用 f

11、 統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)答案：1. 見題x 2 和x 3 對(duì) y 的聯(lián)合影響,寫出簡(jiǎn)要步驟；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載r 2ess2.tss106.58108.380.982精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載2r112n1 r nk11190.982170.980精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3. 可以利用 f 統(tǒng)計(jì)量檢驗(yàn)x 2 和x 3 對(duì) y 的聯(lián)合影響；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載ess/ 253.29r2 / k1精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載frss/ 170.106502.736f（或1r /nk ）精品學(xué)習(xí)資料

12、精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載2由于 ff4.45 ,x 2 和x 3 對(duì) y 的聯(lián)合影響為顯著的；精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載一.判定正誤（10 分）1. 隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值為一回事；（錯(cuò)）2. 線性回來模型意味著變量為線性的；（錯(cuò)）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載3 . esstssrss；（錯(cuò)）精品學(xué)習(xí)資料精選學(xué)習(xí)資料 - - - 歡迎下載4. 對(duì)于多元回來模型,假如聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果為統(tǒng)計(jì)顯著的就意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均為統(tǒng)計(jì)顯著的；（錯(cuò)）5. 雙對(duì)數(shù)模型中的斜率表示因變量對(duì)自變量的彈性；（對(duì)）6. 為了防止陷入虛擬變量陷阱,假如一個(gè)定性變量有m 類,就要引入m 個(gè)虛擬變量； （錯(cuò)）7. 假如回來模型違反了同方差假定,最小二乘估量量為有偏無效的；（錯(cuò)）8. 在存在接近多重共線性的情形下,回來系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差會(huì)趨于變小,相應(yīng)的t 值會(huì)趨于變大； （錯(cuò)）9. 在任何情形下ols 估量量都為待估參數(shù)的最優(yōu)線性無偏估量；（錯(cuò)）10.一個(gè)聯(lián)立方程模型中的外生變量在另一個(gè)聯(lián)立方程模型中可能為內(nèi)生變量