(A)銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理-6

1、（A）銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理-6（總分：100.00，做題時(shí)間：90分鐘）一、B單選題/B（總題數(shù)：45,分?jǐn)?shù)：45.00）1. 遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是 。 A.1個(gè)月至3個(gè)月«B.1個(gè)月至6個(gè)月«C.1個(gè)月至1年«D.1個(gè)月至3年（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：遠(yuǎn)期利率合約是指交易雙方同意在合約簽訂日，提前確定未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)（協(xié)定利率的期限）的貸款或投資利率，協(xié)定利率的期限通常是1個(gè)月至1年。與提前確定利率的遠(yuǎn)期借款或遠(yuǎn)期貸款不同，遠(yuǎn)期利率合約與借款或投資活動(dòng)是分離的。因此，遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表外業(yè)務(wù)。2. 商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)

2、估程序應(yīng)當(dāng)至少 實(shí)施一次。* A.每月* B.每季度 C.每半年« D.每年（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C.D. V解析：內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)當(dāng)至少每年實(shí)施一次，在銀行經(jīng)營(yíng)情況、風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和更新。3. 戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行 基礎(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色。* A.當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?B.員工的素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力* C.客戶(hù)的類(lèi)型及規(guī)模 D.市場(chǎng)的需求和發(fā)展趨勢(shì)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.解析：戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特 色。4. 下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域主要監(jiān)

3、管規(guī)章制度和監(jiān)管指引的是 。A.貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則« B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)（試行） C.商業(yè)銀行集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引D.固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B. VC.D.銀解析：信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域以貸款通則貸款風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)指導(dǎo)原則銀行貸款損失準(zhǔn)備計(jì)提指引商 業(yè)銀行集團(tuán)客戶(hù)授信業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引商業(yè)銀行授信工作盡職指引商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測(cè)和考核 暫行辦法項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)指引固定資產(chǎn)貸款管理暫行辦法商業(yè)銀行并購(gòu)貸款風(fēng)險(xiǎn)管理指引團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引銀行開(kāi)展小企業(yè)授信工作指導(dǎo)意見(jiàn)等相關(guān)文件構(gòu)成的制度框架成為指導(dǎo)商業(yè)銀行規(guī) 范管理信用風(fēng)險(xiǎn)的主要依據(jù)。B選項(xiàng)是其他風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)制度。

4、5. 資本充足率壓力測(cè)試框架以 的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。* A.定量« B.單一« C.組合* D.定性（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B. VC.D.解析：資本充足率壓力測(cè)試框架以單一的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。在設(shè)計(jì)資本充足率壓力測(cè)試框架時(shí)，可以利用 并整合銀行現(xiàn)有的壓力測(cè)試流程，如將信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試整合進(jìn)資本充足率壓力測(cè)試。 這樣不但避免了資源浪費(fèi)和流程的重疊，而且可以在相對(duì)較短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)資本充足率壓力測(cè)試。6. 在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。* A.風(fēng)險(xiǎn)管理* B.資源* C.經(jīng)濟(jì)資本* D.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B.C.

5、 V解析：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過(guò)限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)。例如， 商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化，然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資 本分配，最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。7. 對(duì)于的單一法人客戶(hù)，商業(yè)銀行需要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作岀預(yù)測(cè)和分析。« A.短期授信« B.中長(zhǎng)期授信* C.中長(zhǎng)期貸款* D.擔(dān)保貸款（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B. VC.D.解析：商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行識(shí)別和分析時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求客戶(hù)提供基本資料，并對(duì)客戶(hù)提供的身份 證明、

6、授信主體資格、財(cái)務(wù)狀況等資料的合法性、真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)。對(duì)于中長(zhǎng)期授信，還需 要對(duì)資金來(lái)源及使用情況、預(yù)期資產(chǎn)負(fù)債情況、損益情況、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度及營(yíng)運(yùn)計(jì)劃等作岀預(yù)測(cè)和分析。8. 在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同所采用的方法不包括。* A.引導(dǎo)會(huì)議法B.情景模擬法* C.因果分析法* D.調(diào)查問(wèn)卷法（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用流程分析法、情景模擬法、引導(dǎo)會(huì)議 法、調(diào)查問(wèn)卷法等方法，并借助操作風(fēng)險(xiǎn)定義及損失事件分類(lèi)、操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件歷史資料、各類(lèi)業(yè)務(wù)檢 查報(bào)告等相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估。9. 商業(yè)銀行

7、可以廣泛采用 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債組合，發(fā)現(xiàn)并拓展新型業(yè)務(wù)。* A.風(fēng)險(xiǎn)量化技術(shù)* B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)* C.風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)* D.風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. V解析：商業(yè)銀行可以廣泛采用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，調(diào)整資產(chǎn)、負(fù)債組合，發(fā)現(xiàn)并拓展新型業(yè)務(wù)。 例如，借助風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)和信息系統(tǒng)，國(guó)際先進(jìn)金融機(jī)構(gòu)能夠針對(duì)客戶(hù)的特定需求，提供迅捷且多樣化的 私人銀行財(cái)富管理服務(wù)。10. 商業(yè)銀行獲取資金、滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道不包括 。« A.證券市場(chǎng)* B.公開(kāi)市場(chǎng)« C.貨幣市場(chǎng) « D.債券市場(chǎng)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：公開(kāi)

8、市場(chǎng)、貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng)是商業(yè)銀行獲取資金、滿(mǎn)足流動(dòng)性需求的快捷通道。11. 下列關(guān)于商業(yè)銀行制定風(fēng)險(xiǎn)偏好的說(shuō)法錯(cuò)誤的是 。« A.制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身承擔(dān)的權(quán)利、職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)« B.如果沒(méi)有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)、發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模而過(guò)度承擔(dān) 風(fēng)險(xiǎn)« C.制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行可以明確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度« D.制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：制定明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，有助于商業(yè)銀行更清楚地認(rèn)識(shí)自身能夠承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)，明

9、確表達(dá)對(duì)待風(fēng)險(xiǎn)的態(tài) 度，同時(shí)也有助于在不同利益相關(guān)者之間形成一個(gè)共同交流的基礎(chǔ)。如果沒(méi)有明確的風(fēng)險(xiǎn)偏好，商業(yè)銀行 可能盲目追求財(cái)務(wù)利潤(rùn)、發(fā)展速度和經(jīng)營(yíng)規(guī)模而過(guò)度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)發(fā)展不可持續(xù)；也可能過(guò)于謹(jǐn)慎 保守，片面規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)而只能獲取過(guò)低的收益，甚至喪失發(fā)展機(jī)遇；或者在銀行內(nèi)部造成董事會(huì)、管理層、 不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域、分支機(jī)構(gòu)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的“胃口”迥異，各自為政，從而使銀行經(jīng)營(yíng)管理處于“混亂”狀態(tài)。故 A項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。12. 商業(yè)銀行是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映。* A.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)* B.風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)* C.風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)* D.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C.D. V解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)

10、監(jiān)管指標(biāo)是對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的量化反映，是準(zhǔn)確識(shí)別、整體評(píng)價(jià)、持續(xù)監(jiān)測(cè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要標(biāo)準(zhǔn)，并為監(jiān)管部門(mén)提供識(shí)別、評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)、對(duì)比商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要標(biāo)準(zhǔn)。13. 準(zhǔn)備金充足率程度監(jiān)管指標(biāo)中，信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率不得低于 ，非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率不得低于* A.80%; 60%«B.100%； 60%«C.100%； 80%«D.100%； 100%（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B.C.D. V解析：信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率不得低于100%非信貸資產(chǎn)準(zhǔn)備充足率不得低于100%14. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法，其計(jì)量方法應(yīng)滿(mǎn)足的要求不包

11、括。« A.能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)« B.能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)C.能夠?qū)?guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第三方* D.能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)本機(jī)構(gòu)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型、暴露規(guī)模和復(fù)雜程度選擇適當(dāng)?shù)挠?jì)量方法。計(jì)量方法應(yīng)當(dāng)至少滿(mǎn)足以下要求：（1）能夠根據(jù)有風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移及無(wú)風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移情況分別計(jì)量國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)；（2）能夠覆蓋所有重大風(fēng)險(xiǎn)暴露和不同類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)；（3）能夠在單一和并表層面按國(guó)別計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)。15. 應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性的

12、獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。* A.外部監(jiān)督機(jī)構(gòu)* B.財(cái)務(wù)部門(mén)* C.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)* D.法律/合規(guī)部門(mén)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. V解析：內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)定期（至少每年一次）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的組成部分和環(huán)節(jié)，進(jìn)行準(zhǔn)確性、可靠性、 充分性和有效性的獨(dú)立審查和評(píng)價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)可以為內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供最直接的第一手資料和記錄。16. 在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，質(zhì)量保證和 是風(fēng)險(xiǎn)管理流程正確和有效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。A.監(jiān)測(cè)機(jī)制B.控制機(jī)制« C.監(jiān)管機(jī)制« D.管理措施（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B. VC.D.解析：在風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，質(zhì)量保證和控制機(jī)制是風(fēng)險(xiǎn)管理流程正確和有效運(yùn)轉(zhuǎn)的重要保障。商業(yè)銀行

13、應(yīng) 當(dāng)建立合理的質(zhì)量保證機(jī)制對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的每個(gè)階段實(shí)施有效的控制。17. 商業(yè)銀行將業(yè)務(wù)活動(dòng)歸類(lèi)到對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)條線時(shí)，應(yīng)確保與 計(jì)量時(shí)所采用的業(yè)務(wù)條線分類(lèi)定義一致。« A.信用風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)« C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和可控風(fēng)險(xiǎn)« D.信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B.C.D. V解析：商業(yè)銀行將業(yè)務(wù)活動(dòng)歸類(lèi)到對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)條線時(shí)，應(yīng)確保與信用風(fēng)險(xiǎn)或市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量時(shí)所采用的業(yè)務(wù)條 線分類(lèi)定義一致。18. 銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)設(shè)計(jì)以為主體。* A.法人機(jī)構(gòu)* B.分支機(jī)構(gòu)* C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管* D.監(jiān)測(cè)體系（分?jǐn)?shù)：1.00）A. VB.C.D.解析：銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)

14、管指標(biāo)設(shè)計(jì)以風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管為核心，以法人機(jī)構(gòu)為主體，兼顧分支機(jī)構(gòu)，并形成分類(lèi)、分級(jí) 的監(jiān)測(cè)體系。19. 聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容不包括 。« A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念«B.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃C.提高日常解決問(wèn)題的能力«D.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容包括： 預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃；（2）提高日常解決問(wèn)題的能力；（3）危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；（4）提高發(fā)言人的溝通技能；（5）危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通；（6）管理危機(jī)過(guò)程中的信 息交流；（7）模擬訓(xùn)練和演習(xí)。20. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)不包括 。«

15、; A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的« B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失C.保證未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降的風(fēng)險(xiǎn)« D.如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：商業(yè)銀行致力于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提， 是理解并接受戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；（2）預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來(lái)?yè)p失；（3）如果對(duì)未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。21. 絕對(duì)收益的計(jì)算公式為：絕對(duì)收益=P-P。，其中P。表示。* A.期初投入的資金總額*

16、B.期末累計(jì)的資金總額* C.期初的資產(chǎn)價(jià)值總額* D.期末的資產(chǎn)價(jià)值總額（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：絕對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量。不論初始投資是多少，投資方式有什么不同，增值部分就是投資所得到的絕對(duì)收益，用數(shù)學(xué)公式表示為：絕對(duì)收益=P-P0，其中,P為期末的資產(chǎn)價(jià)值總額，R為期初投入的資金總額。22. 下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)主要類(lèi)別的是 。* A.風(fēng)險(xiǎn)分散類(lèi)指標(biāo) B.風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)C.風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)« D.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)（分?jǐn)?shù):1.00 ）A. VB.C.D.解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)主要類(lèi)別：風(fēng)險(xiǎn)水平

17、類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指 標(biāo)。23. 下列選項(xiàng)中，直接決定商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)成敗的是 。 A.商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn) « B.商業(yè)銀行是否具有恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理體系 C.商業(yè)銀行是否能適應(yīng)經(jīng)營(yíng)環(huán)境的變化« D.商業(yè)銀行是否達(dá)到巴塞爾委員會(huì)相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：商業(yè)銀行從本質(zhì)上來(lái)說(shuō)就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其盈利的根本手段。商業(yè)銀行是否 愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接決定商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。24. 下列屬于信用風(fēng)險(xiǎn)的定量信息披露內(nèi)容的是 。* A.每個(gè)主要行業(yè)或交易對(duì)手的逾期及不良貸款的總額*

18、 B.逾期及不良貸款的定義* C.專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備和一般準(zhǔn)備的計(jì)提方法和統(tǒng)計(jì)方法4 D.銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：信用風(fēng)險(xiǎn)的定量信息披露內(nèi)容包括：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的總額；（2）風(fēng)險(xiǎn)暴露的地域分布；（3）風(fēng)險(xiǎn)暴露的行業(yè)或交易對(duì)手分布；（4）整個(gè)資產(chǎn)組合按剩余合同期限進(jìn)行分類(lèi)；（5）每個(gè)主要行業(yè)或交易對(duì)手的逾期及不良貸款的總額；（6）專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備和一般準(zhǔn)備余額、計(jì)提額及當(dāng)期沖銷(xiāo)額。25. 災(zāi)難性損失是指超岀非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行 的重大損失。* A.收益性和可靠性* B.合理性和可行性* C.安全性和流動(dòng)性D. 真實(shí)性和有效性（分?jǐn)?shù):1.00 ）A.B.C.

19、VD.解析：預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見(jiàn)到的損失，通常為一定歷史時(shí)期內(nèi)損失的平均值（有時(shí)也采用中間值）；非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計(jì)分析方法（在一定的置信區(qū)間和持有期內(nèi)）計(jì)算岀的對(duì)預(yù)期損失的偏離，是商業(yè)銀行難以預(yù)見(jiàn)到的較大損失；災(zāi)難性損失是指超岀非預(yù)期損失的可能威脅 到商業(yè)銀行安全性和流動(dòng)性的重大損失。26. 目前，我國(guó)對(duì)于商業(yè)銀行監(jiān)管采用四項(xiàng)主要指標(biāo)，即流動(dòng)性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、存貨比和流動(dòng)性 比例。其中，存貸比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X 100%該指標(biāo)不應(yīng)高于 。«A.25%«B.50%«C.75%«D.100%（分?jǐn)?shù)：1

20、.00 ）A.B.C. VD.解析：存貸比=各項(xiàng)貸款余額/各項(xiàng)存款余額X 100%該指標(biāo)不應(yīng)高于75%27. 商業(yè)銀行將不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估進(jìn)行外包屬于 。* A.專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包« B.處理程序外包* C.技術(shù)外包* D.業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的種類(lèi)有：（1）技術(shù)外包：如呼叫中心、計(jì)算機(jī)中心、網(wǎng)絡(luò)中心、IT策劃中心等；（2）處理程序外包：如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶(hù)身份及親筆簽名的核對(duì)、信用卡客戶(hù)資料的輸入與裝封等；（3）業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)外包：如汽車(chē)貸款業(yè)務(wù)的推銷(xiāo)、住房貸款推銷(xiāo)、銀行卡營(yíng)銷(xiāo)等；（4）專(zhuān)業(yè)性服務(wù)外包：如法律事務(wù)、 不動(dòng)產(chǎn)評(píng)估、安全保衛(wèi)等；（5

21、）后勤性事務(wù)外包：如貿(mào)易金融服務(wù)的后勤處理作業(yè)、憑證保存等。28. 多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐證明是行之有效的，但其前提條件是。* A.要有經(jīng)營(yíng)豐富的投資策略實(shí)施人* B.要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略* C.要有足夠的相互獨(dú)立的投資形式D.要有成熟的投資策略（分?jǐn)?shù):1.00 ）A.B.C. VD.解析：多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理策略經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的實(shí)踐證明是行之有效的，但其前提條件是要有足夠 的相互獨(dú)立的投資形式。同時(shí)需要認(rèn)識(shí)到，風(fēng)險(xiǎn)分散策略是有成本的，主要是分散投資過(guò)程中增加的各項(xiàng) 交易費(fèi)用。但與集中承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失相比，風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本支岀應(yīng)當(dāng)是值得考慮的

22、。29. 當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度，利率風(fēng)險(xiǎn)。* A.越大；越高« B.越?。辉礁?#171; C.越??；越低« D.越大；越低（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向相反，而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越長(zhǎng)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。30. 下列選項(xiàng)中， 不屬于商業(yè)銀行法律/合規(guī)部門(mén)承擔(dān)的職責(zé)。* A.協(xié)助制定法律/合規(guī)政策* B.統(tǒng)計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的資本評(píng)估情況* C.適時(shí)修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求* D.參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服

23、務(wù)的開(kāi)發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測(cè)試、審核和支持（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B. VC.D.解析：商業(yè)銀行的法律/合規(guī)部門(mén)主要承擔(dān)以下職責(zé)：（1）協(xié)助制定法律/合規(guī)政策；（2）適時(shí)修訂規(guī)章制度 和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求；（3）開(kāi)展法律/合規(guī)培訓(xùn)和教育項(xiàng)目；（4）隨時(shí)關(guān)注并準(zhǔn)確理解法律 /合規(guī)、監(jiān)管要求及最新發(fā)展，為高級(jí)管理層提供建議；（5）參與商業(yè)銀行的組織架構(gòu)和業(yè)務(wù)流程再造；（6）參與商業(yè)銀行新產(chǎn)品/服務(wù)的開(kāi)發(fā)，提供必要的法律/合規(guī)測(cè)試、審核和支持。31. 下列選項(xiàng)中，商業(yè)銀行通常采取 方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失。* A.沖減利潤(rùn)* B.減少資金外流* C.資產(chǎn)組合* D.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)（分

24、數(shù):1.00）A. VB.C.D.解析：商業(yè)銀行通常采取損失準(zhǔn)備和沖減利潤(rùn)的方式來(lái)應(yīng)對(duì)和吸收預(yù)期損失，利用資本金來(lái)應(yīng)對(duì)非預(yù)期損 失；對(duì)于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，如地震、火災(zāi)等，可以通過(guò)購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)；但對(duì)于因衍生產(chǎn) 品交易等過(guò)度投機(jī)行為所造成的災(zāi)難損失，則應(yīng)當(dāng)采取嚴(yán)格限制高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)/行為的做法加以規(guī)避。32. 商業(yè)銀行自行選擇操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為 ，觀測(cè)期為 。«A.95%;半年«B.95%； 1 年«半年«； 1 年（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B.C.D. V解析：商業(yè)銀行可根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平自行選擇操作風(fēng)

25、險(xiǎn)計(jì)量模型，包括損失分布模型、打分卡模型等，模型的置信度應(yīng)設(shè)定為99.9%，觀測(cè)期為1年。33. 假設(shè)商業(yè)銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭50，德國(guó)馬克多頭100，英鎊多頭：150，法國(guó)法郎空頭20，美元空頭180，則累計(jì)總外匯敞口頭寸是 。«A.100* B.200* C.300* D.500（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C.D. V解析：累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和，所以累計(jì)總敞口頭寸為：50+100+150+20+180=500。34. 下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額。* A.價(jià)值限額* B.止損限額* C.交易限額* D.風(fēng)險(xiǎn)限額（分?jǐn)?shù)：1.00 ）

26、A. VB.C.D.解析：商業(yè)銀行常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括交易限額、風(fēng)險(xiǎn)限額和止損限額等。35. 建立和完善被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值的重要手段。*A. 全面的內(nèi)部控制體系B. 全面的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系C. 全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系D. 全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估體系（分?jǐn)?shù):1.00 )A.B.C. VD.解析：良好的風(fēng)險(xiǎn)管理體系將有效地降低各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)水平，減少附加的監(jiān)管要求，降低法律、合規(guī)、監(jiān)管成本。所以，建立和完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系被認(rèn)為是商業(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值的重要手段。36. 商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作成因不包括 。*A. 管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束B(niǎo). 商業(yè)銀行信用體系不健全C. 內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞D.

27、 商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足（分?jǐn)?shù):1.00 )A.B. VC.D.解析：商業(yè)銀行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作成因包括：（1）商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)缺乏風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)或風(fēng)險(xiǎn)防范經(jīng)驗(yàn)不足；（2）內(nèi)控制度不完善、業(yè)務(wù)流程有漏洞；（3）管理模式不科學(xué)、經(jīng)營(yíng)層次過(guò)低且缺乏約束；（4）個(gè)人信用體系不健全等。37. 商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模的決定性因素不包括 。*A. 一定水平的核心存款B. 一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)C. 一定數(shù)量的負(fù)債D. 定水平的發(fā)放貸款（分?jǐn)?shù):1.00 )A.B.C. VD.解析：商業(yè)銀行在特定時(shí)段內(nèi)需要借入的資金規(guī)模（流動(dòng)性需求）是由一定水平的核心存款、發(fā)放的貸款

28、，以及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)決定的。38. 商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)，應(yīng)綜合考慮的主要因素不包括 。* A.壓力測(cè)試結(jié)果« B.內(nèi)部控制水平« C.工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)« D.自身的信用等級(jí)（分?jǐn)?shù)：1.00）A.B.C.D. V解析：商業(yè)銀行在設(shè)計(jì)限額體系時(shí)應(yīng)綜合考慮的主要因素包括：（1）自身業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度；（2）能夠承擔(dān)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平；（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的既往業(yè)績(jī)；（4）工作人員的專(zhuān)業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)；（5）定價(jià)、估值 和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)；（6）壓力測(cè)試結(jié)果；（7）內(nèi)部控制水平；（8）資本實(shí)力；（9）外部市場(chǎng)的發(fā)展變化情況 等。39. 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)

29、算公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）xVaR其中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為 。«A.1«B.2«C.3* D.5（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：根據(jù)巴塞爾委員會(huì)的規(guī)定，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的計(jì)算公式為：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本=（最低乘數(shù)因子+附加因子）XVaR其中，巴塞爾委員會(huì)規(guī)定最低乘數(shù)因子為3;附加因子設(shè)定在最低乘數(shù)因子之上，取值為01 ； VaR的計(jì)算采用99%勺單尾置信區(qū)間，持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日。40. 對(duì)于剛開(kāi)始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定 的集中度限額。* A.國(guó)別和區(qū)域* B.行業(yè)和產(chǎn)品* C.客戶(hù)和區(qū)域* D.行業(yè)

30、和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B. VC.解析：對(duì)于剛開(kāi)始進(jìn)行組合管理的商業(yè)銀行，可主要設(shè)定行業(yè)和產(chǎn)品的集中度限額；在積累了相應(yīng)的經(jīng)驗(yàn)而且數(shù)據(jù)更為充分后，商業(yè)銀行再考慮設(shè)定其他維度上的組合集中度限額。41. 下列關(guān)于違約損失率敘述錯(cuò)誤的是 。 A.違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)暴露的比例« B.違約損失率應(yīng)反映經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期違約債項(xiàng)的損失嚴(yán)重程度C.違約損失率估計(jì)應(yīng)以對(duì)抵（質(zhì)）押品市值的估計(jì)為基礎(chǔ)« D.計(jì)量違約損失率的方法有市場(chǎng)價(jià)值法和回收現(xiàn)金流法（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：違約損失率指某一債項(xiàng)違約導(dǎo)致的損失金額占該違約債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)

31、暴露的比例，即損失占風(fēng)險(xiǎn)暴露總額 的百分比。違約損失率應(yīng)反映經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期違約債項(xiàng)的損失嚴(yán)重程度，保證銀行的違約損失估計(jì)值在所有 可預(yù)見(jiàn)的經(jīng)濟(jì)條件下都保持穩(wěn)健和可靠。違約損失率估計(jì)應(yīng)以歷史清償率為基礎(chǔ)，不能僅依據(jù)對(duì)抵（質(zhì)）押品市值的估計(jì)，同時(shí)應(yīng)考慮到銀行可能沒(méi)有能力迅速控制和清算抵（質(zhì)）押品。計(jì)量違約損失率的方法主要有以下兩種：（1）市場(chǎng)價(jià)值法；（2）回收現(xiàn)金流法。故 C選項(xiàng)的敘述是錯(cuò)誤的。42. 商業(yè)銀行各項(xiàng)工作必須緊緊圍繞 開(kāi)展。 A.管理目標(biāo)« B.業(yè)績(jī)目標(biāo)« C.戰(zhàn)略目標(biāo)* D.經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B.C. VD.解析：戰(zhàn)略目標(biāo)決定實(shí)現(xiàn)路徑，商業(yè)銀行的各項(xiàng)

32、工作必須緊緊圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)展開(kāi)，風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程本身就是 實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)以及整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的重要路徑。43. 巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充足率不得低于 ，其中核心資本充足率不得低于。A.7%; 3%B.8%; 4%C.8%; 6%D.10%; 5%（分?jǐn)?shù):1.00 )A.B. VC.解析：對(duì)于三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，選擇哪種計(jì)量方法取決于商業(yè)銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和商業(yè)銀行是否達(dá) 到巴塞爾委員會(huì)針對(duì)每種方法規(guī)定的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，國(guó)際活躍銀行的整體資本充 足率不得低于8%其中核心資本充足率不得低于 4%44. 商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用

33、性、安全性和前瞻性屬于商業(yè)銀行的。« A.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)« B.客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)C.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)« D.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A. VB.C.D.解析：商業(yè)銀行技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、 安全性和前瞻性。45. 下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告誘因與對(duì)策內(nèi)容的是 。A.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因，報(bào)告需提岀相關(guān)的應(yīng)對(duì)建議，包括調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、改善資本分配、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管 理資源配置、加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理* B.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與閾值的距離等作岀分析和解釋« C.對(duì)于各種風(fēng)險(xiǎn)狀況，報(bào)告應(yīng)闡明不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)誘因* D.對(duì)可轉(zhuǎn)移

34、的操作風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)建議通過(guò)何種風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具降低商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)：1.00 ）A.B. VC.D.解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告誘因與對(duì)策的內(nèi)容包括：（1）對(duì)于各種風(fēng)險(xiǎn)狀況， 報(bào)告應(yīng)闡明不同類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)誘因，其中，與業(yè)務(wù)運(yùn)行密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)誘因，如系統(tǒng)升級(jí)、兼并收購(gòu)等，應(yīng)引起商業(yè)銀行的高度重 視；（2）針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因，報(bào)告需提岀相關(guān)的應(yīng)對(duì)建議，包括調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、改善資本分配、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理資 源配置、加強(qiáng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理等；（3）對(duì)可轉(zhuǎn)移的操作風(fēng)險(xiǎn)，還應(yīng)建議通過(guò)何種風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具降低商業(yè)銀行面 臨的操作風(fēng)險(xiǎn)。二、B多選題/B（總題數(shù)：20,分?jǐn)?shù)：40.00）46. 商業(yè)銀行應(yīng)時(shí)刻關(guān)注當(dāng)前的流動(dòng)性狀況，

35、適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的 。* A.數(shù)額* B.幣種* C.分步結(jié)構(gòu)* D.期限* E.利率（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A.B.VC.VD.VE.解析：在日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，商業(yè)銀行應(yīng)時(shí)刻關(guān)注當(dāng)前的流動(dòng)性狀況，恰當(dāng)把握和控制各項(xiàng)流動(dòng)性比率 /指標(biāo)的上下波動(dòng)幅度，適時(shí)調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債的期限、幣種、分步結(jié)構(gòu)。47. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)參照單一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法人客戶(hù)的等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。« A.經(jīng)營(yíng)狀況 B.擔(dān)保狀況 C.財(cái)務(wù)狀況« D.非財(cái)務(wù)因素« E.基本信息（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：商業(yè)銀行首先應(yīng)當(dāng)參照單

36、一法人客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析方法，對(duì)集團(tuán)法人客戶(hù)的基本信息、經(jīng)營(yíng) 狀況、財(cái)務(wù)狀況、非財(cái)務(wù)因素及擔(dān)保狀況等進(jìn)行逐項(xiàng)分析，以識(shí)別其潛在的信用風(fēng)險(xiǎn)。其次，集團(tuán)法人客 戶(hù)通常更為復(fù)雜，因此需要更加全面、深入的分析和了解，特別是對(duì)集團(tuán)內(nèi)各關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行 正確的分析和判斷至關(guān)重要。48. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件包括 。* A.外部欺詐事件* B.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件* C.信息科技系統(tǒng)事件* D.實(shí)物資產(chǎn)事件* E.管理不當(dāng)事件（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE.解析：監(jiān)管機(jī)構(gòu)規(guī)定的可能造成實(shí)質(zhì)性損失的操作風(fēng)險(xiǎn)事件包括：（1）內(nèi)部欺詐事件；（2）外

37、部欺詐事件；（3）就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件；（4）客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件；（5）實(shí)物資產(chǎn)事件；（6）信息科技系統(tǒng) 事件；（7）執(zhí)行、交割和流程管理事件。49. 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括 。« A.外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)B.本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素« C.內(nèi)部員工的素質(zhì)« D.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)« E.情景分析（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VC.C. VD. V解析：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行 的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。50. 合格抵（質(zhì)）押品的認(rèn)定要求主要有 。A

38、.須經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)« B.權(quán)屬清晰，且抵（質(zhì)）押品設(shè)定具有相應(yīng)的法律文件« C.在債務(wù)人違約或無(wú)力償還債務(wù)時(shí)，銀行能夠及時(shí)對(duì)抵（質(zhì)）押品進(jìn)行清算或處置D.存在有效處置抵（質(zhì)）押品的流動(dòng)性強(qiáng)的市場(chǎng)，并且可以得到合理的抵（質(zhì)）押品的市場(chǎng)價(jià)格« E.抵（質(zhì)）押品是中華人民共和國(guó)物權(quán)法中華人民共和國(guó)擔(dān)保法規(guī)定可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán) 利（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：押品的認(rèn)定要求有：（1）抵（質(zhì)）押品應(yīng)是中華人民共和國(guó)物權(quán)法中華人民共和國(guó)擔(dān)保法規(guī)定 可以接受的財(cái)產(chǎn)或權(quán)利；（2）權(quán)屬清晰，且抵（質(zhì)）押品設(shè)

39、定具有相應(yīng)的法律文件；（3）滿(mǎn)足抵（質(zhì)）押品可執(zhí)行的必要條件，須經(jīng)國(guó)家有關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)或者辦理登記的，應(yīng)按規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)；（4）存在有效處置抵（質(zhì)）押品的流動(dòng)性強(qiáng)的市場(chǎng)，并且可以得到合理的抵（質(zhì)）押品的市場(chǎng)價(jià)格；（5）在債務(wù)人違約、無(wú)力償還、破產(chǎn)或發(fā)生其他借款合同約定的信用事件時(shí)，銀行能夠及時(shí)地對(duì)債務(wù)人的抵（質(zhì)）押品進(jìn)行清算或處置。51. 商業(yè)銀行常用的操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有 。* A.業(yè)務(wù)外包* B.購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)* C.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃* D.計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金* E.將風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)進(jìn)行對(duì)沖（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VD.E.解析：目前，商業(yè)銀行主要的操作風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段有：業(yè)務(wù)連續(xù)性管

40、理計(jì)劃、購(gòu)買(mǎi)商業(yè)保險(xiǎn)、業(yè)務(wù)外包52. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求包括。« A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)« B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制體系C.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染« D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序« E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效識(shí)別各類(lèi)集中度風(fēng)險(xiǎn)（分?jǐn)?shù)：2.00）A.VB.C.VD.VE.解析：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求有三個(gè)，首選，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)。其次，商業(yè)銀行 應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。最后，商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng) 充分考慮集中

41、度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染。53. 根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類(lèi)報(bào)告的 ，確保報(bào)告信息與報(bào)告頻率滿(mǎn)足銀行管理的需要。A.發(fā)送范圍* B.發(fā)送時(shí)間* C.報(bào)告內(nèi)容* D.詳略程度* E.發(fā)展趨勢(shì)（分?jǐn)?shù)：2.00）A.VB.C.VD.VE.解析：根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各種類(lèi)報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確 保報(bào)告信息與報(bào)告頻率滿(mǎn)足銀行管理的需要。54. 商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)管理策略有 。* A.風(fēng)險(xiǎn)分散* B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖* C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移* D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償* E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（分?jǐn)?shù):2.00 ）A. VB. VC. VD. VE. V解析：商業(yè)銀行通常運(yùn)用的風(fēng)險(xiǎn)

42、管理策略可以大致概括為風(fēng)險(xiǎn)分散、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償五種策略。這五種風(fēng)險(xiǎn)管理策略是商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中的策略性選擇，而不是諸如崗位/流程設(shè)置、經(jīng)濟(jì)資本配置等具體風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制。55. 記入交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足的基本要求包括 。« A.具有明確的頭寸管理政策和程序 B.具有明確的、詳細(xì)項(xiàng)目投資策略« C.具有明確的資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)資料及證明« D.具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序« E.具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書(shū)面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB.C.B. VC. V解析：記入交易賬戶(hù)的頭寸

43、應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足以下基本要求：（1）具有經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的書(shū)面的頭寸/金融工具和投資組合的交易策略（包括持有期限）。（2）具有明確的頭寸管理政策和程序，包括設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控；交易員可以在批準(zhǔn)的限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸；交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì) 價(jià)；按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層；根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密 切監(jiān)控。同時(shí)，還要評(píng)估市場(chǎng)變量的質(zhì)量和可獲得性、市場(chǎng)交易的規(guī)模、交易頭寸的規(guī)模等。（3）具有明確的、與銀行交易策略一致的監(jiān)控頭寸的政策和程序，包括監(jiān)控交易擺模和交易賬戶(hù)的頭寸余額。交易目的 在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改。56.

44、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)等風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。* A.市場(chǎng)收益率提高40%* B.持有主要外幣相對(duì)于本幣貶值 20%* C.重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50%* D.GDP CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)10%* E.愿意提供融資的對(duì)手?jǐn)?shù)量減少，且單筆融資的金額顯著上升（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A.B. VC. VD.E.解析：商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試：（1）存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)/下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)；（2）市場(chǎng)收益

45、率提高 /降低50% （3）持有主要外幣相對(duì)于本幣升值 /貶值20% （4）重要行業(yè)的原材料/銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò) 50% （5）GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20%57. 由于集團(tuán)客戶(hù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其進(jìn)行授信限額管理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做到。« A.主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)« B.收集全面信息，掌握信貸風(fēng)險(xiǎn)« C.統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制« D.掌握充分信息，避免過(guò)度授信« E.分析信貸風(fēng)險(xiǎn)，管理客戶(hù)資料（分?jǐn)?shù)：2.00）A.B.VC.VD.E.V解析：由于集團(tuán)客戶(hù)內(nèi)部的關(guān)聯(lián)關(guān)系比較復(fù)雜，因此在對(duì)其進(jìn)行授信限額

46、管理時(shí)應(yīng)重點(diǎn)做到：（1）統(tǒng)一識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施總量控制；（2）掌握充分信息，避免過(guò)度授信；（3）主辦銀行牽頭，協(xié)調(diào)信貸業(yè)務(wù)，一般南集團(tuán)公司總部所在地的銀行機(jī)構(gòu)或集團(tuán)公司核心企業(yè)所在地的銀行機(jī)構(gòu)作為牽頭行或主辦行，建立集團(tuán)客戶(hù)小 組，全面負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)有關(guān)信息的收集、分析、授信協(xié)調(diào)以及跟蹤監(jiān)督工作。58. 下列選項(xiàng)中，屬于貸款重組的主要措施。* A.調(diào)整貸款利率* B.減少貸款額度* C.更換擔(dān)保人D.調(diào)整信貸產(chǎn)品* E.調(diào)整貸款期限（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VC.C. VD. V解析：貸款重組主要包括但不限于以下措施：（1）調(diào)整信貸產(chǎn)品，包括從高風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為低風(fēng)險(xiǎn)品種，從有信用風(fēng)險(xiǎn)品種調(diào)整為

47、無(wú)信用風(fēng)險(xiǎn)品種，從項(xiàng)目貸款調(diào)整為周轉(zhuǎn)性貸款，從無(wú)貿(mào)易背景的品種調(diào)整為有貿(mào) 易背景的品種，從部分保證的品種調(diào)整為100%保證金業(yè)務(wù)品種或貼現(xiàn)；（2）減少貸款額度；（3）調(diào)整貸款期限（貸款展期或縮短貸款期限）；（4）調(diào)整貸款利率；（5）增加控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。59. 商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析 的基礎(chǔ)上，提岀的一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案。* A.外部環(huán)境* B.內(nèi)部管理狀況* C.宏觀經(jīng)濟(jì)* D.市場(chǎng)現(xiàn)狀C. 同業(yè)比較（分?jǐn)?shù):2.00 ）A. VB. VC.D.C. V解析：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行在綜合分析外部環(huán)境、內(nèi)部管理狀況以及同業(yè)比較的基礎(chǔ)上

48、，提岀的 一整套中長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)以及為實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)所采取的行動(dòng)方案。商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進(jìn)、發(fā)展 的航標(biāo)燈，指引商業(yè)銀行的前進(jìn)方向以及如何到達(dá)目的地。60. 下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法正確的有 。« A.組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的處理B.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面D.任何情況下都不允許超過(guò)組合限額E.組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A.B.VC.VD.E.V解析：組合限額維護(hù)的主要任務(wù)是確定組合限額的合理性以及在組合限額超過(guò)臨界值的情況下的處理

49、。故A項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。在特殊情況下可以超過(guò)組合限額。故D項(xiàng)說(shuō)法錯(cuò)誤。61. 目前，國(guó)際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行層面上的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用。« A.單筆業(yè)務(wù)* B.資產(chǎn)組合* C.投資組合* D.商業(yè)銀行總體* E.信貸業(yè)務(wù)（分?jǐn)?shù)：2.00 ）A. VB. VC.C. VE.解析：目前，國(guó)際先進(jìn)銀行已經(jīng)廣泛采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率，這一指標(biāo)在商業(yè)銀行各個(gè)層面的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中發(fā)揮著重要作用：（1）單筆業(yè)務(wù)層面；（2）資產(chǎn)組合層面；（3）商業(yè)銀行總體層面。62. 根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本至少應(yīng)滿(mǎn)足等條件。 A.商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)，定期根據(jù)損失數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)估，并將評(píng)估結(jié)果納入操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和控制«B.商業(yè)銀行應(yīng)建立與本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) C.董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)«D.商業(yè)銀行應(yīng)投入充足的人力和物力支持在業(yè)務(wù)條線實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)管理，并確保內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)的有效性«E.商業(yè)銀行應(yīng)建立清晰的操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部報(bào)告路線（分?jǐn)?shù)：2.00）A.B.C.D.E.解析：VVVVV根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行使用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本應(yīng)當(dāng)至少滿(mǎn)足以下條件：（1）董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參