時間序列分析模擬試題

1、誠實考試吾心不虛，公平競爭方顯實力,考試失敗尚有機會，考試舞弊前功盡棄。上海財經(jīng)大學(xué)時間序列分析課程考試卷課程序號課程代碼20 20學(xué)年第一學(xué)期姓名學(xué)號班級題號-一-二二四五、.八總分得分單項選擇題（每小題4分，共計20 分）(a)(C)2. 記得 分1.dXt=XtXtdXt= d1XtXt的d階差分為d 1Xt 1(d)B是延遲算子，則下列錯誤的是(a) B01(c)B Xt Yt=Xt1 Yt13.關(guān)于差分方程(b)Xt 4Xt 1 4Xt 2，其通解形式為dXt= d 1XtdXt= d 1Xt-1B C Xt =c BXtd =XtXt dd 1 YXt kd 1Xt 2C XtiX

2、t(a) c12tc22t(b)C| C2t 2t(d) c 2t(C) G C2 2t4.下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計性質(zhì)(a)E Xt(b) Var Xt 1,E t 0由此給出初步的模型識別5.上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù),(C) t, E Xt(d)1,K , q 0(a) MA( 1)(c) AR( 2)(b) ARMA( 1, 1)(d) ARMA( 2, 1)二、填空題（每小題2分，共計20分）自相關(guān)系數(shù)選擇槌型P階戰(zhàn)甩拖尾拖尾拖尾1.在下列表中填上選擇的的模型類別2.3.4.時間序列模型建立后，將要對模型進(jìn)行顯著性檢驗，那么檢驗的對象為 檢驗的假設(shè)是。時間序列模型參數(shù)

3、的顯著性檢驗的目的是 。 根據(jù)下表，利用AIC和BIC準(zhǔn)則評判兩個模型的相對優(yōu)劣， 你認(rèn)為_ 模型。模型優(yōu)于5.帀分橈型AICSBCMA(2)536.455654.12011ARU)5J0.2S66檢驗和時間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種檢驗，即為檢驗。三、（10分）設(shè) t為正態(tài)白噪聲序列， E t 0,Var t2，時間序列Xt來自Xt 0.8Xt 1 t t 1問模型是否平穩(wěn)為什么 四、（20分）設(shè)Xt服從ARMA（1, 1）模型:Xt 0.8Xt 1t 0.6 t 1其中 X100 O.3, 100O.。1。（1）給出未來3期的預(yù)測值;(10 分)（2）給出未來3期的預(yù)測值的95%的預(yù)測區(qū)間（u0

4、.9751.96 ）。（ 10 分）五、（20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn) 序列樣本量為500計算得到的（樣本方差為）ACF: 0:340; 0 : 321; 0 : 370; 0 : 106; 0 : 139; 0 : 171; 0 : 081; 0 : 049; 0 : 124; 0 : 088; 0 : 009;0： 077PACF: 0:340; 0:494; 0:058; 0:086; 0:040; 0:008; 0:063; 0:025; 0:030; 0:032; 0:038; 0: 030給岀模型的初步確定， 并且根據(jù)自己得到的模型給岀相應(yīng)的參數(shù)估計,要求寫根據(jù)所給的信息，岀計算過程。得 分（10分）設(shè)xj服