商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理課件

1、第八章商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理第八章 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)與流動性的管理v第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述v第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理v第三節(jié) 銀行流動性的管理第一節(jié) 商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)概述v一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成v二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用v三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點一、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成v商業(yè)銀行持有的庫存現(xiàn)金以及與現(xiàn)金等同的可隨時用于支付的銀行資產(chǎn) 庫存現(xiàn)金存放中央銀行款項存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項庫存現(xiàn)金v商業(yè)銀行保存在金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣 v作用: 銀行用來應(yīng)付客戶提現(xiàn)和銀行本身的日常零星開支v經(jīng)營原則: 保持適度的規(guī)模 存放中央銀行款項v商業(yè)銀行存放在中央銀行的資金，即存款準(zhǔn)備金 法

2、定存款準(zhǔn)備金 : 商業(yè)銀行以其存款總額為基礎(chǔ)，按照中央銀行規(guī)定的法定比率（稱為存款準(zhǔn)備金率），向中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金 超額準(zhǔn)備金 : 商業(yè)銀行存放在中央銀行、超出法定存款準(zhǔn)備金的那部分存款 存放同業(yè)及其他金融機(jī)構(gòu)款項v商業(yè)銀行存放在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)的存款v目的 : 在同業(yè)之間開展代理業(yè)務(wù)和結(jié)算收付二、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用v滿足客戶提現(xiàn)的需要v滿足管理部門對法定存款準(zhǔn)備金的要求v滿足支付結(jié)算的需要v滿足支付同業(yè)手續(xù)費的需要 三、商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的特點v頻繁性v波動性v強(qiáng)制性v矛盾性 第二節(jié) 現(xiàn)金資產(chǎn)的管理v一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則v二、庫存現(xiàn)金的管理v三、存款準(zhǔn)備金的管理v四、存放同業(yè)款項

3、的管理一、現(xiàn)金資產(chǎn)的管理原則v任務(wù):要在保證經(jīng)營過程中流動性需要的前提下，將持有現(xiàn)金資產(chǎn)的機(jī)會成本降到最低程度，作為銀行經(jīng)營安全性和盈利性的杠桿服務(wù)于銀行整體經(jīng)營狀況最優(yōu)化目標(biāo) v總量適度原則v適時調(diào)節(jié)原則v安全保障原則二、庫存現(xiàn)金的管理v庫存現(xiàn)金的管理方法和目標(biāo)v影響銀行庫存現(xiàn)金的因素v銀行庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié)v銀行的現(xiàn)金管理責(zé)任v銀行的反洗錢職能庫存現(xiàn)金的管理方法和目標(biāo)v銀行庫存現(xiàn)金：現(xiàn)金流入與流出的余額 v庫存現(xiàn)金主要受兩方面因素的影響：庫存現(xiàn)金的被動變化庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié) v管理：通過預(yù)測庫存現(xiàn)金的被動變化，并主動安排與中央銀行發(fā)行庫之間的現(xiàn)金往來，以確保庫存現(xiàn)金的適度影響銀行庫存現(xiàn)金的

4、因素v現(xiàn)金收支規(guī)律v營業(yè)網(wǎng)點的多少v后勤保障的條件v與中央銀行發(fā)行庫的距離、交通條件及發(fā)行庫的規(guī)定v商業(yè)銀行內(nèi)部管理銀行庫存現(xiàn)金的主動調(diào)節(jié) v為了保持適度的庫存現(xiàn)金規(guī)模，商業(yè)銀行的營業(yè)網(wǎng)點需要經(jīng)常性地調(diào)度現(xiàn)金頭寸，及時將多余的庫存現(xiàn)金送往中央銀行發(fā)行庫 v在庫存現(xiàn)金低于其需要量時，銀行就需要從中央銀行發(fā)行庫調(diào)入現(xiàn)金 銀行的反洗錢職能v保持商業(yè)銀行的獨立性 v“了解你的客戶” v妥善保存相關(guān)資料 v報告大額和可疑交易 v職工培訓(xùn) 三、存款準(zhǔn)備金的管理 v存款準(zhǔn)備金政策v法定存款準(zhǔn)備金的管理：準(zhǔn)確計算及時上繳 v超額準(zhǔn)備金的管理 準(zhǔn)確測算適當(dāng)控制規(guī)模 四、存放同業(yè)款項的管理v存放同業(yè)款項：商業(yè)銀行

5、存放在其他商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)的活期存款 v目的：為了支付代理行代辦業(yè)務(wù)的手續(xù)費v管理：保持一個適度的量 第三節(jié) 銀行流動性的管理v一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)v二、銀行流動性問題的成因v三、銀行流動性的管理一、銀行流動性與現(xiàn)金資產(chǎn)v流動性是商業(yè)銀行經(jīng)營三原則之一，是指銀行能夠隨時滿足客戶提取存款、借入貸款及對外支付的需要，保證資金的正常流動 v（一）流動性的需求v（二）流動性的來源（一）流動性的需求v存款提取需求 v貸款需求 v投資需求 v還款需求 v營業(yè)支出需求 v股利支付需求 （二）流動性的來源v來自資產(chǎn)方的流動性 ：銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力 變現(xiàn)時間 變現(xiàn)成本 v來自負(fù)債方的流動性 ：銀行借入資金

6、的能力 借入資金的時間借入資金的成本 二、銀行流動性問題的成因v銀行的流動性問題：現(xiàn)金的入不敷出 v成因：資產(chǎn)負(fù)債的錯配銀行風(fēng)險的集聚資產(chǎn)負(fù)債的錯配v期限的錯配：到期資產(chǎn)的數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負(fù)債的數(shù)量（現(xiàn)金流出）不對稱 v幣種的錯配：到期資產(chǎn)的幣種與到期負(fù)債的幣種不對稱 v分布的錯配：資產(chǎn)的運用對象與負(fù)債的運用對象不對稱 銀行風(fēng)險的集聚 v信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險、法律風(fēng)險、聲譽風(fēng)險及戰(zhàn)略風(fēng)險等長期積聚 三、銀行流動性的管理v（一）銀行流動性管理理論的發(fā)展v（二）資產(chǎn)負(fù)債比例管理v（三）銀行流動性的度量指標(biāo)（一）銀行流動性管理理論的發(fā)展v資產(chǎn)管理理論商業(yè)貸款理論（Commercial Loan Theory） 資產(chǎn)轉(zhuǎn)換理論（Shiftability Theory） 預(yù)期收入理論（Anticipated Income Theory） v負(fù)債管理理論：以負(fù)債的方法來保證銀行流動性 v資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論：強(qiáng)調(diào)對銀行的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行全面地管理 （二）資產(chǎn)負(fù)債比例管理v資產(chǎn)負(fù)債管理理論指導(dǎo)下的具體管理策略 v對銀行的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)定出一系列的比例，通過資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、負(fù)債結(jié)構(gòu)的共