C14048證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范及流動性風(fēng)險管理指引解讀100包括法規(guī)原文范文

1、窗體頂端一、單項選擇題 1001. 證券公司應(yīng)至少（ ）開展一次流動性風(fēng)險壓力測試，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。     A. 每季度    B. 每年    C. 每半年    D. 每月2. 根據(jù)證券公司流動性風(fēng)險管理指引的規(guī)定，流動性覆蓋率與凈穩(wěn)定資金率應(yīng)均不低于（ ）。     A. 100%    B. 200%    C. 50%   

2、 D. 80%3. 證券公司應(yīng)至少（ ）對流動性風(fēng)險限額進(jìn)行一次評估，必要時進(jìn)行調(diào)整。     A. 每年    B. 每季度    C. 每月    D. 每半年二、多項選擇題4. 根據(jù)證券公司流動性風(fēng)險管理指引的規(guī)定，證券公司的融資管理應(yīng)符合的要求包括（ ）。    A. 密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對公司融資能力的影響    B. 加強負(fù)債品種、期限、交易對手、融資抵（質(zhì)）押品和

3、融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額    C. 加強融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力    D. 分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源5. 證券公司流動性風(fēng)險管理應(yīng)遵循的原則有（ ）。    A. 規(guī)范性    B. 審慎性    C. 預(yù)見性    D. 全面性6. 根據(jù)證券公司流動性風(fēng)險管理指引的規(guī)定，流動性風(fēng)險應(yīng)急

4、計劃應(yīng)符合以下要求（ ）。    A. 列明應(yīng)急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮流動性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性    B. 證券公司應(yīng)定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練和評估，并適時進(jìn)行修訂    C. 合理設(shè)定應(yīng)急計劃觸發(fā)條件    D. 規(guī)定應(yīng)急程序和措施，明確各參與人的權(quán)限、職責(zé)及報告路徑7. 下面關(guān)于首席風(fēng)險官的說法正確的是（ ）。    A. 公司各部門、分支機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患時，應(yīng)當(dāng)主動、及時地向首

5、席風(fēng)險官報告    B. 首席風(fēng)險官可以兼任或者分管與其職責(zé)相沖突的職務(wù)或者部門    C. 證券公司應(yīng)當(dāng)指定或者任命一名高級管理人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作    D. 證券公司應(yīng)保障首席風(fēng)險官能夠充分行使履行職責(zé)所必要的知情權(quán)和獨立性三、判斷題8. 證券公司的首席風(fēng)險官應(yīng)承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任。（ ）    正確    錯誤9. 凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定資金之比。（ ）    正確 &#

6、160;  錯誤10. 證券公司流動性風(fēng)險管理目標(biāo)是建立健全流動性風(fēng)險管理體系，對流動性風(fēng)險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。（ ）    正確    錯誤窗體底端80窗體頂端一、單項選擇題1. 證券公司應(yīng)至少（ ）開展一次流動性風(fēng)險壓力測試，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。     A. 每月    B. 每半年    C. 每年    D. 每季度2. 證

7、券公司應(yīng)對首席風(fēng)險官履職提供充分保障，保障首席風(fēng)險官能夠充分行使履行職責(zé)所必要的（ ）。     A. 知情權(quán)    B. 參與權(quán)    C. 決策權(quán)    D. 選舉權(quán)3. 證券公司應(yīng)按照（ ）原則確定優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。     A. 預(yù)見性    B. 全面性    C. 規(guī)范性    D. 審慎性二、多項選擇題4. 證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全與公司

8、自身發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的全面風(fēng)險管理體系，全面風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括（ ）。    A. 專業(yè)的人才隊伍、有效的風(fēng)險應(yīng)對機制    B. 可靠的信息技術(shù)系統(tǒng)、健全的組織架構(gòu)    C. 量化的風(fēng)險指標(biāo)體系    D. 可操作的風(fēng)險管理制度5. 根據(jù)證券公司流動性風(fēng)險管理指引有關(guān)規(guī)定，下列有關(guān)凈穩(wěn)定資金率的說法正確的是（ ）。    A. 凈穩(wěn)定資金率與所需穩(wěn)定資金成反比    B. 凈穩(wěn)定資金率與可用穩(wěn)定資金成正比

9、0;   C. 證券公司的凈穩(wěn)定資金率應(yīng)不低于100%    D. 凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定資金之比6. 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)包括（ ）。    A. 未被凍結(jié)或質(zhì)押的上海180指數(shù)、深圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股，其折算后金額不超過優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)總額的15%    B. 未被凍結(jié)或質(zhì)押的國債、中央銀行票據(jù)、金融債券、地方政府債、信用評級AA-及以上信用債    C. 貨幣資產(chǎn)、結(jié)算備付金    D. 固定資產(chǎn)7

10、. 根據(jù)證券公司流動性風(fēng)險管理指引的規(guī)定，流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括（ ）。    A. 流動性缺口    B. 流動性覆蓋率    C. 杠桿率    D. 凈穩(wěn)定資金率三、判斷題8. 證券公司的首席風(fēng)險官應(yīng)承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任。（ ）    正確    錯誤9. 凈穩(wěn)定資金率是指所需穩(wěn)定資金與可用穩(wěn)定資金之比。（ ）    正確    錯誤10. 證

11、券公司應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險管理信息技術(shù)系統(tǒng)，對風(fēng)險進(jìn)行計量、匯總、預(yù)警和監(jiān)控，并實現(xiàn)所有業(yè)務(wù)和客戶相關(guān)風(fēng)險信息的集中管理，以符合公司整體風(fēng)險管理的需要。（ ）    正確    錯誤窗體底端附件2證券公司流動性風(fēng)險管理指引第一章 總 則第一條 為加強證券公司流動性風(fēng)險管理，根據(jù)證券公司監(jiān)督管理條例、證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范等法律法規(guī)及自律規(guī)則，制定本指引。第二條 在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的證券公司應(yīng)按照本指引實施流動性風(fēng)險管理。第三條 本指引所稱流動性風(fēng)險，是指證券公司無法以合理成本及時獲得充足資金，以償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常

12、業(yè)務(wù)開展的資金需求的風(fēng)險。第四條 證券公司流動性風(fēng)險管理目標(biāo)是建立健全流動性風(fēng)險管理體系，對流動性風(fēng)險實施有效識別、計量、監(jiān)測和控制，確保其流動性需求能夠及時以合理成本得到滿足。第五條 證券公司流動性風(fēng)險管理應(yīng)遵循全面性、審慎性和預(yù)見性原則。（一）全面性原則。證券公司流動性風(fēng)險管理應(yīng)全面覆蓋證券公司各部門、分支機構(gòu)、子公司及所有表內(nèi)外業(yè)務(wù)。（二）審慎性原則。證券公司應(yīng)對流動性風(fēng)險管理各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)謹(jǐn)、審慎判斷，保障公司流動性的安全。（三）預(yù)見性原則。證券公司應(yīng)加強資金來源、資金運用規(guī)模及期限結(jié)構(gòu)變化方面的預(yù)測分析，合理預(yù)見各種可能出現(xiàn)的風(fēng)險，協(xié)調(diào)公司表內(nèi)外各項業(yè)務(wù)發(fā)展。第二章 流動性風(fēng)險管理職

13、責(zé)第六條 證券公司應(yīng)建立有效的流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確董事會、經(jīng)理層及其首席風(fēng)險官、相關(guān)部門在流動性風(fēng)險管理中的職責(zé)和報告路線，建立健全有效的考核及問責(zé)機制。第七條 證券公司董事會應(yīng)承擔(dān)流動性風(fēng)險管理的最終責(zé)任，負(fù)責(zé)審核批準(zhǔn)公司的流動性風(fēng)險偏好、政策、信息披露等風(fēng)險管理重大事項，持續(xù)關(guān)注流動性風(fēng)險狀況并對流動性管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。第八條 證券公司經(jīng)理層應(yīng)確定流動性風(fēng)險管理組織架構(gòu)，明確各部門職責(zé)分工；確保公司具有足夠的資源，獨立、有效地開展流動性風(fēng)險管理工作；確保流動性風(fēng)險偏好和政策在公司內(nèi)部的有效溝通、傳達(dá)和實施；建立完備的管理信息系統(tǒng)或采取相應(yīng)手段，支持流動性風(fēng)險的識別、計量、監(jiān)測和

14、控制；充分了解風(fēng)險水平及其管理狀況等。第九條 證券公司首席風(fēng)險官應(yīng)充分了解流動性風(fēng)險水平及其管理狀況，并及時向董事會及經(jīng)理層報告；對公司流動性風(fēng)險管理中存在的風(fēng)險隱患進(jìn)行質(zhì)詢和調(diào)查，并提出整改意見。第十條 證券公司應(yīng)明確負(fù)責(zé)流動性風(fēng)險管理的部門，并配備具有履行職責(zé)所需要的人力、物力資源。流動性風(fēng)險管理部門統(tǒng)籌公司資金來源與融資管理，協(xié)調(diào)安排公司資金需求，開展現(xiàn)金流管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)狀況，組織流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃制定、演練和評估；負(fù)責(zé)制定流動性風(fēng)險管理策略、措施和流程；監(jiān)測流動性風(fēng)險限額執(zhí)行情況，及時報告超限額情況；定期向首席風(fēng)險官報告流動性風(fēng)險水平、管理狀況及其重大變化；組織開展流動性風(fēng)險

15、壓力測試。 第十一條 證券公司應(yīng)在內(nèi)部定價以及考核激勵等相關(guān)制度中充分考慮流動性風(fēng)險因素，避免因過度追求業(yè)務(wù)擴張和短期利潤而放松流動性風(fēng)險管理。第十二條 證券公司應(yīng)將流動性風(fēng)險管理納入內(nèi)部審計范疇，對流動性風(fēng)險管理的充分性和有效性進(jìn)行獨立、客觀的審查和評價。內(nèi)部審計發(fā)現(xiàn)問題的，應(yīng)督促相關(guān)責(zé)任人及時整改，并跟蹤檢查整改措施的落實情況。第三章 流動性風(fēng)險管理方法第十三條 證券公司應(yīng)根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)特點、財務(wù)實力、融資能力、突發(fā)事件和總體風(fēng)險偏好，在充分考慮其他風(fēng)險與流動性風(fēng)險相互影響與轉(zhuǎn)換的基礎(chǔ)上，確定流動性風(fēng)險偏好。證券公司的流動性風(fēng)險偏好應(yīng)明確公司在正常和壓力情景下愿意并能夠承受的流動性

16、風(fēng)險水平。第十四條 證券公司應(yīng)根據(jù)流動性風(fēng)險偏好制定并持續(xù)完善流動性風(fēng)險管理制度和流程，明確流動性風(fēng)險管理的總體目標(biāo)、管理模式以及流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的方法和程序。第十五條 證券公司應(yīng)采用滿足流動性風(fēng)險管理需要的管理信息系統(tǒng)或相應(yīng)手段，計量、監(jiān)測和報告流動性風(fēng)險狀況。第十六條 證券公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度及風(fēng)險狀況，對正常和壓力情景下未來不同時間段的資產(chǎn)負(fù)債期限錯配、融資來源的多元化和穩(wěn)定程度、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)及市場流動性等進(jìn)行監(jiān)測和分析，對異常情況及時預(yù)警。第十七條 證券公司應(yīng)建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。證券公

17、司現(xiàn)金流測算和分析應(yīng)涵蓋資產(chǎn)和負(fù)債的未來現(xiàn)金流以及或有資產(chǎn)和或有負(fù)債的潛在現(xiàn)金流，并充分考慮支付結(jié)算等對現(xiàn)金流的影響。第十八條 證券公司應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展實際狀況和流動性風(fēng)險管理情況，制定流動性風(fēng)險監(jiān)控指標(biāo)。第十九條 證券公司應(yīng)對流動性風(fēng)險實施限額管理，根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、流動性風(fēng)險偏好和外部市場發(fā)展變化情況，設(shè)定流動性風(fēng)險限額并對其執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控。證券公司應(yīng)至少每年對流動性風(fēng)險限額進(jìn)行一次評估，必要時進(jìn)行調(diào)整。第二十條 證券公司應(yīng)建立并完善融資策略，提高融資來源的多元化和穩(wěn)定程度。證券公司的融資管理應(yīng)符合以下要求：（一）分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源。（二）加強

18、負(fù)債品種、期限、交易對手、融資抵（質(zhì)）押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額。（三）加強融資渠道管理，積極維護(hù)與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力。（四）密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對公司融資能力的影響。第二十一條 證券公司在接受融資抵（質(zhì)）押品時，應(yīng)充分考慮抵（質(zhì)）押品的融資能力、價格敏感度、壓力情景下的折扣率等因素。強化融資抵（質(zhì)）押品管理，確保其能夠滿足正常和壓力情景下日間和不同期限融資交易的抵（質(zhì)）押品需求，并且能夠及時履行向相關(guān)交易對手返售抵（質(zhì)）押品的義務(wù)。第二十二條 證券公司應(yīng)加強日間流動

19、性管理，確保具有充足的日間流動性頭寸和相關(guān)融資安排，及時滿足正常和壓力情景下的日間支付需求。第二十三條 證券公司應(yīng)至少每半年開展一次流動性風(fēng)險壓力測試，分析其承受短期和中長期壓力情景的能力。在壓力情景下證券公司滿足流動性需求并持續(xù)經(jīng)營的最短期限不少于30天。通過對壓力測試結(jié)果分析，確定風(fēng)險點和脆弱環(huán)節(jié)，并將壓力測試結(jié)果運用于證券公司的相關(guān)決策過程。第二十四條 證券公司應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)模、性質(zhì)、復(fù)雜程度、風(fēng)險水平及組織架構(gòu)，充分考慮壓力測試結(jié)果，制定有效的流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃，確保公司可以應(yīng)對緊急情況下的流動性需求。證券公司應(yīng)定期對應(yīng)急計劃進(jìn)行演練和評估，并適時進(jìn)行修訂。流動性風(fēng)險應(yīng)急計劃應(yīng)符合以

20、下要求：（一）合理設(shè)定應(yīng)急計劃觸發(fā)條件。（二）規(guī)定應(yīng)急程序和措施，明確各參與人的權(quán)限、職責(zé)及報告路徑。（三）列明應(yīng)急資金來源，合理估計可能的籌資規(guī)模和所需時間，充分考慮流動性轉(zhuǎn)移限制，確保應(yīng)急資金來源的可靠性和充分性。第二十五條 證券公司應(yīng)持有充足的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，確保在壓力情景下能夠及時滿足流動性需求。優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指在一定壓力情景下能夠通過出售或抵（質(zhì)）押方式，在無損失或極小損失的情況下在金融市場快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)。證券公司應(yīng)按照審慎原則確定優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。第二十六條 證券公司在引入新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)、新技術(shù)手段和建立新機構(gòu)之前，應(yīng)充分評估其可能對流動性風(fēng)險產(chǎn)生的影響。第二十七條

21、 證券公司應(yīng)密切關(guān)注信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險等對流動性風(fēng)險的影響，防范其它風(fēng)險向流動性風(fēng)險的轉(zhuǎn)化與傳遞。第二十八條 證券公司應(yīng)明確各項流動性風(fēng)險報告的內(nèi)容、形式、頻率和報送范圍，確保董事會、經(jīng)理層和其他管理人員及時了解流動性風(fēng)險水平及其管理狀況。第四章 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo) 第二十九條 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)包括流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率。第三十條 流動性覆蓋率指壓力情景下公司持有的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)與未來30天的現(xiàn)金凈流出量之比。未來30天現(xiàn)金凈流出量是指未來30天的預(yù)期現(xiàn)金流出總量與預(yù)期現(xiàn)金流入總量的差額。流動性覆蓋率的計算公式為：流動性覆蓋率=優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30天現(xiàn)金

22、凈流出量×100%證券公司的流動性覆蓋率應(yīng)不低于100%，以確保證券公司具有充足的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30天的流動性需求。流動性覆蓋率計算表詳見附件1。第三十一條 凈穩(wěn)定資金率指可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比?？捎梅€(wěn)定資金是指在持續(xù)壓力情景下，能確保在1年內(nèi)都可作為穩(wěn)定資金來源的權(quán)益類和負(fù)債類資金。所需穩(wěn)定資金等于證券公司各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險暴露項目與相應(yīng)的穩(wěn)定資金需求系數(shù)乘積之和，穩(wěn)定資金需求系數(shù)是指各類資產(chǎn)或表外風(fēng)險暴露項目需要由穩(wěn)定資金支持的價值占比。凈穩(wěn)定資金率計算公式為：凈穩(wěn)定資金率=可用穩(wěn)定資金/所需的穩(wěn)定資金×

23、;100% 證券公司的凈穩(wěn)定資金率應(yīng)不低于100%，以確保證券公司減少資金運用與資金來源的期限錯配，增加長期穩(wěn)定資金來源，滿足各類表內(nèi)外業(yè)務(wù)對穩(wěn)定資金的需求。凈穩(wěn)定資金率計算表詳見附件2。第三十二條 證券公司應(yīng)在每月結(jié)束之日起10個工作日內(nèi)，向中國證券業(yè)協(xié)會報送流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)報表。第三十三條 證券公司流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)及時向中國證券業(yè)協(xié)會書面報告，說明基本情況、問題成因以及解決問題的具體措施和期限。第三十四條 對于未達(dá)到流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)要求的證券公司，中國證券業(yè)協(xié)會可視情節(jié)輕重采取自律懲戒措施。第五章 附則第三十五條 中國證券業(yè)協(xié)會應(yīng)通過非現(xiàn)場檢查、現(xiàn)場檢查等方式對證

24、券公司的流動性風(fēng)險水平及其管理狀況實施自律管理。第三十六條 證券公司的流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資金率應(yīng)在2014年12月31日前達(dá)到80%，在2015年6月30日前達(dá)到100%。第三十七條 本指引由中國證券業(yè)協(xié)會負(fù)責(zé)解釋。第三十八條 本指引自2014年3月1日起施行。附件：1、流動性覆蓋率計算表 2、凈穩(wěn)定資金率計算表附件1：流動性覆蓋率（LCR）計算表填報單位：年 月 日 單位：元項目序號 期末金額 折算率 折算后金額 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn) 1其中： 貨幣資金 注12100%結(jié)算備付金3100%國債、中央銀行票據(jù)4100%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分5100%金融債券、地方政府債698%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分7

25、98%信用評級AAA級的信用債券 注2896%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分996%信用評級AAA級以下，AA-級（含）以上的信用債券注31092%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分1192%上海180指數(shù)、深圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股注41250%減：已凍結(jié)或質(zhì)押部分1350%14未來30日現(xiàn)金流出151.30日內(nèi)到期的負(fù)債現(xiàn)金流出16短期借款17100%拆入資金18100%賣出回購（按質(zhì)押物分類）注519其中：國債、中央銀行票據(jù)200% 金融債券、地方政府債212% 信用評級AAA級的信用債券 注2224% 信用評級AAA級以下，AA-級（含）以上的信用債券 注3238% 其他24100%30日內(nèi)須償還的

26、報價回購融入金額25100%應(yīng)付職工薪酬26100%應(yīng)交稅費27100%應(yīng)付利息28100%應(yīng)付股利29100%交易性金融負(fù)債 30100%衍生金融負(fù)債31100% 30日內(nèi)須償還的次級債務(wù) 32100% 30日內(nèi)須償還的其他債務(wù) 33100%342.或有負(fù)債35 對外擔(dān)保金額（公司為自身負(fù)債提供的反擔(dān)保除外）363% 對控股證券業(yè)務(wù)子公司提供的凈資本擔(dān)保承諾373% 其他或有事項383%393.自營業(yè)務(wù)及長期投資資金流出40股指期貨 注64120%國債期貨 注7424%利率互換 注8430.1%已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須支付的自營業(yè)務(wù)投資金額44100%已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須支付的長期股

27、權(quán)、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的投資金額45100%464.承銷業(yè)務(wù)資金流出 注947股票再融資承銷承諾4815%股票IPO承銷承諾4910%債券承銷承諾505%515.融資類業(yè)務(wù)資金流出52未清償融出資金余額 注10535%未清償約定購回余額545%未清償股票質(zhì)押式回購余額555%566.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資金流出57已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須自有資金認(rèn)購的金額58100%597.其他資金流出60已承諾不可撤銷的30日內(nèi)須給付的約定購回業(yè)務(wù)金額61100%62未來30日現(xiàn)金流入631. 30日內(nèi)到期的短期資金流入64銀行承兌匯票65100%拆出資金6650%買入返售金融資產(chǎn) 注116790%

28、應(yīng)收股利6850%應(yīng)收利息6950%702. 自營業(yè)務(wù)資金流入7130日內(nèi)到期的信用評級AA-級以下（不含）的信用債券 注127275%3.未使用的不可撤銷金融機構(gòu)授信額度7375%4.其他資金流入74集中清算交易在途結(jié)算資金7550%銀行間市場非集中清算交易在途結(jié)算資金7640%77未來30日內(nèi)現(xiàn)金凈流出 注1378流動性覆蓋率（LCR） 注1479注：1、不包括代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）和代理承銷證券款。 2、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 3、不含證券、基金、期貨公司發(fā)行的債券。 4、折算后金額不超過優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)總額的15%。 5、不含報價回購融入的資金。 6、股

29、指期貨期末金額按照股指期貨合約價值總額填列。 7、國債期貨期末金額按照國債期貨合約價值總額填列。 8、利率互換期末金額按照利率互換名義本金總額填列。 9、股票再融資項目、IPO項目、債券項目承銷承諾自網(wǎng)上申購日前3天開始計算至發(fā)行期結(jié)束日止。若在此期間之前已經(jīng)簽署承銷團(tuán)協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商及分銷商承諾包銷的金額填列；若在此期間之前沒有簽署承銷團(tuán)協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商承諾包銷的金額填列。若承銷協(xié)議沒有約定各主承銷商承諾包銷的金額，按總包銷金額平均分配到各主承銷商填列。 10、指融資融券業(yè)務(wù)下的融出資金。 11、不含約定購回及股票質(zhì)押式回購融出的資金。 12、不含證券、基金、期貨

30、公司發(fā)行的債券。 13、未來30日內(nèi)現(xiàn)金凈流出=總現(xiàn)金流出-min（總現(xiàn)金流入,75%總流出)。 14、流動性覆蓋率（LCR）為優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)/未來30日內(nèi)現(xiàn)金凈流出。 法定代表人辦公電話總經(jīng)理辦公電話財務(wù)負(fù)責(zé)人辦公電話 移動電話制表人辦公電話 移動電話附件2：凈穩(wěn)定資金率（NSFR）計算表填報單位： 年 月 日 單位：元項目序號期末金額折算率 折算后金額可用穩(wěn)定資金1其中：1. 調(diào)整后凈資產(chǎn) 注12100%3 2. 剩余存續(xù)期大于等于1年的借款和負(fù)債4 次級債務(wù) 5100% 長期借款6100% 應(yīng)付債券7100%8 3. 所有其他負(fù)債和權(quán)益 90%10所需穩(wěn)定資金11其中：1.高流動性資產(chǎn)1

31、2貨幣資金 注2130%結(jié)算備付金140%拆出資金（不足1年）150%存出保證金160%買入返售金融資產(chǎn) 注3170%貨幣市場基金180%192.剩余存續(xù)期不足1年的證券20 國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券210% 政府支持機構(gòu)債券、地方政府債220% 信用評級AAA級的信用債券230% 信用評級AAA級以下，BBB級（含）以上的信用債券241% 信用評級BBB級以下的信用債券 注4255%263. 剩余存續(xù)期大于等于1年證券27 國債、中央銀行票據(jù)、政策性金融債券285% 政府支持機構(gòu)債券、地方政府債295% 信用評級AAA級的信用債券3010% 信用評級AAA級以下，BBB級（含）以上

32、的信用債券3120% 信用評級BBB級以下的信用債券 注43250%334.股票 注534上海180指數(shù)、深圳100指數(shù)、滬深300指數(shù)成分股3530%一般上市股票3650% 其他股票37100%385.可轉(zhuǎn)換債券3930%6.衍生金融資產(chǎn)400%7.證券投資基金 注641固定收益類基金4210%權(quán)益類基金4320%次級類基金 注74450%8.融出資金45自有資金融出資金4650%轉(zhuǎn)融通融出資金475%489.約定購回融出資金4950%10.股票質(zhì)押式回購融出資金5050%到期日在1年以內(nèi)（含）的融出資金5150%到期日在1年以上（不含）的融出資金5275%11.1年以內(nèi)的應(yīng)收款項5350%

33、12.應(yīng)收股利5450%13.應(yīng)收利息5550%14.其他所有資產(chǎn) 注856100%5715.表外項目58 15.1 證券衍生產(chǎn)品59利率互換 注9600.5%股指期貨 注106112%國債期貨 注11623%63 15.2 其他表外項目64 股票再融資承銷承諾 注126515% 股票IPO承銷承諾6610% 債券承銷承諾675% 對外擔(dān)保金額685% 對控股證券業(yè)務(wù)子公司提供的凈資本擔(dān)保承諾695% 其他或有事項705%71凈穩(wěn)定資金率（NSFR） 注1372 注：1、調(diào)整后凈資產(chǎn)為凈資產(chǎn)減去未實現(xiàn)收益形成的資本公積、未實現(xiàn)收益形成的未分配利潤后的金額。 2、不包括代理買賣證券款（含信用交易

34、代理買賣證券款）和代理承銷證券款。 3、不含約定購回及股票質(zhì)押式回購融出的資金。 4、未評級的信用債券歸入BBB級以下信用債券進(jìn)行折算。 5、股票不含轉(zhuǎn)融通融入的證券。 6、證券投資基金不含貨幣市場基金?；旌项惢饛膰?yán)歸屬。 7、次級類基金指分級基金中除優(yōu)先份額之外的基金。 8、不含代理買賣證券款（含信用交易代理買賣證券款）、代理承銷證券款及轉(zhuǎn)融通融入證券形成的資產(chǎn)。 9、利率互換期末金額按照利率互換名義本金總額填列。 10、股指期貨期末金額按照股指期貨合約價值總額填列。 11、國債期貨期末金額按照國債期貨合約價值總額填列。 12、股票再融資項目、IPO項目、債券項目承銷承諾自網(wǎng)上申購日前3天

35、開始計算至發(fā)行期結(jié)束日止。若在此期間之前已經(jīng)簽署承銷團(tuán)協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商及分銷商承諾包銷的金額填列；若在此期間之前沒有簽署承銷團(tuán)協(xié)議的，期末余額按照各主承銷商承諾包銷的金額填列。若承銷協(xié)議沒有約定各主承銷商承諾包銷的金額，按總包銷金額平均分配到各主承銷商填列。 13、凈穩(wěn)定資金率為可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金。 法定代表人辦公電話總經(jīng)理辦公電話財務(wù)負(fù)責(zé)人辦公電話 移動電話制表人辦公電話 移動電話證券公司全面風(fēng)險管理規(guī)范第一條為加強和規(guī)范證券公司全面風(fēng)險管理，增強核心競爭力，保障證券行業(yè)持續(xù)穩(wěn)健運行，根據(jù)證券法、證券公司監(jiān)督管理條例、證券公司風(fēng)險控制指標(biāo)管理辦法等法律法規(guī)及自律規(guī)則，制

36、定本規(guī)范。第二條本規(guī)范所稱全面風(fēng)險管理，是指證券公司董事會、經(jīng)理層以及全體員工共同參與，對公司經(jīng)營中的流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、操作風(fēng)險等各類風(fēng)險，進(jìn)行準(zhǔn)確識別、審慎評估、動態(tài)監(jiān)控、及時應(yīng)對及全程管理。第三條證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全與公司自身發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的全面風(fēng)險管理體系。全面風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括可操作的管理制度、健全的組織架構(gòu)、可靠的信息技術(shù)系統(tǒng)、量化的風(fēng)險指標(biāo)體系、專業(yè)的人才隊伍、有效的風(fēng)險應(yīng)對機制以及良好的風(fēng)險管理文化。第四條證券公司應(yīng)當(dāng)制定并持續(xù)完善風(fēng)險管理制度，明確風(fēng)險管理的目標(biāo)、原則、組織架構(gòu)、授權(quán)體系、相關(guān)職責(zé)、基本程序等，并針對不同風(fēng)險類型制定可操作的風(fēng)險識別、評估、監(jiān)測、

37、應(yīng)對、報告的方法和流程。證券公司應(yīng)當(dāng)通過評估、稽核、檢查等手段保證風(fēng)險管理制度的貫徹落實。第五條證券公司應(yīng)當(dāng)明確董事會、經(jīng)理層、各部門及分支機構(gòu)履行全面風(fēng)險管理的具體職責(zé)、程序及報告路徑，建立與風(fēng)險管理效果掛鉤的績效考核及責(zé)任追究機制，保障全面風(fēng)險管理的有效性。公司董事長、總經(jīng)理對公司全面風(fēng)險管理的有效性承擔(dān)主要責(zé)任。證券公司各業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)全面了解并在決策中充分考慮與業(yè)務(wù)相關(guān)的各類風(fēng)險，及時識別、評估、應(yīng)對、報告相關(guān)風(fēng)險，并承擔(dān)風(fēng)險管理有效性的直接責(zé)任。證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全授權(quán)管理體系，確保公司所有部門和分支機構(gòu)在被授予的權(quán)限范圍內(nèi)開展工作，嚴(yán)禁越權(quán)從事經(jīng)營活動。通過制度、流程

38、、系統(tǒng)等方式，進(jìn)行有效管理和控制，并確保業(yè)務(wù)經(jīng)營活動受到制衡和監(jiān)督。第六條證券公司應(yīng)當(dāng)指定或者任命一名高級管理人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險管理工作（以下統(tǒng)稱首席風(fēng)險官）。首席風(fēng)險官不得兼任或者分管與其職責(zé)相沖突的職務(wù)或者部門。證券公司應(yīng)對首席風(fēng)險官履職提供充分保障，保障首席風(fēng)險官能夠充分行使履行職責(zé)所必要的知情權(quán)。首席風(fēng)險官有權(quán)參加或者列席與其履行職責(zé)相關(guān)的會議，調(diào)閱相關(guān)文件資料，獲取必要信息。證券公司應(yīng)當(dāng)保障首席風(fēng)險官的獨立性。公司股東、董事不得違反規(guī)定的程序，直接向首席風(fēng)險官下達(dá)指令或者干涉其工作。公司各部門、分支機構(gòu)及其工作人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險隱患時，應(yīng)當(dāng)主動、及時地向首席風(fēng)險官報告。第七條證券公司應(yīng)當(dāng)指定

39、或者設(shè)立專門部門履行風(fēng)險管理職責(zé)，在首席風(fēng)險官領(lǐng)導(dǎo)下推動全面風(fēng)險管理工作，監(jiān)測、評估、報告公司整體風(fēng)險水平，并為業(yè)務(wù)決策提供風(fēng)險管理建議，協(xié)助、指導(dǎo)和檢查各部門、分支機構(gòu)的風(fēng)險管理工作。流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等風(fēng)險管理工作可由證券公司其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)。證券公司應(yīng)當(dāng)配備充足的熟悉證券業(yè)務(wù)與風(fēng)險管理技能的專業(yè)人員，并提供相應(yīng)的資源支持，以保障其勝任風(fēng)險管理工作。第八條證券公司應(yīng)當(dāng)制定包括風(fēng)險容忍度和風(fēng)險限額等的風(fēng)險指標(biāo)體系，并通過情景分析、壓力測試等方法計量風(fēng)險、評估承受能力、指導(dǎo)資源配置。風(fēng)險指標(biāo)應(yīng)當(dāng)經(jīng)公司董事會、經(jīng)理層或其授權(quán)機構(gòu)審批并逐級分解至各部門和分支機構(gòu)遵照執(zhí)行。第九條證券公司應(yīng)當(dāng)建立與

40、業(yè)務(wù)復(fù)雜程度和風(fēng)險指標(biāo)體系相適應(yīng)的風(fēng)險管理信息技術(shù)系統(tǒng)，對風(fēng)險進(jìn)行計量、匯總、預(yù)警和監(jiān)控，并實現(xiàn)同一業(yè)務(wù)、同一客戶相關(guān)風(fēng)險信息的集中管理，以符合公司整體風(fēng)險管理的需要。第十條證券公司應(yīng)當(dāng)建立健全壓力測試機制，及時根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況和市場變化情況，對證券公司流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險等各類風(fēng)險進(jìn)行壓力測試。第十一條證券公司應(yīng)當(dāng)全面、系統(tǒng)、持續(xù)地收集和分析可能影響實現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的內(nèi)外部信息，識別公司面臨的風(fēng)險及其來源、特征、形成條件和潛在影響，并按業(yè)務(wù)、部門和風(fēng)險類型等進(jìn)行分類。第十二條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險的影響程度和發(fā)生可能性等建立評估標(biāo)準(zhǔn)，采取定性與定量相結(jié)合的方法，對識別的風(fēng)險進(jìn)行分析計量并

41、進(jìn)行等級評價或量化排序，確定重點關(guān)注和優(yōu)先控制的風(fēng)險。證券公司應(yīng)當(dāng)關(guān)注風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性，匯總公司層面的風(fēng)險總量，審慎評估公司面臨的總體風(fēng)險水平。第十三條證券公司應(yīng)當(dāng)規(guī)范金融工具估值的方法、模型和流程，建立業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)與風(fēng)險管理部門、財務(wù)部門的協(xié)調(diào)機制，確保風(fēng)險計量基礎(chǔ)的科學(xué)性。金融工具的估值及風(fēng)險計量應(yīng)當(dāng)以風(fēng)險管理部門確認(rèn)的數(shù)值為準(zhǔn)。證券公司應(yīng)當(dāng)選擇風(fēng)險價值、信用敞口、敏感性分析、壓力測試等方法或模型來計量和評估市場風(fēng)險、信用風(fēng)險等可量化的風(fēng)險類型，但應(yīng)當(dāng)充分認(rèn)識到所選方法或模型的局限性，并采用有效手段進(jìn)行補充。證券公司風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)定期對估值與風(fēng)險計量模型的有效性進(jìn)行檢驗和評價，確保相關(guān)

42、假設(shè)、參數(shù)、數(shù)據(jù)來源和計量程序的合理性與可靠性，并根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。第十四條證券公司應(yīng)當(dāng)建立逐日盯市等機制，準(zhǔn)確計算、動態(tài)監(jiān)控關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)情況，判斷和預(yù)測各類風(fēng)險指標(biāo)的變化，及時預(yù)警超越各類、各級風(fēng)險限額的情形，明確異常情況的報告路徑和處理辦法。第十五條證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險評估和預(yù)警結(jié)果，選擇與公司風(fēng)險偏好相適應(yīng)的風(fēng)險回避、降低、轉(zhuǎn)移和承受等應(yīng)對策略，建立合理、有效的資產(chǎn)減值、風(fēng)險對沖、資本補充、規(guī)模調(diào)整、資產(chǎn)負(fù)債管理等應(yīng)對機制。第十六條證券公司應(yīng)當(dāng)建立針對新業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理制度和流程，明確需滿足的條件和公司內(nèi)部審批路徑。新業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)經(jīng)風(fēng)險管理部門評估并出具評估報告。證券公司應(yīng)充分了解新

43、業(yè)務(wù)模式，并評估公司是否有相應(yīng)的人員、系統(tǒng)及資本開展該項業(yè)務(wù)。董事會、經(jīng)理層、相關(guān)業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)和風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)充分了解新業(yè)務(wù)的運作模式、估值模型及風(fēng)險管理的基本假設(shè)、各主要風(fēng)險以及壓力情景下的潛在損失。第十七條證券公司應(yīng)當(dāng)針對流動性危機、交易系統(tǒng)事故等重大風(fēng)險和突發(fā)事件建立風(fēng)險應(yīng)急機制，明確應(yīng)急觸發(fā)條件、風(fēng)險處置的組織體系、措施、方法和程序，并通過壓力測試、應(yīng)急演練等機制進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。第十八條證券公司應(yīng)當(dāng)在分支機構(gòu)、業(yè)務(wù)部門、風(fēng)險管理部門、經(jīng)理層、董事會之間建立暢通的風(fēng)險信息溝通機制，確保相關(guān)信息傳遞與反饋的及時、準(zhǔn)確、完整。風(fēng)險管理部門發(fā)現(xiàn)風(fēng)險指標(biāo)超限額的，應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)及

44、時溝通，了解情況和原因，督促業(yè)務(wù)部門、分支機構(gòu)采取措施在規(guī)定時間內(nèi)予以有效解決，并及時向首席風(fēng)險官報告。風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)向經(jīng)理層提交風(fēng)險管理日報、月報、年報等定期報告，反映風(fēng)險識別、評估結(jié)果和應(yīng)對方案，對重大風(fēng)險應(yīng)提供專項評估報告，確保經(jīng)理層及時、充分了解公司風(fēng)險狀況。經(jīng)理層應(yīng)當(dāng)向董事會定期報告公司風(fēng)險狀況，重大風(fēng)險情況應(yīng)及時報告。第十九條證券公司應(yīng)當(dāng)定期評估全面風(fēng)險管理體系，并根據(jù)評估結(jié)果及時改進(jìn)風(fēng)險管理工作。第二十條中國證券業(yè)協(xié)會對證券公司的全面風(fēng)險管理實施自律管理，督促公司有效地識別、評估、計量、監(jiān)控和應(yīng)對各類風(fēng)險。證券公司未能有效實施風(fēng)險管理，導(dǎo)致出現(xiàn)嚴(yán)重危害證券市場秩序、損害投資者合

45、法權(quán)益的重大風(fēng)險，中國證券業(yè)協(xié)會視情節(jié)輕重對公司及相關(guān)責(zé)任人采取自律懲戒措施。第二十一條本規(guī)范自2014年3月1日起施行。日本發(fā)動了蓄謀已久的侵華戰(zhàn)爭.這場侵略戰(zhàn)爭給中國人民帶來了空前的災(zāi)難和損失,也給后人留下了深刻的歷史血鑒of support and hanger. Cable hole plugging gaps should use qualified fireproof materials, block surface should have sufficient strength, surface appearance. When cables pass through the f

46、irewall, of lax structure of local fire safety clamps. Thermoplastics production, to comply with the process, no bubbles in the thermoplastics pipes, linear nose consistent with the core wire specifications, contact is good, no cracks, break. Tinned copper nose clean solder full exterior surface is

47、smooth without burrs. Control cable Assembly should be fastened, dense, solid, clean, and beautiful. Secondary wiring the cable terminations should be arranged by the actual location of the device line cards, the wiring from the upper to the lower, from left to right in the order. Fixed to maintain consistent spacing between lines, flat, should be around the co