周期分解法和時(shí)間序列普分析ppt課件

1、時(shí)間序列分析周期分解方法和時(shí)間序列譜分析1;123時(shí)間序列譜分析周期分解方法時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介目錄2;時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介013;依時(shí)間順序排列起來的一系列觀測(cè)值。時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介注：觀測(cè)值之間不獨(dú)立。它考慮的不是變量間的因果關(guān)系，而是重點(diǎn)考察變量在時(shí)間方面的發(fā)展變化規(guī)律，并為之建立數(shù)學(xué)模型。4; 有足夠長(zhǎng)的數(shù)據(jù)序列（t4T） 數(shù)據(jù)序列的變動(dòng)是穩(wěn)定而規(guī)律的時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介5; 時(shí)域（Time domain）：將時(shí)間序列看成是過去一些點(diǎn)的函數(shù)，或者認(rèn)為序列具有隨時(shí)間系統(tǒng)變化的趨勢(shì)，它可以用不多的參數(shù)來加以描述，或者說可以通過差分、周期等還原成隨機(jī)序列。 頻域（Frequency domain）：認(rèn)為時(shí)

2、間序列是由數(shù)個(gè)正弦波成份疊加而成，當(dāng)序列的確來自一些周期函數(shù)集合時(shí)，該方法特別有用。 時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介6; 長(zhǎng)期趨勢(shì)：指一種長(zhǎng)期的變化趨勢(shì)。它采取一種全局的視角，不考慮序列局部的波動(dòng)。如：中國(guó)的GDP呈現(xiàn)一種上升的長(zhǎng)期趨 季節(jié)變化(Season)：冷飲的銷售情況 循環(huán)變化(Cyclic)：經(jīng)濟(jì)危機(jī)，指一種較長(zhǎng)時(shí)間的周期變化。循環(huán)變化一般會(huì)出現(xiàn)波峰和波谷，呈現(xiàn)一種循環(huán)往復(fù)的現(xiàn)象。 不規(guī)則變化(error) :白噪聲，指時(shí)間序列中無法預(yù)計(jì)的部分，序列的隨機(jī)波動(dòng) 。時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介注：并不是每個(gè)序列都包含所有4種成分。比如以年為時(shí)間單位的序列就不會(huì)有季節(jié)變化；一些較短的序列也看不出循環(huán)變化。所以在分

3、析的時(shí)候得具體情況具體分析。7; 有指數(shù)平滑法（Exponential Smoothing） 自回歸線性模型（Autoregressive model） ARIMA模型 周期分解（Seasonal Decomposition）時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介8; 序列圖 自相關(guān)偏相關(guān)圖 交叉相關(guān)圖 周期圖和譜密度圖時(shí)間序列分析簡(jiǎn)介9; 周期分解方法（seasonalDecomposition過程）0210;將那些與年、季、月等相關(guān)的固定周期變動(dòng)稱為季節(jié)性變動(dòng)，而將其他非固定周期變動(dòng)稱為周期性。周期分解法的本質(zhì)就是要對(duì)時(shí)間序列的各種周期性進(jìn)行識(shí)別和提取。周期分解方法11; 加法模型（波動(dòng)幅度無明顯變化） 乘法模

4、型（波動(dòng)幅度隨時(shí)間推移增大或減?。┲芷诜纸夥椒?2;例題【17-4】預(yù)處理：1.缺失值的填補(bǔ) 2.時(shí)間變量的定義 3.時(shí)間序列的平穩(wěn)化時(shí)間序列趨勢(shì)的圖形化觀察： 1.Sequence Chart：序列圖 2.Autocorrelation Chart：自相關(guān)和偏相關(guān)圖創(chuàng)建時(shí)間序列模型： 1.專家建模器 2.指數(shù)平滑 3.ARIMA13;12 序列圖初步預(yù)測(cè)（分析時(shí)間序列預(yù)測(cè)序列圖） 定義日期和時(shí)間（數(shù)據(jù)定義日期和時(shí)間）操作過程14;34 周期分解（分析時(shí)間序列預(yù)測(cè)季節(jié)性分解） 觀察序列圖（波動(dòng)幅度無明顯變化加法模型）操作過程15;操作過程16;5觀察自相關(guān)和偏相關(guān)圖 （判斷有無相關(guān)性）分析時(shí)間

5、序列預(yù)測(cè)自相關(guān)性操作過程周期分解后17;64 趨勢(shì)-循環(huán)波動(dòng)序列STC-1（觀察周期分解后的效果） 周期調(diào)整序列SAS-1（觀察周期分解后的效果）操作過程注：1.周期調(diào)整序列:該序列加上季節(jié)指數(shù)可以還原為原始序列。 2.趨勢(shì)循環(huán)波動(dòng)序列:對(duì)周期調(diào)整序列進(jìn)行平滑處理。18; 時(shí)間序列譜分析（seasonalDecomposition過程）0319;一個(gè)時(shí)間序列可看成各種周期擾動(dòng)的疊加，頻域分析就是確定各周期的振動(dòng)能量的分配，這種分配稱為“譜”，或“功率譜”。因此頻域分析又稱譜分析。（心電圖）時(shí)間序列譜分析20;例題【17-5】操作：分析時(shí)間序列預(yù)測(cè)譜圖 橫坐標(biāo)：20，對(duì)數(shù)（一般歷史數(shù)據(jù)4個(gè)周期,