第四章 聯(lián)立方程模型

1、第四章第四章 聯(lián)立方程模型聯(lián)立方程模型第一節(jié) 概述一、聯(lián)立方程模型的特點(diǎn)中的變量類型例1.宏觀經(jīng)濟(jì)模型(P190)例2.國民經(jīng)濟(jì)增長模型(P191)特點(diǎn)：1.便于描述復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)關(guān)系；2.由單方程模型組合而成；3.含有恒等方程；4.含有隨機(jī)解釋變量。二、二、聯(lián)立方程模型中的變量類型聯(lián)立方程模型中的變量類型1.外生變量：模型系統(tǒng)之外生成的變量2.內(nèi)生變量：模型系統(tǒng)之內(nèi)生成的變量3.前定變量：外生變量和滯后內(nèi)生變量三、聯(lián)立方程模型的類型三、聯(lián)立方程模型的類型1.結(jié)構(gòu)式模型及其特點(diǎn)：定義：特點(diǎn)：1)反映了經(jīng)濟(jì)變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系，經(jīng)濟(jì)意義直觀；2)無法反映外生變量對內(nèi)生變量的間接影響和總影響3)不便于進(jìn)

2、行預(yù)測2.簡化式模型及其特點(diǎn)：定義：特點(diǎn)：1)便于進(jìn)行預(yù)測2)反映了前定變量對內(nèi)生變量的總影響3)無法反映經(jīng)濟(jì)變量之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系3.3.結(jié)構(gòu)式模型與簡化式模型的關(guān)系結(jié)構(gòu)式模型與簡化式模型的關(guān)系（1）模型的矩陣表示（2）參數(shù)關(guān)系體系例4（P200)第二節(jié)第二節(jié) 聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)聯(lián)立方程模型的參數(shù)估計(jì)聯(lián)立方程模型的估計(jì)方法：1.單方程估計(jì)法2.系統(tǒng)估計(jì)法一、聯(lián)立方程偏誤1.問題的來源2.聯(lián)立方程偏誤二、遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)二、遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)1.遞歸系統(tǒng)模型的特點(diǎn)1）內(nèi)生變量的結(jié)構(gòu)系數(shù)矩陣為下三角陣；2）每個(gè)方程中的內(nèi)生（解釋）變量與誤差項(xiàng)不相關(guān)；2.遞歸系統(tǒng)模型的估計(jì)OLS三、恰好識(shí)別模型

3、的估計(jì)ILS1.間接最小二乘法的原理2.間接最小二乘法的步驟例題：均衡價(jià)格模型的估計(jì)四、過度識(shí)別模型的估計(jì)四、過度識(shí)別模型的估計(jì)2SLS2SLS1.二段最小二乘估計(jì)的原理尋找合適的變量（稱之為工具變量）替代內(nèi)生解釋變量，要求工具變量滿足：1）與內(nèi)生變量相關(guān)；2）與誤差項(xiàng)不相關(guān)；2.二段最小二乘估計(jì)的步驟1)用OLS法估計(jì)內(nèi)生變量的簡化型方程；2）以內(nèi)生變量的簡化型方程作為工具變量，替代原方程中的內(nèi)生變量，再用OLS法估計(jì)替代后的結(jié)構(gòu)方程。3.2SLS3.2SLS的的EViewsEViews軟件實(shí)現(xiàn)軟件實(shí)現(xiàn)（以均衡價(jià)格模型的需求函數(shù)為例）F命令序列：LS P C Y WGENR EP=P-RES

4、IDLS Q C EP YF直接鍵入命令：TSLS Q C P Y Y W第三節(jié)第三節(jié) 聯(lián)立方程模型的應(yīng)用聯(lián)立方程模型的應(yīng)用一、 經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)分析分析：外生變量、結(jié)構(gòu)參數(shù)變動(dòng)對內(nèi)生變量的影響.比較靜力學(xué)分析（變動(dòng)幅度分析）內(nèi)容：根據(jù)內(nèi)生變量對外生變量、結(jié)構(gòu)參數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)進(jìn)行分析。方法：利用隱函數(shù)求導(dǎo)法則求解例題：宏觀經(jīng)濟(jì)模型. .彈性分析（變動(dòng)速度分析）彈性分析（變動(dòng)速度分析）內(nèi)容：利用內(nèi)生變量對外生變量、結(jié)構(gòu)參數(shù)的彈性進(jìn)行分析。特點(diǎn)：(1)側(cè)重于分析內(nèi)生變量變動(dòng)的“靈敏度” ；(2)可以忽略變量之間計(jì)量單位或數(shù)量級不同所產(chǎn)生的影響，便于進(jìn)行比較分析；例題：. .乘數(shù)分析乘數(shù)分析（適用于分布滯后模型

5、）（適用于分布滯后模型）內(nèi)容：分析外生變量各期值對內(nèi)生變量的直接影響和累計(jì)影響；方法：將簡化式方程轉(zhuǎn)化成最終型方程，再對各期外生變量求偏導(dǎo)數(shù)；（1）最終型方程：例題：將消費(fèi)函數(shù)轉(zhuǎn)化成最終型方程（2）乘數(shù)分析：短期乘數(shù)、中期乘數(shù)、累計(jì)乘數(shù)、長期乘數(shù)例題：計(jì)算國民收入的各期乘數(shù)二、二、 經(jīng)濟(jì)預(yù)測經(jīng)濟(jì)預(yù)測1.聯(lián)立方程模型預(yù)測的步驟(1)估計(jì)模型的簡化式方程；(2)預(yù)測外生變量；(3)由最終型方程預(yù)測內(nèi)生變量；例題：宏觀經(jīng)濟(jì)模型3.預(yù)測功效評價(jià)：(1)預(yù)測的均方誤差（絕對誤差）(2)相對均方誤差（相對誤差）三、三、 政策評價(jià)政策評價(jià)內(nèi)容：分析政策變量的影響.政策評價(jià)模型的構(gòu)造：.政策目標(biāo)仿真-模擬仿真

6、法：分析：政策變量所產(chǎn)生的不同影響； 政策變量 模型 內(nèi)生變量應(yīng)用：(1)模擬仿真不同政策方案所產(chǎn)生的結(jié)果；(2)評價(jià)已實(shí)行的政策效果；. .優(yōu)化與控制優(yōu)化與控制-工具目標(biāo)法：工具目標(biāo)法：分析：為實(shí)現(xiàn)既定的內(nèi)生變量目標(biāo)，政策變量應(yīng)達(dá)到的水平；內(nèi)生變量目標(biāo)值 模型 政策變量值第四節(jié)第四節(jié) 聯(lián)立方程模型的聯(lián)立方程模型的EViewsEViews軟件使用軟件使用一、參數(shù)估計(jì)1、定義模型系統(tǒng)1）在主菜單上點(diǎn)擊ObjectNew Object,并選擇System；2）在system窗口中輸入模型的結(jié)構(gòu)方程；system窗口說明：只輸入所有待估計(jì)的隨機(jī)方程；可以在方程中加入AR項(xiàng)來調(diào)整自相關(guān)性；用INST語

7、句定義工具變量；待估方程可以是非線性模型；3）在system窗口點(diǎn)擊Estimate按鈕，并在彈出的對話框中選擇相應(yīng)的估計(jì)方法；估計(jì)結(jié)果可以用Name保存。估計(jì)方法窗口；估計(jì)結(jié)果窗口二、模型檢驗(yàn)二、模型檢驗(yàn)1.單方程檢驗(yàn)2.整體擬合優(yōu)度檢驗(yàn)1）在估計(jì)后的system窗口中，點(diǎn)擊： ProcsMake model2）在彈出的模型窗口中，加入原模型的定義方程，然后點(diǎn)擊Solve按鈕，系統(tǒng)將聯(lián)立求解出所有內(nèi)生變量的預(yù)測值，并保存在工作文件中。模型求解3）計(jì)算所有內(nèi)生變量的（相對）預(yù)測誤差：GENR EY=1-YF/Y計(jì)算相對誤差=SQR(SUMSQ(EY)/OBS(YF)計(jì)算相對均方誤差三三. .

8、模型應(yīng)用模型應(yīng)用模擬仿真模擬仿真1.定義模型系統(tǒng): 2.估計(jì)模型；3.確定模擬仿真的樣本區(qū)間；4.輸入已知變量的值； 政策評價(jià)：輸入政策變量值目標(biāo)控制：輸入內(nèi)生變量目標(biāo)值經(jīng)濟(jì)預(yù)測：輸入外生變量預(yù)測值5.構(gòu)造求解模型并模擬求解：點(diǎn)擊SLOVE按鈕求解待定變量值。例例1 1：政策模擬：政策模擬設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)模型為：Ct=-64.213+0.745Yt-1It=58.495+1.464(Yt-1-Yt-2)Yt=Ct+It+Gt若未來10年政府支出的年均增長速度分別為：低方案：5%、中方案：9%、高方案：13%；試分析不同方案對國民經(jīng)濟(jì)增長的影響。1.建立模擬分析模型2.輸入政策變量值3.模擬分析例例2 2、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、經(jīng)濟(jì)預(yù)測設(shè)收入決定模型的估計(jì)模型為：Ct=20+0.8(Yt-Tt)其中：It=2+0.1Yt+0.3Yt-1T稅收Tt=0.