第八章練習(xí)題及參考答案教材

1、第八章練習(xí)題8.1為了評價(jià)從1979年7月起聯(lián)邦放寬利率管制政策以來的影響，S.蘭格用1975年第三季度至1983年第二季度數(shù)據(jù)估計(jì)得到如下模型：Y? =8.5871-0.1328R -0.7102Unt -0.2389Mt 0.6592YtJ 2.5831DtSe=（ 1.9563）（0.0992） （0.1909）（0.0727） （0.1036） （0.7549）R2 =0.9156其中，Y為3個(gè)月國庫券利率；P為預(yù)期通貨膨脹率；Un為季節(jié)調(diào)整后的失業(yè)率； M為 基礎(chǔ)貨幣的變化；D為虛擬變量，1979年7月1日前D=0,1979年7月1日后D=1。括號內(nèi) 是估計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)差。試回答：1）如何

2、對估計(jì)結(jié)果進(jìn)行解釋；2）放寬利率管制有何效果？【練習(xí)題8.1參考解答】1）各變量對Y的影響都是顯著的，整體模型擬合也較好。2）由于虛擬變量D對Y的影響是顯著的，因此放寬利率管制對 3個(gè)月國庫券利率有顯著 影響。8.2在一項(xiàng)對某地區(qū)大學(xué)生月消費(fèi)支出的調(diào)查研究中，反映出不同狀況大學(xué)生的消費(fèi)支 出有差異，除了受家庭每月收入水平影響外，例如是否獲得到獎學(xué)金、來自農(nóng)村還是城市、 家庭在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)還是欠發(fā)達(dá)地區(qū)、 性別等因素可能對大學(xué)生的消費(fèi)水平也有影響，而且這些因素間可能還有一定交互作用。選擇比較不同狀況大學(xué)生消費(fèi)水平的適當(dāng)基礎(chǔ)類型， 并設(shè)定合適的計(jì)量模型檢驗(yàn)如下幾種狀況學(xué)生與其他學(xué)生的平均消費(fèi)支出是

3、否有顯著差異：（1）來自發(fā)達(dá)地區(qū)、城市地區(qū)、得到獎學(xué)金的女生的平均消費(fèi)支出；（2）來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、得到獎學(xué)金的男生的平均消費(fèi)支出；（3）來自欠發(fā)達(dá)地區(qū)、城市地區(qū)、未得到獎學(xué)金的女生的平均消費(fèi)支出；（4）來自發(fā)達(dá)地區(qū)、農(nóng)村地區(qū)、得到獎學(xué)金的女生的平均消費(fèi)支出?！揪毩?xí)題8.2參考解答】建議學(xué)生自己獨(dú)立完成8.3表8.4是中國城鎮(zhèn)居民和農(nóng)村居民消費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。表8.4城鎮(zhèn)居民、農(nóng)村居民現(xiàn)價(jià)消費(fèi)水平統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)單位：元年份居民消費(fèi)水平農(nóng)村居民消費(fèi)水平城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平年份居民消費(fèi) 水平農(nóng)村居民消費(fèi)水平城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平197818413840519962789162655321979208159425

4、199730021722582319802381784891998315917306109198126420152119993346176664051982288223536200036321860685019833162505582001388719697161198436128761820024144206274861985446349765200344752103806019864973788722004503223198912198756542199820055596265795931988714509131120066299295010618198978854914662007731

5、03347121301990833560159620088430390113653199193260218402009928341631490419921116688226220101052247001654619931393805292420111227256331875019941833103838522012139466475208641995235513134931數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫1 ）運(yùn)用統(tǒng)計(jì)學(xué)中的方差分析方法，試對城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平和農(nóng)村居民消費(fèi)水平進(jìn)行方差 分析，計(jì)算組間方差、組內(nèi)方差，估計(jì)城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的均值和農(nóng)村居民消費(fèi)的均值。2）運(yùn)用虛擬解釋變量的計(jì)量經(jīng)濟(jì)方法，再對城

6、鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平和農(nóng)村居民消費(fèi)水平兩組 數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析。3 ）對上述兩種方差分析的結(jié)果進(jìn)行比較，你能發(fā)現(xiàn)什么？【練習(xí)題8.3參考解答】1 ）方差分析在Eviews中錄入相應(yīng)的數(shù)據(jù)，顯示城鎮(zhèn)居民消費(fèi)水平xfcity 、農(nóng)村居民消費(fèi)水平xfcountry 。在此數(shù)據(jù)界面左上角點(diǎn)擊"view" r Tests of Equality選擇"Mean ”，有如下結(jié)果Test for Equality of Means Betwee n SeriesDate: 08/16/13 Time: 16:52Sample: 1978 2012In cluded observati o

7、ns: 35MethoddfValueProbabilityt-test684.1365900.0001Anova F-statistic(1,68)17.111380.0001An alysis of Varia neeSource of Variati ondfSum of Sq.Mean Sq.Betwee n13.05E+083.05E+08With in681.21E+0917828696Total691.52E+0921991664Category StatisticsStd. Err.VariableCou ntMea nStd. Dev.of Mea nXFCITY355879

8、.0005738.585969.9979XFCOUNTRY351703.7431651.070279.0818All703791.3714689.527560.5057Test for Equality of Means Betwee n SeriesDate: 08/16/13 Time: 17:17Sample: 1978 2012In eluded observati ons: 35MethoddfValueProbability4.13658985341179.91359144992841e-t-test6820517.1113756153489.91359144992841e-Ano

9、va F-statistie(1,68)805An alysis of Varia neeSource of Variati ondfSum of Sq.Mea n Sq.Betwee n1305073513.657143305073513.657143With in681212351326.6857117828695.9806723Total691517424840.3428621991664.352795Category StatisticsVariableCou ntMea nStd. Dev.Std. Err. of Mea n5738.5850428583XFCITY35587969

10、69.997913018633XFCOUNTR1651.0704610121Y351703.742857142866279.0818449961994689.5270926603All703791.371428571431560.505694539634其中，1）組間方差=3.05E+08 ;組內(nèi)方差=1.21E+09 ;2 ）城鎮(zhèn)居民消費(fèi)的均值 =5879.000 ;農(nóng)村居民消費(fèi)的均值 =1703.743。2 ）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)估計(jì)結(jié)果： 虛擬變量設(shè)定：DUM =P城鎮(zhèn)居民0其他Depe nde nt Variable: XFMethod: Least SquaresDate: 08/16/13

11、Time: 16:57Sample: 1 70In cluded observati ons: 70VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C1703.743713.71652.3871420.0198DUM4175.2571009.3484.1365900.0001R-squared0.201047Mean depe ndent var3791.371Adjusted R-squared0.189298S.D.dependent var4689.527S.E. of regressi on4222.404Akaike info criter

12、ion19.56235Sum squared resid1.21E+09Schwarz criterio n19.62659Log likelihood-682.6823F-statistic17.11138Durbin-Wats on stat0.248744Prob（F-statistic）0.0000993 ）比較分析E XF| DUM0二1 7 03. 7 4表明農(nóng)村居民平均消費(fèi)水平=1703.743，與統(tǒng)計(jì)學(xué)中農(nóng)村居民消費(fèi)的均值=1703.743相等；E XF |DUM =1 =1703.743 4175.257 =5879，表明城鎮(zhèn)居民平均消費(fèi)水平=5879，與統(tǒng)計(jì)學(xué)中城鎮(zhèn)居民消費(fèi)

13、的均值 =5879.000相等；DUM前系數(shù)4175.257表明平均意義上城鎮(zhèn)與農(nóng)村居民消費(fèi)水平間的差異；總離差平方和=TSS=（S.D. dependentvarf"n -1 ）=4689.5272 %70-1 ）=1517424780（方差分析中，總離差平方和=1517424840.34286= 1.52E+09）殘差平方和=RSS =1212351326.68572 =1.21E09（方差分析中，組內(nèi)方差=1212351326.6857仁 1.21E+09）解釋了的平方和 =ESS=TSS-RSS =1517424780 -1212351326.68572=305089648.

14、3（方差分析中，組間方差=305073513.657143=3.05E+08）4）其他（略）8.4表8.5是我國1978年-2012年能源消費(fèi)總量（發(fā)電煤耗計(jì)算法）數(shù)據(jù)。表8.5能源消費(fèi)總量（單位：萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤）年份能源消費(fèi)總量年份能源消費(fèi)總量年份能源消費(fèi)總量197857144199098703200215943119795858819911037832003183792198060275199210917020042134561981594471993115993200523599719826206719941227372006258676198366040199513117620072805

15、0819847090419961351922008291448198576682199713590920093066471986808501998136184201032493919878663219991405692011348002198892997200014553120123620001989969342001150406數(shù)據(jù)來源：中經(jīng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫1）畫出能源消費(fèi)總量的時(shí)間序列圖形，依據(jù)圖形設(shè)定適當(dāng)?shù)挠?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型分析能源消費(fèi)總量隨時(shí)間變動的數(shù)量規(guī)律，并對結(jié)果進(jìn)行解釋。2）你能設(shè)定出兩種形式的表現(xiàn)能源消費(fèi)總量隨時(shí)間變動的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型嗎？對著兩種形式 的模型進(jìn)行比較。【練習(xí)題8.4參考解

16、答】建議學(xué)生自己獨(dú)立完成8.5為了分析個(gè)人收入與工作年限、學(xué)歷以及是否為管理人員間的關(guān)系，某銷售公司得到如表8.6所示的數(shù)據(jù)。表8.6某公司銷售人員收入狀況、受教育程度等的調(diào)查數(shù)據(jù)序號收入S/（元）工齡X/（年）受教育狀況E是否為管 理人員M序號收入S/（元）工齡X /（年）受教育狀況E是否為 管理人 員M1138761高中是24228846本科是2116081研究生否25169787咼中是3187011研究生是26148038本科否4112831本科否27174048咼中是5117671研究生否28221848研究生是6208722本科是29135488咼中否7117722本科否301446

17、710咼中否8105352高中否311594210本科否9121952研究生否322317410研究生是10123133本科否332378010本科是11149753高中是342541011本科是12213713本科是351486111咼中否13198003研究生是361688212本科否14114174高中否372417012研究生是15202634研究生是381599013咼中否16132314研究生否392633013本科是17128844本科否401794914本科否18132455本科否412568515研究生是19136775研究生否422783716本科是20159655高中是4

18、31883816本科否21123366高中否441748316咼中否22213526研究生是451920717本科否23138396本科否461934620咼中否數(shù)據(jù)來源：Thadi/RABE4試根據(jù)表8.4的數(shù)據(jù)，完成如下工作：1）構(gòu)造用于描述學(xué)歷和管理者的虛擬變量，設(shè)定并估計(jì)描述收入影響因素的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模 型，并簡要說明你對模型設(shè)定的理由，分析模型估計(jì)的結(jié)果。2 ）若在上述模型的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步考慮學(xué)歷與是否管理者間有無交互效應(yīng)，模型應(yīng)如何設(shè)定？分析估計(jì)結(jié)果并畫出殘差圖，你得出的結(jié)論是什么？。3 ）你還能夠依據(jù)上述交互效應(yīng)模型殘差圖的異常信息對

19、模型加以完善嗎？【練習(xí)題8.5參考解答】1 ）虛擬變量設(shè)定：；1若第i個(gè)人為高中學(xué)歷；1若第個(gè)人為本科學(xué)歷EE10其他2i 0其他M 1若第i個(gè)人為管理人員0其他畫出工齡與收入間的散點(diǎn)圖:28000 24000 -甲20000 |i16000 -12000 - * ! *800004812162024表明收入與工齡呈現(xiàn)線性關(guān)系，故可設(shè)定模型為S 二 P rx1E12E2M u回歸結(jié)杲為Depe ndent Variable: SMethod: Least SquaresDate: 08/16/13 Time: 15:48Sample: 1 46In cluded observati ons:

20、46VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C11031.81383.217128.787360.0000X546.184030.5191917.896410.0000E1-2996.210411.7527-7.2767230.0000E2147.8249387.65930.3813270.7049M6883.531313.919021.927730.0000R-squared0.956767Mean depe ndent var17270.20Adjusted R-squared0.952549S.D.dependent var4716.6

21、32S.E. of regressi on1027.437Akaike info criterion16.80984Sum squared resid43280719Schwarz criteri on17.00861Log likelihood-381.6264F-statistic226.8359Durbin-Wats on stat2.236925Prob(F-statistic)0.0000002）考慮學(xué)歷與是否管理者間的交互效應(yīng)，設(shè)定模型為S°X ,巳2E2M ： , E M ： 2 E2 M u回歸結(jié)果與殘差圖Depe ndent Variable: SMethod: L

22、east SquaresDate: 08/16/13 Time: 16:11Sample: 1 46In cluded observati ons: 46VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C11203.4379.06545141.69820.0000X496.98705.56641589.283140.0000E1-1730.748105.3339-16.431070.0000E2-349.077797.56790-3.5777920.0009M7047.412102.589268.695460.0000E1*M-3066.035149

23、.3304-20.531880.0000E2*M1836.488131.167414.001100.0000R-squared0.998823Mean depe ndent var17270.20Adjusted R-squared0.998642S.D.dependent var4716.632S.E. of regressi on173.8086Akaike info criterion13.29305Sum squared resid1178168.Schwarz criteri on13.57133Log likelihood-298.7403F-statistic5516.596Du

24、rbin-Wats on stat2.244104Prob(F-statistic)0.00000028000240002000016000120008000Residual Actual Fitted3）殘差圖表明第33個(gè)樣本點(diǎn)為奇異點(diǎn)，剔除第33個(gè)樣本點(diǎn)再度進(jìn)行回歸Depe ndent Variable: SMethod: Least SquaresDate: 08/16/13 Time: 16:16Sample: 1 3234 46In cluded observati ons: 45VariableCoefficie ntStd. Errort-StatisticProb.C11199

25、.7130.53338366.80230.0000X498.41782.151688231.64040.0000E1-1741.33640.68250-42.803070.0000E2-357.042337.68114-9.4753560.0000M7040.58039.61907177.70690.0000E1*M-3051.76357.67420-52.913840.0000E2*M1997.53151.7849838.573550.0000R-squared0.999821Mean depe ndent var17125.53Adjusted R-squared0.999793S.D.dependent var4665.586S.E. of regressi on67.11893Akaike info criterion11.39284Sum squared resid171188.1Schwarz