《金融計量學(xué)》復(fù)習(xí)重點

1、金融計量學(xué)復(fù)習(xí)重點考試題型：一、名詞解釋題（每小題4分，共20分）計量經(jīng)濟學(xué)：是以數(shù)理經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)為方法論基礎(chǔ)，對于經(jīng)濟問題試圖對理論上的數(shù)量接近和經(jīng)驗（實證）上的數(shù)量接近這兩者進行綜合而產(chǎn)生的經(jīng)濟學(xué)分支?？傮w回歸函數(shù)：指在給定Xi下Y分布的總體均值與 Xi所形成的函數(shù)關(guān)系（或者說總體被解釋變量的條件期看表示為解釋變量的某種函數(shù)）。樣本回歸函數(shù)： 指從總體中抽出的關(guān)于 Y , X的若干組值形成的樣本所建立的回回函數(shù)。OLS估計量：指在對樣本進行線性回歸時，用最小二乘法估算出來的截距和參數(shù)BLUE估計量：BLUE即最佳線性無偏估計量，是best linear unbiased estima

2、tors 的縮寫。（2分）在古典假定條件下，最小二乘估計量具備線性、無偏性和有效性，是最佳線性無偏估計量，即BLUE這一結(jié)論就是著名的高斯馬爾可夫定理。擬合優(yōu)度：樣本回歸直線與樣本觀測數(shù)據(jù)之間的擬合程度。虛擬變量陷阱：一般在引進虛擬變量時要求假如有m個定性變量，只在模型中引進m-1個虛擬變量。否則，假如引進m個虛擬變量，就會導(dǎo)致模型解釋變量間出現(xiàn)完全共線性的情況。我們一般稱由于引進的虛擬變量個數(shù)與定性因素個數(shù)相同時出現(xiàn)的模型無法估計的題目，稱為虛擬變量陷阱“方差分析模型：是從觀測變量的方差入手，研究諸多控制變量中哪些變量是對觀測變量有顯著影響的變量。協(xié)方差分析模型：多重共線性：指多個解釋變量間

3、存在線性相關(guān)的情形。假如存在完全的線性相關(guān)性，則模型的參數(shù)就無法求出，OLS回回?zé)o法進行。是指解釋變量之間存在完全或不完全的線性關(guān)系。自相關(guān)：在古典線性回歸模型中，我們假定隨機擾動項序列的各項之間，如果這一假定不滿足，則稱之為自相關(guān)。如果對于不同的樣本點，隨機誤差項之間不再是完全互相獨立，而是存在某種相關(guān)性，則出現(xiàn)序列相關(guān)性。如存在：E（ i i 1） 0,稱為一階序列相關(guān)，或自相關(guān)。異方差：在線性回歸模型中，如果隨機誤差項的方差不是常數(shù)，即對不同的解釋變量觀測值彼此不同（即隨機變量的方差隨X的變化而變化）隨機誤差項：一個不可觀測的可正可負的隨機變量，是從模型中省略下來的而又集體地影響著Y的全

4、部變量的替代物。顯著性檢驗：利用樣本結(jié)果，來證實一個虛擬假設(shè)的真?zhèn)蔚囊环N檢驗程序。二、單項選擇題（從下列每小題的四個備選答案中選出一個正確答案，并將正確答案的序號 填在題干后面的括號內(nèi)。每小題2分，共20分）三、簡答題（每題10分，共40分）1、為什么說計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科？它在經(jīng)濟學(xué)科體系中的地位和經(jīng)濟研究中的作用是什么？答：計量經(jīng)濟學(xué)是是以數(shù)理經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理統(tǒng)計學(xué)為方法論基礎(chǔ)，對于經(jīng)濟問題試圖對理論上的數(shù)量接近和經(jīng)驗（實證）上的數(shù)量接近這兩者進行綜合而產(chǎn)生的經(jīng)濟學(xué)分支。是經(jīng)濟學(xué)從定性研究到定量分析的發(fā)展， 是用數(shù)理統(tǒng)計的方法來表達經(jīng)濟理論，研究主體是經(jīng)濟現(xiàn)象和經(jīng)濟關(guān)系的數(shù)量規(guī)律。從計量經(jīng)

5、濟學(xué)的定義看， 它是定量化的經(jīng)濟學(xué)； 其次，從計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中 居于最重要的地位看， 也是如此，尤其是從諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎設(shè)立之日起，已有多人因直接或間接對計量經(jīng)濟學(xué)的創(chuàng)立和發(fā)展作出貢獻而獲得諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎；計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)有嚴格的區(qū)別，它僅限于經(jīng)濟領(lǐng)域； 從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看，不論是理論模型的設(shè)定還是樣本數(shù)據(jù)的收集，都必須以對經(jīng)濟理論、 對所研究的經(jīng)濟現(xiàn)象有透徹的認識為基礎(chǔ)。綜上所述，計量經(jīng)濟學(xué)確實是一門經(jīng)濟學(xué)科。2、為什么說計量經(jīng)濟學(xué)是經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的結(jié)合？計量經(jīng)濟學(xué)是以經(jīng)濟理論和事實為依據(jù)，以數(shù)學(xué)方法和統(tǒng)計推斷為工具，研究經(jīng)濟活動規(guī)律的一門經(jīng)濟學(xué)分

6、支。 首先，計量經(jīng)濟學(xué)是揭示經(jīng)濟變量之間定量關(guān)系的學(xué)科，研究對象是經(jīng)濟問題。其次，模型的建立是在已有的經(jīng)濟理論基礎(chǔ)上對經(jīng)濟現(xiàn)象的進一步解釋，例如消費問題，經(jīng)濟長期增長及商業(yè)周期的波動問題。再有，它是一種分析經(jīng)濟問題的工具。計量經(jīng)濟學(xué)，是對經(jīng)濟學(xué)的作用存在有某種期待的結(jié)果，它把數(shù)理統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟數(shù)據(jù)，以使數(shù)理經(jīng)濟學(xué)構(gòu)造出來的模型得到經(jīng)驗上的支持，并獲得數(shù)值結(jié)果。計量經(jīng)濟學(xué)可定義為實際經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)量分析。這種分析乃是基于理論與觀測的并行發(fā)展，而理論與觀測又通過適當(dāng)?shù)耐茢喾椒ǘ靡月?lián)系。計量經(jīng)濟學(xué)是一門把經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)和統(tǒng)計推斷作為工具，應(yīng)用于經(jīng)濟現(xiàn)象的分析。計量經(jīng)濟學(xué)研究經(jīng)濟定律的經(jīng)驗判定。綜述

7、，計量是經(jīng)濟理論，數(shù)理經(jīng)濟，經(jīng)濟統(tǒng)計與數(shù)理統(tǒng)計的混合物，但是它值得作為一門單獨的學(xué)科來研究。經(jīng)濟理論所做的陳述或假說大多數(shù)是定性分析的；數(shù)量經(jīng)濟學(xué)是要用數(shù)學(xué)形式表述經(jīng)濟理論而不去問理論的可度量性或其經(jīng)驗方面的可論證性；經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)的問題主要是收集，加工并通過圖或表的形式以展現(xiàn)經(jīng)濟數(shù)據(jù)，數(shù)理統(tǒng)計提供了許多研究工具。1）計量經(jīng)濟學(xué)對經(jīng)濟理論的利用主要體現(xiàn)在以下幾個方面（1）計量經(jīng)濟模型的選擇和確定（2）對經(jīng)濟模型的修改和調(diào)整（3）對計量經(jīng)濟分析結(jié)果的解讀和應(yīng)用2）計量經(jīng)濟學(xué)對統(tǒng)計學(xué)的應(yīng)用（1）數(shù)據(jù)的收集、處理、（2）參數(shù)估計（3）參數(shù)估計值、模型和預(yù)測結(jié)果的可靠性的判斷3）計量經(jīng)濟學(xué)對數(shù)學(xué)的應(yīng)用（1

8、）關(guān)于函數(shù)性質(zhì)、特征等方面的知識（2）對函數(shù)進行對數(shù)變換、求導(dǎo)以及級數(shù)展開（3）參數(shù)估計（4）計量經(jīng)濟理論和方法的研究3、建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟模型的主要步驟有哪些?建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的主要步驟包括：設(shè)定理論模型，包括選擇模型所包含的變量，確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系和擬定模型中待估參數(shù)的數(shù)值范圍；收集樣本數(shù)據(jù)，要考慮樣本數(shù)據(jù)的完整性、正確性、可比性和一致性；估計模型參數(shù)；檢驗?zāi)Ｐ停ń?jīng)濟意義檢 驗、統(tǒng)計檢驗、計量經(jīng)濟學(xué)檢驗和模型猜測檢驗。根據(jù)經(jīng)濟理論建立計量經(jīng)濟模型；（1分）樣本數(shù)據(jù)的收集；（1分）估計參數(shù)；（1分）模型的檢驗；（1分）計量經(jīng)濟模型的應(yīng)用。（1分）4、計量經(jīng)濟學(xué)有哪些主要應(yīng)用領(lǐng)

9、域？計量經(jīng)濟學(xué)模型主要有以下幾個方面的用途：。結(jié)構(gòu)分析，其原理是彈性分析、乘數(shù)分析與比較分析；。經(jīng)濟猜測，其原理是模擬歷史，從已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動中找出變化規(guī)律；。政策評價，是對不同政策執(zhí)行情況的模擬仿真”；。檢驗與發(fā)展經(jīng)濟理論，其原理是假如按照某種經(jīng)濟理論建立的計量經(jīng)濟學(xué)模型可以 很好地擬合實際觀察數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)分析。（1分）經(jīng)濟預(yù)測。（1分）政策評價。（1分）檢驗和發(fā)展經(jīng)濟理論。5、時間序列數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)有何異同？順序性時間序列數(shù)據(jù)：一批按照時間先后排列的統(tǒng)計數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)：一批發(fā)生在同一時間截面上的調(diào)查數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)：經(jīng)濟變量在連續(xù)或不連續(xù)的不同時間內(nèi)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截面數(shù)據(jù)：同一時點上一個或多

10、個變量收集的數(shù)據(jù)時間數(shù)列數(shù)據(jù)（同一空間、不同時間）截面數(shù)據(jù)（同一時間、不同空間）6、從經(jīng)濟學(xué)的角度說明，為什么計量經(jīng)濟學(xué)模型的理論方程中必須包含隨機誤差項？隨機誤差項是計量經(jīng)濟模型中不可缺少的一部分。（1分）產(chǎn)生隨機誤差項的原因有以下幾個方面：模型中被忽略掉的影響因素造成的誤差；（1分）模型關(guān)系認定不準確造成的誤差；（1分）變量的測量誤差；（1分）隨機因素。（1分）7、 運用普通最小二乘法估計多元線性回歸模型的經(jīng)典假定有哪些？（1 ）隨機誤差項的期望為零，即E（Ut） =0。（2）不同的隨機誤差項之間相互獨立，即covgUs） =E（Ut -E（Ut）（Us -E（Us） =E（UtUs） =

11、0（分）。（3）隨機誤差項的方差與 t無關(guān)，為一個常數(shù)，即 var（Ut）二二2。即同方差假設(shè)（1分）。（4）隨機誤差項與解釋變量不相關(guān)，即cov（Xjt,uJ = 0 （jk）。通常假定Xjt為非隨機變量，這個假設(shè)自動成立（1分）。（5）隨機誤差項Ut為服從正態(tài)分布的隨機變量，即Ut ' N（°Q ）（ 1分）。（6）解釋變量之間不存在多重共線性，即假定各解釋變量之間不存在線性關(guān)系，即不存在多重共線性（1分）。8、異方差存在的原因、后果及克服方法。原因：1 .模型中缺少某些解釋變量，從而隨機擾動項產(chǎn)生系統(tǒng)模式2 測量誤差3 .模型函數(shù)形式設(shè)置不正確4 異常值的出現(xiàn)異方差性的

12、后果：（1）參數(shù)估計量非有效（2）變量的顯著性檢驗失去意義 （3）模型的預(yù)測失效 異方差性的修正：最常用的方法是加權(quán)最小二乘法，即對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不 存在異方差的模型，然后采用OLS法估計其參數(shù)。9、多重共線性存在的原因、后果及克服方法。多重共線性是指解釋變量之間存在完全或近似的線性關(guān)系。產(chǎn)生多重共線性主要有下述原因：（1）樣本數(shù)據(jù)的采集是被動的，只能在一個有限的范圍內(nèi)得到觀察值，無法進行重復(fù)試驗。（2分）（2）經(jīng)濟變量的共同趨勢（1分）（3）滯后變量的引入（1分）（4）模型的解釋變 量選擇不當(dāng)（1分）多重共線性的后果：（1）完全共線性下參數(shù)估計量不存在 （2）近似共線性下普通最小二乘法參 數(shù)估計量的方差變大（3）參數(shù)估計量經(jīng)濟含義不合理 （4）變量的顯著性檢驗和模型的預(yù)測功 能失去意義?？朔嘀毓簿€性的方法:（1）排出引起共線性的變量（2）差分法 減小參數(shù)估計量的方差。10、自相關(guān)存在的原因、后果及克服方法。自相關(guān)性產(chǎn)生的原因有那些？答：（1）經(jīng)濟變量慣性的作用引起隨機誤差項自相關(guān)；（1分）（2）經(jīng)濟行為的滯后性引起隨機誤差項自相關(guān)；（1分）（3） 些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關(guān)；（1 分）（4）模型設(shè)定誤差引起隨機誤差項自相關(guān)