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1、非線性方程組求解 完成日期09-8-20or whereand迭代法尋找一個數(shù)列 使得 迭代步長 使得迭代終止 (收斂) 或者 超過最大迭代次數(shù) (發(fā)散)Algorithm given 初始化 , 0,最大迭代次數(shù)maxrepeat1. 計算 和 或者 2. if , return .3. 計算或者4. until max牛頓迭代法 n=1 This is called the linearized equation.n1 其中Unconstrained minimization無約束最優(yōu)問題 convex diffmin , 其中牛頓迭代法 其中 Algorithm given 初始化 ,
2、0,最大迭代次數(shù)maxrepeat1. 計算 和 2. if , return .3. 計算4. until maxEquality constrained minimization等式約束最優(yōu)問題 with ; convex diff, .min subject to 牛頓迭代法, .步長為當(dāng)為可行性解()內(nèi)點(diǎn)法(primal-dual interior-point methods),KKT minimize subject to 其中 convex diff ; with .我們要解如下非線性方程組 所以 其中 The primal-dual search direction線性方程組求解
3、 完成日期09-8-21 LU分解; Cholesky分解() i.e, QR分解 i.e, QR分解;Cholesky分解Nonsingular matrix The LU factorizationWhere P is an -permutation matrix, L is a unit lower triangular-matrix ( a lower triangular matrix with diagonal elements equal to one),and U is nonsingular upper triangular -matrix.Positive definite
4、 matrix The Cholesky factorizationwhere L is lower triangular with positive diagonal elements matrix with zero nullspace The QR factorization Where Q is -orthogonal matrix and R is an -upper triangular matrix with positive diagonal elements.Triangular matrix:A matrix A is upper triangular if if 。A t
5、riangular matrix is called nonsingular if all the diagonal elements are nonzero. It is singular if one or more of the diagonal elements are zero.Forward/Back substitutionA is a nonsingular lower triangular matrix of order n. are解法Flop count: 1+3+5+(2n-1)=n2 。Forward/Back substitution (Recursive form
6、ulation) then The Cholesky factorization: Positive definite matrix positive definite: A is symmetric and for all nonzero x. , where L is lower triangular with positive diagonal elements therefore and is lower triangular with positive diagonal elements.makes:Therefore , , . In fact, . So, , and that makes positive definite matrix. Schur Complement (of positive definite matrix elementis positive definite) whereis a nonzero n-1 vector then x is a nonzero n vector, so .Therefore is positive definite matrix of order n-1. Solving linear equations by Cholesky factorizatio
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