貨幣銀行學第五章

1、第五章 商業(yè)銀行(commercial bank)第一節(jié) 商業(yè)銀行概述一、商業(yè)銀行的產生和發(fā)展 貨幣經(jīng)營業(yè)的主要業(yè)務是貨幣兌換、保管與匯兌業(yè)二、商業(yè)銀行的經(jīng)營模式 職能分離型商業(yè)銀行與全能型商業(yè)銀行 （一） 職能分離型商業(yè)銀行即商業(yè)銀行與投資銀行業(yè)務的分離，典型的是美國，美國1933年的格拉斯-斯蒂格爾法案嚴禁銀行從事證券業(yè)務。這種模式下的商業(yè)銀行將融通短期商業(yè)資金作為自己的主要業(yè)務。放款償還期短，流動性強。（二）全能型商業(yè)銀行隨著金融一體化、自由化的發(fā)展，全能化逐漸成為銀行業(yè)發(fā)展的主流趨勢，重要事件：美國1999年通過了金融服務現(xiàn)代化法案，廢除了1933年的格拉斯-斯蒂格爾法案，嚴格的分業(yè)制

2、開始解禁 這類銀行不僅提供短期商業(yè)周轉資金，而且融通長期固定資本，也可直接以持股方式投資于新興企業(yè)，在資本市場的并購、證券發(fā)行方面也占有一席之地。職能分工型的經(jīng)營模式有助于控制和降低銀行的經(jīng)營風險，提高銀行體系的安全，而全能型的經(jīng)營模式增加了銀行的收入渠道，有助于提升銀行在國際間的競爭力。三、商業(yè)銀行的組織形式（一）單元制 ( unit bank ) 以美國為代表。特點是法律禁止或嚴格限制銀行設立分支機構，銀行業(yè)務由完全獨立的各個銀行分別辦理。（二 ）分支行制 (branch bank )。也稱總分行制。它是指銀行在大城市設立總行，并可根據(jù)需要，在國內外廣泛設立分支機構，分支行的業(yè)務和內部事務

3、統(tǒng)一遵照總行的規(guī)章和要求辦理。以英國，德國，日本為典型。（三）銀行持股公司制 (bank holding company )也稱銀行控股公司，是指一家銀行公司控制一家或多家銀行及公司的股權的集團公司。在美國最為流行。好處：規(guī)避限制設立分支機構的法律（突破單元制的限制，規(guī)模發(fā)展）借此進入非銀行業(yè)務領域（可打入限制金融機構的業(yè)務）持股公司較之于其下屬企業(yè)有更高的資信，并可使用一些法律禁止商業(yè)銀行使用的籌資工具，這對銀行等金融機構降低籌資成本、擴大融資管道有很大好處。銀行持股公司有兩種形式：多家銀行控股公司，單一銀行控股公司（四）連鎖銀行制 ( chain bank )兩家以上商業(yè)銀行受控于一個人或

4、同一集團，但并沒有股權公司的存在。（五）代理銀行制指銀行相互間簽訂代理協(xié)議，委托對方銀行代辦指定業(yè)務的制度。銀行業(yè)集中是普遍趨勢，分支行制是銀行業(yè)主要的組織形式，即使是實行單元制的美國也未能真正阻止住銀行業(yè)的集中趨勢?？毓晒局埔殉蔀槊绹y行制度中一種占優(yōu)勢的組織形式。我國銀行業(yè)實行分支行制。第二節(jié) 商業(yè)銀行的業(yè)務一、商業(yè)銀行的負債業(yè)務【指形成其資金來源的業(yè)務】（一）資本項目（二）存款銀行最主要的資金來源，以其為主要的經(jīng)營資金是銀行區(qū)分于其他金融機構的一個最主要特征。1、存款的種類：活期存款：又稱支票存款，是存款人可以隨時開立支票對外支付的存款，是企業(yè)、政府機構、個人等利用銀行進行支付結算的有

5、效工具定期存款：存款人與銀行事先約定存款期限，到期才憑存單或存折支取。儲蓄存款：是主要針對居民個人積蓄貨幣之需而開辦的一種存款業(yè)務，通常存款人憑存折可隨時自由存取款項。存戶一般只限于個人和非盈利機構。2、存款結構的變化：活期存款比重下降，定期存款比重上升1）存款結構變化的原因：（了解，不用論述）第一，金融工具的創(chuàng)新：存款賬戶多樣化：CD，NOW ( Negotiable Order of Withdrawal ) 賬戶，ATS ( Automatic Transfer System)賬戶，Super NOW，MMDA(Money Market Deposit Account)和MMMF(Mon

6、ey Market Mutual Fund)等。第二，國民收入的增長第三，通貨膨脹的影響第四，計算機的廣泛應用2）存款結構變化的影響： 由于銀行存款利息支付增加，銀行不得不調整價格政策，對支票服務、賬戶維護等原來免費提供的銀行服務開始酌情收費；在利息支出增加的壓力下，銀行的貸款政策也相應調整，能帶來更多利息的收入的中長期貸款比率有較大上升。（三）借款 1、同業(yè)借款（銀行相互之間的資金融通，期限短，信用借款） 2、向中央銀行借款（再貼現(xiàn)和直接借款）再貼現(xiàn)即將自己辦理貼現(xiàn)業(yè)務所買進的未到期票據(jù)再轉賣給中央銀行。 3、歐洲貨幣市場借款 發(fā)行大額定期存單、辦理定期存款、出售商業(yè)票據(jù)和銀行承兌票據(jù)等4、

7、以回購協(xié)議借款 銀行向企業(yè)借款5、發(fā)行商業(yè)票據(jù)和金融債券 商業(yè)票據(jù)是一種短期債務工具，金融債券的期限一般較長二、商業(yè)銀行的資產業(yè)務指銀行將通過負債所獲取貨幣資金加以運用的業(yè)務，是銀行獲取收益的主要途徑。銀行的主要資產業(yè)務是貸款和證券投資。 （一）現(xiàn)金資產庫存現(xiàn)金：銀行金庫中的現(xiàn)鈔和硬幣，用于滿足客戶日常提款和銀行本身的日常開支。存款準備金：按中央銀行的要求所提取的法定存款準備金。存放同業(yè)存款：銀行出于代理或自身清算業(yè)務的需要，往往在其他銀行還保有一定的存款余額。在途資金：指在支票清算過程中，已計入銀行的負債，但實際上銀行還未收到的那部分資金。 （二）貸款( loan )又稱為放款，是銀行將其所

8、吸收資金，按一定的利率貸款放給客戶并約期歸還的業(yè)務。1、按貸款期限、貸款對象、貸款條件可分為不同的種類（1）按用途和對象劃分，由工商貸款、農業(yè)貸款、不動產貸款、消費貸款、證券貸款等。（2）按期限劃分：活期貸款、定期貸款（短期、中期、長期）和透支（3）按有無擔保品劃分：抵押貸款、擔保貸款和信用貸款（4）按償還辦法劃分：一次償還貸款和分期償還貸款（5）按放款銀行劃分：單獨貸款和聯(lián)合貸款2、貸款的審查原則： “6C原則”: Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition, Continuity “5P”法：Personal factorPurp

9、ose factorPayment factorProtect factorProspective factor（三）貼現(xiàn)（discount)短期以銀行買進未到期票據(jù)的方式進行的。實質是信用業(yè)務。（四）投資(investment)主要投資于政府債券（流動性，安全性都高）銀行購買有價證券的業(yè)務活動。目的：增加資產的流動性提高資產的安全性提高資金的利用效率，增加資產收益。另外，銀行證券投資在銀行利率風險管理、稅務管理方面也能發(fā)揮積極的作用。三、商業(yè)銀行的中間業(yè)務和表外業(yè)務中間業(yè)務是指銀行不需動用自己的資金而以中介人的身份代客戶辦理各種委托事項，并從中收取手續(xù)費的業(yè)務表外業(yè)務是指未列入銀行資產負債表

10、且不影響資產負債總額的業(yè)務。廣義的表外業(yè)務既包括傳統(tǒng)的中間業(yè)務，也包括對銀行有風險的業(yè)務；下雨的表外業(yè)務是對銀行有風險的業(yè)務。（一）匯兌業(yè)務：可分為電匯、信匯和票匯三種形式。匯兌業(yè)務是客戶以現(xiàn)款交付銀行，由銀行把款項支付給異地收款人的一種業(yè)務。（二）租賃業(yè)務：指銀行作為出租人購買資本設備，然后出租給客戶（承租人）并以租金的形式收回資金的業(yè)務。（課本將其列入資產業(yè)務）1、種類1）融資性租賃：由承租人自選設備，設備的安裝、維修、管理由承租人負責。2）杠桿租賃：也稱衡平租賃，出租人只用一部分自有資金購買設備，其余部分通過設備抵押貸款取得，然后用租金償還貸款。2、優(yōu)點（三）信托業(yè)務(trust )1、

11、信托的概念信托即信用委托的意思，是指接受他人的委托，代為管理、經(jīng)營和處理經(jīng)濟事務的行為。 2、信托的種類（1）贈與財產信托（2）管理有價證券信托（3）證券投資信托（4）職工福利信托我國商業(yè)銀行不允許經(jīng)營信托業(yè)務（四）代理融通業(yè)務（代收賬款，承購應收賬款）是由銀行或專業(yè)代理融通公司代客戶收取應收賬款并向客戶提供資金融通的一種業(yè)務方式（五）咨詢業(yè)務（六）計算機服務商業(yè)銀行業(yè)務的多元化、國際化。（七）信用證業(yè)務：一種由銀行保證付款的業(yè)務，主要用于國際貿易（八）代理業(yè)務：銀行根據(jù)各種憑證以客戶名義代客戶收取款項的業(yè)務（九）承兌業(yè)務：銀行為客戶開出的匯票或其他票據(jù)簽章保證付款的業(yè)務（十）銀行卡業(yè)務：由銀

12、行發(fā)行的、共客戶辦理存取款和轉賬結算的一種現(xiàn)代支付工具第三節(jié) 商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造商業(yè)銀行辦理或其存款（支票存款），具有創(chuàng)造貨幣的功能，這被稱為商業(yè)銀行的存款創(chuàng)造。商業(yè)銀行是唯一能夠辦理活期存款的業(yè)務的金融機構，因而也唯其具有貨幣創(chuàng)造的功能。狹義貨幣 M1=C+D一、現(xiàn)代銀行制度與存款創(chuàng)造（一）存款創(chuàng)造的基本條件 1、非現(xiàn)金結算制度：即轉賬結算制度，指銀行在按存款人指令進行支付時，并不需要完全以現(xiàn)金方式進行，更多的是可以通過銀行間的轉賬結算予以完成 2、部分準備金制度：銀行在吸收存款后，只保留部分現(xiàn)金供存款人提取即可，其余可用于發(fā)放貸款或進行證券投資。（二）商業(yè)銀行存款來源的種類 1、原始存款：

13、指銀行所吸收的能夠增加其存款準備金的存款。 2、派生存款：導致貨幣供應量增加，指由于銀行的資產業(yè)務（主要是貸款）轉換而來的存款，這樣的存款增加不會導致銀行體系的存款準備金增加。二、派生存款的創(chuàng)造過程（一）存款創(chuàng)造的機制 1、假設： (1) 商業(yè)銀行不存在超額準備； (2) 法定準備率為20%； (3) 100%非現(xiàn)金結算； (4) 所有存款都是活期存款 2 、原理：n 活期存款總額=100+80+64+51.2+40.96+=100/(1-0.8)=100/0.2=500n 活期存款總額= 原始存款（準備金）/法定存款準備率，即D=R/r, 或 DD =DR / rn 銀行體系準備金的增減變化

14、是信用多倍擴張或收縮的基礎。（二）信用創(chuàng)造（貨幣擴張）的理論模式1、存在超額準備金的存款擴張模式n 超額準備金比率:：e =DE / DD ；r = DRd /DD;n DR =D Rd +DE = ( r + e )D Dn DD = D R / ( r + e ) 2、存在現(xiàn)金流通的存款擴張模式n 現(xiàn)金漏損率（提現(xiàn)率）：c = DC/DD;n DR =D Rd +DE+DC =(r +e +c) D Dn DD=D R / (r +e + c) 3、包括定期存款的貨幣擴張模式n 定期、活期比率t = DT/DD ; n 定期存款的法定準備率 ：rt=DRt/DTn DR =D Rd+DE+

15、DC+DRt=(r +e + c+ rt t) DDn DD = D R /(r + e + c + rt t)三、貨幣供給量的決定因素分析【綜合論述】n M1=C+D , n DM1=DC+DD=c DD+DD=(1+c)D D DM1=(1+c)/(r + e+ c+ rt t) D R令K=(1+c)/(r + e+ c+ rt t ) , n 則DM1=K ×D R （K 貨幣供給乘數(shù)；DR 基礎貨幣）可見一國貨幣供應量大小取決于基礎貨幣和貨幣乘數(shù)的大小。（一）影響基礎貨幣變動的因素分析(見課本P285) 1、基礎貨幣的概念：【名詞解釋】n 基礎貨幣等于流通中現(xiàn)金加上商業(yè)銀行

16、的準備金，即B = C + R，代表著為應付存款準備及存款人提現(xiàn)所需現(xiàn)金儲備之和。由于這些數(shù)量構成了商業(yè)銀行存款貨幣及貨幣供應量伸縮的基礎，故稱基礎貨幣，又因為基礎貨幣的增減將導致貨幣供應量的成倍增減，因此又稱強力貨幣。 2、中央銀行通過公開市場業(yè)務和貼現(xiàn)業(yè)務等改變基礎貨幣的數(shù)量。 （二）影響貨幣乘數(shù)變動的因素分析（見課本p290-296） 1、貨幣乘數(shù)的含義 是指貨幣供應M與基礎貨幣B之比，用m表示。 M=貨幣供應=貨幣乘數(shù)×基礎貨幣=m×B m=M/B=（C+D)/(C+R)=(1+c)D/(rd+rt·t+e+c)D=(1+c)/(rd+rt·t+

17、e+c) 2、影響e 、c 、t、 r 和rt的因素 n 結論 受社會經(jīng)濟多個主體的影響第四節(jié) 商業(yè)銀行的經(jīng)營管理一、商業(yè)銀行的經(jīng)營管理理論 （一）商業(yè)銀行的經(jīng)營原則或總方針：（1）商業(yè)銀行的流動性原則是指銀行具有隨時以適當?shù)膬r格取得可用資金，隨時滿足存款人提取存款和滿足客戶合理的貸款需求的能力。【指資產在不發(fā)生損失的條件下及時轉變?yōu)楝F(xiàn)金的能力】（2）安全性原則是指銀行具有控制風險、彌補損失、保證銀行穩(wěn)健經(jīng)營的能力。【指避免和控制經(jīng)營風險，保證銀行資金安全的要求】（3）盈利性原則是指商業(yè)銀行在穩(wěn)健經(jīng)營的前提下，盡可能提高銀行盈利能力，力求獲得最大利潤，以實現(xiàn)銀行的價值最大化目標。【指銀行為其所

18、有者獲取利潤的能力】 1、在保證安全和流動的前提下，追求最大限度的利潤。 2、正確處理安全性、流動性和贏利性之間的關系（二）商業(yè)銀行的資產管理理論（以下三種理論均從理論內容、優(yōu)缺點兩方面來掌握）這種理論認為，銀行的負債主要取決于存款人的選擇，銀行可作為的空間非常有限，銀行增加收入和確保安全性、流動性的重點是對資產的有效管理。1、商業(yè)放款理論或真實票據(jù)理論：該理論認為，由于銀行貸款的資金主要來自于存款，尤其是易于波動的活期存款，為應付存款人難以預料的提存，銀行一定要保持資金的高度流動性，所有貸款必須是短期的和商業(yè)性的，是用于商品的生產過程和流通過程中的，是自償性的。認為銀行應盡可能發(fā)放短期貸款，

19、并且應與商品周轉相聯(lián)系，亦即，以真實的商業(yè)行為為基礎，以真實的商業(yè)票據(jù)為憑證，從而保證貸款可以隨著商品的周轉而自動得到償還（自償性貸款）利：有助于銀行穩(wěn)健、安全地經(jīng)營弊：其一，它沒有考慮貸款要求的多樣化。其二，它忽視了銀行存款的相對穩(wěn)定性。其三，它沒有考慮到貸款清償?shù)耐獠織l件 。2、可轉換理論：該理論認為，為了應付提存所需保持的流動性，銀行可以將資金的一部分投入具有二級市場交易的證券，這些生利資產能隨時出售轉換現(xiàn)金，這樣，銀行放款就可不再限于短期和自償性。該理論認為：銀行資產流動性的高低，不是由資產期限的長短決定的，而主要是由資產的可轉讓程度決定的。保持資產流動性的辦法，是持有那些易于在市場上

20、隨時變現(xiàn)的資產，特別是短期國庫券等。這一方法的優(yōu)勢在于：既不影響銀行資金的流動性，又可以獲得更大的收益。銀行資產業(yè)務范圍得以擴大。其缺陷：一旦市場行情變化，證券價格下跌，銀行持有的有價證券將難于轉手而使流動性受到影響，或由于價格下跌而遭受損失。3、預期收入理論：這一理論認為，一筆好的貸款，應當以根據(jù)借款人預期收入或現(xiàn)金流量而制定的還款計劃為基礎，這樣，即使銀行發(fā)放一些長期的貸款，由于有借款人的預期收入作為保證，也不至于影響銀行的流動性。該理論認為，認為銀行放款能否如期收回，歸根到底是由借款人未來收入保證的，亦即，只要借款人未來收入有保證，則可以放心地予以貸款，并可以要求分期償還。 意義：根據(jù)這

21、一理論，商業(yè)銀行不僅可以發(fā)放短期商業(yè)性貸款，而且可以發(fā)放長期設備貸款、住房抵押貸款和個人消費貸款等，從而促進商業(yè)銀行貸款形式的多樣化，銀行業(yè)務范圍進一步擴大。 其缺陷：對借款人未來收入的預測無法保證總是準確的；同時，期限長對流動性仍有影響。（三）商業(yè)銀行的負債管理(liability management )【20世紀60年代】1、負債管理產生的原因：經(jīng)濟繁榮，通貨膨脹率上升，利率因此上升，社會對貸款需求強勁。2、負債管理的主要內容：該理論認為，銀行的流動性不僅可以通過加強資產管理來獲得，向外借款也可提供流動性。 3、負債管理的作用和影響：商業(yè)銀行以借入資金的方式來保持銀行的流動性，不僅可以擴

22、大資產規(guī)模，提高銀行處理資金需求問題的靈活性，而且由于無需經(jīng)常保有大量的高流動性資產，資金可以投入到更有利可圖的資產上，這對銀行的盈利無疑是有好處的。 負債管理理論的出現(xiàn)及其在銀行業(yè)的運用，豐富了銀行經(jīng)營管理的內容，為銀行業(yè)務規(guī)模和范圍的擴大創(chuàng)造了有利條件。但負債管理在擴大銀行盈利的同時，也增大了銀行的風險。 過于依賴借款來滿足放貸或流動性的需要很容易陷入資金周轉不靈、利差不穩(wěn)定的狀況，不利于銀行穩(wěn)健經(jīng)營。（四）商業(yè)銀行的資產負債綜合管理 基本思想是將資產和負債兩個方面加以對照及作對應分析1、資產期限與負債期限相匹配n 資產加權平均到期日 負債加權平均到期日=資金缺口（GAP）缺口是指銀行的利

23、率敏感性資產與利率敏感性負債的差額。缺口管理，是根據(jù)期限和利率等指標將資產和負債劃分為不同類型，然后對同一類型的資產和負債之間的差額，即缺口進行分析管理。n GAP >0 資金運用過多，應擴大資金來源或調整負債結構意味著當市場利率上升時，利率變動前后的差額給銀行帶來的收益增加大于銀行的利息支付的增加量，從而使銀行的總體利潤水平上升，盈利能力增強。n GAP<0 資金運用不足，應擴大資產規(guī)模或調整資產結構意味著當市場利率上升時，利率變動前后的差額給銀行帶來的收益增加小于銀行的利息支付的增加量，從而使銀行的總體利潤水平下降，盈利能力減弱。n 以上調整都應根據(jù)對市場利率的預期選擇有利的方

24、式2、浮動利率管理n 通過使資產與負債的利率掛鉤來避免風險并增加盈利。n 若浮動利率資產大于浮動利率負債，利率上升，銀行收益增加，利率下降，銀行收益減少；n 若浮動利率資產小于浮動利率負債，則利率上升，銀行收益下降，利率下降，銀行收益上升。3、資產負債比例管理通過一系列資產負債比例指標來對銀行的資產負債進行監(jiān)控和管理。二、國家對商業(yè)銀行的管理(見課本158頁)金融監(jiān)管是國家通過法律授權監(jiān)管當局行政管理權力，使其依據(jù)國家有關金融法律、法規(guī)及政策規(guī)定，對金融業(yè)、從事金融活動的主體或干預正當金融活動的主體實施監(jiān)督和管理。包括系統(tǒng)性監(jiān)管、審慎性監(jiān)管、業(yè)務發(fā)展方式監(jiān)管三大類。金融監(jiān)管的目的:§

25、 維護金融體系的安全和穩(wěn)定 保證金融體系的穩(wěn)定§ 維護金融企業(yè)公平有序的競爭§ 保護存款人和公眾利益 保護存款人和投資者的利益§ 保證中央銀行貨幣政策的順利實施 加強對貨幣政策的控制，加強政府對資金流向的引導 （一）金融監(jiān)管機構美國商業(yè)銀行的監(jiān)督管理機構1、第一層次：頒發(fā)執(zhí)照charteringn the Comptroller of the Currency ：national bank 選擇是否成為會員銀行2 、第二層次：聯(lián)邦儲備體系n The Federal Reserve System : member bank 會員銀行必須是投保銀行3 、第三層次：聯(lián)邦

26、存款保險公司n Federal Deposit Insurance Corporation: insured bank我國的金融監(jiān)管機構n 中國人民銀行n 銀監(jiān)會中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會n 證監(jiān)會中國證券監(jiān)督管理委員會n 保監(jiān)會中國保險監(jiān)督管理委員會（二）國家對商業(yè)銀行的監(jiān)管措施【掌握內容】§ 市場準入的審查§ 對金融機構業(yè)務范圍的限制 § 資本充足率要求§ 對金融機構經(jīng)營過程的監(jiān)管§ 建立存款保險制度§ 風險控制 1、市場準入的審查是指對金融機構的籌建、設立和經(jīng)營，即進入金融市場的監(jiān)管n 指對金融機構的籌建、設立進行的監(jiān)管。n 金融

27、中介機構的設立實行的是批準制【是否具備設立資格，是否為經(jīng)濟所需要的】2、對金融機構業(yè)務范圍的限制 1）業(yè)務限制主要指銀行業(yè)與證券業(yè)的分離從各國金融實踐來看，主要有三種模式：全能銀行制、綜合銀行制（美國、澳大利亞）、分離銀行制（美國、日本、中國）2）分業(yè)與混業(yè)的優(yōu)劣分析分行：便于管理，風險小混業(yè)：規(guī)模優(yōu)勢，分散風險的能力，提高金融業(yè)競爭優(yōu)勢3）發(fā)展趨勢3、資本充足率要求 依據(jù)1988年巴塞爾協(xié)議(Basle Agreements)的主要內容risk-adjusted system 1） 資產分類并確定權重n 第一類無風險資產：權重為0% 【現(xiàn)金，國庫券】n 第二類低風險資產：重為 20% 【四個

28、月以上同業(yè)】n 第三類中等風險資產：權重為 50%【個人住房抵押貸款】n 第四類標準風險資產：權重為 100%2 ）計算經(jīng)風險調整后的資產總額(total risk-adjusted assets ,T-RAA)n 0% A1 + 20%A2 +50%A3 +100%A43 ）key measuresn Tier 1 ratio =Tier 1 capital / T-RAA ³ 4%核心資本/總資本³4%n Tier 2 ratio= Total capital / T-RAA³8%資本總額與風險資產的比例應達到8%n Tier 1/ Tier 2 ³

29、 100 %巴塞爾協(xié)議的修改  資本充足性監(jiān)管文件 1988年巴塞爾資本協(xié)定 1997年有效銀行監(jiān)管的核心原則 2004年巴塞爾新資本協(xié)定1988年巴塞爾協(xié)議的主要特點及不足主要特點：n 突出強調了資本充足率的標準和意義n 確立了全球統(tǒng)一的銀行風險監(jiān)管標準n 強調國家風險對銀行信用風險的重要影響不足之處：n 容易導致銀行過分強調資本充足的傾向，n 僅僅注意到信用風險，而沒有考慮到市場風險、操作風險等，n 對于國家風險的權重處理比較簡單。2004年巴塞爾新資本協(xié)議的原則及特點原則：以風險量化和風險管理為中心，以提高監(jiān)管資本金計量對風險的敏感度為改良目標，利用內部激勵、監(jiān)管檢查和市場約束三種力量，進一步促進銀行加強風險管理，提高自辦監(jiān)管的有效性。