時間序列數(shù)據(jù)分布滯后模型

1、時間序列數(shù)據(jù)的有限分布滯后模型【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹?、了解時間序列數(shù)據(jù)的有限分布滯后模型的含義及具體內(nèi)容，掌握對有限 分布滯后模型進(jìn)行圖像顯示和估計的若干方法。2、能夠運(yùn)用所學(xué)知識對有限分布滯后模型進(jìn)行相關(guān)處理，并要求初步節(jié)握 Eviews在有限分布滯后模型方面的基本操作方法?！緦?shí)驗(yàn)原理】1、時間序列數(shù)據(jù)2、有限分布滯后模型3、最小二乘原理4、奧肯定律【實(shí)驗(yàn)軟件】Eviews 6.0【實(shí)驗(yàn)步驟】一、設(shè)定模型首先將實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件之中。注:&實(shí)驗(yàn)報告正文部分只顯示軟件統(tǒng) 計結(jié)果,導(dǎo)入數(shù)據(jù)這一步驟齦見附A)本次試驗(yàn)數(shù)據(jù)使用的是美國1985年第二季度到2009年第三季度的失業(yè)率和 GDP白分比變動的

2、季度數(shù)據(jù)。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于課本中的例題，由老師提供。如 下表：表美國失業(yè)率和GDP百分比觀測值(198522009,3)gUgugugU11.47.3261.26.9511.14.7761.65.7227.22717. 1521.14.6771.65.631.47281.67.4531. 14.4781.55.441.57291. 77.6541.74.5791.65.450.97.2301.57.65524.4801.95.361.57311.67.4561.34.3811. 15. 171.26.8320.87. 1571. 14.3821.8581.56.6331.27. 1581.64.

3、2831.44.991.66.33416.8592.24. 1842. 14.7101.76351.96.6601. 14851.24.7112.55.8361.56.6612.53.9860.84.6121.35.7371.96.2620.74871.24.4132.25.5381.26631. 13.9881.44.5141.75.5391.65. 6640.34.2891.54.5152. 15.3400.85.5651.34.4901.34.7162. 15.2410. 75.76604.8911. 14.8171. 75.2421.35.7670.75.5920.34.9181.55

4、.2431.25. 6681.25.7930.95.4190.95.4441.35.56915.8940.36. 1202.35.3452. 15.5700.95.795-1.46.9211.65.3461.25.3710.65.996-1.28. 1220.95.7471.75. 3721. 15.997-0.29.323-0. 1& 1481.45.2731. 16. 1980.89.6240.66.6491. 75742.26. 1251.46.8501.64.9751.45.8其中,第一列是按時間順序編的號碼，“1”代表第一組觀測值,即1985年第二 季度的數(shù)據(jù)，“2”代表第二

5、組觀測值，即1985年第三個季度的數(shù)據(jù)，以下依次 類推，“98”即為2009年第三季度的數(shù)據(jù)?！癵”指GDP (Gross Domestic Product, 國內(nèi)生產(chǎn)總值)增長率，以百分比計數(shù)，正數(shù)表示正增長，負(fù)數(shù)表示負(fù)增長。 指失業(yè)率(Unemploymentrate),以白分比計數(shù)。奧肯定律是指失業(yè)率從某一時期到下一時期的變化取決于經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出的增長 率的相關(guān)定律，其表達(dá)式為：ut-ut_x = -y(Gt-GNY其中q是個期的失業(yè)率，Gt 是右期的產(chǎn)出增長值，Gn為“正?！钡脑鲩L率，并且假設(shè)Gn是恒定的。參數(shù)尸是 正的，這意味著當(dāng)產(chǎn)出增長率高于正常水半時，失業(yè)率將會下降；當(dāng)增長率低于 正常

6、水平時，失業(yè)率將會上升。正常增長率是為保持一個恒定失業(yè)率而需達(dá) 到的產(chǎn)量增長速度，它等于勞動力增長率和勞動生產(chǎn)力增長率的總和。我們預(yù)期 0<7<1反映出產(chǎn)出量增長率將導(dǎo)致小于一比一的失業(yè)率的調(diào)整C設(shè)定DUt = Ut = Ut-Ut_并設(shè)定時一y, a=)GN.且包含一個誤差項(xiàng)，則奧 肯定律可以改寫為設(shè)定的計量模型：DUt = a+0oGt+®（1）認(rèn)識到產(chǎn)出的變動很可能會對失業(yè)率產(chǎn)生分布滯后效應(yīng)的影響，并非所有的影響 會立即生效。因此，加入Q的滯后項(xiàng)，則（1）式可擴(kuò)展成為：DUt = a+ 0oG + PGt- + + PqGt-q + 弓（2）二、時間序列數(shù)據(jù)的圖形顯

7、示1、失業(yè)率（DU）的變化（1985年第三季度到2009年第三季度）根據(jù)Eviews的操作，得到下圖：此步驟具體過程參見附B）由于DU的初始值DUh_U,因而只有97個數(shù)據(jù)，起始時間從1985年第三 個李度開始計算。2、GDP增長（G）的變化（1985年第二季度到2009年第三季度）根據(jù)Eviews的操作，得到下圖：此步驟具體過程參見附S第4頁共12 $圖2三、奧肯定律有限分布滯后模型的數(shù)理估計在（2）式中，q指滯后期（滯后長度），表明時間序列數(shù)據(jù)之間相互影響的 廣度。失業(yè)率的變動和本時期的經(jīng)濟(jì)增長肯定存在著關(guān)系，因此在本次實(shí)驗(yàn)中， 選取2和3分析，即選取之后長度為2以及3來討論。本次實(shí)驗(yàn)假定

8、實(shí)驗(yàn)所用數(shù)據(jù)滿足SR1-SR5,即產(chǎn)出變動對失業(yè)率產(chǎn)生分布 滯后效應(yīng)可以以線性模型來表示，隨機(jī)誤差項(xiàng)的均值為0,其方差和隨機(jī)變量 DU有相同的方差，各組數(shù)據(jù)之間是不相關(guān)的，并且選取的變量G不是隨機(jī)的。 從而可以以最小二乘估計的方式來進(jìn)行比較和衡量。（一）q = 2對數(shù)據(jù)進(jìn)行最小二乘分析，得岀下圖：I此步驟具體過程參見附D）CoefficientStd. Errort-StatisticProbc0.5835560 04721212.360360.0000G-0.2020220.032383-6.2384740.0000G(-1)-0.1653270.033537-4.9297090.0000G

9、(2)-0.0700130.033100 2/M52430.0371R-squared0.653946 Mean dependent var0.025000Adjusted R-squared0.642662S.E. of regression0.172600Sum squared resid2.740748S.D.dependent varAkaike info cnterionSchwarz criterion0.288736-0.634907-0.528059Log likelihoodF-statisticProb(F-statistic)344755357.951480.000000

10、Hannan-Quinn enter.Durbin-Watson stat-0.5917171.282893注:實(shí)驗(yàn)結(jié)杲均略有刪減。圖3從圖中可得，DC7 = 0.584-0.2020-0.165G, .-0.070G, R2 = 0.654 ,(“)(0(M7)(0323)(0034)(0033)-(f)(12 360)(-6 238)(7930)(-2.115)S.E=0.173o(二) q = 3對數(shù)據(jù)進(jìn)行最小二乘分析，得出下圖：此步驟具體過程參見附E)CoefficientStd. Errort-StatisticProb.C0.5809750.05388910.780900.0000

11、G-0.2020530.033013-6.1203690.0000G(-1)-0.1645350 035818-4.5937060.0000G(-2)-0.0715560.035304-2.0268360.0456G(3)0.0033030.0362600.0910920.9276R-squared0.652406Mean dependent var0.027368Adjusted R-squared0.636957S.D. dependentvar0.289329S.E. of regression0.174329Akaike info cnterion-0.604545Sum square

12、d resid2.735164Schwarz criterion-0.470131Log likelihood33.71590HannarvQuinn criter.-0.550232F-statistic42.23065Durbin-Watson stat1.274079Prob(F-statistic)0.000000從圖中可以看出，2X7 = 0.581 -0.202-0.165一0.072+ 0.003Gt3)(0054)(0033)(0.036)(0035)(0036)(0(107S1)(6120)(7549)(-2027)(0 091)R2 = 0.625S.E.=0.174o(三

13、) 分析比較滯后長度為2和3時，公式(2)的系數(shù)的最小二乘估計值以及相關(guān)統(tǒng)第5頁共12須計值，可以知道：第一，除了 q = 3時的Gh外，G及其滯后的所有系數(shù)都符合預(yù)期的負(fù)數(shù)，且 所有系數(shù)在5%的顯苦性水平下顯著異于零。在這種情況下，因?yàn)榉?不顯著且有 著錯誤的符號，而、®和的符號都是預(yù)期的符號且顯著異于零，所以舍棄 G-，并且確定該模型為二階模型。第二，當(dāng)q = 2時，在其他因素保持不變的情況下，產(chǎn)出增長率增加1%會導(dǎo) 致當(dāng)前季度失業(yè)率下降0.20%,下一個季度下降0.16%,再往后一個季度下降 0.07%。因而當(dāng)滯后長度為2時，總乘數(shù)為0 437 （即0.202x 0.165與0

14、.70 之和）。這顯示了產(chǎn)出增長對失業(yè)率的總體影響，可見政府應(yīng)該重視產(chǎn)出增長對 失業(yè)率的影響。第三，當(dāng)滯后長度為3時，含有G"的估計模型的疋低于滯后長度為2時 候的這有悖于加入一個變畐會使SSE減小并使得尺2變大的常理，因?yàn)閮煞N 情況下的觀測值個數(shù)是不同的。當(dāng)g = 2時，使用了 96個數(shù)據(jù)：當(dāng)g = 3時，則使 用了 95個數(shù)據(jù)?！倔w驗(yàn)和建議】本次實(shí)驗(yàn)比較簡單，原理和應(yīng)用上也不是很難。而且老師在上課的時候己經(jīng) 講得非常清楚，所以這次實(shí)驗(yàn)做起來比較順手。這是第一次接觸到時間序列數(shù)據(jù)的處理，和以往的數(shù)據(jù)處理有不同也有共 性。希卑老師以后能多給后面的學(xué)弟學(xué)妹們講解這方面數(shù)據(jù)的處理。附錄附

15、A：導(dǎo)入數(shù)據(jù)1、建立空的工作集。打開Eviews,單擊右鍵，選取“New”，在它的右拉菜單中選擇“Workfile ”岳 EViewsFile Edit Object View Proc Quick Options Window Help第8頁共12勺第#頁共12勺在新出現(xiàn)的"Woiicfile Create"對話框中.左上的方框選擇呢下拉菜單的第一項(xiàng)uUnstructuredAJndated右上方框填寫“98冷在右下的“WF”框中填寫“U G”，單擊40KWorkfile CreateWorkfiie structure typeUnstructured / Undate

16、dData rangeObservations: 98Irregular workfilesDated and Panel may be made fromUnstructured workfiles by laterspeafying date and/or other identifier series.CancelNames (optional)WF： "uGjPage:第#頁共12勺這樣就建立起了名為“U_G”的空的工作集。第#頁共12勺O Workfile: U.G (c:user$toshibadocumentsu.g.w. o 回 | ew Proc Object Pn

17、nt Save Detarfs+Z-l Show Fetch Store Delete Genr Sample Range: 1 98 - 98 obsDisplay Filter *Sample: 1 98 - 98 obsBc0 residJ > Untitted k New Page /2、將EXCEL中的數(shù)據(jù)導(dǎo)入。在工作集中，單擊菜單欄里面的"Proc”選項(xiàng)卡，并在下拉菜單中選擇"Import"選項(xiàng)，在“Import”選項(xiàng)的右拉菜單中，選取最后一個“ReadRestLotusExcel”。O Workfile: ANDY (c:userstosHba

18、documentsand.ftewProc0toaect pr朋Savjpetafc*. 麗dFeteh|sRIc*GenrISampteRanSarrE c0 ”Set Samp e.Structure/Resize Current Page. Append to Current Page. Contract Current Page. Reshape Current Page Copy/Extract from Current Page Sort Current Page.ImportLoad Workfile Page . Save Current Page . Rename Curre

19、nt Page Delete Current Page找到Excel數(shù)據(jù)所在的文件夾。Display Filter *Load V/orkfile Page.Fetch objects from DB.TSD File Import.DR1 Basic Economics Database-Read Text Lotus Excel數(shù)據(jù)初步導(dǎo)入之后.會出現(xiàn)“Excel Spreadsheet Import"對話框。將最上面中間的Upper-left data cell"框中的"B2"改成"A2"。并在左邊的"Names fo

20、r senes or Number if named in file" 欄中輸入2,單擊“OK”。第10頁共12勺Excel Spreadsheet Import第10頁共12 5這樣“U G”工作集里面就有了我們實(shí)驗(yàn)需要的兩組數(shù)據(jù)了。O Workfile: U.G (c:userstoshibadocumentsu.g.w. | o O View Proc Object Print|Save Detafc+刀 Show Fetch store Delete： Genr SwoieDisplay Filter:Range 1 98 - 98 obsSample: 1 98 - 98 obsidSIc greu » Untitled k New Page /附B：失業(yè)率變化的圖形顯示首先，在語句輸入空格內(nèi)輸入“Genrdu=u-u (1)”接看，單擊新出現(xiàn)的名為“du”的數(shù)據(jù)組，在新出現(xiàn)的表格里面單擊“view”菜單，在其下 拉菜單中選擇“Graph .” 一欄。在新出現(xiàn)