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1、實驗報告證券投資學院名稱專業(yè)班級提交日期 評閱人 _評閱分數(shù) _1 / 8實驗五：運用Excel規(guī)劃求解進行最優(yōu)投資組合的求解【實驗目的】1、理解資產組合收益率和風險的計算方法，熟練掌握收益率與風險的計算程序；2、進一步理解最優(yōu)投資組合模型，并據(jù)此構建多項資產的最優(yōu)投資組合；【實驗條件】1、個人計算機一臺，預裝Windows操作系統(tǒng)和瀏覽器；2、計算機通過局域網(wǎng)形式接入互聯(lián)網(wǎng)；3、matlab或者Excel軟件?！局R準備】理論知識：課本第三章 收益與風險，第四章 投資組合模型，第五章 CAPM實驗參考資料：金融建模使用EXCEL和VBA電子書 第三章，第四章，第五章【實驗項目內容】請打開參考

2、金融建模使用EXCEL和VBA電子書 第四章相關章節(jié)（4.3）完成以下實驗A 打開“實驗五組合優(yōu)化.xls”，翻到“用規(guī)劃求解計算最優(yōu)組合”子數(shù)據(jù)表；B 調用規(guī)劃求解功能進行求解。點擊“工具”在下拉菜單點擊“規(guī)劃求解”，如沒有此選項說明需要加載規(guī)劃求解后才能使用，如何加載見實驗補充文檔“EXCEL規(guī)劃求解功能的安裝”。CD在規(guī)劃求解選項卡里面選擇“選項”，再選擇“非負”再運行一次，比較兩次返回的投資比例值的正負。在實驗報告中記錄兩次得到的最優(yōu)投資組合，并說明投資比例是負值說明什么？E（選做）借助連續(xù)調用規(guī)劃求解的VBA過程生成有效組合以及資本市場線。參考實驗參考電子書金融建模使用EXCEL和VBA電子書第四章P83F對比可賣空和不可賣空的有效前沿圖試對比說明其不同？【實驗項目步驟與結果】A. B使用規(guī)劃求解C 投資比例為負值說明該證券風險遠遠大于其收益率，已經(jīng)不適合投資。F對比可賣空和不可賣空的有效前沿圖試對比說明其不同？通過可賣空和不可賣空有效前沿圖的對比可以看到，在相同風險的時候可賣空的情況下期望回報要比不可賣空的情況要高，并且隨著風險的增加可賣空曲線的期望回報增加程度明顯比不可賣空曲線要大?！緦嶒烅椖拷Y論與心得】通過本次實驗，學會了用excel進行相關組合最優(yōu)的

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