上交所期權考試

1、上交所期權測試:*瓦買人認購期權B.覺出認購期權.r匚英人認購朗根廣?,賣出認沽期枳2、以下屋作屬于同一看漲或看跣方向的是黃黨開合買入認沽期權VXrUJvjLA.南兌開倉3、以下關于融期權和蝸睇,正耐是入歐式期權比重;期校更靈活,為美方提供用參選攆廣B相同情況下=舞祝的投利金比美式期權高U美式期權懸只能在美國行枳的期權口成式期枚持有者口需在瞰到明日才改行獨工4、上交所股票期根合約的到期日是4到期月份的第三個星期四乩到期月份的第三個星期五廣C.到期月份的第四個星期三“到期月份的第四個星期五5、對于單個合約品種r同一到期月份的所有合約,至少有0個不同的行權價格AS8.5C04D6距離老試皚束還胤昭

2、分ISftb2-B3-D4-C5-BIF上女砥麻萼酈?可易機制杲兒競粉交易與深市商町混含文易制要廣乩競價交嶷制曼r匚湖鋤市商蒯度D期池宜人對于股我蹴行權指令申瞬,以下痛述錯誤的選項是機行6?時回I目T于愛奧時閽5E至半小時B而fi?有臺由招號E散r當日不可以J髀匚行投三買入撻娜.當日可以行雙仇可冬宛茹燈做曲描,行程敷邕sti計茸氏行權臥格低于曲的7t場航都認購期僅是CJ4接虐期限艮虛值期報C.詢蚓rn.03®隊以下關于期嘆與權iE的兌法r格雌是r丸對鑼訐同D,后町田便不同6-A7-D8-B9-C10 .以下關于期權與期境的蹌去,正確的選項是C)rA,期貨的雙方中只肓一方需要保證金B(yǎng).

3、期貨的買方需要支忖權田慮C.弱權的雙方都焉要緡蒯保證金廣D.期權的買方Q有權利,沒育義務11 .期權的價值可分為()A內在份值和時間價值日.內在階值和理論飾值r二外在價值和時I幽值口.波動扮值和盯間價值12 .在其他變量相同的情況下,行權價格越高,認購期權的權利金(),認沽胭的校利金()A.越音,越低B.越高.越高c9低,越高合狗rD.您低r越低13.備兌開倉是指投濯者即有足甑標的證券的根底上,()1A.買人認購廣B.賣出認購廣C.買入認沽CD或出認沽14、通過管兌開倉指令可以兒威少認期敬苗兌持倉r女增加認湖敝蓄兌持倉匚減少認清期權苛兌持倉.物以購期®奮兌持倉15、如果投赍者預計合約

4、調整后等兌證券數量缺乏.在合約調整當日應當'買入認腿8民補足證券或自行平倉r工出認湖瞅16、保險策略的交易目的是'為期權合右榆格上漲帶來的損初供懾滬氏為惜股想供轎格下院僅基1C.為蝴合約桁格下臺夫提供保護.詢流出股蕊的本錢1人小李是期投的一球好,持有55g瞅股票,他擔憂未來股階下聯(lián)S對其進行保險,設期權的含約單位為1000,請問小李最多可以買入C張認rA.5廣B.418.規(guī)定投資者可以持有的某T的所有合約的權利倉持倉最大數顆忌持倉,工限酬偃廣B限開倉制度.齦倉制度19、投資者持有1000()股甲股票,買入本錢為每股30元,讀投資者以每股04元賣出了行權價格為3沅的10張用股票認

5、購期權(告的單位為1000股),收取權利金共4000元如果到期日股票份幅為29元.那么蓄兌開倉策畸的總收益為c)n廣B,a6萬元匕萬元D,1萬元20,保雌略,持為40冠股,5AM認科15權俏為4玩.支付梭利金3元/股.假設到期日般票價格為石元.那么每股盈虧是()元2B1C-10221、投資者買入開倉后,()會增加2Z劣倉持二E.標的i正券數量C1松利倉持倉rD保證會£夠測試結束甌的分1電22、小劉*入股票認JBHMM,是由于他認為未來的B嚷行情是()>r仄不服匕下跌廣ce口襁23、關于認沽期權買入開倉交易目的,說法正確的選項是()直扛汗性儡國廣B.增強持股收益24、王先生以Q2

6、元每股的轎格買入行權榆為2近的用股票認購期權,股票在到期日椅將為.不考慮照的因素的情況下,那么王克三的盤虧情況為(】1十物葩J?研局部曲以品全虧光權利常廣c.賣出認購期權可芮補局部損失D不用吃25、對認購期權買方風險描逑最準確的是()田殿票價格上旅的風院rK損失權利金的風隨Q追觸保證金風險636&褶26、實值認購期權在到期時投資者不進行行板j那么期權到期后價值變?yōu)?)丸時間齒值CB事r瓊內在價值rd茶利金27、對于還有一天到期的認期敝,標的現(xiàn)價5.5元,假設其胞因素不變,T列行權價的含的最有可能被行權的是()B4Std次關于認沽期權買入開6的損益,說法正確的選項是(JrA看到期股價任于

7、行權價.報失全部權利金rB.看到期股價高于行權價,收取全部權利金U假設到哪價高于行程價,損失全部枳利金d假設頸魄檢低于行權樗r收取全部權利金坦甲股票的價格為5阮,第二天跌停,跌幅為1口%,其對應的FU的期權合約飾格趺幅為30%,那么該期權此時的杠桿倍數為()rD130,許柱以ETFU期校rMSMK禾UJO.4元,位為1COUO股口假設此時平倉那么盈虧為()元C.5O0口50.3L朝()人就有鬟權,支付枳利金民履行或務.荻錯權利全rC.擁有賣權,支付權利金廣行義務.支付僅利金如、賣出認沽瞰.將獲存()A行投僑招日勒始S證匚維持保證金口超利金珥在標的調冊格()時,賣出認沽期權開倉的損失最大力.小帽

8、上半rB4嗨下趺rCK幅上漲0K幅下跌34、每日日終.期校經營機構會對投資者持有的明權義務倉收取入蝴金r氏蝌保陲U行權階格D初始保證金35、賣出認購期權開倉后,風險對沖方式不包括人買入現(xiàn)貨應賣出認沽C1表出認清0“建i蛾蚪36、賣出認沽期權開倉后,可通過以以下圖的交易進行鳳嗓對沖A1英人現(xiàn)貨rE曲疇鑼；D.建立期貨聿頭37.投資者收到期權經營機構的追繳俁證金通知時.應當入予以關注廣氏及時»卜足保證金或平倉U申諳降低保證金水平D不兼取行動BABB3&蹦者賣出T&行權松格為5元的認購期權,權利金為0.班,到期日標的ETF價格為6元,那么該投資者的到期日需虧為()元A.-0

9、.8反.2Q-02D.0.839、投資舍賣出T9行權檢格為5元的認沽期權,權利金為d玩,里蹣目標的7限為6元,那么詢K期的蒯日造為()元A.0.8廠B.0.2C,-02D.-0.840、賣出認購瞰開倉后又買入該期校平倉,將會()人釋放保正金廣,蚪保證金匚不需要資金D保ii段占用翎訐變41、一iA購盥權的心匕闞值是6,那么當到期時間減少一個隼位時r期權比下降6個單位6上升6個單位C二厘桔不冷42、其他條件相同.以下哪類即權的Rga值最大()匚色宅1睥D.Hl43、平價關系中,認同與認沽期權需要寓足的條件不包括()瓦到期時間一致rB.行程價一致C,校利金一致1；D.標的證券一致為g元,幄度利率為.

10、,那么根據平檜公式.相同到期日、相同行權價的認沽期權階格應為()元A.0B.2C.1rD.345、以下哪種期權蛆合可以復制年的股票空頭()廣A認蚪期權參頭+認沽財權多頭R.認購期權空頭+認沽明氏多頭CU認購期僅多頭+認沽期權空頭報空頭十認沽期松空頭46、合成股票多頭策咯()也益有限D網既限,收益有限47、牛市認購價差期權策咤是指買入較()行權價的認購蹴.并交出相同數量、相同到期日、皎?)行權稅的認購期權r總扃；低48、牛市價差策略()人風險肓限.|R益無糧民風瞪積,收益無限C,風險有限49,以下關于跨式策咯和勒式策略的說法啷個是錯誤的()c兒相對于跨式第晤,劫式簫略本錢校低rB.蜀式策題是由兩個行權協(xié)C蹄轆贈是由兩個行稅價相同且到日相同的認湖Q認購期權