銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》

1、銀行從業(yè)風(fēng)險管理第三章 信用風(fēng)險管理一、單選題。在以下各題所給出的 4 個選項中，只有 1 個選項符合題目要求，請將正確選 項的代碼填入括號內(nèi)。（每題 1分，共 78 題）1、某公司 2006 年稅前凈利潤為 8000 萬元人民幣，利息費用為 4000 萬元人民幣，則該公 司的利息保障倍數(shù)為（ ）。A1B2C3D4答案： C2、若借款人甲、乙內(nèi)部評級 1年期違約概率分別為 0.02%和 0.04%，則根據(jù)巴塞爾新資 本協(xié)議定義的二者的違約概率分別為 （ ）。A0.02%，0.04%B0.03%，0.03%C0.02%，0.03%D0.03%，0.04%答案： D3、某 1 年期零息債券的年收益

2、率為 16.7% ，假設(shè)債務(wù)人違約后， 回收率為零， 若 1 年期的 無風(fēng)險年收益率為 5%，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在 1 年內(nèi)的違約概率為（）。A0.05B0.10C0.15D0.20答案： B4、某企業(yè) 2006年銷售收入 10億元人民幣，銷售凈利率為 14%，2006 年初所有者權(quán)益為39 億元人民幣， 2006 年末所有者權(quán)益為 45 億元人民幣，則該企業(yè) 2006 年凈資產(chǎn)收益率 為（ ）。A 3.00%B3.11%C3.33%D3.58%答案： C5、商業(yè)銀行不能通過 （ ）的途徑了解個人借款人的資信狀況。A 查詢?nèi)嗣胥y行個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫B 查詢稅務(wù)部

3、門個人客戶信用記錄C 從其他銀行購買客戶借款記錄D 查詢海關(guān)部門個人客戶信用記錄答案： C6、假設(shè)借款人內(nèi)部評級 1 年期違約概率為 0.05%，則根據(jù) 巴塞爾新資本協(xié)議 定義的該 借款人違約概率為（ ）。A 0.05%B0.04%C0.03%D0.02%答案： A7、在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還欲來源因素、保障因素和企業(yè)前 景因素等構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（） 。A 5Cs系統(tǒng)B 5Ps系統(tǒng)C CAMEL 分析系統(tǒng)D 5Rs 系統(tǒng) 答案： B8、死亡率模型是根據(jù)貸款或位券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等 級的貸款或債券的違約概率，即死亡率，通常分為

4、邊際死亡率和累計死亡率。擔(dān)據(jù)死亡率 模型，假設(shè)某 3年期辛迪加貸款， 從第 1 年至第 3 年每年的邊際死亡率依次為 0.17%、0.60%、 0.60% ，則 3 年的累計死亡率為（ ）。A0.17%B0.77%C1.36%D2.32%答案： C9、按照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（） 。A 對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法B 對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法C .對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法D .對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法答案： A10、 根據(jù) 2002 年稚迪公司在違約損失率預(yù)測模型LossCalc 的技術(shù)文件中所披異的信息， （ ）對

5、違約損失率的影響貢獻度最高。A .清償優(yōu)先性等產(chǎn)品因素原因B .宏觀經(jīng)濟環(huán)境因素C .行業(yè)性因素D .企業(yè)資本結(jié)構(gòu)因素答案： A11、 采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04 億元，回收成本為 0.84 億 元，違約風(fēng)險暴露為 1.2 億元，則違約損失率為（ ）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%答案： D12、X 、Y 分別表示兩種不同類型借款人的違約損失， 其協(xié)方差為 0.08， X 的標準差為 0.90， Y 的標準差為 0.70 ，則其相關(guān)系數(shù)為（ ）。A.0.630B.0.072C.0.127D.0.056答案： C13、假設(shè) X 、 Y

6、 兩個變量分別表示不同類型借款人的違約損失，其相關(guān)系數(shù)為0.3，若同時對X、Y作相同的線性變化 Xi=2X，Yi=2Y，則xi和丫1的相關(guān)系數(shù)為（）。A . 0.3B.0.6C.0.09D.0.15答案： A14、下列關(guān)于非線性相關(guān)的計，系數(shù)的說法，不正確的是（A 秩相關(guān)系數(shù)采用兩個變量的秩而不是變量本身來計量相關(guān)性B 坎德爾系數(shù)通過兩個變量之間變化的一致性反映兩個變量之間的相關(guān)性C .秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠刻畫兩個變量之間的相關(guān)程度D .秩相關(guān)系數(shù)和坎德爾系數(shù)能夠通過各變量的邊緣分布刻畫出兩個變量的聯(lián)合分布 答案： D15、下列關(guān)于 CreditMetrics 模型的說法，不正確的是（）

7、 。A . CreditMetrics 模型的基本原理是信用等級變化分析B . CreditMetrics 模型本質(zhì)上是一個 VaR 模型C. CreditMetrics 模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險D. CreditMetrics 模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢獻的概念 答案： C16、根據(jù) Credit Risk + 模型，假設(shè)某貸款組合由 100 筆貸款組成，該組合的平均違約率為 2% , e=2.72,則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為 （）。A . 0.09B . 0.08C. 0.07D . 0.06答案： A17、 下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議及信用風(fēng)險且化的說法，不正確的是（ ）

8、。A .提出了信用風(fēng)險計量的兩大類方法：標準法和內(nèi)部評級法B .明確最低資本充足率覆蓋了信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險三大主要風(fēng)險來源C .外部評級法是巴塞爾新資本協(xié)議提出的用于外部監(jiān)管的計算資本充足率的方法D .構(gòu)建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱 答案： C18、在計量信用風(fēng)險的方法中， 巴塞爾新資本協(xié)議中標準法的缺點不包括（） 。A .過分依賴于外部評級B .沒有考慮到不同資產(chǎn)間的相關(guān)性C .對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予100%的風(fēng)險權(quán)重，缺乏敏感性D .與1988年巴塞爾資本協(xié)議 相比，提高了信貸資產(chǎn)的風(fēng)險敏感性 答案： D19、 下列關(guān)于內(nèi)部評級法的說法，不正確的是

9、（）。A .可以分為初級法和高級法兩種B .初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風(fēng)險要素采用監(jiān)管當局的估計值C 高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約 風(fēng)險暴露、期限D(zhuǎn) 商業(yè)銀行可以選擇初級法評估零售暴露，自行估計違約概率，違約損失率采用監(jiān)管 當局的估計值答案： D20、CAP 曲線首先將客戶按照違約概率從高到低進行排序， 然后以客戶累計百分比為橫軸、（ ）為縱軸，分別做出理想評級模型、實際評級模型、隨機評級模型三條曲線。A 違約客戶累計百分比B 違約客戶數(shù)量C 未違約客戶累計百分比D 未違約客戶數(shù)量答案： A21、 多種信用風(fēng)險組

10、合模型被廣泛應(yīng)用于國際銀行業(yè)中，其中（ ）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏 觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型 的一系列參數(shù)值。A Creditmetrics 模型B Credit portfolio view 模型C Credit Risk + 模型D Credit Monilor 模型答案： B22、 客戶違約給商業(yè)銀行帶來的債項損失包括兩個層面，分別是（）。A 金融損失和財務(wù)損失B 常損失和非正常損失C .實際損失和理論損失D 經(jīng)濟損失和會計損失答案： D23、某公司 2006 年銷售收入為 1 億元，銷售成本為 8000 萬元， 2006 年期初存貨為 4

11、50 萬元， 2006 年期末存貨為 550 萬元，則該公司 2006 年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A 19.8B 18.0C 16.0D 22.5答案： D24、 在對美國公開上市交易的制造業(yè)企業(yè)借款人的分析中，Alt - man 的 Z 計分模型選擇了 五個財務(wù)指標來綜合反映影響借款人違約概率的五個主要因素。其中，反映企業(yè)杠桿比率的指標是（ ）A 息稅前利潤 / 總資產(chǎn)B 銷售額 /總資產(chǎn)C .留存收益/總資產(chǎn)D 股票市場價值 /債務(wù)賬面價值 答案： C25、符合巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法要求的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此獨立、特點鮮 明的兩個維度，這兩個維度分別是（ ）。A .客戶評級必須針對客戶

12、的違約風(fēng)險，債項評級必須反映交易本身特定的風(fēng)險要素B .債項違約損失程度，預(yù)期損失C .每一等級客戶違約概率，客戶組合的違約概率D .時間維度，空間維度答案： A26、 下列關(guān)于信用風(fēng)險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A .信用風(fēng)險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B 信用風(fēng)險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風(fēng)險產(chǎn)生的遺留風(fēng)險的識別、分析C.當風(fēng)險產(chǎn)生后進行事后處理，比在貸后管理過程中監(jiān)測到風(fēng)險并進行補救對降低風(fēng)險損失的貢獻高D 信用風(fēng)險監(jiān)測要跟蹤已識別風(fēng)險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況 答案： D27、下列關(guān)于客戶風(fēng)險外生變量的說法，不正確的是（ ）。A 一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險波動，應(yīng)給予較大的容忍度

13、B .對單一客戶風(fēng)險的監(jiān)測，需要從個體延伸到 風(fēng)險域”企業(yè)C .商業(yè)銀行對單一借款人或交易對方的評級應(yīng)定期進行復(fù)查D 授信管理人員應(yīng)降低對評級下降的授信的檢查頻率 答案： D28、 下列哪項是關(guān)于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風(fēng)險的正確說法（）。A 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結(jié)構(gòu)進行分析監(jiān)測B .必須直接估計每個敞口之間的相關(guān)性C. Credil Portfolio View 模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D. CreditMetric 模型直接估計各敞口之間的相關(guān)性 答案： C29、 下列不屬于經(jīng)營績效類指標的是（）。A 總資產(chǎn)凈回報率B .資本充足率C 股本凈回報率D 成本收

14、入比答案： B30、下列關(guān)于信用風(fēng)險預(yù)期損失的說法，不正確的是（）。A 是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失B 等于預(yù)期損失率與資產(chǎn)風(fēng)險敞口的乘積C 等于借款人的違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險暴露三者的乘積D 是信用風(fēng)險損失分布的方差答案： D31、某銀行 2006 年初次級類貸欲余額為 1000 億元，其中在 2006 年末轉(zhuǎn)為可疑類、損失 類的貸款金額之和為 600億元，期初次級類貸款期間因回收減少了 200 億元，則次級類貸款遷徙率為（A 20.0%B 60.0%C 75.0%D 100.0%答案： C32、2007 年銀行的正常類貸款遷徙率為（ ）。A 10.8%B 11.7%C 13.

15、8%D 16.1%答案： C33、2007 年銀行的正常貸款遷徙率為（ ）。A 9.5%B 10.1%C 13.8%D 14.6%答案： B34、若 2007年末銀行的貸款總額為14000 億元，則其中不良貸款有（）億元。 （注意，正常類貸款中有部分轉(zhuǎn)為關(guān)注類貸款。 ）A 4100B 4500C 3200D 3000答案：A35、某銀行2006年貸款應(yīng)提準備為1100億元，貸款損失準備充足率為80%,則貸款實際計提準備為（）億元。A . 880B. 1375C. 1100D. 1000答案：A36、 下列關(guān)于授信審批的說法，不正確的是（）。A 授信審批應(yīng)當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B .原有貸

16、款的展期無須再次經(jīng)過審批程序C .在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應(yīng)當對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D .在進行信貸決策時，應(yīng)當考慮衍生交易工具的信用風(fēng)險答案：B37、在客戶風(fēng)險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于（）。A .基本面指標和財務(wù)指標B .財務(wù)指標和財務(wù)指標C .基本面指標和基本面指標D .財務(wù)指標和基本面指標答案：D38、某企業(yè)2006年凈利潤為 0.5億元人民幣，2005年末總資產(chǎn)為10億元人民幣，2006 年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，該企業(yè) 2006年的總資產(chǎn)收益率為（）。A . 5.00%B . 4.00%C. 3.33%D . 3.00%

17、答案：B39、巴塞爾新資本協(xié)議要求，不同信用等級的客戶的違約風(fēng)險隨信用等級的下降而呈 現(xiàn)的趨勢應(yīng)為（）。答案：B40、在上表中，(a)處可以填入()。A 針對上市企業(yè)B 針對非上市企業(yè)C .針對金融機構(gòu)D 針對個種和全融機構(gòu) 答案： C41、以下關(guān)于(b)的說法，不正確的是()。A .( b )處模型對應(yīng)的是 ZETA模型B .( b)處模型比Altman的Z計分模型在計算違約概率上更為精確C .(b)處模型中用來衡量流動性的指標是流動資/流動負債D . (b)處模型中用來衡量流動性的指標是(流動資產(chǎn)-流動負債)/總資產(chǎn)答案： D42、 以下關(guān)于(c)處的說法，正確的是()。A . (c)處應(yīng)

18、填入適用于上市公司”B . (c)處所對應(yīng)的模型運用了Logit / Probil回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C. (c)處所對應(yīng)的模型核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D . (c)處所對應(yīng)的模型核心在于假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者 答案： B43、 在單一客戶限額管理中，客戶所有者權(quán)益為2 億元，杠桿系數(shù)為 0.8，則該客戶最商 債務(wù)承受額為()億元。A2.5B0.8C2.0D1.6答案： D44、 下列指標中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標的是( )。A .凈資產(chǎn)負債率B 流動比率C 管理層素質(zhì)D 現(xiàn)金比率答案： C45、某銀行 2006 年末可疑類貸款余額為 400 億元

19、，損失類貸款余額為 200 億元，各項貨款余額總額為 4000 億元， 若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸欲余額最多為( )億元。A 200B400C600D800答案： C46、巴鑫爾新資本協(xié)議的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng) 一給予（）的風(fēng)險權(quán)重。A 100%B80%C75%D50%答案： A47、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A 違反貸款 “三查 ”制度B 地方政府行政干預(yù)C .違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D .銀行員工違法答案： B48、某公司 2006年流動資產(chǎn)合計 2000萬元，其中存貨 500萬元，應(yīng)收賬款 500 萬元，流 動負債合計 1600 萬

20、元，則該公司 2006 年速動比率為（） 。A.1.25B.0.94C.0.63D.1答案： B49、某商業(yè)銀行一筆貸款金額為500 萬元，預(yù)期回收金額為 350 萬元，回收成本為 50 萬元，則該筆貸款的違約損失率為（ ）。A . 4D%B.60%C.70%D.80%答案： A50、根據(jù)非預(yù)期損失占比，商業(yè)銀行應(yīng)當分配給關(guān)注類貸款的經(jīng)濟資本為（）億元。A . 9B . 10C. 15D12答案： C 51、根據(jù)邊際非預(yù)期損失占比， 商業(yè)銀行應(yīng)當分配給可疑類貸款的經(jīng)濟資本為 （ ）億元。A .6.7B .20.0C.10.3D .13.3答案： D52、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為 300 元，風(fēng)險加

21、權(quán)資產(chǎn)總額為 200 億元，資產(chǎn)風(fēng)險敞口為 230 億元，預(yù)期損失為 4 億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為 （ ）。A .1.33%B .1.74%C.2.00%D .3.08%答案： B53、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，不正確的是（）。A 評價主體是商業(yè)銀行B 評價目標是客戶違約風(fēng)險C 評價結(jié)果是信用等級和違約概率D 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小答案： D54、 下列不屬于審值經(jīng)營類指標的是（）。A 成本收入比率B 資本充足率C .大額風(fēng)險集中度D 不良貸款準備覆蓋率答案： A55、Credit Risk + 模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立。 因此，貸

22、款組合的違約率服從（ ）分布。A 正態(tài)B 均勻C .泊松D 指數(shù)答案： C56、利用苦兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警的方法是（）A 黑色預(yù)警法B .紅色預(yù)替法C.指數(shù)預(yù)警法D .統(tǒng)計預(yù)替法答案： C57、根據(jù)對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同，內(nèi)部評級法分為初級法和離級法兩種。 對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風(fēng)險因素是（） 。A .違約概率B .違約損失率C .違約風(fēng)險暴露D .期限答案： A58、 ZETA 信用風(fēng)險分析模型中用來衡量，流動性的指標是（） 。A .流動資產(chǎn) / 總資產(chǎn)B .流動資產(chǎn) / 流動負債C . （流動資產(chǎn)一流動負債） /急資產(chǎn)D .流動負債 /總資產(chǎn)答案： B5

23、9、某銀行 2006 年初正常類貸款余額為 10000 億元，其中在 2006 年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級 類、可疑類、損失類的貸款金額之和為 800 億元，期初正常類貸款期間因回收減少了 600 億元，則正常類貸款遷徙率（ ）。A .為 6.0%B .為 8.0%C .為 8.5%D 因數(shù)據(jù)不足無法計算答案： C60、在法人客戶評級模型中， RiskCalc 模型（）。A 不適用于非上市公司B 運用 Logit/ Probit 回歸技術(shù)預(yù)測客戶的違約概率C 核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關(guān)系視為期權(quán)買賣關(guān)系D 核心是假設(shè)金融市場中的每個參與者都是風(fēng)險中立者 答案： B61、Altman 的 Z 計分模

24、型中用來衡，企業(yè)流動性的指標是（ ）。A 流動資產(chǎn)流動負債B .流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)C （流動資產(chǎn) -流動負債）總資產(chǎn)D .流動負債/總資產(chǎn)答案： C62、某企業(yè) 2006 年息稅折舊攤銷前利潤（ EBITDA ）為 2 億元人民幣，主營業(yè)務(wù)收入 10 億元人民幣，主營業(yè)務(wù)成本 7 億元人民幣，凈利潤為 1.2 億元人民幣，折舊為 0.2 億元人 民幣，無形資產(chǎn)攤銷為 0.1 億元人民幣，所得稅為 0.3 億元人民幣，則該企業(yè) 2006年的利 息費用為 （ ）億元人民幣。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4答案： B63、風(fēng)險管理的最基本要求是 （ ）。A .適時、準確地識別風(fēng)險B .準確、詳

25、細地計量風(fēng)險C 適時、完整地監(jiān)測風(fēng)險D .迅速、有效地控制風(fēng)險 答案： A64、在法人客戶評級模型中， （ ）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違 約率。A . Altman 的計分模型B . RiskCalc 模型C . Credit Monitor 模型D .死亡率模型 答案： C65、 巴塞爾新資本協(xié)議要求實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。A .必須自行估計每筆債項的違約損失率B .參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C .由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D .由信用評級機構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率 答案： C66、某 1 年期零息債券的年收益率為 18.2%，假

26、設(shè)債務(wù)人違約后回收率為 20%，若 1 年期 的無風(fēng)險年收益率為 4%，則根據(jù) KPMG 風(fēng)險中性定價模型得到上述債券在 1 年內(nèi)的違約 概率為（）。A 0.05B0.10C0.15D0.20答案： C67、客戶信用評級中，違約概率的估計包括（）兩個層面。A 單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率B 單一借款人的違約概率和該借款人所有債項的違約概率C 某一信用等級所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項的違約概率D 單一借款人的違約頻率和某一信用等級所有借款人的違約頻率答案： A68、 銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行進行評估的指標不包括（）。A 經(jīng)營績效類指標B 風(fēng)險可

27、控類指標C 資產(chǎn)質(zhì)量類指標D 審慎經(jīng)營類指標 答案： B69、 下列關(guān)于信用評分模型的說法，正確的是（）。A 信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模擬的基礎(chǔ)上B 信用評分模型可以給出客戶信用風(fēng)險水平的分數(shù)C 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值D 信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化答案： B70、如果兩筆貸款的信用風(fēng)險隨粉風(fēng)險因素的變化同時上升或下降，則下列說法正確的是 （ ）。A 這兩筆貸款的信用風(fēng)險是不相關(guān)的B 這兩筆貸款的信用風(fēng)險是負相關(guān)的C 這兩筆貸款同時發(fā)生損失的可能性比較大D 由兩筆貸款構(gòu)成的貸款組合的風(fēng)險大于各筆貸款信用風(fēng)險的簡單加總答案： C71、 貸款轉(zhuǎn)讓按轉(zhuǎn)讓的

28、資金流向可以分為（）。A 單筆貸款轉(zhuǎn)讓和組合貸款轉(zhuǎn)讓B 一次性轉(zhuǎn)讓和回購式轉(zhuǎn)讓C .無追索轉(zhuǎn)讓和有追索轉(zhuǎn)讓D 代管式轉(zhuǎn)讓和非代管式轉(zhuǎn)讓答案： B 72、（ ）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格 和能力。A 盈利能力比率B .效率比率C .杠桿比率D .流動比率答案： C73、下列關(guān)于紅色預(yù)苦法的說法，不正確的是（） 。A .是一種定性分析的方法B .要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析C .要進行不同時期的對比分析D .要結(jié)合風(fēng)險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預(yù)警答案： A74、下列關(guān)于國家風(fēng)險易耳的說法，不正確的是（） 。A .國家信用風(fēng)險暴露是指在

29、某一國設(shè)有固定居所的交易對方 （包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保 的駐該國家的子公司）的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險 暴露B.跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè) 務(wù)活動C .轉(zhuǎn)移風(fēng)險是當一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險D 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露答案： D75、由經(jīng)濟學(xué)家坎托和帕克提出的 CP模型用于（）。A 債項評級B 市場風(fēng)險評級C 操作風(fēng)險評級D國家風(fēng)險主權(quán)評級答案： D76、 根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法，下

30、列說法正確的是（）。A 非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨違約概率（ PD）增加而增加B 非違約風(fēng)險暴露相關(guān)性隨公司規(guī)模增加而降低C .資本要求為95%置信水平下特定風(fēng)險暴露的非預(yù)期損失D 期限調(diào)整隨期限增加而調(diào)整幅度增大答案： D77、下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標中，越低越好的是（）。A 行業(yè)盈虧系數(shù)B .行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C .行業(yè)銷售利潤率D .行業(yè)資本積累率答案： A78、以下是抵抑貸款證券化的步驟，其順序正確的是（）。（ 1）建立一個獨立的 SPV 來發(fā)行證券， SPV 與原始權(quán)益人實行 “破產(chǎn)隔離 ”（2）SPV 負責(zé)向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購買抵押貸款證券的投資者賬戶（ 3）SPV 將出售抵

31、押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的殊戶（ 4）SPV 購買抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合（貸款池）（5）采用各種信用增級方法提高發(fā)行證券的倍用等級（6）評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級7）SPV 向投資者出售抵押貸欲證券A.（1）（5）（4）（6）（7）（2）（3）B.（1）（5）（6）（7）（3）（2）（4）C.（1）（4）（6）（5）（7）（3）（2）D.（1）（4）（7）（2）（3）（5）（6）答案：C二、多選題。在以下各題所給出的 5 個選項中，至少有 2 個選項符合題目要求，請將正確 選項的代碼填入括號內(nèi)。（每題 2 分，共 24 題）79、下列關(guān)于巴塞爾新資本協(xié)議中壓力測試的說法，不

32、正確的有（）。A .壓力測試必須具有意義且足夠?qū)徤鰾 .進行壓力測試的目標是要求商業(yè)銀行必須考慮最差的情景C 在評估資本充足性時，采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行不必具有壓力測試過程D .除了一般的壓力測試，商業(yè)銀行必須進行信用風(fēng)險壓力測試E. 商業(yè)銀行可基于其所面臨的不同情形而開發(fā)不同的方法來符合壓力測試的要求 答案： BC80、下列關(guān)于風(fēng)險預(yù)普方法的說法，正確的有（）。A 黑色預(yù)警法不引進警兆自變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律B .藍色預(yù)警法側(cè)重定量分析C 指數(shù)預(yù)警法利用普兆指標合成的風(fēng)險指數(shù)進行預(yù)警D 統(tǒng)計預(yù)警法對警兆與警素之間的相關(guān)關(guān)系進行時差相關(guān)分析E.紅色預(yù)警法重視定量分析與定性分析

33、相結(jié)合答案： ABCDE81、下列方法中， （ ）被應(yīng)用于違約風(fēng)險區(qū)分能力的驗證。A CPA 曲線與 AR 值B ROC 曲線與 A 值C. KS檢驗D 二項分布檢驗E.擴展的交通燈檢驗答案： ABC82、 審慎經(jīng)營類指標包括（）。A 股本凈回報率B 資本充足率C .大額風(fēng)險集中度D 不良貸款撥備扭蓋率E.成本收入比答案： BCD83、 衡量商業(yè)銀行倍用風(fēng)險變化程度的指標包括（）。A 資本充足率B 大額風(fēng)險集中度C 正常貸款遷徙率D 不良貸款遷徙率E.成本收入比答案： CD84、貸款，組應(yīng)當注盤的事項包括（） 。A .是否屬于可重組的對象或產(chǎn)品B .進入重組流程的原因C .是否值得重組，重組成

34、本與重組后可減少的損失孰大孰小D .轉(zhuǎn)讓貸款的成本費用E.對抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進行評估答案： ABCE85、新發(fā)生不良貸款的外部原因包括（） 。A 違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B 企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C .企業(yè)逃廢銀行債務(wù)D 企業(yè)違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)答案： BCDE86、下列哪項屬于企業(yè)信用分析的 5Cs 系統(tǒng)的分析范圍（ ）。A .借款人的個人品德B .企業(yè)的資本金C .借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D .借款人提供的抵押品價值E.借款的利率水平答案： ABCDE87、根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的定義判斷，以下哪種情況發(fā)生時，債務(wù)人可被視為違約 （ ）。A 某客戶的信用卡債務(wù)余額

35、超過了新核定的透支限額，且逾期50天未還B .某房貸借款人無法全額償還借款，且抵押品房屋無法變現(xiàn)C 某借款企業(yè)已破產(chǎn)，由此將不歸還欠款D .某借款企業(yè)申請破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E.銀行同意對某借款企業(yè)的債務(wù)進行債務(wù)重組，由此可能導(dǎo)致債務(wù)減少答案： BCDE88、 銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定的不良貸款分析報告包括 （ ）。A .本期貸款余額等基本情況B 地區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況C.不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況D .新發(fā)放貸款質(zhì)量情況E.新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例答案： ABCDE89、巴塞爾新資本協(xié)議 對商業(yè)銀行客戶評級尹評分的驗證提出了許多要求， 包括（ ）。A .商業(yè)銀行

36、必須定期進行模型的驗證B 商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系、過程和風(fēng)險因素評估的準 確性和一致性C 商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的實際違約率和預(yù)期違約率D 商業(yè)銀行必須在實際違約概率持續(xù)高于預(yù)期值的情況下下調(diào)預(yù)期值E.商業(yè)銀行必須使用其他的量化檢驗工具，并同相關(guān)的外部數(shù)據(jù)源比較答案： ABCE 90、組合層面的風(fēng)險識別應(yīng)當關(guān)注（）A 銀行客戶是否過度集中于某個地區(qū)B 銀行客戶是否過度集中于某個行業(yè)C 銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢D 銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境出現(xiàn)改善E.宏觀經(jīng)濟因素答案：ABCDE91、 下列方法中，（）被應(yīng)用于違約概率預(yù)測準確性的驗證校

37、正。A . CAP曲線與 AR值B .二項分布檢驗C. KS檢驗D .卡方分布檢驗E.正態(tài)分布檢驗答案：BDE92、下表是某機構(gòu)總結(jié)的銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試輔導(dǎo)教材風(fēng)險管理一書中的內(nèi) 部評級法要點。（N/A表示無信息。）兩類暴露內(nèi)部評級法公司、主權(quán)及商業(yè)銀行暴露內(nèi)部評級法初級法（c）(a)內(nèi)部評級法高級法（d）零售暴露（b）N/A則下列說法正確的有（）。A . （a）又可以稱為非零售暴露B . （a）無期限調(diào)整，（b）有期限調(diào)整C. （c）與（d）的劃分依據(jù)是對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法依賴程度的不同D . （c）與（d）都必須估計的風(fēng)險因素是違約損失率E.對于（b）,只要商業(yè)銀行決定實施內(nèi)部評級

38、法，就必須自行估計違約概率和違約損 失率答案：ACE93、常用的信用衍生工具包括（）。A .總收益互換B .信用違約互換C .信用價差衍生產(chǎn)品D .信用聯(lián)動票據(jù)E.信用貸款答案：ABCD94、Credit Monitor 模型認為， 貸款的信用風(fēng)險溢價視為看漲期權(quán)要案變且的函數(shù)，這些變量包括（）。A 企業(yè)貸款數(shù)額B 企業(yè)資產(chǎn)市場價值C .企業(yè)資產(chǎn)市場價值的波動性D 市場收益率E.企業(yè)資產(chǎn)賬面價值答案： ABC95、巴塞爾新資本協(xié)議提出的內(nèi)部評級法要求商業(yè)銀行建立健全的內(nèi)部評級體系，自 行預(yù)測（ ） 等信用風(fēng)險因索，并根據(jù)權(quán)重公式計算每筆債項的信用風(fēng)險資本要求。A 違約概率B 違約損失率C .違

39、約風(fēng)險暴露D 違約原因E.期限答案： ABCE96、 驗證客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力的常用方法有（）。A . CAP 曲線與 AR 值B . ROC 曲線與 A 值C .二項分布檢驗D .貝葉斯錯誤率E. CP 模型答案： ABD97、某公司 2006年銷售收入為 2億元，銷售成本為 1.5億元，2006 年期初應(yīng)收賬款為 7500 萬元， 2006 年期末應(yīng)收賬款為， 9500 萬元，則下列財務(wù)比率計算正確的有（） 。A .銷售毛利率為 25%B .應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為 2.11C .銷售毛利率為75%D .應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率為 2.35E.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為 171天答案： AD98、貸款重組可以采取的措施有（） 。A .減少貸款額度B .調(diào)整貸款利率C .增加控制措施D調(diào)整信貸產(chǎn)品E.調(diào)整信貸業(yè)務(wù)的期限答案： ABCDE99、 下列關(guān)于信用價差的說法，正確的有（）。A 以無風(fēng)險利率為基準的信用價差=貸款的收益率-對應(yīng)的無風(fēng)險債券的收益率B .信用價差增加表明貸款信用狀況惡化C .信用價差減少表明貸款信用狀況惡化D .信用價差增加表明貸款信用狀況改善E.信用價差減少表明貸款信用狀況改善答案： ABE100、 個人客戶評分方法中，信用局評分常用的風(fēng)險評分是預(yù)測消費者（）。A .違約風(fēng)險的大小B .開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益C .破產(chǎn)風(fēng)險的大小D .壞賬風(fēng)險的大小E .風(fēng)險偏