市場風(fēng)險管理練習(xí)試卷5及答案與解析

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上市場風(fēng)險管理練習(xí)試卷5及答案與解析一、判斷題本大題共15小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的選A，錯誤的選B。1 當(dāng)交割價值大于現(xiàn)貨價格的終值,套利者就可賣空標(biāo)的資產(chǎn),將所得收入以無風(fēng)險利率進(jìn)行投資,同時買進(jìn)一份該標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期合約。( )（A）正確（B）錯誤2 擇期遠(yuǎn)期外匯交易就是客戶可以在交易日起約定期限內(nèi)的任何一天,按約定的匯率進(jìn)行外匯交割,賦予客戶對交割日在約定期限內(nèi)的選擇權(quán)。( )（A）正確（B）錯誤3 遠(yuǎn)期產(chǎn)品通常包括遠(yuǎn)期外匯交易和遠(yuǎn)期利率合約。( )（A）正確（B）錯誤4 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的名義買方是防止利率下降的一方,名義賣方是防止利率

2、上升的一方。( )（A）正確（B）錯誤5 商業(yè)銀行交易賬戶的項(xiàng)目通常按歷史成本定價。( )（A）正確（B）錯誤6 交易賬戶中的所有項(xiàng)目均應(yīng)按公允價值計價。( )（A）正確（B）錯誤7 交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )（A）正確（B）錯誤8 劃分銀行賬戶和交易賬戶,是準(zhǔn)確計算市場風(fēng)險監(jiān)管資本的基礎(chǔ)。( )（A）正確（B）錯誤9 銀行業(yè)務(wù)賬戶的管理重點(diǎn)在于對沖與業(yè)務(wù)賬戶資產(chǎn)負(fù)債有關(guān)的利率風(fēng)險。銀行交易賬戶管理的重點(diǎn)在于控制了風(fēng)險暴露的同時,達(dá)到各交易產(chǎn)品的利潤指標(biāo)。( )（A）正確（B）錯誤10 中國銀監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求計算表,計算說明的通知,重申了銀

3、行設(shè)立交易賬戶的要求,并對銀行賬戶和交易賬戶的概念作了進(jìn)一步解釋。( )（A）正確（B）錯誤11 資產(chǎn)分類是商業(yè)銀行實(shí)施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。( )（A）正確（B）錯誤12 敏感性比率與缺口的基本關(guān)系為:當(dāng)銀行存在正缺口,SR大于1;當(dāng)銀行存在負(fù)缺口,SR小于1;當(dāng)銀行缺口為零,SR等于1。( )（A）正確（B）錯誤13 敏感性缺口分析的精確性取決于計劃期劃分的長短,計劃期越長,結(jié)果越精確。( )（A）正確（B）錯誤14 由于信息是公開的,理性的客戶對利率走勢的預(yù)測會與銀行一致,當(dāng)銀行調(diào)整利率敏感性缺口的措施直接損害客戶利益的時候,就會招致他們的抵制。( )（A）正確（B

4、）錯誤15 VaR是指在一個事先確定的時間區(qū)間內(nèi)由于市場變量的波動而導(dǎo)致銀行在某個概率水平上所發(fā)生的最大的潛在損失。( )（A）正確（B）錯誤16 一般來講,風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高,意味著在持有期內(nèi)最大損失超出VaR的可能性越大;反之,可能性越小。( )（A）正確（B）錯誤17 采用VaR方差協(xié)方差法,歷史模擬法和蒙特卡洛模擬法計算時,都能處理收益率分布中存在的“肥尾”現(xiàn)象。( )（A）正確（B）錯誤18 大多數(shù)市場風(fēng)險內(nèi)部模型不僅能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險,而且能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險。( )（A）正確（B）錯誤19 情景分析是一種單因素分析方法。( )（A

5、）正確（B）錯誤20 在事后檢驗(yàn)中,如果市場風(fēng)險計量模型的估算結(jié)果比實(shí)際發(fā)生損失的頻率和金額都小得多,則說明市場風(fēng)險計量模型更可靠。( )（A）正確（B）錯誤21 在銀行存在負(fù)缺口和資產(chǎn)敏感的情況下,如果利率下降,由于銀行資產(chǎn)收入的下降多于負(fù)債利息支出的下降,則凈利息差減少,銀行凈利息收入減少。( )（A）正確（B）錯誤市場風(fēng)險管理練習(xí)試卷5答案與解析一、判斷題本大題共15小題，每小題1分，共15分。判斷以下各小題的對錯，正確的選A，錯誤的選B。1 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理2 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理3 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理4 【

6、正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理5 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理6 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理7 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理8 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理9 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理10 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理11 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理12 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理13 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理14 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理15 【正確答案】 A 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理16 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理17 【正確答案】 B 【知識模塊】 市場風(fēng)險管理18 【正確答案】 B