《商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理》練習(xí)題答案..

1、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理練習(xí)題答案第一章一、名詞解釋1商業(yè)銀行商業(yè)銀行是依照中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法和中華人民共和國(guó)公司法設(shè)立的吸取公眾存款、發(fā)放貸款、辦理結(jié)算等業(yè)務(wù)的企業(yè)法人。2銀行控股公司制由一個(gè)集團(tuán)成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購(gòu)兩家以上的銀行，在法律上，這些銀行是獨(dú)立的，但其業(yè)務(wù)與經(jīng)營(yíng)政策統(tǒng)屬于同一股權(quán)公司所控制。3存款保險(xiǎn)制度要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險(xiǎn)費(fèi)率繳納保險(xiǎn)費(fèi)給存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，當(dāng)投保銀行經(jīng)營(yíng)破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時(shí)，存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)在一定限度內(nèi)代為支付，為其提供支持。二填空題1. 1694年歷史上最早的股份制銀行一一（英格蘭銀行）誕生了。2. （信用中介）是商業(yè)銀行最基本，也是

2、最能反映其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)特征的職能。3. （單一銀行制）在美國(guó)非常普通，是美國(guó)最古老的銀行組織形式之一。4. 目前世界上多數(shù)政府對(duì)銀行的監(jiān)管秉承的是（謹(jǐn)慎監(jiān)管即camel）原則。5. 我國(guó)現(xiàn)行的銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)是（中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督委員會(huì)）。三、不定項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行的職能作用是（ABCD）。A.信用中介B.支付中介C.信用創(chuàng)造D.金融服務(wù)2. 商業(yè)銀行的外部組織形式有（ABD）。A.單一銀行制B.分行制C.集團(tuán)制D.銀行控股公司制3. 現(xiàn)代股份制銀行的內(nèi)部組織形式可分為（ABC）。A.決策機(jī)構(gòu)B.執(zhí)行機(jī)構(gòu)C.監(jiān)督機(jī)構(gòu)D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)4. 銀行的管理系統(tǒng)由（ABCDE）方面組成。A.全面管理B.財(cái)務(wù)管理C

3、.人事管理D.經(jīng)營(yíng)管理E.市場(chǎng)營(yíng)銷管理5政府對(duì)銀行業(yè)實(shí)行謹(jǐn)慎監(jiān)管原則，即“CAMEL（駱駝）原則”包括（ABCDE）。A.資本B.資產(chǎn)C.管理D.收益E.清償能力四、問答題1. 如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì)？答：商業(yè)銀行首先是企業(yè)，與其他各種企業(yè)一樣，以利潤(rùn)最大化為經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。（1）商業(yè)銀行必須面向市場(chǎng)，千方百計(jì)地去滿足市場(chǎng)的各種現(xiàn)實(shí)需求。（2）商業(yè)銀行業(yè)務(wù)開發(fā)或創(chuàng)新的最終目的是獲取利潤(rùn)。（3）商業(yè)銀行的一切經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)必須講求效益。（4）商業(yè)銀行必須依法經(jīng)營(yíng)。2. 總分行制的優(yōu)缺點(diǎn)是什么？答：分行制的優(yōu)點(diǎn)在于：（1）分支機(jī)構(gòu)多、分布廣、業(yè)務(wù)分散，因而易于吸收存款、調(diào)劑資金，可以充分有效地利用資本，同

4、時(shí)由于放款分散、風(fēng)險(xiǎn)分散，可以降低放款的平均風(fēng)險(xiǎn)，提高銀行的安全性；（2）銀行規(guī)模較大，易于采用現(xiàn)代化設(shè)備，提供多種便利的金融服務(wù)，取得規(guī)模效益；（3）由于銀行總數(shù)少，便于金融當(dāng)局的宏觀管理。分行制的缺點(diǎn)在于：（1）容易造成大銀行對(duì)小銀行的吞并，形成壟斷，妨礙競(jìng)爭(zhēng)；（2）銀行規(guī)模過大，內(nèi)部層次、機(jī)構(gòu)較多，管理困難。3. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)。答：（1）決策系統(tǒng)：包括股東大會(huì)和董事會(huì)以及董事會(huì)下設(shè)置的各種委員會(huì)。（2）執(zhí)行系統(tǒng)：包括總經(jīng)理和副總經(jīng)理及各業(yè)務(wù)、職能部門組成。（3）監(jiān)督系統(tǒng)：包括監(jiān)事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)以及銀行的稽核部門。（4）管理系統(tǒng)：全面管理、財(cái)務(wù)管理、人事管理、經(jīng)營(yíng)管理、市場(chǎng)營(yíng)

5、銷管理。4. 政府對(duì)銀行監(jiān)管的理由是什么？答：政府之所以要對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管，其原因在于銀行業(yè)自身的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)。首先，為了保護(hù)儲(chǔ)蓄者的利益。其次，政府對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)管的原因還在于銀行是信用貨幣的創(chuàng)造者。最后，當(dāng)今世界各國(guó)的銀行業(yè)正在向綜合化方向發(fā)展。5. 政府對(duì)銀行監(jiān)管的內(nèi)容是什么？答：世界各國(guó)在對(duì)銀行業(yè)進(jìn)行監(jiān)管時(shí)，主要內(nèi)容包括：（1）銀行業(yè)的準(zhǔn)入。（2）銀行資本的充足性。（3）銀行的清償能力。（4）銀行業(yè)務(wù)活動(dòng)的范圍。（5）貸款的集中程度。第二章一、名詞解釋1信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指銀行的借款人或交易對(duì)象不能按事先達(dá)成的協(xié)議履行義務(wù)的潛在可能性。2利率風(fēng)險(xiǎn)金融市場(chǎng)上利率的變動(dòng)使銀行在運(yùn)用資金時(shí)可能遭

6、受的損失就是利率風(fēng)險(xiǎn)。3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行掌握的可用于即時(shí)支付的流動(dòng)性資產(chǎn)無(wú)法滿足支付需要，從而使其喪失清償能力的可能性。4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指在一段時(shí)期內(nèi)匯率和利率變化所造成的金融工具市場(chǎng)價(jià)格下降的風(fēng)險(xiǎn)。5操作風(fēng)險(xiǎn)操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)，其中包括法律風(fēng)險(xiǎn)，但不包括策略風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。二、填空題1. 銀行的核心資本由（股本）和（公開儲(chǔ)備）組成。2. 新巴塞爾資本協(xié)議中所表述的銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱是由（最低資本要求）、（監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢査）和（市場(chǎng)紀(jì)律）構(gòu)成。3.銀行資本的來源渠道主要有：（創(chuàng)立時(shí)籌措的資本）、（經(jīng)營(yíng)中利潤(rùn)留成

7、）和（外部市場(chǎng)籌資）。4. 在最低資本金要求中，新巴塞爾資本協(xié)議中要求充分考慮到（信用風(fēng)險(xiǎn)）、（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）、（操作風(fēng)險(xiǎn)）對(duì)資本充足率的影響。三、不定項(xiàng)選擇題1. 新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，銀行的總風(fēng)險(xiǎn)資本比率不得少于（C）。A.4%B.6%C.8%D.10%2. 屬于銀行外部籌集資本的方法有（BCD）。A.股利分配B.出售銀行資產(chǎn)C.發(fā)行股票D.發(fā)行債券E發(fā)行大額存單3. 在銀行資產(chǎn)持續(xù)增長(zhǎng)模型中，銀行資產(chǎn)的持續(xù)增長(zhǎng)與（ABCD）因素相關(guān)。A.銀行資產(chǎn)收益率B.銀行紅利分配政策C.資本比率D.外源資本增加額4. 衡量銀行資本規(guī)模的方法有（ABD）。A.賬面資本B.管理資本C.市場(chǎng)資本D.市場(chǎng)價(jià)值資

8、本四、問答題1. 銀行資本有何功能？答：（1）資本可以吸收銀行的經(jīng)營(yíng)虧損，保護(hù)銀行的正常經(jīng)營(yíng)，以使銀行的管理者能有一定的時(shí)間解決存在的問題，為銀行避免破產(chǎn)提供了緩沖的余地。（2）資本為銀行的注冊(cè)、組織經(jīng)營(yíng)以及存款進(jìn)入前的經(jīng)營(yíng)提供啟動(dòng)基金。（3）銀行資本有助于樹立公眾對(duì)銀行的信心，它向銀行的債權(quán)人顯示了銀行的實(shí)力。（4）銀行資本為銀行的擴(kuò)張，銀行新業(yè)務(wù)、新計(jì)劃的開拓與發(fā)展提供資金。（5）銀行資本作為銀行增長(zhǎng)的監(jiān)測(cè)者，有助于保證單個(gè)銀行增長(zhǎng)的長(zhǎng)期可持續(xù)性。2. 銀行資本構(gòu)成是怎樣的？答：（1）核心資本1）實(shí)收資本或普通股。2）資本公積。3）盈余公積。4）未分配利潤(rùn)。5）少數(shù)股權(quán)。（2）附屬資本1）

9、重估儲(chǔ)備。2）一般準(zhǔn)備。3）優(yōu)先股。4）可轉(zhuǎn)換債券。5）長(zhǎng)期次級(jí)債券。（3）資本的扣除項(xiàng)1）商譽(yù)。2）商業(yè)銀行對(duì)未合并報(bào)表的銀行機(jī)構(gòu)的資本投資。3）商業(yè)銀行對(duì)非自用不動(dòng)產(chǎn)、非銀行金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的資本投資。3. 影響銀行資本需要量的因素有哪些？答：（1）有關(guān)的法律規(guī)定（2）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)（3）銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)（4）銀行的信譽(yù)4. 新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是什么?答：新巴塞爾資本協(xié)議的主要精神是銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的三大支柱。第一支柱是最低資本要求。第二支柱是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查。第三支柱是市場(chǎng)紀(jì)律。5. 銀行資本籌集的主要渠道和方法有哪些？五、計(jì)算題例1、假設(shè)某商業(yè)銀行的核心資本為600萬(wàn)元，附屬資本為

10、500萬(wàn)元，各項(xiàng)資產(chǎn)及表外業(yè)務(wù)項(xiàng)目如下：（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目金額信用轉(zhuǎn)換系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重現(xiàn)金8500%短期政府債券30000%國(guó)內(nèi)銀行存款75020%住宅抵押貸款80050%企業(yè)貸款9750100%備用信用證支持的市場(chǎng)債券15001.020%對(duì)企業(yè)的長(zhǎng)期貸款承諾32000.5100%根據(jù)以上資料，暫不考慮市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)，請(qǐng)計(jì)算該銀行的資本充足率是多少？是否達(dá)到了巴塞爾協(xié)議規(guī)定的資本標(biāo)準(zhǔn)？解：資本充足率=（600+500）三（850+3000）X0%+750X20%+800X50%+9750X100%+1500X10X20%+3200X05X100%X100%=1100十12200"9.

11、01%大于8%,達(dá)到了標(biāo)準(zhǔn)。例2、某商業(yè)銀行的核心資本為69,165萬(wàn)元，附屬資本為2,237萬(wàn)元,加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)總額為461,755萬(wàn)元；根據(jù)以上數(shù)據(jù)，計(jì)算該銀行資本充足率是多少？是否符合比例管理指標(biāo)的要求？解：資本充足率=（69165+2237）一461755X100%=15.46%大于8%,符合管理指標(biāo)的要求。第三章一、名詞解釋1銀行負(fù)債業(yè)務(wù)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)是指銀行通過吸收和借入等形式來籌集經(jīng)營(yíng)資金的活動(dòng)。2交易賬戶所謂交易賬戶是私人和企業(yè)為了交易目的而開立的支票賬戶，客戶可以通過支票、匯票、電話轉(zhuǎn)賬、自動(dòng)出納機(jī)等提款或?qū)Φ谌咧Ц犊铐?xiàng)。3核心存款核心存款是指對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)和外部經(jīng)濟(jì)因素變化反

12、應(yīng)不敏感的存款。4可用資金成本可用資金成本是指相對(duì)于可用資金而言的銀行資金成本。二、填空題1.商業(yè)銀行負(fù)債主要包括（存款負(fù)債）、（借入款負(fù)債）和（結(jié)算性負(fù)債）。2.商業(yè)銀行負(fù)債的主要目的是（維持銀行資產(chǎn)的增長(zhǎng)率）和（保持銀行的流動(dòng)性）。3在核心存款和易變性存款之間，銀行應(yīng)該加大（核心存款）所占的比例。4.銀行要保證利潤(rùn)的增加，必須使新增存款的邊際成本（小于）邊際收益。5資金成本相當(dāng)于（利息成本）和（營(yíng)業(yè)成本）兩種成本的總和。6. 我國(guó)銀行負(fù)債主要來源于（各項(xiàng)存款）。三、不定項(xiàng)選擇題1. 非交易賬戶中包括（BC）。A.活期存款B.定期存款C.儲(chǔ)蓄存款D.貨幣市場(chǎng)存款賬戶2. 存款定價(jià)可以采用（A

13、BCD）。A.成本加利潤(rùn)定價(jià)法B.邊際成本定價(jià)法C.不同客戶定價(jià)法D.根據(jù)客戶與銀行關(guān)系定價(jià)3. 銀行的非存款資金來源包括（ABCD）。A.同業(yè)拆借B.從央行借款C.證券回購(gòu)D.發(fā)行債券4. 可用資金是指銀行總的資金中扣除（ABCD）的余額。A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).央行存款C.聯(lián)行或同業(yè)往來D.其他現(xiàn)金資產(chǎn)5. 銀行加權(quán)平均成本的變化主要取決于（ABCD）。A.負(fù)債利息率B.其他成本率C.負(fù)債結(jié)構(gòu)D.可用資金率四、問答題1. 簡(jiǎn)述銀行負(fù)債成本的概念與構(gòu)成。答：成本的概念主要有利息成本，營(yíng)業(yè)成本，資金成本和可用資金成本。2. 存款對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)為什么很重要？銀行主要有哪些存款？答：對(duì)商業(yè)銀行而言，充足和穩(wěn)定

14、的資金來源是保證銀行生存與發(fā)展的關(guān)鍵，商業(yè)銀行的負(fù)債的目的主要有兩個(gè)：一是維持銀行的資產(chǎn)的增長(zhǎng)率，二是保持銀行的流動(dòng)性。1. 交易賬戶，是私人和企業(yè)為了交易的目的而開立的支票賬戶，客戶可以通過支票，匯票，電話轉(zhuǎn)賬，自動(dòng)出納機(jī)等提款對(duì)第三者支付款項(xiàng)。它包括活期存款，可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶，貨幣市場(chǎng)存款賬戶，自動(dòng)轉(zhuǎn)賬制度等種類2.非交易賬戶，包括儲(chǔ)蓄賬戶和定期存款。3. 銀行非存款資金來源（非存款負(fù)債方式）有哪些？答：（1）同業(yè)拆借（2）從中央銀行的貼現(xiàn)借款（3）證券回購(gòu)（4）國(guó)際金融市場(chǎng)融資（5）發(fā)行中長(zhǎng)期債券（6）非存款性資金來源規(guī)模的確定4. 銀行負(fù)債成本的分析方法有哪些？答：（1）歷史加權(quán)平均

15、成本法（2）邊際成本法五、計(jì)算題某銀行各類存款負(fù)債、股權(quán)資本、資金成本、可用資金比例如下（單位：萬(wàn)元）項(xiàng)目年平均數(shù)資金成本額可用資金比例可用資金額資金成本率可用資金成本率活期存款16007270%11204.5%6.43%定期存款2002491%18212%13.18%短期借款4004495%38011%11.58%其他負(fù)債1601095%1526.25%6.58%股權(quán)資本2406895%22828.33%29.82%合計(jì)260021820628.38%10.57%請(qǐng)計(jì)算其資金成本率與可用資金成本率是多少？請(qǐng)將計(jì)算結(jié)果填入表中相應(yīng)欄目?jī)?nèi)。第四章一、名詞解釋1法定準(zhǔn)備金法定準(zhǔn)備金是按照法定比率向

16、中央銀行繳存的存款準(zhǔn)備金。2流動(dòng)性需求銀行的流動(dòng)性需求是來自客戶對(duì)銀行提出的必須立即兌現(xiàn)的資金要求。3資金頭寸在現(xiàn)金資產(chǎn)中，我國(guó)商業(yè)銀行習(xí)慣地將可供商業(yè)銀行直接、自主運(yùn)用的資金稱為資金頭寸。二、填空題1. 商業(yè)銀行在中央銀行的存款由兩部分構(gòu)成：（法定準(zhǔn)備金）和（超額準(zhǔn)備金）。2. 目前我國(guó)商業(yè)銀行的法定存款準(zhǔn)備金率為（20%；165%）。3. 可用資金頭寸是指扣除了（法定準(zhǔn)備金）以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)。4. 商業(yè)銀行的存款按照被提取的可能性，可以分成（游動(dòng)性貨幣負(fù)債）、（脆弱性貨幣負(fù)債）、（穩(wěn)定性貨幣負(fù)債）三類。5.銀行主要可以通過（轉(zhuǎn)換資產(chǎn)）和（借入資金）兩種方式滿足流動(dòng)性需求。三、不定項(xiàng)選擇題

17、1. 現(xiàn)金資產(chǎn)包括（ABCD）。A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).托收中的現(xiàn)金C.在中央銀行的存款D.存放同業(yè)的存款2. 銀行持有現(xiàn)金資產(chǎn)的目的是保證銀行的（ABD）。A.安全性B.流動(dòng)性C.盈利性D.安全性和流動(dòng)性3. 流動(dòng)性需求可以被分為（ABCD）。A.短期流動(dòng)性需求B.長(zhǎng)期流動(dòng)性需求C.周期流動(dòng)性需求D.臨時(shí)流動(dòng)性需求4. 基礎(chǔ)頭寸包括（AC）。A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).在央行的法定存款準(zhǔn)備金C.在央行的超額存款準(zhǔn)備金D.存放同業(yè)的存款5. 在下列資金頭寸中，資金量最小的是（C）。A.可用頭寸B.基礎(chǔ)頭寸C.可貸頭寸D.不可比較四、問答題1. 簡(jiǎn)述銀行現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的與原則。答：現(xiàn)金資產(chǎn)管理的目的就是要在確保滿

18、足銀行流動(dòng)性需要的前提下，盡可能降低現(xiàn)金資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重，使現(xiàn)金資產(chǎn)達(dá)到最適合的規(guī)模。在具體操作中，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持如下基本原則：（1）適度存量控制原則。（2）適時(shí)流量調(diào)節(jié)原則。（3）安全性原則。2. 銀行流動(dòng)性需求有哪些種類？答:流動(dòng)性需求分為短期流動(dòng)性需求、長(zhǎng)期流動(dòng)性需求、周期流動(dòng)性需求、臨時(shí)流動(dòng)性需求。3. 銀行流動(dòng)性需求預(yù)測(cè)方法有哪些？答：流動(dòng)性需求的預(yù)測(cè)有三種方法：因素法、資金結(jié)構(gòu)法、流動(dòng)性指標(biāo)法。4. 銀行如何進(jìn)行流動(dòng)性需求與來源的協(xié)調(diào)管理?答：銀行要在各種各樣的資產(chǎn)、負(fù)債以及創(chuàng)新的資金來源中進(jìn)行選擇，對(duì)流動(dòng)性需求與來源進(jìn)行協(xié)調(diào)管理。銀行可以通過轉(zhuǎn)換資產(chǎn)的方式來滿足流動(dòng)性需求。銀行也可以

19、通過借入資金的方式來滿足流動(dòng)性的需要。隨著金融創(chuàng)新的不斷發(fā)展，銀行在滿足流動(dòng)性需求方面除了上述傳統(tǒng)方法之外，還有一些新的方法。5. 如何評(píng)價(jià)銀行流動(dòng)性管理的效果？答：一些市場(chǎng)信號(hào)的變化可以反映一家銀行流動(dòng)性管理是否成功。一般來說，以下信號(hào)有利于揭示一家銀行的流動(dòng)性狀況：（1）公眾對(duì)銀行的信心。（2）銀行股票價(jià)格是否穩(wěn)定。（3）發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓定期存單以及其他負(fù)債是否存在風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。（4）出售銀行資產(chǎn)有無(wú)損失。（5）能否滿足客戶的合理貸款需求。（6）是否頻繁地從中央銀行借款。五、計(jì)算題某銀行在預(yù)測(cè)期內(nèi)各類負(fù)債額、新增貸款額、法定準(zhǔn)備率以及要提取的流動(dòng)性資金比例如下（單位：萬(wàn)元）。項(xiàng)目金額法定準(zhǔn)備率法

20、定準(zhǔn)備額提留流動(dòng)性資金比例游動(dòng)性貨幣負(fù)債90008%72095%脆弱性貨幣負(fù)債75005%37530%穩(wěn)定性貨幣負(fù)債120003%36015%新增貸款360100%計(jì)算該銀行流動(dòng)性需求總額是多少萬(wàn)元？答：流動(dòng)性需求總額=0.95x（9000720）+0.30x（7500375）+0.15x（12000360）+1.00x360=7866+641.25+1746+360=10613.25（萬(wàn)元）第五章一、名詞解釋1貸款政策貸款政策是指銀行指導(dǎo)和規(guī)范貸款業(yè)務(wù)，管理和控制信用風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)方針、措施和程序的總稱，是銀行從事貸款業(yè)務(wù)的準(zhǔn)則。2不良貸款不良貸款是次級(jí)類、可疑類、損失類三類貸款的總稱。3呆賬準(zhǔn)

21、備金貸款呆賬準(zhǔn)備金是從銀行收入中提取的，用于彌補(bǔ)貸款損失的一種價(jià)值準(zhǔn)備。二、填空題1. 銀行貸款組合的目的是（最大限度提高貸款收益，降低整體貸款風(fēng)險(xiǎn)）。2. 按貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，貸款可以劃分為（正常）、（關(guān)注）、（次級(jí)）、（可疑）和損失五類。3. 呆賬準(zhǔn)備金的提取要符合兩項(xiàng)原則：（及時(shí)性原則）和（充足性原則）。4. 針對(duì)我國(guó)國(guó)有銀行不良資產(chǎn)率高的情況，我國(guó)成立了四家（資產(chǎn)管理公司）剝離其呆壞賬。三、不定項(xiàng)選擇題1. 按照貸款的保障程度，銀行貸款分為（ABCD）。A.抵押貸款B.質(zhì)押貸款C.保證貸款D.信用貸款2. 可以通過三道防線發(fā)現(xiàn)問題貸款（ACD）。A.信貸員B.貸款發(fā)放C.貸款復(fù)核D.外部

22、檢查3. 呆賬準(zhǔn)備金可以分成三種類型（ACD）。A.普通呆賬準(zhǔn)備金B(yǎng).特殊呆賬準(zhǔn)備金C.專項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備金D.特別呆賬準(zhǔn)備金四、問答題1. 簡(jiǎn)述貸款原則的主要內(nèi)容。答：國(guó)際上通行一種評(píng)價(jià)借款人信譽(yù)狀況的原則，即'6C”原則，是指品質(zhì)、能力、現(xiàn)金、抵押、環(huán)境和控制。2. 貸款政策主要包括哪些內(nèi)容？答：（1）貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略（2）貸款審批的分級(jí)授權(quán)（3）貸款的期限和品種結(jié)構(gòu)（4）貸款發(fā)放的規(guī)?？刂疲?）關(guān)系人貸款政策（6）信貸集中風(fēng)險(xiǎn)管理政策（7）貸款定價(jià)（8）貸款的擔(dān)保政策（9）貸款檔案的管理政策（10）貸款的審批和管理程序（11）貸款的日常管理和催收政策（12）對(duì)所有貸款質(zhì)量評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)（

23、13）對(duì)不良貸款的處理3. 商業(yè)銀行如何評(píng)價(jià)貸款的質(zhì)量？答：4. 什么是貸款五級(jí)分類？簡(jiǎn)述其各級(jí)的定義。答：五級(jí)分類法就是按照貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度，將貸款劃分為五類，即正常類、關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類。（1）正常類。借款人能夠履行合同，有充分把握按時(shí)足額償還本息。（2）關(guān)注類。盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但是存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素。（3）次級(jí)類。借款人的還款能力出現(xiàn)了明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營(yíng)收入已無(wú)法保證足額償還本息。（4）可疑類。借款人無(wú)法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造成一部分損失。（5）損失類。在采取所有可能的措施和一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收

24、回，或只能收回極少部分。5. 商業(yè)銀行對(duì)“問題貸款”應(yīng)如何處置?答：對(duì)于問題貸款，銀行首先會(huì)與借款人會(huì)面，商討合作的可能性，如果可能的話，銀行會(huì)繼續(xù)向借款人注入新的資金。當(dāng)不能選擇追加資金方案時(shí)，銀行和企業(yè)還可以協(xié)商制定一個(gè)雙方同意的政策。該政策包括以下幾個(gè)方面：（1）減債程序和時(shí)間限制。（2）增加抵押品、擔(dān)保人、第二抵押。（3）索取財(cái)務(wù)報(bào)告。（4）立即監(jiān)控抵押品和借款人。（5）建立損失-安全點(diǎn)。當(dāng)銀行與企業(yè)無(wú)法實(shí)習(xí)上述目標(biāo)時(shí)，則只有清算最后一種選擇了。第六章一、名詞解釋1抵押抵押是指借款人或第三人在不轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)占有權(quán)的情況下，將財(cái)產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。2質(zhì)押質(zhì)押是指借款人或者第三人將其動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利移

25、交銀行占有，將該動(dòng)產(chǎn)或權(quán)利作為債權(quán)的擔(dān)保。3保證保證是指銀行、借款人和第三方簽訂一個(gè)保證協(xié)議，當(dāng)借款人違約或無(wú)力歸還貸款時(shí)，由保證人按照約定發(fā)行債務(wù)或者承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。二、填空題1. 銀行對(duì)企業(yè)發(fā)放的短期貸款具有（自動(dòng)清償）的性質(zhì)。2. 對(duì)借款人資產(chǎn)負(fù)債表的分析，可以從三大比率著手，即（營(yíng)運(yùn)效率）、（杠桿比率）、（流動(dòng)比率）。3. 現(xiàn)金凈流量包括企業(yè)的（經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量）、（投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量）、（融資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量）。4. 反映流動(dòng)性的比率由（流動(dòng)比率）和（速動(dòng)比率）兩個(gè)指標(biāo)構(gòu)成。三、不定項(xiàng)選擇題1. 企業(yè)申請(qǐng)貸款可能是由于（ABCD）。A.銷售增長(zhǎng)B.營(yíng)業(yè)周期減慢C.購(gòu)買固定資產(chǎn)D.其他

26、資金支出2. 反映借款企業(yè)營(yíng)運(yùn)效率的指標(biāo)有（B）。A.速動(dòng)比率B.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率C.資產(chǎn)負(fù)債率D.利息保障倍數(shù)3評(píng)價(jià)管理者盈利能力的指標(biāo)是（D）。A.資產(chǎn)報(bào)酬率B.利息保障倍數(shù)C.負(fù)債與所有者權(quán)益的比率D.權(quán)益報(bào)酬率4銀行對(duì)借款企業(yè)要求的貸款擔(dān)保包括（ABCD）。A.抵押B.質(zhì)押C.保證D.附屬合同5影響企業(yè)未來還款能力的因素主要有（ABCD）。A.財(cái)務(wù)狀況B.現(xiàn)金流量C.信用支持D.非財(cái)務(wù)因素四、問答題1. 企業(yè)申請(qǐng)貸款可能的理由有哪些？答：（1）銷售增長(zhǎng)導(dǎo)致的借款營(yíng)業(yè)周期減慢引起的借款固定資產(chǎn)購(gòu)買引起的借款其他原因引起的借款2. 反映借款企業(yè)的杠桿比率的指標(biāo)有哪些？答：資產(chǎn)負(fù)債率、負(fù)債與所有

27、者權(quán)益比率、負(fù)債與有形凈資產(chǎn)比率以及利息保障倍數(shù)。3. 銀行對(duì)抵押和質(zhì)押的管理內(nèi)容有哪些？ 銀行對(duì)抵押物的占有和控制情況 抵押物的流動(dòng)性 抵押物的價(jià)值評(píng)估 抵押物的變現(xiàn)價(jià)值 抵押率4. 銀行應(yīng)如何考察和管理保證人？ 保證人的資格 保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 保證人的保證意愿 保證人與借款人之間的關(guān)系 保證的法律責(zé)任5. 銀行為什么要對(duì)借款企業(yè)非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行分析?答：為了更準(zhǔn)確地考察借款人的償債能力五、計(jì)算題1、某企業(yè)向銀行申請(qǐng)200萬(wàn)元貸款，期限為一年，約定到期還本付息。銀行為此籌集資金的邊際成本為5%,發(fā)放與管理貸款的經(jīng)營(yíng)成本為2%,可能發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)損失為1.5%，銀行預(yù)期的利潤(rùn)率為1%,該筆貸款的價(jià)

28、格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？解：貸款利率（價(jià)格）=5%+2%+15%+1%=95%貸款利息（價(jià)格）=200X95%X1=19（萬(wàn)元）2、某商業(yè)銀行發(fā)放期限為一年、金額為300萬(wàn)元的貸款，其中，股本比例5%,預(yù)期股本收益率8%,銀行所得稅率25%,非資金性經(jīng)營(yíng)成本是貸款數(shù)額的2%,貸款違約風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)是貸款額度的0.5%,籌集放貸資金的成本是5.6%,該筆貸款的價(jià)格應(yīng)當(dāng)是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？解:貸款利息（價(jià)格）=300X5%X8%三（125%）+300X2%+300X05%+（300300X5%）X56%=16+6+15+1596=25.06（萬(wàn)元）貸款利率（價(jià)格）=

29、2506十300X100%=835%3、某客戶向銀行獲得500萬(wàn)元的貸款，期限為一年，貸款利率7.8%，銀行要求客戶將貸款額度的20%作為補(bǔ)償余額存入該銀行，并對(duì)補(bǔ)償余額收取1%的承諾費(fèi)。根據(jù)以上條件，計(jì)算該筆貸款的實(shí)際價(jià)格是多少（要求計(jì)算出具體金額與百分比）？解：貸款總收入（貸款實(shí)際價(jià)格）=500X78%+100X1%=40萬(wàn)元借款人實(shí)際使用資金額=500（500X20%）=400萬(wàn)元貸款稅前收益率（貸款實(shí)際利率）=40*400X100%=10%第七章一、名詞解釋1、個(gè)人貸款是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個(gè)人特定的資金需求而發(fā)放的貸款。2、個(gè)人貸款定價(jià)是銀行確定不同個(gè)人貸款產(chǎn)品的價(jià)格或利率水平。3

30、、78s條款法將借款人償還貸款的剩余月份相加之和除以78,就得到了借款人因提前還貸而獲取的利息回扣率。4、補(bǔ)償存款余額為了降低消費(fèi)信貸的信用風(fēng)險(xiǎn)，許多銀行常要求借款人在其賬戶中保留一個(gè)百分比的貸款額，這個(gè)貸款額即補(bǔ)償存款余額。二、填空題1、個(gè)人貸款是指銀行等金融機(jī)構(gòu)為滿足個(gè)人（消費(fèi)）、（投資）、（經(jīng)營(yíng)）所需貸款。2、影響個(gè)人信用（償債能力）的主要因素包括兩個(gè)方面：一是（個(gè)人財(cái)務(wù)狀況，即財(cái)務(wù)因素）,另一個(gè)是（主觀意愿或信用意識(shí)，即非財(cái)務(wù)因素）。3、通常情況下，速動(dòng)比率為1.00或高于1.00被認(rèn)為是合理的，它說明（1元流動(dòng)負(fù)債）至少有（1元流動(dòng)資產(chǎn)）做保證。4、Z計(jì)分模型是一種以（會(huì)計(jì)資料）為基

31、礎(chǔ)的多變量信用評(píng)分模型，Z值越大，信用就（越好）；Z值越小,信用就（越差）。三、不定項(xiàng)選擇題1、個(gè)人貸款與其他貸款相比，具有（ABCE）的特點(diǎn)。A高風(fēng)險(xiǎn)性B高收益性C周期性D利率敏感性E利率不敏感性2、在進(jìn)行客戶資產(chǎn)分析時(shí)，銀行必須關(guān)注資產(chǎn)的（ABCDE）A價(jià)值B穩(wěn)定性C流動(dòng)性D所有權(quán)E控制權(quán)3、個(gè)人貸款定價(jià)的原則包括（ABCDE）A成本收益原則B風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)原則C參照市場(chǎng)價(jià)格原則D組合定價(jià)原則E與宏觀經(jīng)濟(jì)政策一致原則四、問答題1. 發(fā)展個(gè)人貸款對(duì)商業(yè)銀行有何意義？答：A.個(gè)人貸款可以改善銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)B. 個(gè)人貸款是商業(yè)銀行主要的利潤(rùn)源泉C. 個(gè)人貸款是提高商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的主要途徑2

32、. 個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)管理的主要措施是什么?答：A.使用個(gè)人信用系統(tǒng)B. 選擇合適的合作機(jī)構(gòu)C. 實(shí)行五級(jí)分類管理D. 貸后監(jiān)測(cè)與檢查E. 通過二級(jí)市場(chǎng)出售貸款3. 個(gè)人財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容是什么？ 未來的還貸來源或抵押品 負(fù)債和費(fèi)用 綜合分析4. 什么是個(gè)人信用評(píng)估的“5C判斷法”？答：品德、能力、資本、擔(dān)保品、條件5. 影響個(gè)人貸款定價(jià)的因素有哪些？答：資金成本、風(fēng)險(xiǎn)、利率政策、盈利目標(biāo)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、擔(dān)保、規(guī)模、選擇性因素五、計(jì)算題1、假設(shè)林某獲得一筆期限為1年、金額為6000元的耐用消費(fèi)品貸款，按月等額還本，半年后她因加薪而提出提前還貸申請(qǐng)，請(qǐng)用78s條款計(jì)算銀行應(yīng)該給予她的利息回扣（比例）是多少

33、？解：利息回扣率=（1+2+3+4+5+6）/78X1Q0%=2692%2、假設(shè)王宏申請(qǐng)1年期個(gè)人綜合消費(fèi)貸款50000元，他的信用評(píng)分屬于B級(jí)，銀行采用基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)來確定利率，基準(zhǔn)利率為4%,加點(diǎn)幅度為2%。請(qǐng)問：a、在基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)方法下，王宏的貸款利率是多少？b、如果使用貼現(xiàn)法貸款，王宏的實(shí)際貸款利率是多少？解:a、在基準(zhǔn)利率加點(diǎn)定價(jià)方法下王宏的貸款利率=4%+2%=6%b、如果使用貼現(xiàn)法貸款王宏的實(shí)際貸款利率=5QQQQX6%F（5QQQQ-5QQQQX6%）X1QQ%=3QQQ*47QQQX1QQ%=6.4%3、假設(shè)劉輝從銀行獲得一筆汽車貸款，貸款金額為100000元，貸款期限

34、為1年，按月等額本金還款，假定每月初還款。假設(shè)銀行采用成本加成定價(jià)模型對(duì)這筆貸款進(jìn)行定價(jià)。經(jīng)銀行核算,這筆貸款的資金成本為3%,貸款費(fèi)用為2.5%,風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)用為1%,銀行的目標(biāo)利潤(rùn)為2.2%。請(qǐng)計(jì)算劉輝的貸款利率以及實(shí)際貸款利率。解:(1)采用成本加成定價(jià)模型劉輝的貸款利率(名義貸款價(jià)格)=3%+25%+1%+22%=87%(2) 劉輝的實(shí)際貸款利率=實(shí)際利息支出m平均有效利用的貸款資金X100%根據(jù)按月等額本金還款的公式，假定每月初還款，計(jì)算112月的利息額(根據(jù)教材P191、P192):每月還本=100000/12=833333元月利率=87%/12=7.25%。第1個(gè)月利息=(1000

35、00-833333X1)X725%。=66458元第2個(gè)月利息=(100000-833333X2)X725%=604.17元第3個(gè)月利息=(100000-833333X3)X725%=543.75元第4個(gè)月利息=(100000-833333X4)X725%=483.33元第5個(gè)月利息=(100000-833333X5)X7.25%=422.92元第6個(gè)月利息=(100000-833333X6)X725%=362.50元第7個(gè)月利息=(100000-833333X7)X725%=302.08元第8個(gè)月利息=(100000-8333.33X8)X7.25%=24167元第9個(gè)月利息=(100000

36、-833333X9)X7.25%=181.25元第10個(gè)月利息=(100000-8333.33X10)X7.25%=120.83元第11個(gè)月利息=(100000-8333.33X11)X725%=60.42元第12個(gè)月利息=(100000-8333.33X12)X7.25%=0元利息合計(jì)：3987.50元?jiǎng)⑤x的實(shí)際貸款利率=實(shí)際利息支出。平均有效利用的貸款資金X100%=39875m(100000m2)X100%=7.98%注1：如果按名義本金計(jì)算：39875m100000X100%=3.99%第八章一、名詞解釋1. 反向年金抵押貸款是為年老的退休人員所設(shè)計(jì)的將現(xiàn)有住房變現(xiàn)、支持超前消費(fèi)的一種

37、產(chǎn)品。借款人用自己的住房做抵押，每月從銀行得到一筆款項(xiàng)，直到抵押貸款金額被支付完畢為止,期限常為20年。2. 分享增值抵押貸款借款人支付較低的利率，并以和貸款人分享房地產(chǎn)的增值為代價(jià)，以保證貸款人的實(shí)際收益。該貸款期限一般在10年以內(nèi)，到期后對(duì)抵押的房地產(chǎn)重新估值，以便分享增值。3. 個(gè)人住房貸款證券化是指把缺乏流動(dòng)性但具有未來現(xiàn)金流的住房貸款匯集起來，通過結(jié)構(gòu)重組和信用增級(jí)，將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌?chǎng)上出售和買賣的證券來融通資金的過程。4. 銀行卡滲透率是指剔除房地產(chǎn)，大宗批發(fā)等交易類型后，銀行卡消費(fèi)金額占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比例。二、填空題1. 個(gè)人住房貸款的種類，從貸款利率分為（固定利率）

38、和（浮動(dòng)利率）。2. 汽車貸款模式（方式）主要分為（直客模式）和（間客模式）兩大類。3. 汽車貸款供給方式（途徑）主要分為（商業(yè)銀行）和（汽車金融公司）兩種。4. 我國(guó)汽車貸款主要采用（商業(yè)銀行直客模式）的供給方式，貸款期限不超過（5年）。5. 汽車貸款的主要風(fēng)險(xiǎn)是（信用風(fēng)險(xiǎn)）、（市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)）、（操作風(fēng)險(xiǎn)）。三、不定項(xiàng)選擇題1、個(gè)人住房貸款的特征是（ACDE）。A筆數(shù)多B規(guī)模大C規(guī)模小D抵押性E期限長(zhǎng)2、個(gè)人住房貸款的風(fēng)險(xiǎn)種類包括（ABCD）A信用風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)C提前償付風(fēng)險(xiǎn)D抵押物風(fēng)險(xiǎn)E匯率風(fēng)險(xiǎn)3、決定個(gè)人住房貸款期限的因素（ABCD）A法律規(guī)定的承擔(dān)民事責(zé)任的年齡B住房的土地使用權(quán)期限C影響

39、房屋質(zhì)量的房齡D住房貸款用途E貸款金額大小4、信用卡的特殊風(fēng)險(xiǎn)包括（ABCD）。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.偽冒風(fēng)險(xiǎn)C.作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)D.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)5、我國(guó)有關(guān)法律規(guī)定，信用卡的最長(zhǎng)還款期限不得超過（B）。A.30天B.60天C.90天D.120天6、.目前我國(guó)信用卡的還款方式有（ABD）。A.自動(dòng)還款B.半自動(dòng)還款C.支票還款D.主動(dòng)還款四、問答題1. 簡(jiǎn)述個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)流程。答：借款人提出申請(qǐng)一貸款申請(qǐng)受理一貸款調(diào)查一貸款審查審批一貸款簽批一辦理貸款手續(xù)一貸款收回2. 住房貸款證券化對(duì)我國(guó)銀行有何意義？答：（1）有利于改善商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理有利于促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展有利于我國(guó)住房產(chǎn)業(yè)的發(fā)展3. 個(gè)人綜合消費(fèi)

40、貸款貸前調(diào)查包括哪些內(nèi)容？答：貸款資料是否真是有效？借款申請(qǐng)人有無(wú)固定住址和固定電話？收入是否可靠并有足夠的償債能力？貸款用途是否真實(shí)合理？貸款擔(dān)保是否合法有效？4. 什么是汽車貸款“直客模式”?分析其優(yōu)缺點(diǎn)。答：“直客模式”是指銀行直接向客戶提供貸款。優(yōu)點(diǎn)：（1）購(gòu)車人能夠自由地字多家汽車經(jīng)銷商之間進(jìn)行比較選擇，獲得比較公平的價(jià)格；（2）銀行可以避免經(jīng)銷商信譽(yù)差帶來的巨額損失。缺點(diǎn)：銀行面對(duì)大量的購(gòu)車人，需要投入更多的人力和財(cái)力，增加了信用風(fēng)險(xiǎn)管理成本，也不利于在短期內(nèi)擴(kuò)大信貸規(guī)模。5. 如何進(jìn)行汽車貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理？根據(jù)汽車的不同用途設(shè)定抵押貸款的成數(shù)，增加違約意愿較高的商用車和二手車貸款的

41、首期付款比例；設(shè)定合理的貸款結(jié)構(gòu)，貸款期限不要太長(zhǎng)，以減少抵押品降價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)；增加信用保險(xiǎn)，銀行要求購(gòu)車借款人除辦理正常的車輛保險(xiǎn)外，還必須投保信用險(xiǎn)。6. 如何進(jìn)行個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸款的貸后管理？答：貸后監(jiān)督、貸后檢查、違約貸款催收P2077. 如何進(jìn)行信用卡的風(fēng)險(xiǎn)管理？答：(1)強(qiáng)化業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)管理。運(yùn)用芯片卡來降低偽冒風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)特約商戶風(fēng)險(xiǎn)管理。建設(shè)與完善內(nèi)部控制體系。加強(qiáng)外部合作。五、計(jì)算題1、假設(shè)林先生從銀行獲得一筆住房裝修貸款，貸款金額為100000元，貸款期限為2年，貸款利率為4.8%,1年后利率調(diào)整為6%。請(qǐng)問：(1)在按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個(gè)月林先生分別需要償還多

42、少本金和利息？(2)在按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個(gè)月林先生分別需要償還多少本金和利息？解：(1)按月等額本金還款、每月月初還款方式下，第18個(gè)月償還本金和利息：每月還款額=L/N+(L-S)XR每月利息=(L-S)XR每月等額歸還本金=100000*24=416667(元)第18個(gè)月償還利息=(100000-416667X18)X6%/12=(100000-75000)X5%o=125(元)(2)按月等額本金還款、每月月末還款方式下，第18個(gè)月償還本金和利息：每月還款額=L/N+(L-S)XR每月利息=(L-S)XR每月等額歸還本金=100000三24=416667(元)第1

43、8個(gè)月償還利息=(100000-416667X17)X6%/12=(100000-7083339)X5%=14583(元)2、假設(shè)劉先生用價(jià)值500萬(wàn)元的別墅進(jìn)行抵押，獲得了一筆個(gè)人經(jīng)營(yíng)抵押貸款，授信額度為抵押品價(jià)值的70%，額度期限10年，可循環(huán)使用。如果他使用了200萬(wàn)元，那么他還可用多少額度？如果他4年后歸還了150萬(wàn)，他的可用額度又為多少？解：500X70%-200=150萬(wàn)元150+150=300萬(wàn)元3、假設(shè)王女士的信用卡授信額度為30000元，每月25日為賬單日，賬單日后20天為最后還款日。5月1日收到對(duì)賬單，到期還款日為5月15日，應(yīng)還款余額為20000元，最低還款額為2000元

44、，她上次對(duì)賬單余額為0,從上次對(duì)賬單日到本次對(duì)賬單日期間只消費(fèi)1筆：3月31日，金額為20000元。如果本期償還1500元，請(qǐng)問：她6月份收到的對(duì)賬單上透支利息、滯納金分別是多少？解：按銀行流行算法：因?yàn)楸酒谖窗凑兆畹瓦€款額還款，所以，刷卡消費(fèi)的透支金額都要計(jì)算利息。從3月31日到5月15日,算頭不算尾，共計(jì)45天；從5月15日到下一個(gè)賬單日的5月25日,算頭不算尾，共計(jì)10天。利息=（20000X00005X45）+（20000-1500）X0.0005X10=450+925=5425（元）滯納金=（2000-1500）X5%=25（元）4、假設(shè)趙先生獲得了金額300000元、期限10年、利

45、率為9%的固定利率住房貸款，約定還款方式為按月等額本息償還法，試計(jì)算他的每月支付額和利息總額各是多少？解：每月支付額=300000X9%/12X（1+9%/12）10X12一（1+9%/12）10X12-1=300000X75%oX2.4514一1.4514=380023（元）利息總額=3800.23X120-300000=456027.6-300000=15602760（元）第九章一、名詞解釋1. 分業(yè)經(jīng)營(yíng)是指銀行業(yè)與證券業(yè)相互分離，分別由不同的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)。2. 混業(yè)經(jīng)營(yíng)是證券業(yè)和銀行業(yè)相互結(jié)合、相互滲透的一種經(jīng)營(yíng)方式。3. 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)（不可分散風(fēng)險(xiǎn)）是指對(duì)整個(gè)證券市場(chǎng)產(chǎn)生影響的風(fēng)險(xiǎn)，

46、其來源可能是戰(zhàn)爭(zhēng)、通貨膨脹、經(jīng)濟(jì)衰退等多種外部因素。4. 非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指存在于個(gè)別投資證券或個(gè)別類別的投資證券的風(fēng)險(xiǎn)，主要來源于個(gè)別證券本身的獨(dú)立因素，如財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)等。二、填空題1. 商業(yè)銀行證券投資的主要功能（作用）是（獲取收益）、（管理風(fēng)險(xiǎn)）、（增強(qiáng)流動(dòng)性）。2. 證券投資收益主要是（利息、股息、紅利等收入）和（資本利得）。3. 證券的收益率的表示方法有：（名義收益率）、（當(dāng)期收益率）、（到期收益率）。三、不定項(xiàng)選擇題1、分散投資法是銀行投資者將自己的資金分別投資于多種證券，以達(dá)到分散風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)定收益的目的，具體包括:ABCDA期限分散B地域分散C類型分散D發(fā)行者分散2、期限分離法

47、是指銀行投資者把投資資金全部投放在一種期限的證券上，或長(zhǎng)期、或短期，它具體包括:ABCA短期投資B長(zhǎng)期投資C杠鈴?fù)顿YD組合投資3、商業(yè)銀行實(shí)行分業(yè)經(jīng)營(yíng)的國(guó)家典型代表有：ACDA美國(guó)B德國(guó)C日本D英國(guó)4、商業(yè)銀行實(shí)行混業(yè)經(jīng)營(yíng)以（ABD）國(guó)家為典型代表，又被稱為“全能銀行制度”A德國(guó)B瑞士C美國(guó)D法國(guó)四、問答題1. 銀行證券投資的對(duì)象種類有哪些？答：政府債券、公司債券、股票、商業(yè)票據(jù)、銀行承兌票據(jù)、回購(gòu)協(xié)議、中央銀行票據(jù)、創(chuàng)新的金融工具2. 銀行進(jìn)行證券投資面臨哪些風(fēng)險(xiǎn)？答：一*.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)二. 內(nèi)部經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)：信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、

48、購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)3. 銀行證券投資的一般策略是什么？答：分散化投資法、期限分離法、靈活調(diào)整法、證券調(diào)換法。4. 分業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有何優(yōu)缺點(diǎn)？答：優(yōu)點(diǎn)（1）有利于培養(yǎng)兩種業(yè)務(wù)的專業(yè)技術(shù)人員和提高專業(yè)管理水平；（2）為兩種業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造了一個(gè)穩(wěn)定而封閉的環(huán)境，避免了競(jìng)爭(zhēng)摩擦和合業(yè)經(jīng)營(yíng)可能出現(xiàn)的綜合性銀行集團(tuán)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部協(xié)調(diào)困難問題；（3）有利于保證商業(yè)銀行自身及客戶安全，防止商業(yè)銀行將過多的資金用在高風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)上；（4）有利于抑制金融危機(jī)的產(chǎn)生，為國(guó)家和世界經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展創(chuàng)造條件。缺點(diǎn)（1）兩種業(yè)務(wù)相互分離難以開展必要的業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)，具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)抑制性；（2）使商業(yè)銀行和證券公司缺乏優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；（3

49、）不利于銀行進(jìn)行公平的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。5. 混業(yè)經(jīng)營(yíng)模式有何優(yōu)缺點(diǎn)？?jī)?yōu)點(diǎn)（1）同時(shí)經(jīng)營(yíng)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和證券業(yè)務(wù)，可以使兩種業(yè)務(wù)相互促進(jìn)、相互支持，做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)；（2）有利于降低銀行自身的風(fēng)險(xiǎn)；（3）可使全能銀行充分掌握企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況，降低貸款和證券承銷的風(fēng)險(xiǎn)；（4）加強(qiáng)了銀行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，有利于優(yōu)勝劣汰、提高效益，促進(jìn)社會(huì)總效用的上升。缺點(diǎn)（1）容易形成金融市場(chǎng)的壟斷，產(chǎn)生不公平競(jìng)爭(zhēng)；（2）過大的綜合性銀行集團(tuán)會(huì)產(chǎn)生集團(tuán)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)和內(nèi)部協(xié)調(diào)困難的問題；（3）可能會(huì)招致新的更大的金融風(fēng)險(xiǎn)。五、計(jì)算題1、假設(shè)某商業(yè)銀行以900萬(wàn)元的市場(chǎng)價(jià)格購(gòu)入票面價(jià)值為1000萬(wàn)元的證券，票面收益率為6.5%，期限為5年。如果持有到償還期滿，可按票面價(jià)值收回本金。試計(jì)算該商業(yè)銀行證券投資的即期收益率（當(dāng)期收益率）、到有期收益率各是多少？如果持有3年后按950萬(wàn)元的價(jià)格賣出，其持有期收益率是多少？解：即期收益率=1000X65%*900X100%=722%到期收益率=1000X65%+1(1000-900)5-4-(900+1000)*2X100%=(65+20)-950X100%=895%持有期收益率=1000X65%+（950-900）-3-（900+950）-2X100%=（65+16.67）-925X100%=883%2、假設(shè)銀行將資金投資于A、