案例集(計(jì)算)

1、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理案例集目標(biāo)利潤(rùn)定價(jià)法舉例： 假定銀行已經(jīng)籌集了總數(shù)為假定銀行已經(jīng)籌集了總數(shù)為4 4億元的資金，包括億元的資金，包括1 1億元的活期存款，億元的活期存款，2 2億元的短期和儲(chǔ)蓄存款，從億元的短期和儲(chǔ)蓄存款，從貨幣市場(chǎng)籌集的貨幣市場(chǎng)籌集的50005000萬(wàn)元，以及萬(wàn)元，以及50005000萬(wàn)元的權(quán)益萬(wàn)元的權(quán)益資本。資本。 假定用于吸引活期存款的利息和非利息成本占存假定用于吸引活期存款的利息和非利息成本占存款額的款額的10%10%，而儲(chǔ)蓄存款和貨幣市場(chǎng)借款的利息，而儲(chǔ)蓄存款和貨幣市場(chǎng)借款的利息和非利息成本占其總額的和非利息成本占其總額的11%11%。所有者權(quán)益對(duì)大。所有者權(quán)益對(duì)大多數(shù)

2、銀行來(lái)說(shuō)是成本最高的資金來(lái)源，假定權(quán)益多數(shù)銀行來(lái)說(shuō)是成本最高的資金來(lái)源，假定權(quán)益資本成本占所籌新股的資本成本占所籌新股的22%22%。假定法定存款準(zhǔn)備。假定法定存款準(zhǔn)備金等因素導(dǎo)致銀行實(shí)際可用于投資于生息資產(chǎn)的金等因素導(dǎo)致銀行實(shí)際可用于投資于生息資產(chǎn)的活期存款降低了活期存款降低了15%15%，儲(chǔ)蓄存款降低了，儲(chǔ)蓄存款降低了5%5%，貨幣，貨幣市場(chǎng)借款降低了市場(chǎng)借款降低了2%2%。 求銀行稅前加權(quán)平均資金成本求銀行稅前加權(quán)平均資金成本邊際成本法舉例：假定一家銀行預(yù)計(jì)以假定一家銀行預(yù)計(jì)以7%的存款利率籌集的存款利率籌集2500萬(wàn)元存款。管理層估計(jì)，如果銀行提供萬(wàn)元存款。管理層估計(jì)，如果銀行提供7.

3、5%的利率，它可以籌到的利率，它可以籌到5000萬(wàn)元的新存萬(wàn)元的新存款；提供款；提供8%的利率可以籌到的利率可以籌到7500萬(wàn)元；萬(wàn)元；8.5%的利率預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)的利率預(yù)計(jì)會(huì)帶來(lái)1億元的新存款。最億元的新存款。最后如果銀行承諾的收益估計(jì)為后如果銀行承諾的收益估計(jì)為9%，管理層，管理層預(yù)計(jì)會(huì)有預(yù)計(jì)會(huì)有1.25億元的新存款流入。假定管理億元的新存款流入。假定管理層相信它能以層相信它能以10%的收益率投資新吸納到的的收益率投資新吸納到的資金，這個(gè)新的貸款收益率代表邊際收益。資金，這個(gè)新的貸款收益率代表邊際收益。銀行應(yīng)該向客戶(hù)提供怎樣的存款利率呢？銀行應(yīng)該向客戶(hù)提供怎樣的存款利率呢？ 例：假定一家銀行有

4、一項(xiàng)符合其品質(zhì)標(biāo)例：假定一家銀行有一項(xiàng)符合其品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)的準(zhǔn)的1.5億元的新貸款需求。它希望購(gòu)億元的新貸款需求。它希望購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)7500萬(wàn)元本周發(fā)行的新國(guó)債。根據(jù)信萬(wàn)元本周發(fā)行的新國(guó)債。根據(jù)信貸安排，其最好的公司客戶(hù)預(yù)計(jì)要提款貸安排，其最好的公司客戶(hù)預(yù)計(jì)要提款1.35億元?，F(xiàn)在獲得的存款總額為億元?，F(xiàn)在獲得的存款總額為1.85億元。下周預(yù)計(jì)會(huì)再有億元。下周預(yù)計(jì)會(huì)再有1億元。求下周億元。求下周銀行估計(jì)的資金缺口（銀行估計(jì)的資金缺口（Fund Gap）。）。銀行對(duì)非存款負(fù)債需求量的預(yù)測(cè)銀行對(duì)非存款負(fù)債需求量的預(yù)測(cè)每種非存款來(lái)源的相對(duì)籌資成本每種非存款來(lái)源的相對(duì)籌資成本 例：銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的平均市場(chǎng)利率為

5、例：銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的平均市場(chǎng)利率為5.5%5.5%左右。某商業(yè)銀行估計(jì)在銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)籌左右。某商業(yè)銀行估計(jì)在銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)籌資的以人工費(fèi)用和交易費(fèi)用計(jì)算的邊際非利息資的以人工費(fèi)用和交易費(fèi)用計(jì)算的邊際非利息成本是成本是0.25%0.25%。銀行今天下午就需要。銀行今天下午就需要25002500萬(wàn)資萬(wàn)資金為打算發(fā)放的貸款融資，其中實(shí)際可以利用金為打算發(fā)放的貸款融資，其中實(shí)際可以利用的資金為的資金為24002400萬(wàn)。求今天銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的萬(wàn)。求今天銀行同業(yè)拆借市場(chǎng)的資金的有效成本率？資金的有效成本率？補(bǔ)償余額定價(jià)法舉例 假定銀行正在審查一筆一年期的假定銀行正在審查一筆一年期的100萬(wàn)元的

6、流動(dòng)資金萬(wàn)元的流動(dòng)資金貸款申請(qǐng)，并決定承諾這筆貸款，同時(shí)以貸款申請(qǐng)，并決定承諾這筆貸款，同時(shí)以0.5%的比率收的比率收取貸款承諾費(fèi)。據(jù)預(yù)測(cè)，該借款人在這一年中貸款的平取貸款承諾費(fèi)。據(jù)預(yù)測(cè)，該借款人在這一年中貸款的平均使用額度為均使用額度為80萬(wàn)元，年存款服務(wù)成本為萬(wàn)元，年存款服務(wù)成本為10000元，其元，其存款的加權(quán)邊際成本為存款的加權(quán)邊際成本為12%，貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用為，貸款的風(fēng)險(xiǎn)管理費(fèi)用為9000元，補(bǔ)償余額的投資收益率為元，補(bǔ)償余額的投資收益率為11.5%。 方案方案A假定借款人保留在賬戶(hù)上的可用于投資的補(bǔ)償假定借款人保留在賬戶(hù)上的可用于投資的補(bǔ)償性余額為性余額為10萬(wàn)元萬(wàn)元 方案方案

7、B假定客戶(hù)保留在賬戶(hù)上的補(bǔ)償余額為假定客戶(hù)保留在賬戶(hù)上的補(bǔ)償余額為6萬(wàn)元（兩萬(wàn)元（兩方案都已經(jīng)扣除了法定準(zhǔn)備金）方案都已經(jīng)扣除了法定準(zhǔn)備金）成本收益定價(jià)法舉例 假設(shè)一家銀行正在考慮向一家制造企業(yè)提供一筆假設(shè)一家銀行正在考慮向一家制造企業(yè)提供一筆9個(gè)個(gè)月期、利率為月期、利率為12%、金額為、金額為300萬(wàn)的貸款，這家企業(yè)萬(wàn)的貸款，這家企業(yè)完全地使用這筆貸款額度，且被要求在銀行存放完全地使用這筆貸款額度，且被要求在銀行存放20%的補(bǔ)償余額，銀行提供的存款利率為的補(bǔ)償余額，銀行提供的存款利率為7.5%，銀行對(duì)，銀行對(duì)企業(yè)收取的貸款承諾費(fèi)用為企業(yè)收取的貸款承諾費(fèi)用為1%，客戶(hù)存款的管理費(fèi)，客戶(hù)存款的管

8、理費(fèi)用為用為1%，預(yù)計(jì)資金轉(zhuǎn)帳費(fèi)用為，預(yù)計(jì)資金轉(zhuǎn)帳費(fèi)用為2000，記錄保持費(fèi)用，記錄保持費(fèi)用為為13000；此外銀行籌集這筆資金的成本是；此外銀行籌集這筆資金的成本是5.33%，對(duì)該帳戶(hù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)的成本是對(duì)該帳戶(hù)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)的成本是25000，資金調(diào)動(dòng)的成本，資金調(diào)動(dòng)的成本是是1000，處理貸款的成本是，處理貸款的成本是3000，簿記成本是，簿記成本是1000。該銀行是否應(yīng)該向該企業(yè)提供這筆貸款？該銀行是否應(yīng)該向該企業(yè)提供這筆貸款？最適送鈔量計(jì)算舉例 例例：工商銀行某市分行在距中心庫(kù)：工商銀行某市分行在距中心庫(kù)30公里處公里處設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，年設(shè)一個(gè)分理處，根據(jù)往年有關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，

9、年投放現(xiàn)金量為投放現(xiàn)金量為1825萬(wàn)元，平均每天投放萬(wàn)元，平均每天投放5萬(wàn)元。萬(wàn)元。每次運(yùn)鈔需支出燃料費(fèi)、保安人員出差費(fèi)約每次運(yùn)鈔需支出燃料費(fèi)、保安人員出差費(fèi)約50元，資金占用費(fèi)率為年利率元，資金占用費(fèi)率為年利率6.6%，求最適，求最適送鈔量與運(yùn)送次數(shù)。送鈔量與運(yùn)送次數(shù)。 某分理處運(yùn)鈔提前時(shí)間為一天，平均每天正某分理處運(yùn)鈔提前時(shí)間為一天，平均每天正常支出為常支出為5萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每天最大支出量為萬(wàn)元，預(yù)計(jì)每天最大支出量為7萬(wàn)萬(wàn)元，求現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn)元，求現(xiàn)金調(diào)撥臨界點(diǎn) 。同業(yè)存款數(shù)量確定計(jì)算舉例 某銀行在本月中需要購(gòu)買(mǎi)代理行以下一些業(yè)務(wù)：支票某銀行在本月中需要購(gòu)買(mǎi)代理行以下一些業(yè)務(wù)：支票清算清算10

10、540筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為0.045元；電子轉(zhuǎn)帳元；電子轉(zhuǎn)帳28筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)1.50元；證券保管元；證券保管7筆，每筆收筆，每筆收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為3.00元。此外，代理行為該商業(yè)銀行提供的元。此外，代理行為該商業(yè)銀行提供的數(shù)據(jù)處理與計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)，收取手續(xù)費(fèi)數(shù)據(jù)處理與計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)，收取手續(xù)費(fèi)100元，現(xiàn)元，現(xiàn)金形式支付。代理行同業(yè)存款的準(zhǔn)備金率為金形式支付。代理行同業(yè)存款的準(zhǔn)備金率為12%，平，平均浮存（即托收未達(dá)款）為均浮存（即托收未達(dá)款）為7200元，可投資余額的元，可投資余額的年收益率為年收益率為8%。該商業(yè)銀行最少應(yīng)該在該行存放多。該商業(yè)銀行最少應(yīng)

11、該在該行存放多少活期存款？少活期存款？商業(yè)銀行證券投資業(yè)務(wù)管理 例例：某銀行用：某銀行用10的加權(quán)平均資金成本籌的的加權(quán)平均資金成本籌的1500萬(wàn)資金，扣除萬(wàn)資金，扣除6的法定存款準(zhǔn)備金之后的法定存款準(zhǔn)備金之后用于投資。投資兩種證券，一種是用于投資。投資兩種證券，一種是12收益收益率的應(yīng)稅證券，一種是率的應(yīng)稅證券，一種是10收益率的免稅證收益率的免稅證券，該銀行所處邊際稅率為券，該銀行所處邊際稅率為33，如何進(jìn)行，如何進(jìn)行投資組合以獲得最高收益？投資組合以獲得最高收益？遠(yuǎn)期利率協(xié)議舉例 A商業(yè)銀行發(fā)放了一筆金額為商業(yè)銀行發(fā)放了一筆金額為1000萬(wàn)美元，萬(wàn)美元，期限為期限為6個(gè)月，利率為個(gè)月，利

12、率為10%的貸款，前的貸款，前3個(gè)月個(gè)月的資金來(lái)源有利率為的資金來(lái)源有利率為8%的的1000萬(wàn)美元的存款萬(wàn)美元的存款支持，后支持，后3個(gè)月準(zhǔn)備通過(guò)在同業(yè)市場(chǎng)拆借資金個(gè)月準(zhǔn)備通過(guò)在同業(yè)市場(chǎng)拆借資金來(lái)支持。來(lái)支持。 A銀行與銀行與B銀行簽訂一份銀行簽訂一份3個(gè)月對(duì)個(gè)月對(duì)6個(gè)月的遠(yuǎn)期個(gè)月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，協(xié)議利率利率協(xié)議，協(xié)議利率8%，參照利率是，參照利率是3個(gè)月個(gè)月的的LIBOR。 若結(jié)算日若結(jié)算日LIBOR上升為上升為9%，則，則B銀行應(yīng)向銀行應(yīng)向A銀行支付銀行支付2.4萬(wàn)。萬(wàn)。新資本充足率應(yīng)用舉例 某家商業(yè)銀行的總資本額為某家商業(yè)銀行的總資本額為100萬(wàn)美元，萬(wàn)美元，表內(nèi)資產(chǎn)（萬(wàn)美元）表外項(xiàng)目（

13、萬(wàn)美元）現(xiàn)金75對(duì)企業(yè)長(zhǎng)期信貸承諾300短期政府債券300國(guó)內(nèi)銀行存款75家庭住宅抵押貸款75企業(yè)貸款975新資本充足率應(yīng)用舉例產(chǎn)品線(xiàn)產(chǎn)品線(xiàn)系數(shù)系數(shù)第第1 1年收入年收入第第2 2年收入年收入第第3 3年收入年收入公司金融公司金融18%18%2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元交易和銷(xiāo)售交易和銷(xiāo)售18%18%2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元零售銀行業(yè)零售銀行業(yè)務(wù)務(wù)12%12%2525萬(wàn)美元萬(wàn)美元3030萬(wàn)美元萬(wàn)美元2020萬(wàn)美元萬(wàn)美元商業(yè)銀行業(yè)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)務(wù)15%15%1010萬(wàn)美元萬(wàn)美元1515萬(wàn)美元萬(wàn)美元1010萬(wàn)美元萬(wàn)美元支付和清算支付和清算18%

14、18%1010萬(wàn)美元萬(wàn)美元1010萬(wàn)美元萬(wàn)美元1515萬(wàn)美元萬(wàn)美元代理服務(wù)代理服務(wù)15%15%5 5萬(wàn)美元萬(wàn)美元5 5萬(wàn)美元萬(wàn)美元5 5萬(wàn)美元萬(wàn)美元資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理12%12%2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元2 2萬(wàn)美元萬(wàn)美元零售經(jīng)紀(jì)零售經(jīng)紀(jì)12%12%1 1萬(wàn)美元萬(wàn)美元1 1萬(wàn)美元萬(wàn)美元1 1萬(wàn)美元萬(wàn)美元新資本充足率應(yīng)用舉例 銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：凈多頭（萬(wàn)美元）凈多頭（萬(wàn)美元）凈空頭（萬(wàn)美元）凈空頭（萬(wàn)美元）歐元?dú)W元5 5日元日元1010英鎊英鎊1515凈多頭總額凈多頭總額5 5凈空頭總額凈空頭總額2525銀行資產(chǎn)增長(zhǎng)模型應(yīng)用 一家銀行希望自己的資本充足率達(dá)到一家銀行希望自己的資本充足率達(dá)到8%，資，資產(chǎn)收益率能達(dá)到產(chǎn)收益率能達(dá)到1%，股東紅利分配占，股東紅利分配占40%，求資產(chǎn)擴(kuò)張速度呢？求資產(chǎn)擴(kuò)張速度呢？ 一家銀行增加資本，資本增加率是一家銀行增加資本，資本增加率是12%，它，它希望能使資本充足率提高到希望能使資本充足率提高到8%的標(biāo)準(zhǔn)，但是的標(biāo)準(zhǔn)，但是同時(shí)出于股東的壓力，股東紅利分配又必須同時(shí)出于股東的壓力，股東紅利分配又必須維持在維持在40%的標(biāo)準(zhǔn)不能降低，求銀行最低資的標(biāo)準(zhǔn)不能降低，求銀行最低資產(chǎn)收益率？產(chǎn)收益率？商業(yè)銀行資本籌集方式的選擇 假設(shè)某家銀行的資產(chǎn)收益率