銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)

1、銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)為了幫助廣大考生在 2011 年銀行從業(yè)考試中取得好的成績，全 面的了解 2011 年銀行從業(yè)資格考試的相關(guān)重點(diǎn)，考吧網(wǎng)小編特 從互聯(lián)網(wǎng)搜集比較權(quán)威的試題供大家參閱，希望對大家都所幫 助。一、單項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行的核心競爭力是【 D】。A. 吸存放貸B. 支付中介C. 貨幣創(chuàng)造D .風(fēng)險管理【答案解析】 風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力， 是創(chuàng)造資本增 值和股東回報(bào)的重要手段。2. 風(fēng)險是指【 C】。A. 損失的大小B. 損失的分布C. 未來結(jié)果的不確定性D .收益的分布【答案解析】風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性。3. 風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循【B】的基

2、本規(guī)律。A. 高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益B. 高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益C .高風(fēng)險高收益D. 低風(fēng)險低收益【答案解析】 高風(fēng)險高收益、 低風(fēng)險低收益是風(fēng)險與收益的基本 關(guān)系。4. 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是【 A】。A. 投資組合理論B. 期權(quán)定價理論C .利率平價理論D. 無風(fēng)險套利理論【答案解析】 現(xiàn)代投資組合理論的發(fā)端可以追溯到哈瑞。 馬柯維 茨于 l952 年發(fā)表的題為投資組合的文章，及其后 （1959 年 ） 出版的同名專著。5. 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有【B】。A. 特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性B. 普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性C. 特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性D.

3、 普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性【答案解析】 操作風(fēng)險具有非盈利性， 它并不能為商業(yè)銀行帶來 盈利 ; 同時操作風(fēng)險具有普遍性和可轉(zhuǎn)化性。6. 商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、 同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于【 B】的風(fēng)險管理策A. 風(fēng)險對沖B. 風(fēng)險分散C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移D. 風(fēng)險補(bǔ)償【答案解析】 風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險 的方法。7. 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在【C】兩個方面。A. 資本金管理和負(fù)債管理B .資產(chǎn)管理和負(fù)債管理C .風(fēng)險管理和績效考核D .流動性管理和績效考核【答案解析】 經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用體現(xiàn)在兩個方 面：

4、風(fēng)險管理和績效考核。8. 如果一個資產(chǎn)期初投資 100 元，期末收入 l50 元，那么該資產(chǎn) 的對數(shù)收益率為【 D】。A. 0.1B. 0.2.3【答案解析】對數(shù)收益率是兩個時期資產(chǎn)價值取對數(shù)后的差額， 該資產(chǎn)的對數(shù)收益率 5000=0.4.9. 下列有關(guān)銀行資產(chǎn)計(jì)價的說法，不正確的是【 B】九按模型定價是指將從市場獲得其他數(shù)據(jù)輸入模型， 計(jì)算交 易頭寸的價值B. 交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價C. 存款業(yè)務(wù) 1 日入銀行賬戶D. 銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價【答案解析】 交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場價格計(jì)價， 當(dāng)缺乏可 參考的市場價格時，可以按模型定價。10. 風(fēng)險識別方法中常用的情

5、景分析法是指【 B】。A. 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出， 并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類B. 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失C. 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可 能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇 最佳的風(fēng)險管理方案D. 風(fēng)險管理人員通過實(shí)際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn) 負(fù)債表、 損益表、 財(cái)產(chǎn)目錄等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng) 險【答案解析】 情景分析法指專家通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失 發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為， 由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能 導(dǎo)致風(fēng)險損失。11. 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜

6、程度的關(guān)系是【 B】。A. 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易B. 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大C. 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大D. 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素【答案解析】 風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度成正相關(guān)關(guān)系， 風(fēng)險 因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大。12. 以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計(jì)量模型 ?【C】模型模型D .高級計(jì)量法【答案解析】市場風(fēng)險計(jì)量方法主要包括缺口分析、久期分析、 外匯敞口分析、風(fēng)險價值 () 方法、敏感性分析、情形分析、壓力 測試和事后檢驗(yàn)。13模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的【A】表示。A. 信用等

7、級B. 資產(chǎn)規(guī)模C. 盈利水平D. 還款意愿【答案解析】 模型中信用風(fēng)險取決于債務(wù)人的信用狀況，而債 務(wù)人的信用狀況用借用等級來表示。14. 壓力測試是為了衡量【 B】A. 正常風(fēng)險B. 小概率事件的風(fēng)險C .風(fēng)險價值D .以上都不是【答案解析】壓力測試() 估算小概率事件等極端不利的情況可能 造成的潛在損失。15. 外部評級主要依靠【 A】。A. 專家定性分析B. 定量分析C. 定性分析和定量分析結(jié)合D .以上都不對【答案解析】 外部評級是專業(yè)評級機(jī)構(gòu)對特定債務(wù)人的償債能力 和意愿的整體評估， 主要依靠專家定性分析， 評級對象主要是政 府或大企業(yè) ; 內(nèi)部評級是商業(yè)銀行根據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)和標(biāo)準(zhǔn) (

8、側(cè)重于 定量分析 ) 。16. 預(yù)期損失率的計(jì)算公式是【 A】。A. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失一資產(chǎn)風(fēng)險敞口X 100%B. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失一貸款資產(chǎn)總額X 100%C. 預(yù)期損失率二預(yù)期損失一風(fēng)險資產(chǎn)總額X 100%D. 預(yù)期損失率=預(yù)期損失一資產(chǎn)總額X 100%【答案解析】預(yù)期損失率 二預(yù)期損失一資產(chǎn)風(fēng)險敞口X 100%其 中預(yù)期損失xx,其中，為借款人的違約概率，為違約損失率， 為違約風(fēng)險暴露。17. 中國銀監(jiān)會商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法規(guī)定 不良貸款分析報(bào)告主要包括哪些方面 ?【D】A. 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況B. 新發(fā)放貸款質(zhì)量情況C. 新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例D

9、. 以上都是【答案解析】 中國銀監(jiān)會 商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦 法規(guī)定的不良貸款分析報(bào)告主要基本情況包括以下幾方面： 地 區(qū)和客戶結(jié)構(gòu)情況、 不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況、 新發(fā)放貸款質(zhì)量情 況、薪發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因分析及典型案例。18. 信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指【 A】。A. 商業(yè)銀行在一定的中心置信下， 為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi) 信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金B(yǎng). 商業(yè)銀行在一定的置信水平下， 為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi) 信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金C .商業(yè)銀行在一定的置信水平下， 為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi) 信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金D. 以上

10、都不對【答案解析】 信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行在一定的置信水平 下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)借用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該 持有的資本金， 其在數(shù)值上等于信用風(fēng)險資產(chǎn)可能帶來的非預(yù)期 損失。19. 在持有期為 3 天，置信水平為 95%的情況下，若所計(jì)算的風(fēng)險價值為 3 萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合【 C】A.在3天中的收益有95%的可能性不會超過3 萬元B.在3天中的收益有95%的可能性會超過3 萬元C. 在3天中的損失有95%勺可能性不超過3萬元D. 在3天中的損失有95%勺可能性會超過3萬元 【答案解析】風(fēng)險價值是在一定的持有期和給定的置信水平下， 利率、匯率等市場風(fēng)險要素發(fā)生變化時可能

11、對某項(xiàng)資金頭寸、 資 產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)造成的潛在的最大損失。20. 已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為 300 億元，如果所有 借款人的違約概率都是 5%，違約回收率平均為 20%，那么該商業(yè) 銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是【 B】。A. 15 億元B. 12 億元C. 20 億元D. 30 億元【答案解析】風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失=300X 5%（1-20%。）=12（ 億元）二、不定項(xiàng)選擇題1. 商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是【】A. 盈利性B. 安全性C. 流動性D. 擴(kuò)張性E. 競爭性【答案解析】商業(yè)銀行經(jīng)營管理的 三性原則 是指：安全性、流 動性和盈利性。2. 商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別包括【】A 。九

12、信用風(fēng)險B. 市場風(fēng)險C .操作風(fēng)險D. 流動性風(fēng)險E. 國家風(fēng)險【答案解析】識記。3. 衡量風(fēng)險的指標(biāo)有【】A. 方差B. 久期C. 凸度D. 風(fēng)險價值（）E .期望收益【答案解析】D選項(xiàng)衡量的是收益的指標(biāo)。4. 對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是【】A. 風(fēng)險分散B. 風(fēng)險對沖C. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移D .風(fēng)險規(guī)避E.風(fēng)險補(bǔ)償【答案解析】商業(yè)銀行風(fēng)險管理的方法有風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移、風(fēng)險規(guī)避和 風(fēng)險補(bǔ)償，其中后三種主要針對不可管理風(fēng)險。5. 商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括【】A. 專家調(diào)查列舉法B. 資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C. 情景分析法D. 分解分析法E. 失誤樹分析法【答案解析

13、】識記并理解。6. 商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程包括【】A. 風(fēng)險識別B. 風(fēng)險計(jì)量C. 風(fēng)險監(jiān)測D. 風(fēng)險控制E. 風(fēng)險對沖【答案解析】 商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程可以概括為風(fēng)險識別、 險計(jì)量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制四個主要步驟。7. 個人住房抵押貸款涉及的風(fēng)險主要包括【】A. 經(jīng)銷商風(fēng)險B. 假按揭風(fēng)險C .由于房產(chǎn)價值下跌導(dǎo)致超額押值不足D. 借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)狀況變動風(fēng)險E. 國家對房市采取宏觀調(diào)控措施【答案解析】個人住房抵押貸款的風(fēng)險包括：經(jīng)銷商風(fēng)險。 假按揭風(fēng)險：假按揭的主要特征是， 開發(fā)商利用積壓房產(chǎn)套 取銀行信用， 欺詐銀行信貸資金。 由于房產(chǎn)價值下跌而導(dǎo)致超 額押值不足的風(fēng)險。借款人的經(jīng)濟(jì)財(cái)務(wù)

14、狀況變動風(fēng)險。8 風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括【】A. 貸款承諾的利息B. 與貸款相同期限的零息國債的收益率C. 貸款的違約回收率D. 貸款期限E. 借款企業(yè)的市場價值【答案解析】 風(fēng)險中性定價模型中所要用到的變量包括期限 l 年 的零息債券的非違約概率、 零息債券承諾的利息、 零息債券的回 收率和期限 1 年的零息國債的收益率。9. 我國監(jiān)管當(dāng)局出臺的貸款五級分類包含哪些等級的貸款 ?【】A. 正常B. 關(guān)注C. 次級D. 可疑E. 損失 【答案解析】識記我國貸款五級分類。10. 目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型包括【】模型模型模型模型模型【答案解析】國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合

15、模型包括 模型、 模型和 模型。11. 中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量 指標(biāo)包括以下哪幾項(xiàng) ?【】A. 不良資產(chǎn)/貸款率B. 預(yù)期損失率C. 貸款風(fēng)險遷徙率D. 不良貸款撥備覆蓋率E. 貸款損失準(zhǔn)備充足率【答案解析】 有關(guān)資產(chǎn)質(zhì)量的主要指標(biāo)包括以下幾個方面： 不良 資產(chǎn) /貸款率、預(yù)期損失率、單一 （集團(tuán)） 客戶授信集中度、貸款 風(fēng)險遷徙率、不良貸款撥備覆蓋率、貸款損失準(zhǔn)備充足率。12. 根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定，在風(fēng)險報(bào)告中，為了提高商業(yè)銀行透明度，信息應(yīng)當(dāng)具備哪些特征 ?【】A. 全面性B. 相關(guān)性C. 及時性D. 可靠性E. 可比性【答案解析】識記。13. 商業(yè)銀行進(jìn)

16、行貸款轉(zhuǎn)讓的目的有【】A. 增加收益B. 集中風(fēng)險C .實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)單一化D. 轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險E. 提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率【答案解析】貸款轉(zhuǎn)讓的主要目的是為了分散風(fēng)險、增加收益、 實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率。14. 商業(yè)銀行的授信審批和信貸決策應(yīng)當(dāng)遵循哪些原則?【】A. 審貸分離原則B. 統(tǒng)一考慮原則C. 展期重審原則D .責(zé)任到人原則E. 追蹤審核原則答案解析】授信審批或信貸決策一般應(yīng)遵循的原則有：(1) 審貸分離原則一授信審批應(yīng)當(dāng)完全獨(dú)立于貸款的營銷和貸款的發(fā) 放，故 A 選項(xiàng)說法正確。 (2) 統(tǒng)一考慮原則。在進(jìn)行信貸決策時， 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對可能引發(fā)信用風(fēng)險的借款人的所有風(fēng)險暴露和 債

17、項(xiàng)作統(tǒng)一考慮和計(jì)量，包括貸款、回購協(xié)議、再回購協(xié)議、信 用證、承兌匯票、擔(dān)保和衍生交易工具等，故 B 選項(xiàng)說法正確裔 (3) 展期重審原則。原有貸款和其他信用風(fēng)險暴露的任何展期都 應(yīng)作為一個新的信用決策，需要經(jīng)過正常的審批程序， 故C選項(xiàng)說法正確。15. 信用衍生產(chǎn)品包括【】A. 總收益互換B. 信用違約互換C .信用價差衍生產(chǎn)品D. 信用聯(lián)動票據(jù)E. 股票期權(quán)【答案解析】常用的信用衍生工具有總收益互換、 信用違約互換、 信用價差衍生產(chǎn)品、信用聯(lián)動票據(jù)以及混合工具 ( 前述四種衍生 工具的再組 ) 。16. 計(jì)算商業(yè)銀行特定客戶的信用風(fēng)險，需要以下哪些變量?【】A. 違約概率B. 違約損失率C

18、. 違約風(fēng)險暴露D. 期限E. 行業(yè)風(fēng)險指數(shù)【答案解析】預(yù)期損失=預(yù)期損失率X資產(chǎn)風(fēng)險敞13=借款人的 違約概率X違約損失率X違約風(fēng)險暴露。17. 對企業(yè)信用風(fēng)險分析的 5 指標(biāo)包括哪些方面 ?【】A. 品德B. 資本C. 還款能力D. 抵押E .經(jīng)營環(huán)境【答案解析】商業(yè)銀行對企業(yè)信用風(fēng)險分析的 5 系統(tǒng)是指：品德、 資本、還款能力、抵押和經(jīng)營環(huán)境。18. 信用風(fēng)險組合模型包括【】【解析】信用風(fēng)險組合模型包括 、 和 模型三個。19. 根據(jù)無套利均衡原理，在 0 期為了計(jì)算某貨幣第 2 期到第 3 期的遠(yuǎn)期利率，應(yīng)當(dāng)首先知道的變量是【】A. 銀行間的短期利率水平B. 第0期到第1期的即期利率C

19、. 第I期到第2期的遠(yuǎn)期利率D. 3 年期的即期利率E. 市場在3期內(nèi)的平均利率水平 【答案解析】理解遠(yuǎn)期利率計(jì)算方式。20. 期權(quán)的價值由哪幾部分組成 ?【】A. 時間價值B. 內(nèi)在價值C. 執(zhí)行價格D .標(biāo)的資產(chǎn)價格E. 無風(fēng)險利率 【答案解析】期權(quán)的價值 =內(nèi)在價值 +時間價值。 三、判斷題1. 損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實(shí)際結(jié)果， 風(fēng)險反 映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài)【 T】 【答案解析】損失反映的是風(fēng)險時間發(fā)生后所造成的實(shí)際成果， 風(fēng)險反映的是損失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)罱?. 全面風(fēng)險管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、 負(fù)債業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、 經(jīng)營目標(biāo)互相代替

20、和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制【F】【答案解析】 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理理論重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、 負(fù)債 業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)管理， 通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、 經(jīng)營目標(biāo)互相代 替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制。3. 風(fēng)險與收益是相互影響、 相互作用的， 一般遵循低風(fēng)險高 收益的基本規(guī)律【 F】 【答案解析】風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循低 風(fēng)險低收益的基本規(guī)律。4. 指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù)警【T】答案解析】 指數(shù)預(yù)警法是利用警兆指標(biāo)合成的風(fēng)險指數(shù)進(jìn)行預(yù) 警。5. 無論是集中型的風(fēng)險管理部門， 還是分散型的風(fēng)險管理部 門，必須都要包括商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核心要素【 F】

21、【答案解析】 集中型風(fēng)險管理部門包括了商業(yè)銀行風(fēng)險管理的核 心要素：風(fēng)險監(jiān)控、數(shù)量分析、價格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信 息系統(tǒng) / 技術(shù)支持 . 分散型的商業(yè)銀行不需要建立完善的風(fēng)險管 理部門，因此可以考慮將數(shù)據(jù)分析、技術(shù)支持、價格確認(rèn)等風(fēng)險 管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商。6. 對于我國生產(chǎn)企業(yè)來說，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率 （ 如存貨周轉(zhuǎn)率、應(yīng) 收賬款周轉(zhuǎn)率、資產(chǎn)回報(bào)率等 ） 越高，則該企業(yè)的盈利能力和償 債能力就越好【 F】 【答案解析】雖然從表面上看，各項(xiàng)周轉(zhuǎn)率越高，盈利能力和償 債能力就越好，但實(shí)踐中并非如此。7. 一般來說， 高校等機(jī)構(gòu)類客戶的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大， 財(cái) 務(wù)制度較健全，因此這類客戶的信

22、用風(fēng)險較小【 F】 【答案解析】高校的固定資產(chǎn)投資規(guī)模大，資產(chǎn)負(fù)債比例高，償 債壓力大，還貸能力弱，而且普遍存在財(cái)務(wù)制度不健全等問題， 存在嚴(yán)重的信用風(fēng)險。8. 從實(shí)踐來看， 國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系因?yàn)閷ζ渌L(fēng) 險變量的計(jì)量較精確，因此一般都沒有區(qū)域風(fēng)險變量【F】【答案解析】 區(qū)域風(fēng)險作為一種系統(tǒng)性風(fēng)險難以通過貸款組合完 全消除，因此其成為影響資產(chǎn)組合信用風(fēng)險水平的一種重要風(fēng)險 因素。從實(shí)踐來看， 國外商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系一般都沒有區(qū) 域風(fēng)險變量。9. 為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外匯敞 口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭寸會 導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險【 T】【答案解析】 為客戶提供外匯交易服務(wù)時未能立即進(jìn)行對沖的外 匯敞口頭寸和銀行對外幣走勢有某種預(yù)期而持有的外匯敞口頭 寸會導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險。10. 即期，是衍生產(chǎn)品交易的基礎(chǔ)工具，通常是指現(xiàn)金交易 或現(xiàn)貨交易，是一種非常實(shí)用的衍生工具【F】【答案解析】即期不是衍生工具。11. 明