第二講固定收益證券的matlab計(jì)算PPT課件

1、*作業(yè)作業(yè)1：請(qǐng)用：請(qǐng)用matlab計(jì)算計(jì)算出下表中的應(yīng)計(jì)天數(shù)出下表中的應(yīng)計(jì)天數(shù)Start-end dateSIAAct/360 PSA ISDA 30E/3602007-2-272007-3-12007-2-282007-3-12008-2-282008-3-12008-2-282009-3-10.79210.79210.71300.7130nrCrCrCrCPn)1 ()1 ()1 (133221第第0 0期期 第第1 1期期 第第2 2期期 第第3 3期期 第第4 4期期-5000-5000 10001000200020003000300040004000年份年份當(dāng)前當(dāng)前第第1 1年年

2、第第2 2年年 第第3 3年年 第第4 4年年 第第5 5年年金額金額/ /元元 -10 -10 0000002 2 0000001 5001 500 3 3 0000003 8003 800 5 5 000000注意：注意：irrcfdatesirrcfdates這個(gè)向量應(yīng)這個(gè)向量應(yīng)寫成列向量寫成列向量. .此外，月和年要寫此外，月和年要寫成成2 2位數(shù)，如位數(shù)，如3 3月月1 1日不能寫成日不能寫成3/13/1，只能寫成，只能寫成03/0103/01，這是因，這是因?yàn)榱邢蛄康母髟匾３忠恢?。為列向量的各元素要保持一致。現(xiàn)金發(fā)現(xiàn)金發(fā)放日期放日期12-Jan-200714-Feb-20083

3、-Mar-200814-Jun-20081-Dec-2008金額金額/元元-10 00025002003 0004000niiiinnnrPrPrPrPrPrPPV0333222111000)1 ()1 (.)1 ()1 ()1 ()1 ( 可變貼現(xiàn)率下現(xiàn)金流現(xiàn)值的計(jì)算： function PreValFlow,PresetVal = PV_variable(P,r) %可變貼現(xiàn)率下現(xiàn)金流現(xiàn)值的計(jì)算 % 計(jì)算可變貼現(xiàn)率和對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金流的現(xiàn)值. % P為各期現(xiàn)金流,r為貼現(xiàn)率向量,注意第0期的利率一定要設(shè)成0對(duì)應(yīng)P第的一期應(yīng)為負(fù)值,表示投資. % 注意P為行向量,r也為行向量,此二向量的元素要一樣

4、多.否則計(jì)算會(huì)出錯(cuò). a,b=size(r); for i=1:1:b C(i)=P(i)/(1+r(i)(i-1); % 再變成1/(1+ri)i(次方) end PV_variable=sum(C); % 注意要轉(zhuǎn)置 PresetVal =PV_variable 各期現(xiàn)值為: PreValFlow=C （見PV_variable.m文件）EDSCNqMYRVprice1)1 ()(1MYEDSRRVprice這就是貼現(xiàn)，具體地，是每100元的現(xiàn)值六六. . 計(jì)算息券各期現(xiàn)金流及發(fā)生時(shí)間計(jì)算息券各期現(xiàn)金流及發(fā)生時(shí)間函數(shù)：函數(shù)： CFlowAmounts, CFlowDates = cfamo

5、unts(. CouponRate, Settle, Maturity, Period, Basis, EndMonthRule, IssueDate, FirstCouponDate, LastCouponDate, StartDate, Face)從從Period開始是可選項(xiàng)。開始是可選項(xiàng)。例：某息票票息為例：某息票票息為6%，結(jié)算日是，結(jié)算日是2012年年3月月1日，到期日是日，到期日是2022年年3月月1日，應(yīng)計(jì)天數(shù)法則是日，應(yīng)計(jì)天數(shù)法則是Act/Act，請(qǐng)計(jì)算各付息期，請(qǐng)計(jì)算各付息期及現(xiàn)金流。及現(xiàn)金流。 clear; settle = datenum(03-01-2012); maturity = datenum(03-01-2022); Period = 2; Basis =0; couponrate = 0.06; CFlows,CDates = cfamounts(coup