2022年整理—中融基金-融量對沖3號資產(chǎn)管理計劃資管合同-托管人回復(fù)-20170829

1、中融-融量對沖3資產(chǎn)理方案資產(chǎn)理合同中融請跟投。資產(chǎn)理人：中融理資產(chǎn)托人：中國銀行股份上海分行二一七年 月 日目 錄第一節(jié)、3第二節(jié)、釋義3第三節(jié)、聲明與承諾4第四節(jié)、資產(chǎn)理方案的根本情況5第五節(jié)、資產(chǎn)理方案份額的初始銷售6第六節(jié)、資產(chǎn)理方案的備案8第七節(jié)、資產(chǎn)理方案的參與和退出9第八節(jié)、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)12第九節(jié)、資產(chǎn)理方案份額的登記17第十節(jié)、資產(chǎn)理方案的17第十一節(jié)、經(jīng)理的指定與變更21第十二節(jié)、資產(chǎn)理方案的財產(chǎn)21第十三節(jié)、劃款指的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行23第十四節(jié)、交易及交收清算安排25第十五節(jié)、越權(quán)交易26第十六節(jié)、資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的估值和會計核算29第十七節(jié)、資產(chǎn)理方案費用和稅收33第十

2、八節(jié)、資產(chǎn)理人業(yè)績報酬36第十九節(jié)、資產(chǎn)理方案的收益分配36第二十節(jié)、義務(wù)37第二十一節(jié)、風(fēng)險提醒38第二十二節(jié)、資產(chǎn)理合同的變更、終止和財產(chǎn)清算42第二十三節(jié)、違約責(zé)任44第二十四節(jié)、爭議的處理44第二十五節(jié)、資產(chǎn)理合同的效力45第二十六節(jié)、其他事項45第一節(jié)、一訂立本合同的根據(jù)、目的和原那么1、訂立本資產(chǎn)理合同的根據(jù)是?合同法?(以下簡稱“?合同法?)、?法?(以下簡稱“?法?)、?法?以下簡稱“?法?、?理特定客戶資產(chǎn)理業(yè)務(wù)試點?(以下簡稱“?試點?)、?理特定多個客戶資產(chǎn)理合同內(nèi)容與格式準(zhǔn)那么?以下簡稱“?準(zhǔn)那么?及其他有關(guān)法律法規(guī)。2、訂立本資產(chǎn)理合同的目的是為了明確資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)

3、理人和資產(chǎn)托人在特定資產(chǎn)理業(yè)務(wù)過程中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)確保委托財產(chǎn)的平安保護(hù)當(dāng)事人各方的合法權(quán)益。3、訂立本資產(chǎn)理合同的原那么是平等自愿、老實信譽、充分保護(hù)本合同各方當(dāng)事人的合法權(quán)益。二資產(chǎn)委托人自簽訂資產(chǎn)理合同即成為資產(chǎn)理合同的當(dāng)事人。在本合同存續(xù)間資產(chǎn)委托人自全部退出資產(chǎn)理方案之日起該資產(chǎn)委托人不再是資產(chǎn)理方案的人和資產(chǎn)理合同的當(dāng)事人。本合同將自本資產(chǎn)理方案開始銷售后的五個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會備案但中國證監(jiān)會承受本合同的備案并不說明其對資產(chǎn)理方案的價值和收益作出本質(zhì)性判斷或保證也不說明于資產(chǎn)理方案沒有風(fēng)險。第二節(jié)、釋義在本合同中除上下文另有規(guī)定外以下用語應(yīng)當(dāng)具有如下含義：1、資產(chǎn)理方案、本

4、方案、方案：指中融-融量對沖3資產(chǎn)理方案。2、說明書：指?中融-融量對沖3資產(chǎn)理方案說明書?。3、資產(chǎn)理合同、本合同、合同：指資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)理人和資產(chǎn)托人簽署的?中融-融量對沖3資產(chǎn)理方案資產(chǎn)理合同?及其附件以及對該合同及附件做出的任何有效書面修訂、補充或變更。4、資產(chǎn)委托人、委托人：指根據(jù)本合同參與資產(chǎn)理方案的者。5、資產(chǎn)理人、理人、注冊登記機(jī)構(gòu)：指中融理。6、資產(chǎn)托人、托人：指中國銀行股份上海分行。7、委托財產(chǎn)：指資產(chǎn)委托人擁有合法處分權(quán)、委托資產(chǎn)理人理的財產(chǎn)。8、資產(chǎn)理方案資產(chǎn)總值：指資產(chǎn)理方案擁有的各類有價、銀行存款本息、應(yīng)收款項及其他資產(chǎn)的價值總和。9、資產(chǎn)理方案資產(chǎn)凈值：指資產(chǎn)理

5、方案資產(chǎn)總值減去資產(chǎn)理方案負(fù)債后的價值。10、資產(chǎn)理方案份額凈值：指計算日資產(chǎn)理方案資產(chǎn)凈值除以計算日資產(chǎn)理方案份額總數(shù)。11、資產(chǎn)理方案資產(chǎn)估值：指計算評估資產(chǎn)理方案資產(chǎn)和負(fù)債的價值以確定資產(chǎn)理方案資產(chǎn)凈值和資產(chǎn)理方案份額凈值的過程。12、可供分配利潤：采用資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)部的孰低數(shù)。13、工作日：指上海交易所和深圳交易所的正常交易日。14、封閉：指資產(chǎn)理人不本方案份額參與、退出的間。15、日：在者可以參與或退出本資產(chǎn)理方案的工作日。16、日：指公歷日。17、對日：指根據(jù)合同約定某特定間的對應(yīng)日。18、賬戶：指根據(jù)中國監(jiān)視理睬有關(guān)規(guī)定和中國登記結(jié)算有限責(zé)任等相關(guān)機(jī)構(gòu)

6、的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)那么為本資產(chǎn)理方案開立的相關(guān)賬戶。19、托賬戶：指資產(chǎn)托人根據(jù)有關(guān)規(guī)定為本資產(chǎn)理方案開立的專門用于清算交收的銀行賬戶。20、不可抗力： 指不能預(yù)見、不能防止并不能抑制的客觀情況包括但不限于火災(zāi)、等自然災(zāi)害、非因理人、托人自身原因?qū)е碌募夹g(shù)系統(tǒng)異常事故、政策法規(guī)的修改等情形。第三節(jié)、聲明與承諾一資產(chǎn)委托人保證委托財產(chǎn)的來源及用途合法并已充分理解本合同全文理解相關(guān)權(quán)利、義務(wù)理解有關(guān)法律法規(guī)及所資產(chǎn)理方案的風(fēng)險收益特征愿意承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險本委托事項符合其業(yè)務(wù)決策程序的要求；承諾其向資產(chǎn)理人提供的有關(guān)目的、偏好、限制和風(fēng)險承受才能等根本情況、完好、準(zhǔn)確、合法不存在任何重大遺漏或誤導(dǎo)前述信息資

7、料如發(fā)生任何本質(zhì)性變更應(yīng)當(dāng)及時書面告知資產(chǎn)理人。資產(chǎn)委托人成認(rèn)資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人未對委托資產(chǎn)的收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保。二資產(chǎn)理人保證已在簽訂本合同前充分地向資產(chǎn)委托人說明了有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)工具的運作及方式同時提醒了相關(guān)風(fēng)險；已經(jīng)理解資產(chǎn)委托人的風(fēng)險偏好、風(fēng)險認(rèn)知才能和承受才能對資產(chǎn)委托人的財務(wù)狀況進(jìn)展了充分評估。資產(chǎn)理人承諾按照恪盡職守、老實信譽、慎重勤勉的原那么理和運用資產(chǎn)理方案財產(chǎn)不保證資產(chǎn)理方案一定盈利也不保證最低收益。資產(chǎn)理人應(yīng)承擔(dān)盡職調(diào)查等反洗錢工作職責(zé)包括但不限于建立合理有效的反洗錢控制措施對其自身客戶開展反洗錢盡職調(diào)查等控工作資金理及使用不涉及恐懼融資或其他犯罪活動不涉及被

8、結(jié)合國、歐盟、英國、中國部等制裁規(guī)那么制裁的人員或行為等。資產(chǎn)理人應(yīng)建立健全客戶盡職調(diào)查等反洗錢控制機(jī)制與資產(chǎn)托人共享本業(yè)務(wù)項下客戶盡職調(diào)查及其他相關(guān)情況。三資產(chǎn)托人承諾按照恪盡職守、老實信譽、慎重勤勉的原那么平安保資產(chǎn)理方案財產(chǎn)并履行本合同約定的其他義務(wù)。第四節(jié)、資產(chǎn)理方案的根本情況一資產(chǎn)理方案的名稱中融-融量對沖3資產(chǎn)理方案二資產(chǎn)理方案的類別混合型三運作方式定式即本資產(chǎn)理方案成立之日起每6個月的對日如遇節(jié)假日順延至下一工作日一次方案份額的參與和退出。四目的在控制和分散組合風(fēng)險的前提下實現(xiàn)組合資產(chǎn)長穩(wěn)定增值。五存續(xù)限除本合同另有約定外資產(chǎn)理方案的存續(xù)限自備案手續(xù)完畢并獲得證監(jiān)會或其授權(quán)機(jī)構(gòu)書

9、面確認(rèn)之日起不超過3】年如本方案存續(xù)屆滿最后為節(jié)假日那么本方案完畢日順延至下一工作日。根據(jù)本合同的約定經(jīng)全體委托人、資產(chǎn)理人和資產(chǎn)托人協(xié)商一致可提早終止本資產(chǎn)理方案。本資產(chǎn)理方案存續(xù)滿后經(jīng)所有委托人、理人及托人一致同意可以展。六最低資產(chǎn)要求初始銷售間內(nèi)本方案發(fā)行總規(guī)模最低為人民幣3,000萬元但不得超過50億元人民幣中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。七初始銷售面值人民幣壹元小寫：1.00元。八其他資產(chǎn)理方案設(shè)定為均等份額。除資產(chǎn)理合同另有約定外每份方案份額具有同等的合法權(quán)益。第五節(jié)、資產(chǎn)理方案份額的初始銷售(一) 資產(chǎn)理方案份額的初始銷售間本方案初始銷售間自方案份額之日起不超過1個月初始銷售的詳細(xì)時間

10、由資產(chǎn)理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本資產(chǎn)理合同的規(guī)定確定并在本方案說明書中披露。資產(chǎn)理人有權(quán)根據(jù)資產(chǎn)理方案初始銷售的實際情況按照相關(guān)程序延長或縮短初始銷售。延長或縮短初始銷售相關(guān)在資產(chǎn)理人網(wǎng)站及時即視為履行完畢延長或縮短初始銷售的程序。資產(chǎn)理人發(fā)布提早完畢初始銷售的本資產(chǎn)理方案自之日起不再承受認(rèn)購申請。二資產(chǎn)理方案份額的銷售方式本方案由資產(chǎn)理人或者委托具有銷售資格的機(jī)構(gòu)銷售三資產(chǎn)理方案份額的銷售對象委托單個資產(chǎn)理方案初始金額不低于100萬元人民幣不含認(rèn)購費用且可以識別、判斷和承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險的自然人、法人和依法成立的組織或中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他特定客戶。本資產(chǎn)理方案的委托人不少于2人且不得超過200名。

11、假設(shè)法律法規(guī)將來另有規(guī)定的從其規(guī)定。四資產(chǎn)理方案份額的認(rèn)購費用本方案不收取認(rèn)購費用。五資產(chǎn)理方案份額的認(rèn)購價格和持有限額初始銷售間方案份額的參與價格為1.00元人民幣。委托人初始認(rèn)購金額不低于人民幣100萬元不含認(rèn)購費用認(rèn)購資金應(yīng)以現(xiàn)金形式交付。六認(rèn)購申請確實認(rèn)和查詢1、資產(chǎn)理人委托資產(chǎn)理人之外的銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)展銷售的可以委托該銷售機(jī)構(gòu)代為完成資產(chǎn)委托人盡職調(diào)查工作并將相關(guān)資料提供給資產(chǎn)理人。2、認(rèn)購程序。資產(chǎn)委托人認(rèn)購業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的和手續(xù)、時間、處理規(guī)那么等在遵守本合同規(guī)定的前提下以各銷售機(jī)構(gòu)的詳細(xì)規(guī)定為準(zhǔn)。3、認(rèn)購確實認(rèn)。銷售機(jī)構(gòu)下屬網(wǎng)點受理認(rèn)購申請并不表示人認(rèn)購成功而僅代表銷售機(jī)構(gòu)下屬網(wǎng)點確

12、實收到了認(rèn)購申請。認(rèn)購申請受理完成后人不得撤銷認(rèn)購申請。認(rèn)購申請采取時間優(yōu)先、金額優(yōu)先原那么進(jìn)展確認(rèn)。申請是否成功且有效應(yīng)以注冊登記機(jī)構(gòu)確實認(rèn)并且資產(chǎn)理合同生效為準(zhǔn)。資產(chǎn)委托人應(yīng)在本合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)下屬網(wǎng)點查詢最終確認(rèn)情況和有效認(rèn)購份額。4、認(rèn)購份額的計算凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額-認(rèn)購費用認(rèn)購份額=凈認(rèn)購金額利息/資方案份額初始面值認(rèn)購金額的有效份額的計算保存到小數(shù)點后2位小數(shù)點2位以后的部四舍五入由此誤差產(chǎn)生的收益或者損失由資產(chǎn)理方案財產(chǎn)承擔(dān)。七初始銷售間客戶資金的理資產(chǎn)理方案份額初始銷售間資產(chǎn)理人應(yīng)當(dāng)將初始銷售間客戶的資金存入專門賬戶。在資產(chǎn)理方案初始銷售行為完畢之前任何機(jī)構(gòu)和個人不得動

13、用。第六節(jié)、資產(chǎn)理方案的備案一資產(chǎn)理方案備案的條件初始銷售限屆滿委托人不少于2人不多于200人且初始委托資產(chǎn)合計不低于3,000萬元人民幣未超過50億元人民幣的資產(chǎn)理人應(yīng)當(dāng)自初始銷售限屆滿之日起10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)驗資自收到驗資之日起10日內(nèi)向中國證監(jiān)會或其授權(quán)機(jī)構(gòu)提交驗資及客戶資料表相關(guān)備案手續(xù)。客戶資料表應(yīng)包括委托人名稱、委托人明碼、聯(lián)絡(luò) 、參與資產(chǎn)理方案的金額和其他信息。自中國證監(jiān)會或其授權(quán)機(jī)構(gòu)書面確認(rèn)之日起資產(chǎn)理方案備案手續(xù)完畢資產(chǎn)理合同生效。資產(chǎn)委托人的認(rèn)購參與款項不含認(rèn)購費用加計其在初始銷售形成的利息在資產(chǎn)理合同生效后折算成相應(yīng)的資產(chǎn)理方案份額歸資產(chǎn)委托人所有其中利息轉(zhuǎn)份額的詳

14、細(xì)數(shù)額以注冊登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。二資產(chǎn)理方案不能滿足備案條件的處理初始銷售限屆滿不能滿足備案條件的資產(chǎn)理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)以下責(zé)任：1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因銷售行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用；2、在初始銷售屆滿后30日內(nèi)返還委托人已繳納的款項并加計銀行同活存款利息。第七節(jié)、資產(chǎn)理方案的參與和退出（一） 參與和退出場所委托人可至本資產(chǎn)理方案銷售機(jī)構(gòu)的營業(yè)場所本資產(chǎn)理方案份額的參與和退出。本方案的銷售機(jī)構(gòu)包括資產(chǎn)理人及資產(chǎn)理人委托的銷售機(jī)構(gòu)。在條件成熟時經(jīng)資產(chǎn)理人和資產(chǎn)托人協(xié)商一致資產(chǎn)委托人可以通過交易所交易平臺向符合條件的特定客戶轉(zhuǎn)讓其持有的資產(chǎn)理方案份額詳細(xì)操作規(guī)那么詳見資產(chǎn)理人網(wǎng)站信息。二參與和退出的日和時間

15、本資產(chǎn)理方案成立后每6個月的對日如遇節(jié)假日順延至下一工作日一次方案份額的參與和退出每次不超過5個工作日。三參與和退出價格日方案份額的參與和退出價格由當(dāng)日的方案份額凈值。四參與的程序1、參與的申請方式委托人持有效證件在指定參與時間內(nèi)到本方案的銷售機(jī)構(gòu)提出參與申請簽訂資產(chǎn)理合同。委托人在提交參與申請前應(yīng)當(dāng)全額繳納參與資金至銷售機(jī)構(gòu)的指定賬戶。2、參與申請確實認(rèn)和查詢本方案存續(xù)日參與的正常情況下資產(chǎn)理人在T+1日內(nèi)為資產(chǎn)委托人對該交易的有效性進(jìn)展確認(rèn)在T2日后包括該日資產(chǎn)委托人可向銷售機(jī)構(gòu)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢。委托人應(yīng)當(dāng)及時查詢和確認(rèn)參與申請的相關(guān)信息。確認(rèn)無效的申請銷售機(jī)構(gòu)將退還委托人已

16、交付的參與款項本金。銷售機(jī)構(gòu)參與申請的受理并不代表該申請一定成功而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到參與申請。參與確實認(rèn)以資產(chǎn)理人確實認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。五參與的金額限制者在資產(chǎn)理方案存續(xù)日購置資產(chǎn)理方案份額的如者在提交參與申請時未持有資產(chǎn)理方案份額那么首次參與金額應(yīng)不低于100萬元人民幣不含參與費用。六參與的費用本方案不收取參與費用。七參與份額的計算1、初始銷售間利息的處理方式及參與方案份額的計算認(rèn)購資金在初始銷售間發(fā)生的利息收入按銀行活存款利率計算。該利息收入在初始銷售完畢時折合成份額歸人所有。利息轉(zhuǎn)份額以注冊登記機(jī)構(gòu)的紀(jì)錄為準(zhǔn)。參與份額 =參與金額+參與利息-參與費用/方案份額面值2、日參與方案份額的計算

17、委托人在日參與本方案的理人根據(jù)當(dāng)日T日方案份額凈值計算其參與方案份額。參與份額 =參與金額-參與費用/T日方案份額凈值參與份額計算結(jié)果保存到小數(shù)點后2位小數(shù)點后兩位以后的部四舍五入由此誤差產(chǎn)生的損失由委托財產(chǎn)承擔(dān)產(chǎn)生的收益歸委托財產(chǎn)所有。八回絕參與出現(xiàn)以下情形之一理人可以回絕委托人的參與：1、本方案參與人數(shù)到達(dá)上限； 2、不可抗力的原因?qū)е卤痉桨笩o法正常運作；3、交易所在交易時間非正常停；4、發(fā)生本合同約定的暫停方案資產(chǎn)估值情況；5、法律、法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。假設(shè)委托人的參與被回絕被回絕的參與款項將無息退還給委托人。九退出的程序1、申請方式：書面申請或理人公布的其他方式；2、退

18、出確實認(rèn)：T日規(guī)定時間受理的退出正常情況下資產(chǎn)理人在T+1日內(nèi)為資產(chǎn)委托人對該交易的有效性進(jìn)展確認(rèn)3、款項支付：資產(chǎn)委托人T日退出申請成功后資產(chǎn)理人將通過資產(chǎn)理人及其相關(guān)方案銷售機(jī)構(gòu)在T7日包括該日內(nèi)將退出款項劃往方案份額持有人賬戶。十退出的金額限制當(dāng)委托人持有的方案資產(chǎn)凈值高于100萬元人民幣時委托人可以選擇全部或部退出資產(chǎn)理方案；選擇部退出資產(chǎn)理方案的委托人在退出后持有的方案資產(chǎn)凈值不得低于100萬元人民幣。當(dāng)資產(chǎn)理人發(fā)現(xiàn)委托人申請部退出資產(chǎn)理方案將致使其在部退出申請確認(rèn)后持有的方案資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣的資產(chǎn)理人有權(quán)適當(dāng)減少該委托人的退出金額以保證部退出申請確認(rèn)后委托人持有的方案資

19、產(chǎn)凈值不低于100萬元人民幣。當(dāng)委托人持有的方案資產(chǎn)凈值低于100萬元人民幣含100萬元人民幣時需要退出方案的委托人必須選擇一次性全部退出資產(chǎn)理方案。十一退出的費用本方案不收取退出費用。十二大額退出的委托人在一個日退出金額超過人民幣500萬元的應(yīng)當(dāng)在退出日前3個工作日書面理人。理人未收到該等的理人有權(quán)回絕該委托人的退出。十三巨額退出的認(rèn)定及處理方式1、巨額退出確實認(rèn)單個日內(nèi)本方案凈退出申請份額退出申請總份額扣除參與申請總份額之余額超過上方案份額總份數(shù)的10即認(rèn)為是發(fā)生了巨額退出。2、巨額退出的處理方式當(dāng)出現(xiàn)巨額退出時理人可以根據(jù)本方案當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況全額退出或部順延退出。1全額退出：當(dāng)理人認(rèn)

20、為有才能支付委托人的全部退出申請時按正常退出程序執(zhí)行。2部順延退出：當(dāng)理人認(rèn)為支付委托人的退出申請有困難或認(rèn)為支付委托人的退出申請可能會對方案的資產(chǎn)凈值造成較大波動時理人當(dāng)日承受退出比例不低于上方案總份額的10。對于單個委托人的退出申請應(yīng)當(dāng)按照其申請退出份額占當(dāng)日申請退出總份額的比例確定該委托人當(dāng)日的退出份額；委托人未能退出部除委托人在提交退出申請時選擇將當(dāng)日未獲部予以撤銷外延遲至下一個日退出價格為下一個日的價格。按照上述規(guī)定轉(zhuǎn)入下一個日的退出不享有退出優(yōu)先權(quán)并以此類推直到全部退出為止。部順延退出不受單筆退出最低份額的限制。十四違約退出的程序本方案不承受委托人的違約退出。違約退出系指資產(chǎn)委托人

21、在非合同約定的退出時間退出資產(chǎn)理方案的行為。第八節(jié)、當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù)(一)資產(chǎn)委托人簽署本合同認(rèn)購、參與資金到達(dá)指定賬戶并經(jīng)注冊登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)且合同生效的資產(chǎn)委托人即為本合同的委托人。 (二)資產(chǎn)理人名稱：中融理住所：深圳福田區(qū)蓮花街道益田路6009新世界中心29層辦公：北京東城區(qū)建國門內(nèi)大街28民生金融中心A座7層法定代表人：王瑤組織形式：有限責(zé)任存續(xù)間：持續(xù)經(jīng)營聯(lián)絡(luò)人：楊向聯(lián)絡(luò) ：33528636 (三)資產(chǎn)托人名稱：中國銀行股份上海分行辦公：上海銀城中路200郵政編碼：200120負(fù)責(zé)人：趙蓉存續(xù)間：持續(xù)經(jīng)營聯(lián)絡(luò)人：宋晨辰聯(lián)絡(luò) (四)資產(chǎn)委托人的權(quán)利與義務(wù)本資產(chǎn)

22、理方案設(shè)定為均等份額除資產(chǎn)理合同另有約定外每份方案份額具有同等的合法權(quán)益。1.資產(chǎn)委托人的權(quán)利1分享資產(chǎn)理方案財產(chǎn)收益；2參與分配清算后的剩余資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；3按照本合同的約定參與和退出資產(chǎn)理方案；4監(jiān)視資產(chǎn)理人及資產(chǎn)托人履行理和托義務(wù)的情況；5按照本合同約定的時間和方式獲得資產(chǎn)理方案的運作信息資料；6有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.資產(chǎn)委托人的義務(wù)1遵守本合同；2交納購置資產(chǎn)理方案份額的款項及規(guī)定的費用；3在持有的資產(chǎn)理方案份額范圍內(nèi)承擔(dān)資產(chǎn)理方案虧損或者終止的有限責(zé)任；4及時、全面、準(zhǔn)確地向資產(chǎn)理人告知其目的、偏好、限制和風(fēng)險承受才能等根本情況；5向資產(chǎn)理人的銷售機(jī)構(gòu)提供法

23、律法規(guī)規(guī)定的信息資料及明配合資產(chǎn)理人或其銷售機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)；6不得違犯本合同的規(guī)定干預(yù)資產(chǎn)理人的行為；7不得從事有損資產(chǎn)理方案及、資產(chǎn)理人理的其他資產(chǎn)及資產(chǎn)托人托的其他資產(chǎn)合法權(quán)益的活動；8按照本合同的約定承擔(dān)資產(chǎn)理費、托費、客戶效勞費、業(yè)績報酬以及因資產(chǎn)理方案財產(chǎn)運作產(chǎn)生的其他費用；9保守商業(yè)機(jī)不得本資產(chǎn)理方案的財產(chǎn)方案、意向等監(jiān)機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；10有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。 (五)資產(chǎn)理人的權(quán)利與義務(wù)1.資產(chǎn)理人的權(quán)利1按照本合同的規(guī)定理和運用資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；2按照本合同的規(guī)定及時、足額獲得資產(chǎn)理人報酬；3按照有關(guān)規(guī)定行使因資產(chǎn)理方案財產(chǎn)于所產(chǎn)生的權(quán)利； 4根據(jù)本

24、合同及其他有關(guān)規(guī)定監(jiān)視資產(chǎn)托人對于資產(chǎn)托人違犯本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的應(yīng)及時采取措施制止并中國證監(jiān)會；5自行銷售或者委托有銷售資格的機(jī)構(gòu)銷售本資產(chǎn)理方案制定和調(diào)整有關(guān)資產(chǎn)理方案銷售的業(yè)務(wù)規(guī)那么并對銷售機(jī)構(gòu)的銷售行為進(jìn)展必要的監(jiān)視；6自行擔(dān)任或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定可式份額登記業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)理方案份額的注冊登記機(jī)構(gòu)并對注冊登記機(jī)構(gòu)的代理行為進(jìn)展必要的監(jiān)視和檢查；7有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.資產(chǎn)理人的義務(wù)1資產(chǎn)理方案的備案手續(xù)；2自本合同生效之日起以老實信譽、勤勉盡責(zé)的原那么理和運用資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；3裝備足夠的具有

25、專業(yè)才能的人員進(jìn)展分析、決策以專業(yè)化的經(jīng)營方式理和運作資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；4建立健全風(fēng)險控制、與稽核、財務(wù)理事理等制度保證所理的資產(chǎn)理方案財產(chǎn)與其理的財產(chǎn)、其他委托財產(chǎn)和資產(chǎn)理人的固有財產(chǎn)互相對所理的不同財產(chǎn)分別理、分別記賬進(jìn)展； 5除法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外不得為資產(chǎn)理人及任何第三人謀取利益不得委托第三人運作資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；6或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定可式份額登記業(yè)務(wù)的其他機(jī)構(gòu)代為資產(chǎn)理方案份額的登記事宜；7根據(jù)本合同承受資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)托人的監(jiān)視；8以資產(chǎn)理人的名義代表資產(chǎn)委托人利益行使訴訟權(quán)利或者施行其他法律行為；9按照?試點?和本合同的規(guī)定編制并向資產(chǎn)委托人報送資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的對內(nèi)資

26、產(chǎn)理方案財產(chǎn)的運作等情況做出說明；10計算并根據(jù)本合同的規(guī)定向資產(chǎn)委托人資產(chǎn)理方案份額凈值；11按照?試點?和本合同的規(guī)定編制特定資產(chǎn)理業(yè)務(wù)季度及年度并向中國證監(jiān)會備案；2進(jìn)展資產(chǎn)理方案會計核算；3保守商業(yè)機(jī)不得本資產(chǎn)理方案的方案、意向等監(jiān)機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；4保存資產(chǎn)理方案資產(chǎn)理業(yè)務(wù)活動的全部會計資料并妥善保存有關(guān)的合同、協(xié)議、交易記錄及其他相關(guān)資料；5公平對待所理的不同財產(chǎn)不得從事任何有損資產(chǎn)理方案財產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；16有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。編(六)資產(chǎn)托人的權(quán)利與義務(wù)1.資產(chǎn)托人的權(quán)利1按照本合同的規(guī)定及時、足額獲得資產(chǎn)托費；2根據(jù)本合同及其他有關(guān)規(guī)定監(jiān)視

27、資產(chǎn)理人對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的運作對于資產(chǎn)理人違犯本合同或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的行為對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)及其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形有權(quán)呈報中國證監(jiān)會并采取必要措施；3根據(jù)本合同的規(guī)定依法保資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；4有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他權(quán)利。2.資產(chǎn)托人的義務(wù)1平安保資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；2設(shè)立專門的資產(chǎn)托部門具有符合要求的營業(yè)場所裝備足夠的、合格的熟悉資產(chǎn)托業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)委托財產(chǎn)托事宜；3對所托的不同資產(chǎn)理方案財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶確保資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的完好與；4除法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定外不得為資產(chǎn)托人及任何第三人謀取利益不得委托第三人托資產(chǎn)理方案財產(chǎn)；5按規(guī)定開設(shè)和注銷資產(chǎn)理方案的資金

28、賬戶和賬戶；6復(fù)核資產(chǎn)理方案份額凈值；7復(fù)核資產(chǎn)理人編制的資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的并出具書面；8編制資產(chǎn)理方案年度托并向中國證監(jiān)會或其授權(quán)機(jī)構(gòu)備案；9按照本合同的規(guī)定根據(jù)資產(chǎn)理人的指及時清算、交割事宜；10按照法律法規(guī)及監(jiān)機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定保存資產(chǎn)理方案資產(chǎn)理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等資料；11公平對待所托的不同財產(chǎn)不得從事任何有損資產(chǎn)理方案財產(chǎn)及其他當(dāng)事人利益的活動；12保守商業(yè)機(jī)除法律法規(guī)、本合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外不得向別人；13根據(jù)法律法規(guī)及本合同的規(guī)定監(jiān)視資產(chǎn)理人的運作資產(chǎn)托人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)理人的指違犯法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定或者違犯本合同約定的應(yīng)當(dāng)回絕執(zhí)行立即資產(chǎn)理人并及時中國證監(jiān)會；

29、資產(chǎn)托人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)理人根據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指違犯法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定或者違犯本合同約定的應(yīng)當(dāng)立即資產(chǎn)理人并及時中國證監(jiān)會；14有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)機(jī)構(gòu)及本合同規(guī)定的其他義務(wù)。第九節(jié)、資產(chǎn)理方案份額的登記一資產(chǎn)理方案注冊登記業(yè)務(wù)本資產(chǎn)理方案的注冊登記業(yè)務(wù)指本資產(chǎn)理方案登記、存、清算和交收業(yè)務(wù)詳細(xì)內(nèi)容包括人賬戶理、份額注冊登記、清算及交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保份額客戶資料表等。二資產(chǎn)理方案注冊登記業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)本資產(chǎn)理方案份額的登記由資產(chǎn)理人負(fù)責(zé)。三資產(chǎn)理方案注冊登記機(jī)構(gòu)的職責(zé)1、建立和保份額持有人資料、交易資料、客戶資料表等；2、裝備足夠的專業(yè)人員本方案的注冊登記業(yè)務(wù)；3、嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本合

30、同規(guī)定的條件本方案的注冊登記業(yè)務(wù)；4、保持資產(chǎn)理方案客戶資料表及相關(guān)的參與和退出等業(yè)務(wù)記錄；5、對份額持有人的賬戶信息負(fù)有義務(wù)因違犯該義務(wù)對委托人或資產(chǎn)理方案帶來的損失須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任但按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)展披露的情形除外；6、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)對注冊登記業(yè)務(wù)的時間進(jìn)展調(diào)整；7、法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第十節(jié)、資產(chǎn)理方案的一)目的在控制和分散組合風(fēng)險的前提下力爭實現(xiàn)組合資產(chǎn)長穩(wěn)定增值。(二)范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行的股票、債券、股指貨等貨交易所交易的品種；(包括理人發(fā)行和理的)等金融監(jiān)部門批準(zhǔn)或備案發(fā)行的金融以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他品種。如該方案擬于法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許該方案的其他品

31、種的理人應(yīng)事先與托人就資金清算、數(shù)據(jù)傳輸、會計核算、估值、交易監(jiān)視等方面的業(yè)務(wù)處理達(dá)成一致并征得委托人同意方可施行。(三)策略1、Alpha 策略利用量化選股模型構(gòu)建一組具有超額收益的股票組合同時賣空相應(yīng)值的股指貨空頭合約對沖掉系統(tǒng)性風(fēng)險以獲得相對穩(wěn)定的絕對收益。2、多空中性策略利用量化選股模型構(gòu)建并購置一組具有正Alpha 收益的股票組合同時賣出相應(yīng)值的預(yù)具有負(fù)Alpha 收益的股票組合多空策略是一個雙Alpha 策略。3、統(tǒng)計套利策略在不同標(biāo)的的貨合約權(quán)等之間或者同一標(biāo)的不同到月份合約之間利用量化模型低估或看漲合約賣空相應(yīng)值的高估或看空合約模型進(jìn)展價差統(tǒng)計套利。4、擇時交易策略在處于劇烈波

32、動行情時根據(jù)量化擇時進(jìn)展日內(nèi)短對沖交易。5、新股/新債申購策略理人憑借自身的研究定價才能參與新股或新債的與配售。6、權(quán)策略通過不同權(quán)合約、現(xiàn)貨、貨之間的組合構(gòu)建針對當(dāng)前的權(quán)組合因此理人可靈敏采用套保值策略對現(xiàn)貨組合進(jìn)展保值增值也可在風(fēng)險可控前提下對進(jìn)展投機(jī)交易。7、現(xiàn)金類理工具策略本方案以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r值分析為根底采用穩(wěn)健的組合策略通過對現(xiàn)金類理工具的組合操作在保持資產(chǎn)流動性的同時追求穩(wěn)定的當(dāng)收益。(四)限制本資產(chǎn)理方案的組合將遵循以下限制：1固定收益類資產(chǎn)：占方案資產(chǎn)總值的0-100固定收益類資產(chǎn)包括到日在一年以上債券國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、債、中小企業(yè)私募債、債券逆回購、短

33、融資券、中票據(jù)、資產(chǎn)支持、可轉(zhuǎn)換債券含申購、可交換債券含申購、債券型包括理人發(fā)行和理的；2權(quán)益類資產(chǎn)：占資產(chǎn)凈值的0-100權(quán)益類資產(chǎn)包括國內(nèi)依法發(fā)行的上股票含首次公開發(fā)行股票、股票型(包括理人發(fā)行和理的)、混合型(包括理人發(fā)行和理的)、交易型式指數(shù)ETF、權(quán)證等。3現(xiàn)金類資產(chǎn)：占方案資產(chǎn)凈值的0-100現(xiàn)金類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、存款、存款、同業(yè)存單、貨幣(包括理人發(fā)行和理的)以及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他現(xiàn)金理類工具。4金融衍生工具：金融衍生工具的須依從相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。 5不得進(jìn)展融資融券操作。6方案單只股票不超過方案凈值的5且單只創(chuàng)業(yè)板股票不超過凈值的4。7不得于 *、S、ST、*ST、S*ST

34、及 SST 類股票。8不得于非公開發(fā)行股票、權(quán)；交易要符證監(jiān)會相關(guān)監(jiān)規(guī)定。委托人在此同意并授權(quán)理人可以將方案的資產(chǎn)于理人及與理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的發(fā)行的。 如因一級申購發(fā)生比例超標(biāo)應(yīng)自申購可交易之日起10個交易日內(nèi)將比例降至容許范圍內(nèi)；如因波動、發(fā)行人合并、資產(chǎn)理方案規(guī)模變動等之外的因素造成方案比例超標(biāo)理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個交易日內(nèi)將比例降至容許范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許方案其他品種的資產(chǎn)理人在履行合同變更程序后可以將其納入本方案的范圍。五業(yè)績比較本方案業(yè)績比較基準(zhǔn)為6.00/年。根據(jù)上述本方案策略結(jié)合當(dāng)前環(huán)境和債券收益率程度制定出業(yè)績比較基準(zhǔn)為6.00年化。假設(shè)相關(guān)

35、法律、行政法規(guī)發(fā)生變化或者有更權(quán)威的、更能為普遍承受的業(yè)績比較基準(zhǔn)推出經(jīng)資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)理人與資產(chǎn)托人協(xié)商一致本資產(chǎn)理方案可以在中國證監(jiān)會或其授權(quán)機(jī)構(gòu)備案后變更業(yè)績比較基準(zhǔn)并及時。資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人未對委托財產(chǎn)的本金及收益狀況作出任何承諾或擔(dān)保上述業(yè)績比較基準(zhǔn)僅是目的而不是資產(chǎn)理人的保證。六風(fēng)險收益特征本方案呈現(xiàn)出中等收益與中等風(fēng)險的風(fēng)險收益特征。七預(yù)警止損策略本方案設(shè)定預(yù)警線0.950元即當(dāng)T日收盤前方案份額凈值等于或低于0.950元時資產(chǎn)理人須于T+1日以錄音 、電子郵件或短信等任一形式所有資產(chǎn)委托人。同時資產(chǎn)理人應(yīng)停頓除新股申購之外的所有交易操作并對本方案所持有的非現(xiàn)金資產(chǎn)進(jìn)展變現(xiàn)操作使

36、得本方案所持有的權(quán)益類資產(chǎn)比例不高于本方案資產(chǎn)總值的30。如本方案份額凈值在T+1日收盤后恢復(fù)到預(yù)警線以上那么自凈值恢復(fù)至預(yù)警線以上的第二個交易日起不受上述限制。本方案設(shè)定止損線0.930元如方案份額凈值于T日滬深交易所正常交易日收盤后觸及止損線資產(chǎn)理人應(yīng)于T+1日立即以錄音 、電子郵件或短信等任一形式所有委托人。同時資產(chǎn)理人須停頓一切及申認(rèn)購操作并于T+1日10:00前開始對本方案持有的全部資產(chǎn)進(jìn)展變現(xiàn)、對本方案持有的式進(jìn)展全部贖回該止損操作是不可逆的本方案提早終止。如因本方案持有的非現(xiàn)金資產(chǎn)流動性受限而不能及時變現(xiàn)的資產(chǎn)理人應(yīng)在其可以變現(xiàn)后對其進(jìn)展變現(xiàn)處理。 (九)政策的變更經(jīng)委托人、理人

37、和托人之間協(xié)商一致可對政策進(jìn)展變更變更政策應(yīng)以書面形式作出。政策變更應(yīng)為調(diào)整組合留出必要的時間。第十一節(jié)、經(jīng)理的指定與變更一經(jīng)理由資產(chǎn)理人負(fù)責(zé)指定且本經(jīng)理與資產(chǎn)理人所理的的經(jīng)理不得互相兼任。本資產(chǎn)理方案經(jīng)理簡介：本資產(chǎn)理方案的經(jīng)理為楊向先生。楊向先生西安交通大學(xué)理學(xué)碩士現(xiàn)任中融理量化部高級量化經(jīng)理具有10年以上A股量化及研究經(jīng)歷。曾任招商資產(chǎn)理量化經(jīng)理、上海海通資產(chǎn)理量化經(jīng)理以及招商股份金融工程分析師。（二） 經(jīng)理變更的條件和程序1、經(jīng)理變更的條件如本資產(chǎn)理方案的經(jīng)理因故無法履行其職能的資產(chǎn)理人可以變更經(jīng)理。2、經(jīng)理變更的程序資產(chǎn)理人有權(quán)變更經(jīng)理并提名新的經(jīng)理人選按照資產(chǎn)理人制度規(guī)定的程序。資

38、產(chǎn)理人變更經(jīng)理時須提早三十個工作日將理的和告知資產(chǎn)委托人及資產(chǎn)托人如資產(chǎn)委托人對此持有異議的可在資產(chǎn)理人告知包括但不限于錄音 、電子郵件、短信或等任一形式之日起十個工作日內(nèi)向理人以書面形式提出資產(chǎn)理人在變更經(jīng)理前設(shè)立臨時日資產(chǎn)委托人有權(quán)選擇退出但上述臨時的設(shè)立不得違犯本方案每三個月至多一次方案份額的參與和退出的規(guī)定且原那么上為一個工作日。第十二節(jié)、資產(chǎn)理方案的財產(chǎn)一資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的保與處分1、資產(chǎn)理方案財產(chǎn)于資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人的固有財產(chǎn)并由資產(chǎn)托人保。資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人不得將資產(chǎn)理方案財產(chǎn)歸入其固有財產(chǎn)。2、資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人因資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的理、運用或者其他情形而獲得的財產(chǎn)和權(quán)益歸入資產(chǎn)理方

39、案財產(chǎn)根據(jù)本合同約定獲得的理費和托費及其他費用除外。3、資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人可以按照本合同的約定收取理費、托費以及本合同約定的其他費用。資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人以其固有財產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任其債權(quán)人不得對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)行使懇求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人因法律解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)展清算的資產(chǎn)理方案財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。4、資產(chǎn)理方案財產(chǎn)產(chǎn)生的債權(quán)不得與不屬于資產(chǎn)理方案財產(chǎn)本身的債務(wù)相抵銷。非因資產(chǎn)理方案財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人不得主張其債權(quán)人對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的強迫執(zhí)行。上述債權(quán)人對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)主張權(quán)利時資產(chǎn)理人、資產(chǎn)托人應(yīng)明確告知資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的性。二資產(chǎn)理方

40、案財產(chǎn)相關(guān)賬戶的開立和理資產(chǎn)托人按照規(guī)定開立方案的資金賬戶托賬戶、賬戶等所需賬戶資產(chǎn)理人應(yīng)給予必要的配合。其中托賬戶戶名為“中融理融量對沖3戶名以實際開立為準(zhǔn)。賬戶預(yù)留印鑒為中融理公章加上托業(yè)務(wù)部門被授權(quán)人名章。賬戶的持有人名稱應(yīng)當(dāng)符合登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。定存款包括協(xié)議存款和存款賬戶的開立與理定存款包括協(xié)議存款和存款賬戶的戶名及預(yù)留印鑒應(yīng)與托賬戶的戶名和預(yù)留印鑒一致定存款包括協(xié)議存款和存款協(xié)議中應(yīng)明確注明存款到本息應(yīng)劃回托賬戶定存款包括協(xié)議存款和存款協(xié)議應(yīng)經(jīng)托人審核。定存款包括協(xié)議存款和存款賬戶開立的存款證實書或存單原件由托人保。定存款包括協(xié)議存款和存款的流程應(yīng)按照托人存款行可提早與托人溝

41、通確認(rèn)相關(guān)流程。式賬戶的開設(shè)和理式賬戶由理人代表本資產(chǎn)理方案開立。理人應(yīng)在開立賬戶后五個工作日內(nèi)向托人提供賬戶有關(guān)資料掃描件或復(fù)印件。理人開立賬戶時應(yīng)指定托賬戶為交易資金收付的指定賬戶除非托賬戶發(fā)生變更并經(jīng)托人同意理人不得變更交易資金收付指定賬戶。銀行間債券債券賬戶在人民銀行等監(jiān)機(jī)構(gòu)相關(guān)政策允許的情況下根據(jù)有關(guān)規(guī)定委托資產(chǎn)直接進(jìn)展債券交易和結(jié)算時理人和托人代理委托資產(chǎn)分別向全國銀行間同業(yè)拆借中心以下簡稱同業(yè)中心和國債登記結(jié)算有限責(zé)任以下簡稱結(jié)算、上海清算所申請債券交易聯(lián)網(wǎng)手續(xù)和開立債券托賬戶理人負(fù)責(zé)在銀行間的債券及回購業(yè)務(wù)交易托人負(fù)責(zé)銀行間債券及回購業(yè)務(wù)交割與資金劃撥。理人和托人對本方案核算、

42、分賬理保證本方案與其自有資產(chǎn)、其他客戶資產(chǎn)互相。第十三節(jié)、劃款指的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)行一指授權(quán)資產(chǎn)理人應(yīng)事先書面以下稱“授權(quán)資產(chǎn)托人有權(quán)發(fā)送指的人員以下稱“指發(fā)送人員授權(quán)應(yīng)注明相應(yīng)的交易權(quán)限、授權(quán)生效時間、預(yù)留印鑒和被授權(quán)人簽字樣本。授權(quán)書應(yīng)由資產(chǎn)理人法定代表人或授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章假設(shè)由授權(quán)簽字人簽署還應(yīng)附上法定代表人的授權(quán)書。資產(chǎn)托人在收到授權(quán)當(dāng)日向資產(chǎn)理人 確認(rèn)。授權(quán)經(jīng) 確認(rèn)后于授權(quán)載明的生效日生效。資產(chǎn)理人和資產(chǎn)托人對授權(quán)負(fù)有義務(wù)不得向被授權(quán)人及相關(guān)操作人員以外的任何人。二劃款指的內(nèi)容劃款指是資產(chǎn)理人在運用委托財產(chǎn)時向資產(chǎn)托人發(fā)出的資金劃撥及其他款項支付的指。資產(chǎn)理人發(fā)給資產(chǎn)托人的指應(yīng)

43、寫明款項事由、支付時間、到賬時間、金額、賬戶等加蓋預(yù)留印鑒并有被授權(quán)人簽字。三劃款指的發(fā)送、確認(rèn)和執(zhí)序指由授權(quán)確定的指發(fā)送人員代表資產(chǎn)理人用 的方式或其他資產(chǎn)托人和資產(chǎn)理人書面確認(rèn)的方式向資產(chǎn)托人發(fā)送。資產(chǎn)理人有義務(wù)在發(fā)送指后及時與托人進(jìn)展確認(rèn)因理人未能及時與托人進(jìn)展指確認(rèn),致使資金未能及時到賬所造成的損失不由資產(chǎn)托人承擔(dān)由理人承擔(dān)。資產(chǎn)托人根據(jù)授權(quán)書對指的預(yù)留印鑒、簽字樣本等外表性審核無誤后應(yīng)在規(guī)定限內(nèi)執(zhí)行指。對于指發(fā)送人員發(fā)出的指資產(chǎn)理人不得否認(rèn)其效力。資產(chǎn)理人應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)和本合同的規(guī)定在其合法的經(jīng)營權(quán)限和交易權(quán)限內(nèi)發(fā)送劃款指指發(fā)送人員應(yīng)按照其授權(quán)權(quán)限發(fā)送劃款指。資產(chǎn)理人在發(fā)送指時應(yīng)

44、為資產(chǎn)托人留出執(zhí)行指所必需的時間。場外及限時交易發(fā)送指的截止時間為當(dāng)天的15:00如資產(chǎn)理人要求當(dāng)天某一時點到賬那么交易結(jié)算指需提早2個工作小時發(fā)送如晚于上述時點托人應(yīng)盡力執(zhí)行但不保證交易成功。定存款、協(xié)議存款、存款等存款類業(yè)務(wù)或支取時由資產(chǎn)理人負(fù)責(zé)或要求存款行提供上門效勞。對于超出指定時間之外的劃款指資產(chǎn)托人盡力執(zhí)行但不保證交易成功。由資產(chǎn)理人原因造成的指傳輸不及時、未能留出足夠劃款所需時間致使資金未能及時到賬所造成的損失由資產(chǎn)理人承擔(dān)資產(chǎn)托人不予承擔(dān)。資產(chǎn)理人向資產(chǎn)托人下達(dá)指時應(yīng)確保托賬戶有足夠的資金余額對資產(chǎn)理人在沒有充足資金的情況下向資產(chǎn)托人發(fā)出的指資產(chǎn)托人可不予執(zhí)行并立即資產(chǎn)理人資產(chǎn)

45、托人不承擔(dān)因為不執(zhí)行該指而造成損失的責(zé)任。四資產(chǎn)理人發(fā)送錯誤指的情形和處理程序資產(chǎn)理人發(fā)送錯誤指的情形包括指發(fā)送人員無權(quán)或超越權(quán)限發(fā)送指及交割信息錯誤指中重要信息模糊不清或不全等。資產(chǎn)托人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)理人的指錯誤時有權(quán)回絕執(zhí)行并及時資產(chǎn)理人改正。五授權(quán)的變更資產(chǎn)理人假設(shè)變更授權(quán)事項包括但不限于變更指發(fā)送人員、聯(lián)絡(luò)方式預(yù)留印鑒、簽字樣本等必須提早至少一個工作日使用 或其他約定方式向資產(chǎn)托人發(fā)出由法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章的指發(fā)送人員變更同時 資產(chǎn)托人資產(chǎn)托人收到變更當(dāng)日向資產(chǎn)理人 確認(rèn)。指發(fā)送人員變更經(jīng)托人 確認(rèn)后于授權(quán)載明的生效日生效,原授權(quán)作廢。資產(chǎn)理人在此后內(nèi)將指發(fā)送人員變更的正本

46、送交資產(chǎn)托人。如正本內(nèi)容與 不一致資產(chǎn)托人有權(quán)在收到正本前根據(jù) 行事資產(chǎn)理人對該效力應(yīng)予以認(rèn)可。指發(fā)送人員更換生效后對于原指發(fā)送人員無權(quán)發(fā)送的指或原指發(fā)送人員超權(quán)限發(fā)送的指資產(chǎn)理人不承擔(dān)責(zé)任。第十四節(jié)、交易及交收清算安排一選擇代理買賣的經(jīng)營機(jī)構(gòu)的程序資產(chǎn)理人負(fù)責(zé)選擇代理本方案財產(chǎn)買賣的經(jīng)營機(jī)構(gòu)并與其簽訂席位使用協(xié)議。資產(chǎn)理人應(yīng)及時將方案財產(chǎn)專用席位、傭金費率等根本信息以及變更情況及時以書面形式資產(chǎn)托人。二后的清算交收安排1、資產(chǎn)托人在清算和交收中的責(zé)任本方案財產(chǎn)于發(fā)生的所有場內(nèi)、場外交易的資金清算交割全部由資產(chǎn)托人負(fù)責(zé)。本委托財產(chǎn)的清算交割由資產(chǎn)托人通過中國登記結(jié)算有限責(zé)任上海分/深圳分及清算

47、代理銀行。2、無法按時支付清算款的責(zé)任認(rèn)定及處理程序資產(chǎn)理人應(yīng)確保資產(chǎn)托人在執(zhí)行資產(chǎn)理人發(fā)送的指時有足夠的頭寸進(jìn)展交收。方案財產(chǎn)的資金頭寸缺乏時資產(chǎn)托人有權(quán)回絕資產(chǎn)理人發(fā)送的劃款指并立即理人。資產(chǎn)理人在發(fā)送劃款指時應(yīng)充分考慮資產(chǎn)托人的劃款處理所需的合理時間。如由于資產(chǎn)理人的原因?qū)е聼o法按時支付清算款由此造成的直接損失由資產(chǎn)理人承擔(dān)。在資金頭寸充足的情況下資產(chǎn)托人對資產(chǎn)理人符合法律法規(guī)、本合同的指無合理理由不得拖延或回絕執(zhí)行。如由于資產(chǎn)托人的過錯導(dǎo)致方案財產(chǎn)無法按時支付清算款由此造成的直接損失由資產(chǎn)托人承擔(dān)。對于在上交所固定收益平臺和在深交所綜合協(xié)議交易平臺交易的、實行“實時逐筆全額結(jié)算和“T+

48、0日終逐筆全額非擔(dān)保交收的業(yè)務(wù)資產(chǎn)理人應(yīng)在交易日14：00將劃款指發(fā)送至托人。對于14:00之后發(fā)出的劃款指資產(chǎn)托人盡力執(zhí)行但不保證交易成功。因資產(chǎn)理人指傳輸不及時致使資金未能及時劃入中登所造成的直接損失由資產(chǎn)理人承擔(dān)。三可用資金余額確實認(rèn)資產(chǎn)理人可要求資產(chǎn)托人于每個工作日下午17:00前將當(dāng)日可用資金余額以雙方認(rèn)可的方式提供給資產(chǎn)理人資產(chǎn)理人亦可通過托人提供的網(wǎng)銀工具查詢托賬戶的余額。資產(chǎn)托人應(yīng)于每個工作日上午9：30前將可用資金余額以雙方認(rèn)可的方式提供給資產(chǎn)理人。第十五節(jié)、越權(quán)交易一越權(quán)交易的界定越權(quán)交易是指資產(chǎn)理人的違犯以下限制：1、違犯有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定進(jìn)展的交易行為。2、法律法

49、規(guī)制止的超買、超賣行為。資產(chǎn)理人應(yīng)在有關(guān)法律法規(guī)和本合同規(guī)定的權(quán)限內(nèi)運用資產(chǎn)理方案財產(chǎn)進(jìn)展理不得違犯有關(guān)法律法規(guī)和本合同的約定超越權(quán)限理、從事。假設(shè)法律法規(guī)或監(jiān)部門變更或取消上述限制履行當(dāng)時法律要求的適當(dāng)程序后本方案可不受上述規(guī)定限制。因波動、上合并、資產(chǎn)理方案規(guī)模變動等資產(chǎn)理人之外的因素致使本方案不符合本合同約定的比例規(guī)定的資產(chǎn)理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)調(diào)整完畢。如因停牌等原因致使本方案無法在10日內(nèi)調(diào)整完畢的資產(chǎn)理人應(yīng)當(dāng)在該原因消失后立即進(jìn)展調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。二越權(quán)交易的處理程序資產(chǎn)理人應(yīng)在本合同規(guī)定的權(quán)限內(nèi)運用資產(chǎn)理方案財產(chǎn)進(jìn)展理不得違犯本合同的約定超越權(quán)限理、從事。資產(chǎn)理

50、人應(yīng)及時向資產(chǎn)委托人和中國證監(jiān)會越權(quán)交易越權(quán)交易所發(fā)生的損失及相關(guān)交易費用由資產(chǎn)理人負(fù)擔(dān)所發(fā)生的收益歸本委托財產(chǎn)所有。三越權(quán)交易的例外非因資產(chǎn)理人主動行為導(dǎo)致的以下不符合政策的情形屬于被動超標(biāo)：1、由于資產(chǎn)理人之外的原因?qū)е碌谋壤霈F(xiàn)不符合本合同約定的政策的情形包括但不限于波動、上合并、已持有的在持有間信譽評級下降、上受到監(jiān)處分或譴責(zé)、上股票被特別處理、上年度財務(wù)審計未被出具無保存等視政策中的詳細(xì)約定而確定為被動超標(biāo)。發(fā)生被動超標(biāo)時資產(chǎn)理人應(yīng)在相應(yīng)可交易之日起10個交易日內(nèi)進(jìn)展調(diào)整以到達(dá)政策的要求。2、本合同終止前10個交易日內(nèi)資產(chǎn)理人有權(quán)對委托財產(chǎn)所進(jìn)展變現(xiàn)由此造成比例、范圍不符合政策規(guī)定的

51、視為被動超標(biāo)。3、法律法規(guī)對被動超標(biāo)另有規(guī)定的從其規(guī)定。4、因被動超標(biāo)而對資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的損失由方案財產(chǎn)和資產(chǎn)理人共同承擔(dān)各自承擔(dān)比例由資產(chǎn)委托人和資產(chǎn)理人協(xié)商確定。四資產(chǎn)托人對資產(chǎn)理人運作的監(jiān)視1、資產(chǎn)托人自本資產(chǎn)理合同生效之日起于每一估值日后僅根據(jù)以下限制對資產(chǎn)理人進(jìn)展監(jiān)視：1固定收益類資產(chǎn)：占方案資產(chǎn)總值的0-100固定收益類資產(chǎn)包括到日在一年以上債券國債、央行票據(jù)、政策性金融債、金融債、企業(yè)債、債、中小企業(yè)私募債、債券逆回購、短融資券、中票據(jù)、資產(chǎn)支持、可轉(zhuǎn)換債券含申購、可交換債券含申購、債券型包括理人發(fā)行和理的。2權(quán)益類資產(chǎn)：占資產(chǎn)凈值的0-100權(quán)益類資產(chǎn)包括國內(nèi)依法發(fā)行的上股票含

52、首次公開發(fā)行股票、股票型(包括理人發(fā)行和理的)、混合型(包括理人發(fā)行和理的)、交易型式指數(shù)ETF、權(quán)證等。3現(xiàn)金類資產(chǎn)：占方案資產(chǎn)總值的0-100現(xiàn)金類資產(chǎn)包括現(xiàn)金、存款、存款、同業(yè)存單、到日在一年以內(nèi)含一年的國債、央行票據(jù)、貨幣包括理人發(fā)行和理的。4不得進(jìn)展融資融券操作。5方案單只股票不超過方案凈值的5且單只創(chuàng)業(yè)板股票不超過凈值的4。6不得于 *、S、ST、*ST、S*ST 及 SST 類股票。7不得于非公開發(fā)行股票、權(quán)；交易要符證監(jiān)會相關(guān)監(jiān)規(guī)定。委托人在此同意并授權(quán)理人可以將本資產(chǎn)理方案的資產(chǎn)于理人及與理人有關(guān)聯(lián)方關(guān)系的發(fā)行的。如因一級申購發(fā)生比例超標(biāo)應(yīng)自申購可交易之日起10個交易日內(nèi)將比

53、例降至容許范圍內(nèi)；如因波動、發(fā)行人合并、資產(chǎn)理方案規(guī)模變動等之外的因素造本錢資產(chǎn)理方案比例超標(biāo)理人應(yīng)在超標(biāo)發(fā)生之日起在具備交易條件的10個交易日內(nèi)將比例降至容許范圍內(nèi)。 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許本資產(chǎn)理方案其他品種的資產(chǎn)理人在履行合同變更程序后可以將其納入本方案的范圍。2、資產(chǎn)托人發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)理人的運作不符合上述限制時應(yīng)當(dāng)提示資產(chǎn)理人及時糾正資產(chǎn)理人收到提示后應(yīng)及時核對并向資產(chǎn)托人進(jìn)展解釋或舉證。資產(chǎn)托人有權(quán)隨時對提示事項進(jìn)展復(fù)查催促資產(chǎn)理人改正。對資產(chǎn)理人的違規(guī)事項資產(chǎn)托人應(yīng)中國證監(jiān)會。3、對于需要外部公共數(shù)據(jù)支持才可以實現(xiàn)的監(jiān)控指標(biāo)資產(chǎn)托人不能完全保證外部數(shù)據(jù)的、完好、準(zhǔn)確但會盡勤勉義務(wù)催促外

54、部數(shù)據(jù)提供商盡量保證所提供數(shù)據(jù)的、完好。4、因政策變更導(dǎo)致的監(jiān)視事項的調(diào)整應(yīng)經(jīng)資產(chǎn)委托人、資產(chǎn)理人和資產(chǎn)托人協(xié)商一致并為資產(chǎn)托人調(diào)整監(jiān)視事項留出必要的時間。第十六節(jié)、資產(chǎn)理方案財產(chǎn)的估值和會計核算（一） 估值目的資產(chǎn)理方案財產(chǎn)估值的目的是客觀、準(zhǔn)確地反映方案財產(chǎn)是否保值、增值根據(jù)經(jīng)方案財產(chǎn)估值后確定的資產(chǎn)凈值而計算出的份額凈值也是計算參與和退出價格的根底。（二） 估值時間資產(chǎn)理人與資產(chǎn)托人在每個工作日對委托財產(chǎn)進(jìn)展估值核對。三估值1、股票估值1上流通股票的估值上流通股票按估值日其所在交易所的收盤價估值；估值日無交易的且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)

55、濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格。2未上股票的估值送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上的股票按估值日在交易所掛牌的同一股票的收盤價估值；估值日無交易的且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化以最近交易日的收盤價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格。首次發(fā)行未上的股票采用估值技術(shù)確定公允價值在估值技術(shù)難以可靠計量的情況下按本錢估值。3有明確鎖定股票的估值首次公開發(fā)行有明確鎖定的股票同一股票在交易所上后按交易所上的同一股票的收盤價估值；非公開發(fā)行且處于明確鎖定的股票按監(jiān)機(jī)構(gòu)或

56、行業(yè)協(xié)會的有關(guān)規(guī)定確定公允價值。2、固定收益的估值1交易所實行凈價交易的債券按估值日收盤凈價估值估值日沒有交易的且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化按最近交易日的收盤凈價估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格。2交易所未實行凈價交易的債券按估值日收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息(自債券計息起始日或上一起息日至估值當(dāng)日的利息)得到的凈價進(jìn)展估值估值日沒有交易的且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化按最近交易日債券收盤價減去債券收盤價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進(jìn)展估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的可參考類似品種的現(xiàn)行價及重大變化因素調(diào)整最近交易價確定公允價格。3未上債券采用估值技術(shù)確定公允價值在估值