螞蟻1號滬銅量化策略交易ppt課件

1、“螞蟻1號-滬銅期貨量化買賣戰(zhàn)略2021.09.18 哈爾濱螞蟻的啟示螞蟻雖小，但力大無窮。螞蟻雖小，但靈敏機(jī)智。螞蟻雖小，但懂得持之以恒。何為量化買賣量化買賣系統(tǒng)是指設(shè)計人員將買賣戰(zhàn)略的邏輯與參數(shù)在電腦程序運算后，并將買賣戰(zhàn)略系統(tǒng)化。當(dāng)趨勢確立時，系統(tǒng)發(fā)出多空訊號鎖定市場中的價量方式，并且有效掌握價錢變化的趨勢，讓投資人不論在上漲或下跌的市場行情中，都能輕松抓住趨勢波段，進(jìn)而賺取波段獲利。量化買賣的操作方式不求績效第一、不求賺取夸張利潤，只求長期穩(wěn)健的獲利，于市場中生長并到達(dá)財富累積的復(fù)利效果。經(jīng)過長時期操作，年獲利率可堅持在一定水準(zhǔn)之上。極其開放模型(戰(zhàn)略)的設(shè)計、風(fēng)險動態(tài)管理技術(shù)、誤差矯

2、正反響檢驗準(zhǔn)確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個量化買賣系統(tǒng)。量化買賣的關(guān)鍵性優(yōu)勢有效掌握多空趨勢，順勢操作，賺取波段利潤。有效依托程序化系買賣，戰(zhàn)略明確，可排除人為貪婪及恐懼等要素。訊號指令簡單明確，操作方式輕松一致。穩(wěn)健的投資報酬率。大賺小賠的優(yōu)良穩(wěn)定性。有效的風(fēng)險控管。戰(zhàn)略構(gòu)成簡要初始階段資金管理戰(zhàn)略：收益率10%之下70%倉位，低于某數(shù)值時繼續(xù)降低倉位，數(shù)值上升時反向添加倉位。買賣戰(zhàn)略：共振下的日內(nèi)趨勢跟蹤戰(zhàn)略、不涉及數(shù)據(jù)最優(yōu)化問題。買賣運轉(zhuǎn)階段資金管理戰(zhàn)略：收益率10%之上規(guī)范倉位、按比例加倉復(fù)利運轉(zhuǎn)、動態(tài)加減倉位、按比列加倉對沖滑點誤差。戰(zhàn)略簡述戰(zhàn)略有效性已得到5年歷史數(shù)據(jù)測試及

3、1年實盤跟盤測實驗證，時間跨度大，且覆蓋了滬銅各個周期要素。作為純?nèi)諆?nèi)趨勢型買賣戰(zhàn)略，其單利運轉(zhuǎn)下的年化38%或46%收益率已非?？捎^，最大的風(fēng)險就是運轉(zhuǎn)初期的回撤風(fēng)險，一旦收益率累積上升之后的回撤對運轉(zhuǎn)影響極小。本戰(zhàn)略相關(guān)數(shù)據(jù)經(jīng)過電腦與人工結(jié)合統(tǒng)計的方式得出，其有效性極高。和國內(nèi)目前普遍的TB輸入輸出相比準(zhǔn)確度接近100%，TB數(shù)據(jù)驗證目前存在諸多問題，實盤與實際盤會相差宏大。該戰(zhàn)略從構(gòu)思到今天推出實踐共閱歷4年之久，途中閱歷過很多波折，也積累了大量珍貴閱歷，實戰(zhàn)性極高，適宜500萬以內(nèi)資金運用。2021年收益率統(tǒng)計無資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計無資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計無資金管

4、理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計無資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計無資金管理戰(zhàn)略2021年收益率統(tǒng)計無資金管理戰(zhàn)略本戰(zhàn)略數(shù)據(jù)回測及跟蹤闡明2021年-2021年數(shù)據(jù)為歷史回測，2021年至今數(shù)據(jù)為實盤跟蹤。收益率統(tǒng)計本金為實踐買賣保證金的1.2倍，賬戶基數(shù)為100萬以上單年數(shù)據(jù)未進(jìn)展資金管理。TB歷史測試數(shù)據(jù)目前有很大誤差，本戰(zhàn)略測試采用TB測試與人工點對點復(fù)查，用時3個多月時間進(jìn)展點對點復(fù)查，不存在誤差。單利無資金管理戰(zhàn)略08年6月-13年9月本戰(zhàn)略運轉(zhuǎn)6年，總計1284個買賣日。盈利買賣日：514日，虧損買賣日：668日，無買賣日：102日。最大單日盈利：17.38%，最大單日虧損：-5.26%

5、。20%以上回撤出現(xiàn)5次。單利無資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡析【一】單利無資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡析【二】最大回撤值：60.54%最大盈利值：211.8%最大虧損值：-1.2%年均收益率：38.32%單利有資金管理戰(zhàn)略08年6月-13年9月單利有資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡析最大回撤值：72.49%最大盈利值：263.91%最大虧損值：-0.84%年均收益率：46.94%復(fù)利有初始資金管理戰(zhàn)略08年6月-13年9月復(fù)利有初始資金管理戰(zhàn)略數(shù)據(jù)簡析最大回撤值：106.88%最大盈利值：559.87%最大虧損值：-0.84%年均收益率：93.51%不同時點介入收益率情況無資金管理戰(zhàn)略08年6月至今：201.2%09年1月至今

6、：185.68%10年1月至今：141.34%11年1月至今：151.54%12年1月至今：120.48%13年1月至今：44.58%戰(zhàn)略買賣中的主要問題回撤： 世界上不存在沒有回撤的買賣戰(zhàn)略。處置回撤最最重要的時間節(jié)點在賬戶運轉(zhuǎn)初期，其次是運轉(zhuǎn)中?；c： 對日內(nèi)買賣影響最大的無疑是滑點問題，而且滑點對整體收益率的影響比重與買賣頻率成正比本戰(zhàn)略為日內(nèi)低頻。最大回撤處介入【無資金管理戰(zhàn)略】2021年6月21日至今最大回撤處介入【有資金管理戰(zhàn)略】2021年6月21日至今最大回撤處介入對比分析假設(shè)在2021年6月21日介入恰好趕上過去6年最大回撤，如不進(jìn)展資金管理，回撤幅度高達(dá)60%，進(jìn)展初期資金管理后，回撤幅度降低50%，為30%左右。本次回撤耗時15個月同時在運轉(zhuǎn)中也參與了資金管理及動態(tài)倉位戰(zhàn)略，最高收益率雖然兩者相差20%，但有效的資金管理保證了賬戶正常的運轉(zhuǎn)?！拔浵?號戰(zhàn)略適宜人群有長期空閑資金不要超越個人總資產(chǎn)的30%，運轉(zhuǎn)初期能接受30%以內(nèi)浮動虧損。有良好的投資心態(tài)，不是賭徒之輩，不是浮躁之輩，做事持之以恒?？梢哉_深化了解本戰(zhàn)略的投資理念及投資邏輯！樹立正確買賣投資觀！優(yōu)秀的操盤手可以認(rèn)識到當(dāng)前這一筆買賣的結(jié)局其實不重要，重要的是本人能否堅持了買賣原那么，能否貫徹了買賣戰(zhàn)略，能否堅持了良好的心態(tài)。由于一個操盤手并不需求