第四章風險衡量1ppt課件

1、風險管理與分析第四章 風險衡量張彩虹.第四章 風險衡量4.1 風險衡量概述 4.2 風險衡量的數理根底 4.3 風險衡量中損失概率與損失程度估計風險衡量是在識別風險的根底上對風險進展定量分析和描畫，是對風險認識的深化，為風險管理決策和實施各項風險管理技術奠定根底。.4.1 風險衡量概述4.1.1 風險衡量的根底4.1.2 風險衡量的預備任務資料的搜集和整理 . 風險衡量的流程1.風險估計的流程搜集、整理風險數據-建立風險模型事件不確定性模型和損失分析模型 -風險發(fā)生能夠性估計和損失后果分析-風險要素影響估計風險衡量也稱風險評價包括風險分析、風險估計(risk estimation)與風險評價(

2、risk assessment)。. 風險衡量的流程確定風險評價目的 建立風險評價目的體系選擇風險評價方法與模型綜合評價實施 搜集目的體系數據-確定風險評價基準-確定工程整體風險程度-進展風險等級程度判別-評價結果的評價與檢驗-評價結果分析與報告. 風險衡量的內容 在風險管理過程中，對于每一詳細風險而言，需求估計以下四個方面：每一風險要素最終轉化為風險事項的概率及其相應的損失分布。 單一風險的損失程度。假設干關聯(lián)的風險導致同一風險單位損失的概率和損失程度。一切風險單位的損失期望值和規(guī)范差。 . 風險衡量技術定性方法：問卷調查、集體討論、專家咨詢、情景分析、政策分析等。 定量方法：統(tǒng)計推論、計算

3、機模擬、失效方式與影響分析、事故樹分析等。又分為確定型常用盈虧平衡分析和敏感性分析方法、隨機型普通采用概率評價和不確定型公用原那么：概率原那么、樂觀原那么、悲觀原那么、最小懊悔值原那么等三種。. 定量風險評價技術設定基準。 概率評價技術。非概率分析技術：主要包括盈虧平衡分析法、敏感性分析法、決策樹分析法、蒙塔卡羅隨機模擬法、情景分析法和壓力測試法，以及用于綜合評價的層次分析法、模糊綜合評價法、網絡層次分析法等。. 定量風險評價技術盈虧平衡分析法(profit and loss balance analysis)、敏感性分析法(sensitivity analysis)、決策樹分析法(decis

4、ion analysis)、蒙塔卡羅隨機模擬法(ROM random simulation method)、情景分析法(scenario analysis)和壓力測試法(Pressure test method)、層次分析法(analysis hierarchy,AHP)、模糊綜合評價法(fuzzy comprehesive evaluation)、網絡層次分析法(network level analysis)。.4.1.1 風險衡量的根底一、風險衡量的實際根底二、風險衡量的意義風險衡量是在對過去損失資料分析的根底上，運用概率論和數理統(tǒng)計方法對某一個或某幾個特定風險事故發(fā)生的概率和風險事故發(fā)生

5、后能夠呵斥損失的嚴重程度作出定量分析。.一、風險衡量的實際根底1大數法那么 2概率推斷的原理3類推原理4慣性原理.1大數法那么只需被察看的風險單位數量足夠多，可以看出風險事故的發(fā)生呈現出一種統(tǒng)計的規(guī)律性，就可以對損失發(fā)生的概率、損失的嚴重程度衡量出一定的數值來。而且，被察看的單位數越多，衡量值就越準確。.2概率推斷的原理采用概率論和數理統(tǒng)計方法，可以求出風險事故出現形狀的各種概率。如運用二項分布、泊松分布來衡量風險事故發(fā)生次數的概率。 .3類推原理利用類推原理衡量風險的優(yōu)點在于，能彌補事故統(tǒng)計資料缺乏的缺陷。根據實際的類似關系，從已掌握的實踐資料出發(fā)，運用科學的衡量方法而得到的數據，可以根本符

6、合實踐情況，滿足預測的需求。 .4慣性原理利用事物開展局有關性的特征去衡量風險，通常要求系統(tǒng)是穩(wěn)定的。在實務上，當運用過去的損失資料來衡量未來的形狀時，一方面要抓住慣性開展的主要趨勢，另一方面還要研討能夠出現的偏離和偏離程度，從而對衡量結果進展適當的技術處置，使其更符合未來開展的實踐結果。.二、風險衡量的意義1經過衡量，計算出比較準確的損失概率和損失嚴重程度，減少損失發(fā)生的不確定性，也就是降低風險。2經過衡量，使風險管理者有能夠分辨出主要風險和次要風險，分清輕重緩急。3建立損失概率分布，確定損失概率和損失期望值的預測值，為風險定量評價提供根據，也最終為風險管理者進展決策提供根據。.4.1.2

7、風險衡量的預備任務資料的搜集和整理 一、資料搜集為尋覓那些能夠從過去損失中得到的未來損失模型，風險管理者應盡力搜集損失數據，這些數據要求具有完好性、一致性、相關性和系統(tǒng)性，并且數據的獲取必需利用合理的財力和時間。.二、數據整理降序陳列或升序陳列分組頻數分布損失資料的圖形表示直方圖 a. 圓形圖 b. 頻數折線圖 c. 累計頻數分布圖 d. 主次要素陳列圖也稱ABC法、帕累托分 析法 .4.2 風險衡量的數理根底4.2.1 損失概率和損失幅度4.2.2 平均目的和變異目的4.2.3 概率和風險衡量中常用的幾種概率分布風險發(fā)生的時間、空間及損失嚴重程度客觀上均具有不確定性，屬于隨機景象，但是經過對

8、大量事件的察看和研討可以發(fā)現，風險事件的發(fā)生從總體上呈現出某種規(guī)律性，因此憑仗概率論和數理統(tǒng)計方法，可以找出這種隨機景象發(fā)生能夠性的規(guī)律，到達定量估計風險的目的。以下是與風險衡量相關的機組數理概念。 .4.2.1損失概率和損失幅度一、損失概率 1損失概率的空間說： 在一定的時間內，察看分布在不同空間上的N個風險單位，其中處于不同空間的M個單位蒙受損失。它的重點是在特定時期內蒙受損失的風險單位的個數。2損失概率的時間說： 在一特定的空間，某一風險單位，在某一段時期內所察看到的蒙受損失的次數，取其時間的平均結果。 .二、損失幅度 1、普通衡量 損失幅度是指一旦發(fā)生致?lián)p事故，其能夠呵斥的最大損失值。

9、衡量方法如下： 1最大能夠損失(Maximum Possible Loss)。 是指某一風險單位在其整個生存期間，由單一事故引起的能夠最壞情況下的損失。2最大預期損失(Maximum Probable Loss)。是指某一風險單位，在一定時期內，由單一事故引起的能夠蒙受的最大損失。它的數值小于或等于最大能夠損失。.3年度最大能夠損失和年度最大預期損失。兩者均來源于單一風險，或者來源于多種風險，可包括各種風險事故所致眾多風險單位的一切類型損失。年度最大預期損失是面臨風險的單個單位或單位群體在一年內能夠蒙受的最大總損失。 .2、阿蘭弗雷德蘭德Alan Friedlander衡量法該方法以為每一棟建

10、筑物發(fā)生一次火災，其直接財富損失可根據建筑物防護設備情況，將其損失幅度分為四種。 1正常損失預期值(Normal Loss Expectancy)。是指建筑物在最正確防護系統(tǒng)下，一次火災發(fā)生的最大損失。最正確防護系統(tǒng)是指當火災發(fā)生時，建筑物本身和外部的消防系統(tǒng)和消防設備都能正常運作，且都能發(fā)揚預期功能。.2能夠最大損失(Probable Maximum Loss)。是指建筑物本身和外部環(huán)境雖然都有良好的消防系統(tǒng)和消防設備，但當火災發(fā)生時，本身或外部的防護設備有部分因供水缺乏，或其他緣由所致，而無法發(fā)揚其預期功能。這種情況下所呵斥的最大損失，稱為能夠最大損失。3最大可預期損失(Maximum F

11、oreseeable Loss)。是指當火災發(fā)生時，建筑物本身的消防設備無法發(fā)揚其預期功能，致使火勢蔓延，直少至防火墻才隔絕了火勢；或將一切可燃物燃盡；或者直至公共消防隊至現場進展滅火，把火熄滅為止，其所呵斥的最大損失，稱為最大可預期損失。.4最大能夠潛在損失(Maximum Possible Loss)。是指建筑物本身和外部的公共消防設備和防護系統(tǒng)，在火災發(fā)生時均無法正常運作，從而失去了其預防功能的情況下的最大損失。普通說來，這四種損失在概率上依次遞減，但在金額上卻逐漸遞增。.4.2.2 平均目的和變異目的一、平均目的在風險分析中，事故損失的平均目的能提供很多有用的信息。1利用損失平均目的與

12、同類型企業(yè)進展比較，以了解本企業(yè)在風險管理方面的程度，找出差距，決議對策。2與國家或部門公布的有關規(guī)范進展比較，為風險評價提供根據。3風險管理者可利用本單位不同時期的損失平均目的的變化，來分析損失的開展趨勢，歸納出損失發(fā)生的規(guī)律。4利用損失平均目的還可以分析與事故發(fā)生的有關要素的影響程度。.二、變異目的在風險分析中，通常運用的變異目的有方差、規(guī)范差和差別系數。 .4.2.3 概率和風險衡量中常用的幾種概率分布經過損失概率分布，可計算出損失的期望值、規(guī)范差、差別系數，從而確定相對風險程度。而損失期望值、規(guī)范差、差別系數分別反映出損失概率分布的不同特征。在風險衡量中，它能給出有關風險大小的信息，為

13、管理決策提供根據。1、二項分布 2、泊松分布 3、正態(tài)分布.1、二項分布反復進展n次貝努里實驗，出現A的次數的概率分布即為二項分布。以X表示n重貝努里實驗中的A事件發(fā)生的次數，那么X是一個隨機變量，它一切能夠的取值為0，1，2n，其分布方式為： 那么稱X服從參數為n、p的二項分布。式中，P(X=x)A事件發(fā)生x次的概率；P A事件發(fā)生的概率；n實驗的次數；xAA事件發(fā)生的次數0 xn；q=1-p.另外：二項分布具有兩個根本性質，即：根據二項分布公式及離散型隨機變量的數學期望與方差公式，可得出二項分布的數學期望與方差： .2、泊松分布 假設隨機變量X的概率分布為 那么稱隨機變量X服從參數位k的泊

14、松分布。式中，x某一事件在某一空間或時間范圍內發(fā)生的次數； e常數，e=2.71828； 隨機事件在單位空間或時間間隔內平均發(fā)生的次數。.泊松分布的數學期望與方差均為，即在n重貝努里實驗中，當A事件發(fā)生的概率很小p趨向于0，而實驗次數很大n趨向于無窮大時，二項分布以泊松分布為其極限方式，即二項分布趨于以=np為參數的泊松分布。.3、正態(tài)分布正態(tài)分布是一種延續(xù)型隨機變量的概率分布?，F實證明，風險事故所呵斥的損失金額較好地服從于正態(tài)分布。假設隨機變量X的概率密度函數為：那么稱隨機變量X服從正態(tài)分布。式中，f(x)隨機變量X的概率密度函數； 2方差； 數學期望值。.由正態(tài)分布概率密度可以得出分布函數

15、為：規(guī)范正態(tài)分布=0，=1的分布函數為：.4.3 風險衡量中損失概率與損失程度估計 4.3.1 損失概率的估計 4.3.2 損失程度的估計.4.3.1 損失概率的估計一定時期內風險事故發(fā)生的次數又稱為事故發(fā)生頻率。運用概率分布對它進展估測，不僅能計算出預測期內風險事故不同次數發(fā)生的概率和發(fā)生n次以上或以下的概率，而且還可以把損失期望值乘以發(fā)生的能夠次數，即把發(fā)生次數的概率分布轉換為一定時期內總損失金額的概率分布。.一、運用二項分布進展估測假設某公司有5個車間，其中任何一個車間一年內發(fā)生火災的概率是0.1，每個車間發(fā)生火災的事故是互不影響、彼此獨立的，計算一年內該公司車間發(fā)生火災的次數。運用二項

16、分布的公式： 得出表4-9。 .表4-9 發(fā)生火災的次數發(fā)生火災的概率0P(x=0)=0.59051P(x=1)=0.32812P(x=2)=0.07293P(x=3)=0.00814P(x=4)=0.00045P(x=5)=0.00001.可見：1一年內不發(fā)生火災的概率為0.5905； 2一年內發(fā)生兩次以上火災的概率為： 0.0729 + 0.0081 + 0.0004 = 0.0814 3一年內發(fā)生火災次數的平均值以及規(guī)范差分別為： .二、運用泊松分布估測損失次數 例1：某車隊有5輛車，平均每兩年出事一次，現計算一年中出事次數的分布情況。假設X為一年中發(fā)惹事故的次數，由于每年出事的概率為0

17、.5，而且0.55=2.5N)0.01。根據以上數據可知，這里N很大，P很小，假設用二項分布計算，計算量很大，但np=3000.01=3，故可根據泊松分布計算; 經過查表，可知最小的N為8，即至少需求8名工人。.4.3.2 損失程度的估計 一、每次事故損失金額的概率估計每次風險事故所致?lián)p失金額是指在單一風險事故發(fā)生時，一次所呵斥的直接經濟損失。風險事故發(fā)生的次數是離散型隨機變量，由于全部能夠發(fā)生的次數與其相應的概率均可一一列舉出來。但每次風險事故所致?lián)p失金額，卻不能夠全部列舉出來，它可以在某一區(qū)間內取值，因此，它是延續(xù)性隨機變量。在詳細計算時，可以確定恣意次數如5次事故發(fā)生的概率。而對損失金額

18、來說，卻只能確定其在某一區(qū)間內的概率。延續(xù)性隨機變量取某個特定值的概率為零。.對于類似正態(tài)分布的密度函數圖形的損失頻率分布可用正態(tài)分布擬合，并估測損失額落在某區(qū)間上的概率，以及損失額超越某一數值時的概率。李：某地由于自然災禍，每次所蒙受損失的金額如表4-11所示。損失金額515152525353545455555656575次數2928302151表4-11.1根據數據作頻數直方圖，發(fā)現與正態(tài)分布的密 度函數圖形存在很強的類似性。2根據數據進展整理，計算期望之和規(guī)范差。= 38.125= 11.5753將隨機變量X轉變?yōu)橐?guī)范正態(tài)分布隨機變量Z。Z = (X-) / = (X-38.125)/1

19、1.5754用規(guī)范正態(tài)分布進展計算。.4用規(guī)范正態(tài)分布進展計算。 1每次損失金額小于5萬元的概率2每次損失45萬元60萬元的概率同理計算: P(45X60) = F(60) F(45) = 0.248223損失在75萬元以上的概率同理計算: P(75X) = F() F(75) = 1 F(75) = 0.0007.二、一定時期內總損失金額 總損失金額是指某一類風險單位蒙受多種風險事故所導致的損失總和，以及各種風險事故所導致一切風險單位的損失總和。 .1一個風險單位蒙受多種風險事故所導致的損失 例：某廠房價值270萬元，每年蒙受火災、水災、熱帶風暴的概率分別為0.1、0.2、0.7。假設廠房只發(fā)生全損、100萬元的部分損失和50萬元的部分損失三種情況，資料如圖4-13所示。 損失金額270萬元100萬元50萬元火災0.50.30.2水災0.20.30.5熱帶風暴0.10.30.6表4-13根據上述資料，可以得到表4-14。 .表4-14災害種類及其概率損失種類