結算數據文件格式說明

1、結算數據文件格式說明中國金融期貨交易所2015年8月1.文檔屬性文件屬性內容文件名稱中國金融期貨交易所_結算數據文件格式說明文件編號CFFEX_IT_DOCMGM_THB_0015文件版本號V1.8文件狀態(tài)正式作者中國金融期貨交易所技術部文檔編寫日期2006-11-3文檔發(fā)布日期2006年11月2.文檔變更歷史清單文件版本號修正日期修正人備注V1.12009-07-07中金所技術部修改移倉文件格式V1.22009-11-26中金所技術部修改結算會員資金情況表格式V1.32013-7-3中金所技術部去除TXT格式說明V1.42013-8-30中金所技術部修訂結算會員資金情況表，新增國債期貨客戶分

2、項資金明細表V1.52014-5-12中金所技術部修改國債分項資金、增加做市商手續(xù)費減免、策略組合規(guī)則表（結算）、策略組合保證金明細表、單向大邊保證金明細表V1.62014-9-24中金所技術部.組合保證金結算文件中，增加合約組的組合類型.增加父義匯率的結算文件格式說明V1.72015-1-22中金所技術部.修改國債期貨客戶分項資金明細文件，更名為客戶分項資金明細文件，并增加質押額變動、有價證券業(yè)務手續(xù)費.新增“結算會員資金情況表（含有價證券業(yè)務）”V1.82015-7-7中金所技術部1.修改“客戶分項資金明細表”：增加“申報費”科目3.本次修改變更說明序號變更內容簡述1.“變更期貨公司資金及

3、持倉變化明細表”修改為“客戶移倉資金及持倉變化明細表”2.“變更結算會員資金及持倉變化明細表”修改為“交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表”3.新增“會員資格變更資金及持倉變化明細表”4.修改結算會員資金情況表中項目中文名稱5.V1.3去除TXT格式的結算文件說明6.V1.4修訂“結算會員資金情況表”，增加“減免手續(xù)費”、“交易保證金”、“交易持倉保證金”、“交割持倉保證金”；新增國債期貨客戶分項資金明細表用于國債期貨交割分項資金說明。7.V1.5修訂內容：1、“申報單”中合約字段長度增加到30,申報價字段類型改為字符型；2、增加做市商手續(xù)費減免表；修改資金狀況表的“應收手續(xù)費”字段的含義

4、；3、增加組合策略保證金相關的策略組合規(guī)則表（結算）、策略組合保證金明細表、單向大邊保證金明細表8.V1.6修訂內容1.組合保證金結算文件中，增加合約組的組合類型增加交叉匯率的結算文件格式說明9.V1.7修訂內容：1、“國債期貨客戶分項資金”，命名為“客戶分項資金”，并增加質押額變動、有價證券業(yè)務手續(xù)費2、新增“結算會員資金情況表（含有價證券業(yè)務）”10.V1.8修訂內容：1.在14節(jié)“客戶分項資金明細表”中，增加“申報費”科目目錄 TOC o 1-5 h z 第一章DBF格式6申報單6 HYPERLINK l bookmark7 o Current Document 文件命名6 HYPERL

5、INK l bookmark13 o Current Document 文件格式6成交單6 HYPERLINK l bookmark78 o Current Document 文件命名6 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 文件格式7標準合約結算表7 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 文件命名7 HYPERLINK l bookmark29 o Current Document 文件格式7標準合約結算明細表8 HYPERLINK l bookmark88 o Current Document 文件

6、命名8 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 文件格式8結算會員資金情況表9 HYPERLINK l bookmark99 o Current Document 文件命名9 HYPERLINK l bookmark43 o Current Document 文件格式9會員超倉通知11 HYPERLINK l bookmark109 o Current Document 文件命名11 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 文件格式11強平通知（會員資金不足）11 HYPERLINK l bookmark1

7、18 o Current Document 文件命名11 HYPERLINK l bookmark57 o Current Document 文件格式12結算會員交割情況表12 HYPERLINK l bookmark127 o Current Document 文件命名12 HYPERLINK l bookmark66 o Current Document 文件格式12 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 交易所強平通知（客戶超倉）13 HYPERLINK l bookmark138 o Current Document 文件命名13 HYPE

8、RLINK l bookmark134 o Current Document 文件格式13 HYPERLINK l bookmark76 o Current Document 交易所追加保證金通知13 HYPERLINK l bookmark146 o Current Document 文件命名13 HYPERLINK l bookmark84 o Current Document 文件格式14 HYPERLINK l bookmark86 o Current Document 客戶移倉資金及持倉變化明細表14 HYPERLINK l bookmark155 o Current Documen

9、t 文件命名14 HYPERLINK l bookmark95 o Current Document 文件格式14 HYPERLINK l bookmark97 o Current Document 交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表14 HYPERLINK l bookmark164 o Current Document 文件命名14 HYPERLINK l bookmark105 o Current Document 文件格式15 HYPERLINK l bookmark107 o Current Document 會員資格變更資金及持倉變化明細表15文件命名15 HYPERLINK

10、 l bookmark114 o Current Document 文件格式15 HYPERLINK l bookmark116 o Current Document 客戶分項資金明細表16文件命名16 HYPERLINK l bookmark123 o Current Document 文件格式16 HYPERLINK l bookmark125 o Current Document 做市商手續(xù)費減免表17文件命名17 HYPERLINK l bookmark142 o Current Document 文件格式17 HYPERLINK l bookmark136 o Current Doc

11、ument 策略組合規(guī)則表（結算）17文件命名17 HYPERLINK l bookmark151 o Current Document 文件格式17 HYPERLINK l bookmark144 o Current Document 策略組合保證金明細表18文件命名18 HYPERLINK l bookmark160 o Current Document 文件格式18 HYPERLINK l bookmark153 o Current Document 單向大邊保證金明細表19文件命名19 HYPERLINK l bookmark166 o Current Document 文件格式19

12、HYPERLINK l bookmark162 o Current Document 匯率19文件命名19 HYPERLINK l bookmark74 o Current Document 文件格式19 HYPERLINK l bookmark168 o Current Document 結算會員資金情況表（含有價證券）20 HYPERLINK l bookmark170 o Current Document 文件命名20 HYPERLINK l bookmark174 o Current Document 文件格式20第一章DBF格式1申報單1.1文件命名結算會員代碼一結算組代碼一結算日期

13、_結算編號_Order.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Order.DBF1.2文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1交易會員partidcharacter102報單號Order_nocharacter133合約contractcharacter304買賣bscharacter15開平eocharacter16狀態(tài)statuscharacter17申報量amountNumeric128申報價pricecharacter129成交量Deal_amtNumeric1210客戶編碼Client_nocharacter1311申報時間Order_timecharacte

14、r812系統編號Sys_nocharacter813席位號tradercharacter152成交單文件命名結算會員代碼一結算組代碼一結算日期_結算編號_Trade.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Trade.DBF文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1交易會員partidcharacter122客戶編碼；Clientidcharacter123合約instridcharacter304撮合編號Tradeidcharacter125成交量Tvolumecharacter206成交價Tpricecharacter207成交金額tamtcharacter208成交時

15、間1Ttimecharacter89買賣Directioncharacter1010開平Offsetflagcharacter1011報#orderidcharacter1212席位號useridcharacter153標準合約結算表3.1文件命名結算會員代碼一結算組代碼一結算日期_結算編號_Settlement.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Settlement.DBF3.2文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1合約instrIDcharacter302結算價clearPricecharacter203資金帳號1accountIDcharacter204帳號

16、屬性accAttrcharacter205買成交量合計1buyAmtcharacter206賣成交量合計sellAmtcharacter207頭開成交量bopenAmtcharacter208賣開成交量sopenAmtcharacter209買平成交量boffAmtcharacter2010賣平成交量soffAmtcharacter2011買持倉量合計1bTotalAmtcharacter2012賣持倉量合計sTotalAmtcharacter2013頭入成交額buySumcharacter2014賣出成交額sellSumcharacter2015交易保證金margincharacter201

17、6費用合計1transfeecharacter2017actualcharacter204標準合約結算明細表4.1文件命名結算會員代碼結算組代碼結算日期_結算編號_SettlementDetail.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_SettlementDetail.DBF4.2文件格式序號字段名字段英文名長度備注1交易會員代碼partIDcharacter122客戶編碼clientIDcharacter123合約instrIDcharacter304結算價clearPricecharacter205頭開成交量bopenAmtcharacter206買平成交量boff

18、Amtcharacter207買成交量合計buyAmtcharacter208賣開成交量sopenAmtcharacter209賣平成交量soffAmtcharacter2010賣成交量合計sellAmtcharacter2011頭入成交額buySumcharacter2012賣出成交額sellSumcharacter2013買持倉量合計bTotalAmtcharacter2014賣持倉量合計sTotalAmtcharacter2015交易保證金margincharacter2016當日盈虧actualcharacter2017手續(xù)費transfeecharacter205結算會員資金情況表文

19、件命名結算會員代碼一結算組代碼一結算日期_結算編號_Capital.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Capital.DBF文件格式序號字段名字段英文名長度備注1資金帳號accountIDcharacter202數據項描述二itemDesccharacter5013數據值itemValuecharacter20以下表格為會員0031的資金情況表樣例文件。會員0031有兩個資金賬戶，分別為003101和003102。序號accountiditemdescitemvalue1003101上一交易日實有貨幣資金余額620538275.842003101力口：當日收入資金0

20、.003003101當日盈虧2246400.004003101減：當日付出資金0.005003101手續(xù)費262680.006003101其中：交易手續(xù)費262680.007003101結算手續(xù)費0.008003101交割手續(xù)費0.009003101移倉手續(xù)費0.0010003101當日實有貨幣資金余額622521995.8411003101其中：交易保證金287561749.5012003101結算準備金334960246.3413003101減：交易保證金287561749.5014003101當日結算準備金余額334960246.3415003101力口：申報劃入金額0.00160031

21、01減：申報劃出金額0.0017003101下一交易日開倉準備金334960246.0018003101其它-19003101應收手續(xù)費262680.0020003101減免手續(xù)費0.0021003101實有貨幣資金變動1983720.0022003101其中：交易保證金變動-3313840.5023003101結算準備金變動5297560.5024003101交易保證金287561749.5025003101交易持倉保證金287561749.5026003101交割持倉保證金0.0027003101單據號P000000128003101名稱追加保證金29003101金額10000.00300

22、03102上一交易日實有貨幣資金余額620538275.8431003102力口：當日收入資金0.0032003102當日盈虧2246400.0033003102減：當日付出資金0.0034003102手續(xù)費262680.0035003102其中：交易手續(xù)費262680.0036003102結算手續(xù)費0.0037003102交割手續(xù)費0.0038003102移倉手續(xù)費0.0039003102當日實有貨幣資金余額622521995.8440003102其中：交易保證金287561749.5041003102結算準備金334960246.3442003102減：交易保證金287561749.504

23、3003102當日結算準備金余額334960246.3444003102力口：申報劃入金額0.0045003102減：申報劃出金額0.0046003102下一交易日開倉準備金334960246.0047003102其它一48003102應收手續(xù)費262680.0049003102減免手續(xù)費0.0050003102實有貨幣資金變動1983720.0051003102其中：交易保證金變動-3313840.5052003102結算準備金變動5297560.5053003102交易保證金287561749.5054003102交易持倉保證金287561749.5055003102交割持倉保證金0.00

24、特別說明:上表中第一列是為了描述方便增加的，DBF文件不包含序號列；第1-26行為賬戶003101的基本數據，生成的文件嚴格按照上表順序列出；第27-29行為賬戶003101的一條出入金數據，如果有多條出入金，則重復這三行數據；出入金數據之后是另外一個賬戶的數據，排列方式同上。第19行的應收手續(xù)費=產品手續(xù)費-平今減免手續(xù)費-做市商減免手續(xù)費6會員超倉通知文件命名結算會員代碼結算組代碼結算日期_結算編號_PartOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartOverLimitStat.DBF文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1交易會員代碼

25、partIDcharacter122合約代碼1instrlDcharacter303強平統計類型一statTypecharacter204合約總持倉量totalAmtcharacter205強平原因fcTypecharacter206多頭持倉量lPosAmtcharacter207多頭強平量lFCAmtcharacter208多頭已強平量lFCdAmtcharacter209空頭持倉量sPosAmtcharacter2010空頭強平量sFCAmtcharacter2011空頭已強平量sFCdAmtcharacter2012強平金額fcMoneycharacter2013已強平金額fcdMonr

26、ycharacter2014處理標志statuscharacter2015操作員operatorIDcharacter1516操作日期opDatecharacter817操作時間opTimecharacter87強平通知（會員資金不足）文件命名結算會員代碼結算組代碼_結算日期_結算編號_PartLackDepositStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartLackDepositStat.DBF文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1資金帳號accountIDcharacter122強平統計類型StatTypecharacter203強平原因fcTypec

27、haracter204結算準備金余額remaincharacter205強平金額fcMoneycharacter206已強平金額fcdMoneycharacter207處理標志statuscharacter208操作員operatorIDcharacter159操作日期opDatecharacter810操作時間opTimecharacter88結算會員交割情況表文件命名結算會員代碼一結算組代碼一結算日期一結算編號_Delivery.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_Delivery.DBF文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1交割合約instrIDcharact

28、er302結算會員號partIDcharacter103會員簡稱partAbbrcharacter104資金帳號accountIDcharacter125帳號屬性accAttrcharacter126交割結算價clearPricecharacter207買入量buyTotcharacter208賣出量soldTotcharacter209手續(xù)費transfeecharacter209交易所強平通知（客戶超倉）9.1文件命名結算會員代碼結算組代碼結算日期結算編號ClientOverLimitStat.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientOverLimitSt

29、at.DBF9.2文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1交易會員代碼partidcharacter122客戶編碼clientIDcharacter123合約代碼instrlDcharacter304強平統計類型statTypecharacter205合約總持倉量totalAmtcharacter206強平原因fcTypecharacter207多頭持倉量lPosAmtcharacter208多頭強平量lFCAmtcharacter209多頭已強平量lFCdAmtcharacter2010空頭持倉量sPosAmtcharacter2011空頭強平量sFCAmtcharacter2012空頭已強

30、平量sFCdAmtcharacter2013強平金額fcMoneycharacter2014已強平金額fcdMoneycharacter2015處理標志statuscharacter2016操作員operatorIDcharacter1517操作日期opDatecharacter818操作時間opTimecharacter810交易所追加保證金通知10.1文件命名結算會員代碼結算組代碼結算日期結算編號AddMarginNotify.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_AddMarginNotify.DBF10.2文件格式序號字段名字段英文名長度備注1資金賬戶accou

31、ntIDcharacter122結算準備金余額1remaincharacter203追加保證金addmargincharacter2011客戶移倉資金及持倉變化明細表11.1文件命名結算會員號結算組代碼結算日期.結算編號ClientChangePartPosTransfer.DBF例如：2255_SG01_20090909_1_ClientChangePartPosTransfer.DBF11.2文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1投資者號clientIDcharacter122合約代碼instrlDcharacter303多頭移倉量IVolumecharacter204空頭移倉量sVol

32、umecharacter205保證金變化marginChgcharacter206移出期貨公司outTPartIDcharacter127移出期貨公司所屬結算會員outSPartIDcharacter128移入期貨公司inTPartIDcharacter129移入期貨公司所屬結算會員inSPartIDcharacter1212交易會員變更結算會員資金及持倉變化明細表12.1文件命名結算會員號_結算組代碼一結算日期_結算編號_PartPosTransfer.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_PartPosTransfer.DBF12.2文件格式序號字段名字段英文名長度

33、備注1投資者號clientIDcharacter122所屬交易會員號1tPartlDcharacter123所屬交易會員簡稱tPartAbbrcharacter124合約代碼instrlDcharacter305多頭移倉量IVolumecharacter206空頭移倉量sVolumecharacter207保證金變化marginChgcharacter208移出結算會員outSPartIDcharacter129移入結算會員inSPartIDcharacter1213會員資格變更資金及持倉變化明細表13.1文件命名結算會員號_結算組代碼_結算日期_結算編號_ClientPosTransfer.

34、DBF例如：2000_00000001_20061115_1_ClientPosTransfer.DBF13.2文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1投資者號clientIDcharacter122合約代碼，instrIDcharacter303多頭移倉量lVolumecharacter204空頭移倉量sVolumecharacter205保證金變化marginChgcharacter206移出期貨公司outTPartIDcharacter127移出期貨公司所屬結算會員outSPartIDcharacter128移入期貨公司inTPartIDcharacter129移入期貨公司所屬結算會員i

35、nSPartIDcharacter1214客戶分項資金明細表14.1文件命名結算會員號_結算組代碼結算日期結算編號_ClientCapitalDetail.DBF例如：0001_00000001_20131206_1_ClientCapitalDetail.DBF14.2文件格式序號字段名字段英文名回長度備注1資金帳號accountIDCharacter122交易會員號1partIDCharacter123客戶編碼clientIDCharacter124金額amountcharacter205資金類型moneyTypecharacter46資金類型備注typeMemocharacter30特別

36、說明:(1)此表數據目前包含國債期貨交割相關的資金明細信息、有價證券業(yè)務相關的資金明細信息；(2)上表中第一列是為了描述方便增加的，DBF文件不包含序號列；(3)金額字段是有正負之分，正數表示該客戶收入款項，負數表示該客戶支出款項(4)國債期貨交割目前包括0001、0002、0003、0004、0005,分別對應：0001-交割貨款0002-過戶費0003-轉托管費0004-懲罰性違約金0005-補償金(5)有價證券業(yè)務資金類型目前包括0011、00120011-質押額變動0012-有價證券業(yè)務手續(xù)費(6)股指期貨申報費目前包括00200020-申報費資金類型的描述信息將體現在資金類型備注中。

37、15做市商手續(xù)費減免表15.1文件命名結算會員號結算組代碼結算日期.結算編號MarketmakerTransfeeDerate.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_MarketmakerTransfeeDerate.DBF15.2文件格式序號字段名字段英文名長度備注1交易日期tradingdaycharacter122結算會員號1clrPartidcharacter123結算會員簡稱一:c卜ParAbbrcharacter104資金賬戶accountIDcharacter125交易會員號partidcharacter126交易會員簡稱partidAbbrcharact

38、er107客戶號clientIDcharacter128做巾商手續(xù)費減免額feeDeratecharacter2016策略組合規(guī)則表（結算）文件命名結算會員號_結算組代碼_結算日期_結算編號_CombRuleForSett.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_CombRuleForSett.DBF文件格式序號字段名字段英文名長度備注1策略產品類型rulePrdTypcharacter202策略產品prodGroupcharacter123策略名稱ruleNamecharacter1004策略idruleidcharacter505交易類型hedgeFlagcharac

39、ter206交易角色tradRolecharacter207組合保證金標準(元)comMargincharacter208合約組號comlnstridcharacter209合約instrlDcharacter3010合約頭賣方1可directioncharacter1011合約持倉比例rationcharacter20特別說明：“策略產品類型”包括：單一期貨、跨期貨、單一期權、跨期權、期貨期權“策略名稱”包括：單一期貨：跨期套利組合、同合約對鎖組合；單一期權：牛市看漲組合、熊市看漲組合、熊市看跌組合、牛市看跌組合、時間價差組合、勒式及跨式組合跨期貨：同月份跨品種套利組合、不同月份跨品種套利組

40、合期貨期權：備兌買權組合、合成看漲空頭組合“交易類型”描述客戶交易類型，目前包含3種：“1”代表投機，“2”代表套利，“3”代表套保.注：“交易類型”字段可能會擴展至“4”，代表做市商“交易角色”描述客戶交易角色，包含3種：“1”代表經紀，“2”代表自營，“3”代表做市商“合約買賣方向”描述買賣方向，包含2種：“0”代表買入，“1”代表賣出17策略組合保證金明細表17.1文件命名結算會員號_結算組代碼結算日期結算編號_ClientCombPosition.DBF例如：2000_00000001_20061115_1ClientCombPosition.DBF17.2文件格式序號字段名字段英文名

41、長度備注1交易會員號partIDcharacter122客戶號clientIDcharacter123合約組號comInstridcharacter204合約號instrIDcharacter305買賣標志directioncharacter106合約持倉positioncharacter207組合前保證金bfrComMargcharacter208組合后保證金aftComMargcharacter2018單向大邊保證金明細表18.1文件命名結算會員號_結算組代碼結算日期結算編號_PZDBClientComPosi.DBF例如：2000_00000001_20061115_1_pZDBClientComPosi.DBF18.2文件格式序號字段名字段英文名長度備注1交易會員號partlDcharacter122客戶號clientIDcharacter123合約號instrlDcharacter3