《大學(xué)計算機Ⅱ》PPT第13章課件

1、第15章時間序列分析第15章 時間序列分析本章教學(xué)任務(wù)： 移動平均法的基本思想和方法指數(shù)平滑法的基本思想和方法趨勢預(yù)測法的基本思想和方法周期變動分析于預(yù)測的基本思想和方法 古埃及人通過觀察尼羅河水漲落情況，把河水漲落與時間日期記錄下來，從而掌握了河水漲落的規(guī)律。運用這個規(guī)律，對河水的漲落進(jìn)行預(yù)測，使得古埃及的農(nóng)業(yè)迅速發(fā)展，從而創(chuàng)建了埃及燦爛的史前文明。按照時間順序把隨機事件變化發(fā)展的過程記錄下來就構(gòu)成了一個時間序列。對時間序列進(jìn)行觀察、研究，找尋其變化發(fā)展的規(guī)律，預(yù)測它將來的走勢就是時間序列分析。時間序列分析是定量預(yù)測方法之一，有兩個基本要素：時間要素和數(shù)據(jù)要素。對動態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，對不同

2、時間數(shù)據(jù)的動態(tài)變化進(jìn)行定量分析，就稱為時間序列分析。它的基本原理是：一是承認(rèn)事物發(fā)展的延續(xù)性，應(yīng)用過去數(shù)據(jù)，就能推測事物的發(fā)展趨勢；二是考慮事物發(fā)展的隨機性，任何事物發(fā)展都可能受偶然因素影響，為此要利用統(tǒng)計手段對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。相關(guān)定義時間序列是按時間順序的一組數(shù)字序列。時間序列分析就是利用這組數(shù)列，應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計方法加以處理，以預(yù)測未來事物的發(fā)展。時間序列分析是定量預(yù)測方法之一，它的基本原理：一是承認(rèn)事物發(fā)展的延續(xù)性。應(yīng)用過去數(shù)據(jù)，就能推測事物的發(fā)展趨勢。二是考慮到事物發(fā)展的隨機性。任何事物發(fā)展都可能受偶然因素影響，為此要利用統(tǒng)計分析手段對歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行處理。相關(guān)定義常見的時間序列分析方法

3、有：移動平均法簡單移動平均法加權(quán)移動平均法指數(shù)平滑法趨勢預(yù)測法簡單移動平均法簡單移動平均法認(rèn)為觀察值序列當(dāng)中各元素具有同等地位，作用相同，對預(yù)測值的影響相同，因此在計算中各觀察值的權(quán)重都相等。簡單移動平均法簡單移動平均的計算公式：值得注意的是，n的選取必須考慮數(shù)據(jù)的具體情況。對于上下波動的數(shù)據(jù)，n取大數(shù)值可以消除波動影響，但同時也掩蓋了上升或下降的趨勢。簡單移動平均法【例13-1】根據(jù)1986年到2004年間的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)，使用簡單移動平均法預(yù)測2005年的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)。簡單移動平均法在C7單元格輸入公式“= AVERAGE(B3:B6)”，計算當(dāng)n4時的預(yù)測值。填充復(fù)制C7單元格到C

4、22單元格，預(yù)測值為114199萬億元。在D6單元格輸入公式“= AVERAGE(B3:B5)”，計算當(dāng)n3時的預(yù)測值。在E5單元格輸入公式“= AVERAGE(B3:B4)”，計算當(dāng)n2時的預(yù)測值。從計算結(jié)果可以看到，n較小時，預(yù)測值和實際觀察值更接近。出現(xiàn)這種情況的原因在于，預(yù)測值往往受當(dāng)前時間較近的觀察值影響較多，也就是說，比較新的數(shù)據(jù)其參考意義也比較大。基于這種考慮，在簡單移動平均的基礎(chǔ)上設(shè)計了加權(quán)移動平均法。加權(quán)移動平均法加權(quán)移動平均法認(rèn)為觀察值序列當(dāng)中各元素具有不同的地位，作用不同，對預(yù)測值的影響不同，因此在計算中各觀測值擁有不同的權(quán)重。一般認(rèn)為，遠(yuǎn)離預(yù)測值的觀察值的影響力相對較低

5、，給予較低的權(quán)重，而靠近預(yù)測值的觀察值的影響力相對較高，給予較高的權(quán)重。加權(quán)移動平均法加權(quán)移動平均法的計算公式：在運用加權(quán)平均法時，權(quán)重的選擇是一個應(yīng)該注意的問題。經(jīng)驗法和試算法是選擇權(quán)重的最簡單的方法。一般而言，最近期的數(shù)據(jù)最能預(yù)示未來的情況，因而權(quán)重應(yīng)大些。例如，根據(jù)前一個月的利潤和生產(chǎn)能力比起根據(jù)前幾個月能更好的估測下個月的利潤和生產(chǎn)能力。簡單移動平均法【例13-2】根據(jù)1986年到2004年間的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)，使用加權(quán)移動平均法預(yù)測2005年的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)。取n3時，比較不同權(quán)重設(shè)置對預(yù)測結(jié)果的影響。第一種情況：Wt=0.7，Wt-1=0.2，Wt-2=0.1第二種情況：Wt=0

6、.6，Wt-1=0.3，Wt-2=0.1第三種情況：Wt=0.5，Wt-1=0.3，Wt-2=0.2加權(quán)移動平均法在D6單元格輸入公式“= B5*0.7 + B4*0.2 + B3*0.1”，計算預(yù)測值。填充復(fù)制D6單元格到D22單元格。在E6單元格輸入公式“= B5*0.6 + B4*0.3 + B3*0.1”，填充復(fù)制E6單元格到E22單元格。在F6單元格輸入公式“= B5*0.5 + B4*0.3 + B3*0.2”，填充復(fù)制F6單元格到F22單元格。從以上兩個例題的預(yù)測結(jié)果來看，預(yù)測值與實際值之間的誤差較大。移動平均法對于觀測值單調(diào)上升或減少的案例，得到的預(yù)測值往往會固定地小于(對單調(diào)

7、上升的案例)或者大于(對單調(diào)減少的案例)觀測值。有沒有辦法提高預(yù)測精度呢？在本章第4節(jié)中我們將介紹使用多項式趨勢預(yù)測法進(jìn)行時間序列分析。針對本例的國民生產(chǎn)總值預(yù)測，多項式趨勢預(yù)測法的準(zhǔn)確性要明顯好于移動平均法預(yù)測。實際上Excel在數(shù)據(jù)分析的分析工具里提供“移動平均”工具來進(jìn)行簡單移動平均法的預(yù)測。移動平均在股票分析技術(shù)里占有非常重要的地位，移動平均線是將某段時間內(nèi)股票價格的平均值畫到坐標(biāo)圖上所形成的曲線。它受短期股票價格上升或下跌的影響較小，穩(wěn)定性高，因而可以較為準(zhǔn)確地研判股市的未來走勢。根據(jù)時間長短，移動平均線可分為短期移動平均線(5天)、中期移動平均線(60天)和長期移動平均線(200天

8、)。下面我們對例11-4的股票行情用5天和20天移動平均線來分析DEC公司股票行情的短期表現(xiàn)。【例13-3】現(xiàn)用收盤價的5天和20天移動平均線來分析DEC公司股票行情的表現(xiàn)。具體操作步驟如下：打開“大學(xué)計算機應(yīng)用高級教程教學(xué)資源第3篇 Excel統(tǒng)計數(shù)據(jù)與處理第13章時間序列分析素材.xlsx”工作簿，選擇“例13-3股票行情移動平均線”工作表，如圖 在功能區(qū)選擇“數(shù)據(jù)”選項卡，在“分析”組中單擊“數(shù)據(jù)分析”，彈出“數(shù)據(jù)分析對話框”。在“數(shù)據(jù)分析”對話框中，在“數(shù)據(jù)分析”對話框中的“分析工具”列表框中選擇“移動平均”，單擊“確定”，彈出“移動平均”對話框。輸入?yún)?shù)：在“輸入?yún)^(qū)域”文本框中輸入“

9、$F$2:$F$31”，“間隔”文本框中輸入“5”(注：間隔，即移動平均的項數(shù)，這里是計算5天，所以輸入5)，“輸出區(qū)域”輸入“$G$2”，并選中“圖表輸出”復(fù)選框，如圖所示。 單擊“確定”后，產(chǎn)生輸出，如圖 在功能區(qū)選擇“數(shù)據(jù)”選項卡，在“分析”組中單擊“數(shù)據(jù)分析”，彈出“數(shù)據(jù)分析對話框”。在“數(shù)據(jù)分析”對話框中，在“數(shù)據(jù)分析”對話框中的“分析工具”列表框中選擇“移動平均”，單擊“確定”，彈出“移動平均”對話框。輸入?yún)?shù)：在“輸入?yún)^(qū)域”文本框中輸入“$F$2:$F$31”，“間隔”文本框中輸入“20”，“輸出區(qū)域”輸入“$H$2”，不選“圖表輸出”復(fù)選框，當(dāng)單擊“確定”后，就會自動產(chǎn)生20天

10、的移動平均數(shù)據(jù)輸出，但沒有圖表輸出，如上頁圖所示。下面我們要美化5天移動平均圖表、添加實際值圖表和添加20天移動平均圖表。在圖表中空白位置右擊，在彈出的快捷菜單中選擇“更改圖表類型”，打開“更改圖表類型”對話框，選擇“折線圖”中的“折線圖”，單擊“確定”。在圖表中空白位置右擊，在彈出的快捷菜單中選擇“選擇數(shù)據(jù)”，打開“選擇數(shù)據(jù)源”對話框，如圖在圖13-7的“圖例項（系列）”中，單擊“添加”按鈕，打開“編輯數(shù)據(jù)系列”對話框，在“系列名稱”文本框中輸入“實際值”，“系列值”文本框中輸入“=例13-3股票數(shù)據(jù)!$F$2:$F$31”，如圖用同樣的方法，來添加20天移動平均圖表，只是在“系列名稱”文本

11、框中輸入“20天平均”，“系列值”文本框中輸入“=例13-3股票數(shù)據(jù)!$H$2:$H$31”?，F(xiàn)要將“圖例項（系列）”中的“預(yù)測值”改名為“5天平均”，單擊“預(yù)測值”，然后單擊“編輯”按鈕，彈出“編輯數(shù)據(jù)系列”對話框，在“系列名稱”文本框中輸入“5天平均”即可，如圖單擊“確定”后，并對得到的圖表進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整后，得到的結(jié)果如圖從上頁圖，我們可以看出，DEC公司股票實際收盤價在5天移動平均價之下，而5天移動平均價又在20天移動平均價之下，這就說明了該公司的股票行情處于弱勢。只有當(dāng)它的實際收盤價連續(xù)三天沖破5天移動平均線和20天移動平均線時，在短期內(nèi)才會變得強勢起來。股市中有種說法：牛市上5天線就買

12、入，不破20天線就堅決持有。熊市上20天線就買入，破5天線就堅決走人。從圖13-10來看，用“移動平均”分析工具和添加移動平均線圖表的方法并不能完全描繪出標(biāo)準(zhǔn)的股票行情圖，下面我們在股票K線圖的基礎(chǔ)上畫移動平均線的方法對股價的未來走勢進(jìn)行分析。【例13-4】已知某公司的股票數(shù)據(jù)，用K線圖和移動平均線來分析股票行情的表現(xiàn)。具體操作步驟如下：1) 打開“大學(xué)計算機應(yīng)用高級教程教學(xué)資源第3篇 Excel統(tǒng)計數(shù)據(jù)與處理第13章時間序列分析素材.xlsx”工作簿，選擇“例13-4股票K線圖與移動平均線”工作表，如下頁圖 在功能區(qū)選擇“數(shù)據(jù)”選項卡，在“分析”組中單擊“數(shù)據(jù)分析”，彈出“數(shù)據(jù)分析對話框”。

13、在“數(shù)據(jù)分析”對話框中，在“數(shù)據(jù)分析”對話框中的“分析工具”列表框中選擇“移動平均”，單擊“確定”，彈出“移動平均”對話框。輸入?yún)?shù)：在“輸入?yún)^(qū)域”文本框中輸入“$F$2:$F$145”，“間隔”文本框中輸入“5”，“輸出區(qū)域”輸入“$G$3”，不選“圖表輸出”復(fù)選框。當(dāng)單擊“確定”后，就會自動產(chǎn)生5天的移動平均數(shù)據(jù)輸出，但沒有圖表輸出。用同樣的方法給出20天的移動平均數(shù)據(jù)輸出，如圖 總結(jié)分析，從這些技術(shù)指標(biāo)來看，該公司股價收盤價在2008年11月11日之前一直受60天移動平均線所壓。到了2008年11月19日為5.49元，沖破5天移動平均價5.44元，而這一天的5天移動平均價又沖破60天移動

14、平均價5.32元，此時股價發(fā)出了變強的信號。之后股價一直在60天移動平均線上運行，到2008年12月30日左右，股價受60天移動平均線的支撐在附近徘徊。2009年1月7日、8日和9日連續(xù)三天股價沖破5天移動平均線，而5天移動平均線又沖破60天移動平均線。再加上成交量的配合：成交量5天移動平均線沖破成交量60天移動平均線。這時候，在2009年1月9日收市前就算砸鍋賣鐵也一定要買入。從圖13-13我們可以看到該公司的股價從5.66元，一直升到13.32元(2009年2月20日)，在一個多月里升了2.35倍。添加收盤價5天、60天移動平均線和成交量5天、60天移動平均線。單擊圖表任意部位，依次單擊“

15、圖表工具”下的“布局”選項卡，在“當(dāng)前所選內(nèi)容”組中，單擊“圖表元素”右側(cè)下拉按鈕，在彈出的列表框中選擇“系列收盤價”，選中圖表中的收盤價圖表元素。在“布局”選項卡的“分析”組中，單擊“趨勢線”按鈕，在彈出下拉菜單中選擇“其他趨勢線選項”命令。彈出“設(shè)置趨勢線格式”對話框，在“趨勢線選項”中，選中“移動平均線”單選框，“周期”文本框輸入“5”；“趨勢線名稱”選中“自定義”單選框，在文本框中輸入“5日收盤”。單擊“關(guān)閉”按鈕，就得到收盤價5天移動平均線。用同樣的方法，設(shè)“周期=60”，得到收盤價60天移動平均線、成交量5天移動平均線和成交量60天移動平均線，如下頁圖指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法是移動平均

16、法的改進(jìn)。該方法認(rèn)為，在預(yù)測研究中越近期的數(shù)據(jù)越應(yīng)受到重視，時間序列數(shù)據(jù)中各數(shù)據(jù)的重要程度由近及遠(yuǎn)呈指數(shù)規(guī)律遞減，故對時間序列數(shù)據(jù)的平滑處理應(yīng)采用加權(quán)平均的方法。指數(shù)平滑法指數(shù)平滑法就是一種加權(quán)平均法，但這個權(quán)數(shù)是根據(jù)過去的預(yù)測數(shù)和實際數(shù)的差異確定，這樣取得的權(quán)數(shù)稱為平滑系數(shù)?；舅枷胧牵侯A(yù)測值是以前觀測值的加權(quán)和，且對不同的數(shù)據(jù)給予不同的權(quán)，新數(shù)據(jù)給較大的權(quán)，舊數(shù)據(jù)給較小的權(quán)。指數(shù)平滑法的基本公式：表示平滑系數(shù)，01。 指數(shù)平滑法將指數(shù)平滑法的基本公式依次展開成：在方程中，平滑系數(shù)以指數(shù)形式遞減，故稱之為指數(shù)平滑法。平滑系數(shù)決定了平滑水平以及對預(yù)測值與實際結(jié)果之間差異的響應(yīng)速度。平滑系數(shù)越接

17、近于1，遠(yuǎn)期實際值對本期平滑值的下降越迅速；平滑系數(shù)越接近于0，遠(yuǎn)期實際值對本期平滑值影響程度的下降越緩慢。先看一個具體的數(shù)字例子，給出一觀察數(shù)組5,7,8,4,及=0.3，它的指數(shù)平滑法的預(yù)測為：F 1=x1=5F2= ax1+(1-a) F1=0.3*5+(1-0.3)*5=5F3= ax2+(1-a) F2=0.3*7+ (1-0.3)*5=5.6F4= ax3+(1-a)F3=0.3*8+ (1-0.3)*5.6 =6.32，其中F i表示i期預(yù)測值, xi表示i期的觀察值,平滑系數(shù)=0.3。指數(shù)平滑法【例13-5】根據(jù)表中的某品牌電視機銷售數(shù)據(jù)，使用指數(shù)平滑平均法預(yù)測2006年1月的

18、電視機銷售量。指數(shù)平滑法初始值的設(shè)置。一般首先根據(jù)預(yù)測者的實踐經(jīng)驗和主觀判斷來決定。本例中，對應(yīng)的E2單元格初始設(shè)為0.3，E3單元格公式為“=1- E2”，進(jìn)行初步指數(shù)平滑預(yù)測。在C3單元格中輸入公式“= B3”，第一步預(yù)測直接使用觀察值。在C4單元格中輸入公式“= $E$2*B3 + $E$3*C3”，計算預(yù)測值。填充復(fù)制到C26單元格。指數(shù)平滑法值的修正：我們需要逐步調(diào)整值，使得預(yù)測值與觀察值的誤差盡可能的小。當(dāng)使得MSE最小時，我們認(rèn)為此時的取值使得預(yù)測值和實際的觀察值最接近，這個值就可以當(dāng)作的最適值。在E5單元格輸入公式“= SUMXMY2(B4:B26, C4:C26) / COU

19、NT(C4:C26)”來計算MSE。函數(shù)SUMXMY2是Excel提供的用于返回兩數(shù)組中對應(yīng)數(shù)值之差的平方和的函數(shù)。指數(shù)平滑法在功能區(qū)選擇“數(shù)據(jù)”選項卡，在“分析”組中單擊“規(guī)劃求解”按鈕。運行【規(guī)劃求解】命令，填入?yún)?shù)。這些參數(shù)表示【可變單元格】E3當(dāng)中的1-取值在【約束】條件0到1之間變化時，使得【設(shè)置目標(biāo)單元格】當(dāng)中的E5取得“最小值”。指數(shù)平滑法點擊“求解”后，在對話框中選擇保存求解結(jié)果：在Excel當(dāng)中會出現(xiàn)一個新的工作表，名為“運算結(jié)果報告1”。其中E13單元格中的數(shù)據(jù)就是求得的使MSE最小的1-值。指數(shù)平滑法Excel將產(chǎn)生圖中輸出，在C列使用指數(shù)平滑公式計算的結(jié)果，其結(jié)果35.

20、74就是指數(shù)平滑法預(yù)測的2006年1月的電視機銷量。趨勢預(yù)測法統(tǒng)計資料表明，大量社會經(jīng)濟現(xiàn)象的發(fā)展主要是漸進(jìn)型的，其發(fā)展相對時間具有一定的規(guī)律性。因此，當(dāng)預(yù)測對象依時間變化呈現(xiàn)出某種上升或下降趨勢，并且無明顯季節(jié)波動，又能找到一條合適的函數(shù)曲線來反映這種變化趨勢時，就可建立趨勢模型。當(dāng)有理由相信這種趨勢能夠延伸到未來時，賦予時間變量特定的值，可以得到相應(yīng)序列的未來值，這就是趨勢預(yù)測法。趨勢預(yù)測法趨勢預(yù)測法的假設(shè)條件是：假定事物發(fā)展的過程沒有跳躍式變化，一般屬于漸進(jìn)變化。假定過去決定事物發(fā)展的因素也決定事物未來的發(fā)展，其條件不變或變化不大。由以上兩個假設(shè)條件可知，趨勢預(yù)測法是事物發(fā)展?jié)u進(jìn)過程的一

21、種統(tǒng)計方法，適用于事物內(nèi)部和外部環(huán)境都比較平穩(wěn)的情況，如正處于某一生命周期中的商品、人口發(fā)展統(tǒng)計和生物繁殖等。趨勢預(yù)測法趨勢預(yù)測法的實質(zhì)就是利用某種函數(shù)分析預(yù)測對象某一參數(shù)的發(fā)展趨勢，有以下幾種預(yù)測模型最為常用。多項式曲線預(yù)測模型指數(shù)曲線預(yù)測模型對數(shù)曲線預(yù)測模型趨勢預(yù)測法趨勢預(yù)測法與上一章中介紹的回歸分析有密切的聯(lián)系。趨勢預(yù)測法需要確定的是時間數(shù)量之間的回歸關(guān)系；而回歸關(guān)系有可能還包括數(shù)量數(shù)量的關(guān)系。因此，趨勢預(yù)測法可以被看成是回歸分析在時間數(shù)量關(guān)系領(lǐng)域的一個應(yīng)用?；貧w分析使用的理論、方法和工具都可以應(yīng)用到趨勢預(yù)測中。簡單移動平均法【例13-6】根據(jù)1986年到2004年間的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)，

22、使用多項式預(yù)測2005年的國內(nèi)生產(chǎn)總值數(shù)據(jù)與真實值相比較。182321.0多項式曲線根據(jù)已有數(shù)據(jù)生成圖表，經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)點符合多項式曲線分布。在數(shù)據(jù)圖表中選中數(shù)據(jù)點，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單上選擇【添加趨勢線】。多項式曲線在【趨勢線類型】選項頁選擇趨勢線類型為多項式，【順序】設(shè)為4。選中“顯示公式”和“顯示R平方值”的復(fù)選框。需要指出的是，數(shù)據(jù)點的分布到底與哪一種函數(shù)的曲線更貼近，是一個根據(jù)經(jīng)驗進(jìn)行嘗試，然后根據(jù)擬合結(jié)果進(jìn)行選擇的過程。我們可以依次嘗試圖13-20中列出的各種函數(shù)曲線，通過比較其R平方值來進(jìn)行取舍。R平方值越大(也就是說越接近1)，則曲線擬合的效果越好，數(shù)據(jù)點的分布與這種函

23、數(shù)的分布越接近。多項式曲線點擊確定后，Excel找到了4階的多項式時間序列方程式：多項式曲線這里y為國民生產(chǎn)總值，x為時間序數(shù)，1986年為1，1987年為2，我們需要預(yù)測的2005年為20，根據(jù)方程式計算，得到2005年國民生產(chǎn)總值為174102億元。多項式曲線對比【例13-1】、【例13-2】和本例，我們發(fā)現(xiàn)，4階多項式預(yù)測的結(jié)果明顯好于移動平均法預(yù)測的結(jié)果。針對不同的問題，我們可以選用不同的模型來預(yù)測，以期收到較好的預(yù)測效果。值得提醒大家注意的是，如果選用更高階的多項式，比方說Excel提供的最高階多項式是6次，預(yù)測擬合的情況可能會更好。但是隨著階次的升高，計算過程中引入各種誤差的可能性

24、也增大了，有可能發(fā)生x6超出Excel所能計算的范圍，導(dǎo)致溢出錯誤，或者雖然沒有溢出，但是精度損失太大，反而使得預(yù)測結(jié)果偏離較大。指數(shù)曲線 【例15-5】根據(jù)表中的1990-2004年的貨幣投放量，使用指數(shù)曲線模型預(yù)測2005年的貨幣投放量。指數(shù)曲線根據(jù)已有數(shù)據(jù)生成圖表，經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)點符合指數(shù)曲線分布。在數(shù)據(jù)圖表中選中數(shù)據(jù)點，單擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出菜單上選擇【添加趨勢線】。 在【類型】選項頁選擇趨勢線類型為指數(shù)，在【選項】頁選中“顯示公式”和“顯示R平方值”的復(fù)選框。指數(shù)曲線Excel根據(jù)數(shù)據(jù)找到了指數(shù)時間序列方程式 這里y為貨幣供應(yīng)量，x為時間序數(shù)，1990年為1，1991年為2，我們需

25、要預(yù)測的2005年為16，相應(yīng)的計算結(jié)果為 R2的值越接近1，則趨勢預(yù)測線與實際觀察值吻合得越好。如果我們采用2次多項式進(jìn)行預(yù)測，則得到的R = 0.996.比用指數(shù)曲線預(yù)測更接近1。2次多項式預(yù)測效果雖然較好，但是指數(shù)曲線的預(yù)測表明了時間增長率。指數(shù)曲線中國人民銀行實際報告的2005年貨幣供應(yīng)量107278.57億元，與我們的預(yù)測值之間存在著一定的偏差。究其原因，主要是中央銀行開始執(zhí)行宏觀調(diào)控政策，降低了貨幣發(fā)行的增速。從這個例子可以看出，進(jìn)行金融數(shù)據(jù)的預(yù)測，除了建立數(shù)學(xué)模型外，相關(guān)的政策、法規(guī)的調(diào)整也需要我們加以考慮。實際工作中，往往是借助數(shù)學(xué)模型進(jìn)行初步預(yù)測，然后根據(jù)具體情況進(jìn)行人工修正

26、調(diào)節(jié)?！纠?3-8】在影響稅收的宏觀經(jīng)濟指標(biāo)中有很多都對稅收具有明顯的影響甚至決定性意義，但要找到一個最能代表經(jīng)濟的規(guī)范指標(biāo)當(dāng)屬國內(nèi)生產(chǎn)總值。同樣稅收收入對國內(nèi)生產(chǎn)總值影響也是一個很重要的指標(biāo)。現(xiàn)建立GDP與稅收收入的對數(shù)回歸模型。 用鼠標(biāo)選中需要生成圖表的區(qū)域B2:C12。在功能區(qū)選擇“插入”選項卡，在“圖表”組中，依次單擊“散點圖”“僅帶數(shù)據(jù)標(biāo)記的散點圖”選項，Excel自動生成圖表。在數(shù)據(jù)圖表中選中數(shù)據(jù)點，右擊鼠標(biāo)，在快捷菜單中選擇“添加趨勢線”選項，如圖彈出“添加趨勢線”對話框，經(jīng)過觀察發(fā)現(xiàn)，數(shù)據(jù)點符合對數(shù)曲線分布。在“趨勢線選項”欄中選擇“對數(shù)”單選按鈕，選中“并顯示公式”和“顯示R

27、平方值”等復(fù)選框。單擊“確定”按鈕。Excel自動產(chǎn)生對數(shù)時間序列公式y(tǒng) = 46163ln(x) - 34388，如圖13-26所示。這里y為GDP即國內(nèi)生產(chǎn)總值，x為稅收收入。模型顯示，稅收與GDP之間高度相關(guān)，模型的復(fù)相關(guān)系數(shù)R 高達(dá)0.987，說明在總變差中，有近99 都可由模型本身解釋。股票趨勢分析法在股票技術(shù)分析基礎(chǔ)理論中，有一種極其重要的方法，或者說是一種流派，那就是趨勢分析法。而趨勢分析法中最重要的工具就是線形分析，即在K線圖上利用畫線的方法對股價的未來走勢進(jìn)行分析。我們知道：股價的上漲和下跌總是以一種震蕩的方式來運行的。在形成上漲或者下跌趨勢的同時，也就形成了相應(yīng)的上漲或者下

28、跌通道。股票的運行通道里包含著較為豐富的技術(shù)內(nèi)涵，它對趨勢的分析和行情反轉(zhuǎn)點的研判都具有很重要的意義。股票趨勢分析法股票趨勢分析法，常用的有：趨勢線、支撐線、阻力線、線性回歸、線形回歸帶和線形回歸通道等。趨勢線：在上升趨勢中，將兩個低點連成一條直線，就得到上升趨勢線；在下降趨勢中，將兩個高點連成一條直線，就得到下降趨勢線。支撐線和阻力線：將兩個或兩個以上的相對低點連成一條直線即得到支撐線；將兩個或兩個以上的相對高點連成一條直線即得到阻力線。線性回歸、線形回歸帶及線形回歸通道：線性回歸、線性回歸帶及線性回歸通道是根據(jù)數(shù)學(xué)上線性回歸的原理來確定一定時間內(nèi)的價格走勢。線性回歸將一定時間內(nèi)的股價走勢線

29、性回歸，然后來確定這一段時間內(nèi)的總體走勢；線性回歸帶是根據(jù)這一段時間內(nèi)的最高、最低價畫出線性回歸的平行通道線；回歸通道是線性回歸帶的延長，用來預(yù)測股票未來的走勢區(qū)間。股票趨勢分析法【例13-9】已知上海A股指數(shù)周線數(shù)據(jù)，用K線圖和趨勢分析法分析上海A股指數(shù)的表現(xiàn)股票趨勢分析法在功能區(qū)選擇“插入”選項卡，在“圖表”組中，依次單擊“插入”“其他圖表”選項，選擇“股價圖”列表中的“成交量-開盤-盤高-盤低-收盤圖”選項，圖形自動產(chǎn)生，經(jīng)過適當(dāng)修飾成交量和調(diào)整圖形大小，得到上海指數(shù)K線圖，如圖股票趨勢分析法 在功能區(qū)選擇“插入”選項卡，在“插圖”組中單擊“形狀”按鈕，在下拉列表中選擇“線條”“直線”。在已有的K線圖上畫出上升通道、下降通道和支撐線等，如上頁圖中所示股票趨勢分析法 總結(jié)：從圖13-28，我們可以看出上海A股在2007年10月見頂后，一直到2008年10月都處在下跌通道內(nèi)，當(dāng)2008年11月升破這一下