2022年時(shí)間序列分析基礎(chǔ)教材

1、趙國(guó)慶中國(guó)人民大學(xué)出版社21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)學(xué)系列教材普通高等教育“十五”、“十一五”國(guó)家級(jí)規(guī)劃教材計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（第四版）時(shí)間序列分析基礎(chǔ)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 第七章 重點(diǎn)問題 AR 模型 MA 模型 ARMA模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)主要內(nèi)容第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念 第二節(jié) 自回歸模型 第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型第五節(jié) 時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)第六節(jié) 時(shí)間序列的應(yīng)用2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念一、定義 2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念二、自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)

2、第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念三、自協(xié)方差函數(shù)的性質(zhì)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第一節(jié) 時(shí)間序列的基本概念四、滯后算子多項(xiàng)式2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型一、AR模型的定義2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型二、AR(p)模型的識(shí)別1.AR(p)模型的平穩(wěn)性條件2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型例：AR(2)模型的平穩(wěn)域2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型21-11 +212 -1121AR(2) 模型的平穩(wěn)域2022/7

3、/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2.AR(p)序列的自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型AR(1)1=-0.8AR(1)1=0.8AR(1)序列自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型AR(2)1=+0.6 2=+0.2AR(2)1=-0.6 2=+0.2AR(2)序列自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型AR(2)1=+0.75 2=-0.5AR(2)1=-0.8

4、 2=-0.6AR(2)序列自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型三、AR(p)模型的估計(jì)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模

5、型四、 AR(p)模型的檢驗(yàn) 1.模型的平穩(wěn)性 首先我們要分析所建立模型的平穩(wěn)性，也就是要對(duì)多項(xiàng)式 (L)=0的根進(jìn)行檢驗(yàn)，如果(L)=0的根均在單位圓外，即這些根的模皆大于1，那么，這個(gè)模型就適合平穩(wěn)性條件。若(L)=0的某個(gè)根或其一對(duì)根的模接近1，則為了得到平穩(wěn)性，必須進(jìn)行差分。 2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第二節(jié) 自回歸模型 2.殘差分析檢驗(yàn) 即檢驗(yàn)殘差序列t是否為白噪聲2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型一、MA模型的定義2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型二、

6、MA(q)模型的識(shí)別 1.滑動(dòng)平均序列Yt的自協(xié)方差函數(shù)和自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型MA (1)1= -0.8MA (1)1= +0.82022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型MA (2)1= +1.4, 2= -0.6MA (2)1= -0.8, 2= -0.52022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型MA (2)1= -0.5, 2= +0.2MA (2)1= +0.4, 2= +0.22022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平

7、均模型2.MA(q)模型的可逆性2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型三、MA(q)模型的估計(jì)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié)

8、 滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第三節(jié) 滑動(dòng)平均模型四、MA(q)模型的檢驗(yàn)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型一、ARMA模型的定義2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型二、ARMA(p,q)模型的識(shí)別1.ARMA(p,q)模型的平穩(wěn)性條件2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型 2.ARMA(p,q)模型的自行關(guān)函數(shù)和偏相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型2022/7/2

9、5第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型1=-0.51=+0.81=-0.61=-0.21=+0.21=+0.61=+0.71=-0.31=+0.61=+0.2圖：ARMA(1,1)自相關(guān)函數(shù)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型三、ARMA(p,q)模型的估計(jì) 如果ARMA(p,q)模型的誤差序列ut服從正態(tài)分布，可以用最小二乘法和極大似然估計(jì)來估計(jì)。 2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第四節(jié) 自回歸滑動(dòng)平均模型四、ARMA模型的檢驗(yàn)2022/7/25第七章 時(shí)間序列分析基礎(chǔ)第五節(jié) 時(shí)間序列模型預(yù)測(cè)一、預(yù)測(cè)準(zhǔn)則2022