(09)第九章 時間序列分析3

1、季節(jié)變動與循環(huán)波動分析一、季節(jié)變動分析二、循環(huán)波動分析一、季節(jié)變動分析 (一)季節(jié)變動含義1、季節(jié)變動：在一定時期內(nèi)由于受自然季節(jié)變化或人文習(xí)慣因素的影響而形成有規(guī)則的周期性的重復(fù)變動。2、特征：有規(guī)律的變動，按一定的周期重復(fù)進(jìn)行，每個周期變化大體相同，最大周期為一年。（1）原始資料平均法以若干年資料數(shù)據(jù)求出同月(季)的平均水平與各年總月(季)水平，進(jìn)而對比得出各月(季)的季節(jié)指數(shù)來測定季節(jié)變動的程度。計算步驟：A、計算各年同月(季)的平均數(shù) (i=1k 年，j =112月或 j =14季)（列平均）B、計算各年所有月份(或季度)的總平均數(shù) C、計算季節(jié)指數(shù)Sj ， 例：1）直接平均法：趨勢剔

2、除法：在具有明顯的長期趨勢變動的數(shù)列中，為了測定季節(jié)變動，必須先將趨勢變動因素在數(shù)列中加以剔除，而后計算季節(jié)比率。若以移動平均法測定趨勢值，則確定季節(jié)變動的步驟如下：（2）趨勢循環(huán)剔除法 (二)趨勢-循環(huán)剔除法思想： 消除趨勢因素，再用平均的方法消除不規(guī)則變動方法步驟 :（1）計算平均項數(shù)等于季節(jié)周期L的移動平均數(shù)，以消除季節(jié) 變動S和不規(guī)則變動I（2）原數(shù)列各項數(shù)據(jù)除以移動平均序列對應(yīng)時間的數(shù)據(jù)，得消除趨勢和循環(huán)變動的序列 （3）將各年同月（或同季）的比率數(shù)據(jù)平均，以消除不規(guī)則變動I ，再分別除以總平均數(shù)，即得季節(jié)變動比率S。 （4）對季節(jié)比率的調(diào)整 例：1999年到2001年某城市旅游人數(shù)

3、資料如表所示。 某風(fēng)景旅游城市旅游人數(shù)資料試用趨勢-循環(huán)剔除法分析季節(jié)變動 分析：季節(jié)指數(shù)最高，表明該季為旺季；季節(jié)指數(shù)最低，表明該季為淡季。調(diào)整：季節(jié)指數(shù)之和必須等于周期長度L （L為季或月），即 。當(dāng)兩者不等時，須做相應(yīng)的調(diào)整。 調(diào)整系數(shù)為： 經(jīng)調(diào)整，季節(jié)指數(shù)為： （三）季節(jié)變動的調(diào)整直接方法： 將原序列除以季節(jié)指數(shù) 二、循環(huán)變動分析 1、循環(huán)變動： 在一個較長的時期中，現(xiàn)象變動呈現(xiàn)出從低到高，又從高到低的周而復(fù)始的近乎規(guī)律性的變動。2、循環(huán)變動與季節(jié)變動的區(qū)別： 季節(jié)變動一般以一年、一季或一月等為一周期，其周期長度可以預(yù)見。而循環(huán)變動沒有固定的周期，一般都在數(shù)年以上，很難事先預(yù)知。二、循

4、環(huán)變動分析 3、循環(huán)變動與長期趨變動的區(qū)別： 一般循環(huán)變動不同于長期趨勢，它所表現(xiàn)的不是朝著某一個方向持續(xù)上升或下降，而是從低到高，又從高到低的周期性的變動。 4、分析特點： 對循環(huán)變動的分析研究不僅借助于統(tǒng)計分析，還要借助于定性的政治經(jīng)濟(jì)分析。 1、直接法 1）測定方法：將每年各季或各月的數(shù)值與上年同期進(jìn)行對比，即求出年距發(fā)展速度。它適用于季度和月度時間序列。 年距發(fā)展速度： （二）循環(huán)變動的測定方法2）特點：直接法簡便易行，可以大致消除趨勢變動和季節(jié)變動的影響。 主要局限性是在消除時間序列長期趨勢的同時，相對放大了年度發(fā)展水平的影響，當(dāng)某期發(fā)展水平偏低或偏高時，必然會影響CI的數(shù)值，使之偏

5、高或偏低，使得循環(huán)波動的振幅被拉大。2、剩余法 1）剩余法：分解法，利用分解分析的原理，在時間序列中逐次剔除季節(jié)變動的影響、長期趨勢變動、，從而得到CI值。 2）計算步驟： A）剔除季節(jié)變動，先求季節(jié)指數(shù)而后剔除季節(jié)變動的影響。 B）剔除趨勢變動，一般以趨勢模型法推算趨勢值，剔除趨勢值之后求循環(huán)變動值CI 具體計算過程中，對時間序列的各個構(gòu)成要素分解后再剔除，剔除的先后順序依資料的特點而定。打開“插入”菜單中的“圖表”選項，Excel彈出“圖表向?qū)А睂υ捒蛉缦聢D所示。繪制趨勢線在 “圖表類型”列表中選擇“折線圖”選項；在“子圖表類型”列表中選擇“數(shù)據(jù)點折線圖”。單擊“下一步”按鈕 ，進(jìn)入向?qū)Р?/p>

6、驟2對話框，如下圖所示 。在 “圖表數(shù)據(jù)源”對話框中，在數(shù)據(jù)區(qū)域輸入 “C1:D21”，并單擊“下一步”按鈕，如下圖所示。在“圖表選項”中，選擇“標(biāo)題”頁面，在“圖表標(biāo)題”、“分類（X）軸”、“數(shù)值（Y）軸”中分別填入“某地區(qū)銷售額趨勢圖”、“季度”和“銷售額（萬元）”。選擇“網(wǎng)格線”頁面，把“數(shù)值（Y）軸”下的“主要網(wǎng)格線”設(shè)為空。選擇“圖例”頁面，取消圖例顯示。單擊“完成”按鈕，得到趨勢圖 。插入趨勢線單擊圖表以激活它，選取垂直軸，雙擊或單擊鼠標(biāo)右鍵并從快捷菜單中選擇“坐標(biāo)軸格式”選項，Excel彈出對話框如下圖所示。打開“刻度”頁面，在“最小值”、“最大值”、“主要刻度單位”中分別輸入2

7、00、450和50；打開“字體”頁面，設(shè)置字號為“8”。單擊“確定”按鈕 。選取水平軸，雙擊或單擊鼠標(biāo)右鍵并從快捷菜單中選擇“坐標(biāo)軸格式”選項，Excel彈出對話框如下圖所示。打開“對齊”頁面，取消自動設(shè)置；打開“字體”頁面，設(shè)置字號為“8”。單擊“確定”按鈕。 選取圖中的折線，單擊鼠標(biāo)右鍵并從快捷菜單中選擇“添加趨勢線”選項，打開“添加趨勢線”對話框如下圖所示。選擇“類型”頁面，在“趨勢預(yù)測/回歸分析類型”框中選擇“移動平均”，設(shè)置“周期”為4。單擊“確定”按鈕。如下圖所示。時間數(shù)列預(yù)測工作表函數(shù) FORECAST預(yù)測函數(shù) 功能：根據(jù)給定的數(shù)據(jù)計算或預(yù)測未來值 語法結(jié)構(gòu)：FORECAST(x

8、,known_ys,known_xs)LINEST線性擬合函數(shù) 功能：使用最小二乘法對已知數(shù)據(jù)擬合一個線性模型。 語法結(jié)構(gòu)：LINEST(known_ys,known_xs,const,stats)使用直線函數(shù)LINEST線性預(yù)測法 1. 使用LINEST函數(shù)計算回歸統(tǒng)計值例 有某公司99年1至10月份的銷售量資料，試用最小平方法進(jìn)行趨勢預(yù)測，并預(yù)測11、12月份的銷售量。 操作步驟如下：打開“時間數(shù)列分析與預(yù)測.xls”工作簿，選擇“趨勢”工作表，如下圖所示。 在E1中輸入“回歸統(tǒng)計量”。選擇E2:F6，單擊“粘貼函數(shù)”，Excel彈出“粘貼函數(shù)”對話框，如下圖所示。在“函數(shù)分類”中選擇“統(tǒng)

9、計”，在“函數(shù)名”中選擇“LINEST”函數(shù)，則打開LINEST函數(shù)對話框，如下圖所示。在Known_ys、 Known_xs和Stats后分別輸入B2:B11、A2:A11、和1。按住Ctrl+Shift組合鍵，單擊 “確定”按鈕。得計算結(jié)果如下圖中的E2:F6所示 。根據(jù)上圖中的計算結(jié)果可以寫出如下估計方程： y=8.86+0.83*x 上例中在“函數(shù)分類”中選擇“統(tǒng)計”，在“函數(shù)名”中選擇FORECAST”函數(shù)，則打開FORECAST函數(shù)對話框，如下圖所示。使用FORECAST預(yù)測函數(shù)預(yù)測法 在X,Known_ys、 Known_xs后分別輸入A12,B2:B11、A2:A11。單擊 “確定”按鈕。得計算結(jié)果如下圖中的B12所示 。時間數(shù)列的速度分析指標(biāo)時間數(shù)列的水平分析指標(biāo)發(fā)展水平增長量平均發(fā)展水平平均增長量增長速度發(fā)展速度平均增長速度平均發(fā)展速度動態(tài)平均指標(biāo)動態(tài)比較指標(biāo)總結(jié)影響時間數(shù)列變動的因素可分解為：（1）長期趨勢（T）（2）季節(jié)變動（S）（3）循環(huán)變動（C） （4）不規(guī)則變動（I）可