基于MATLAB的量化投資大數(shù)據(jù)處理

1、基于MATLAB的量化投資大數(shù)據(jù)處理智慧金融 變革未來內(nèi)容目錄2MATLAB簡介量化投資的概念及簡介量化投資中的各類數(shù)據(jù)量化投資大數(shù)據(jù)處理MATLAB實踐MATLAB簡介MATLAB的全稱是矩陣實驗室（Matrix Laboratory），是美國MathWorks公司出 品的商業(yè)數(shù)學軟件，用于算法開發(fā)、數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)分析以及數(shù)值計算的高級 技術計算語言和交互式環(huán)境，主要包括MATLAB和Simulink兩大部分。在金融領域，使用MATLAB可以加速產(chǎn)品研究，減少開發(fā)時間，提高模型的仿真 速度和控制項目成本，利用MATLAB以及相關產(chǎn)品，可以進行分析數(shù)據(jù)，評估風 險、開發(fā)并優(yōu)化策略等一系列金融

2、建模工作。4MATLAB簡介4MATLAB包括擁有數(shù)百個內(nèi)部函數(shù)的主工具箱和三十幾種工具箱。工具箱又可以 分為功能性工具箱和學科性工具箱。功能性工具箱用來擴充MATLAB的符號計算，可視化建模仿真，文字處理及實時控制等功能。學科性工具箱是專業(yè)性較強的 工具箱，其中金融領域相關的工具箱主要有：Datafeed Toolbox：金融數(shù)據(jù)工具箱Econometrics Toolbox：計量經(jīng)濟學工具箱Financial Derivatives Toolbox：金融衍生品工具箱Fixed-Income Toolbox：固定收益工具箱Optimization Toolbox：優(yōu)化工具箱Statistic

3、s Toolbox：統(tǒng)計工具箱通過這些工具箱，用戶可以利用MATLAB進行交易策略實現(xiàn)和回測、投資組合優(yōu) 化和分析、資產(chǎn)分配、金融時序分析、期權價格和敏感度分析、現(xiàn)金流分析、風 險管理、預測和模擬、利率曲線擬合和期限結構建模、Monte Carlo模擬、基于 GARCH的波動性分析等。內(nèi)容目錄5MATLAB簡介量化投資的概念及簡介量化投資中的各類數(shù)據(jù)量化投資大數(shù)據(jù)處理MATLAB實踐量化投資的概念及簡介量化投資的定義：量化投資是將人們總結出的投資思想，利用統(tǒng)計學、數(shù)學的方 法，形成數(shù)學模型，借助計算機在海量歷史數(shù)據(jù)中對模型進行驗證，尋找能夠帶 來超額收益的多種“大概率”模型，嚴格按照這些策略所

4、構建的量化模型運算結 果來指導投資。量化投資是一種方法論。量化投資通常與基本面分析相結合。量化投資是以定量方法進行投資的各種技術綜合。6量化投資的概念及簡介量化投資的五大優(yōu)勢紀律性：嚴格執(zhí)行量化投資模型投資建議。系統(tǒng)性：包括多層次的量化模型、多角度的觀察及含量數(shù)據(jù)的觀察等。及時性：及時跟蹤市場變化，不斷發(fā)現(xiàn)新的提供超額收益的交易機會。準確性：準確客觀評價交易機會，客服主觀情緒偏差，妥善運用套利的思想。分散化：嚴格控制風險，充當準確地實現(xiàn)分散化投資目標。7量化投資的概念及簡介8量化投資從業(yè)人員到底每天做什么？某量化交易員(Quant Trader)的一天8:30-8:55 晨會8:55-9:00

5、 交易服務器檢查9:00-11:30 觀察市場， 監(jiān)控程序和持倉情況13:00-15:15 觀察市場，監(jiān)控程序和持倉情況15:00-16:00 盤后分析， 計算盈虧，持倉檢查， 沖擊成本統(tǒng)計20:55-21:00 夜盤開盤前，交易服務器檢查貫穿全天： 國內(nèi)外研 報、paper研讀、新策 略開發(fā)、新策略回測；定期、不定期內(nèi)部會議：內(nèi)部組會、頭腦風暴；參加外部量化、金工會議；21:00-02:30 夜盤交易時段量化投資的概念及簡介傳統(tǒng)投資VS量化投資相同點：本質相同，都是基于市場非有效或是弱有效的理論基礎。不同點：傳統(tǒng)投資依賴公司調(diào)研和個人經(jīng)驗及主觀判斷；量化投資依靠數(shù)理模型實現(xiàn) 投資理念。傳統(tǒng)投

6、資名人：巴菲特、索羅斯沃倫.巴菲特1989-2008平均年回報約20%；2008年回報率約-15%。BerkshireHathaway：量化投資名人：西蒙斯、David Shaw（D.E. Shaw創(chuàng)始人）詹姆斯.西蒙斯1989-2008平均年回報約38.5%2008年回報率約80%Renaissance Technologies：https:/www.9量化投資的概念及簡介10主動投資量化投資業(yè)績可重復性不容易重復大概率可重復源于什么樣的投資思想系統(tǒng)的、體系化的、基于基本面和盈利能力變化的、邏輯的、局部的、針對某類型細節(jié)特征的、外科診斷式的、紀律性容易受到投資經(jīng)理的情緒、性格 特征、短期交易

7、心態(tài)影響可以克服人性的弱點，如貪婪、恐 懼、僥幸心理，也可以克服認知偏 差凈值穩(wěn)定性過程不一定，結果可預期程度不 高過程有相對清晰的數(shù)量特征，未來 結果可預期收益率分布集中投資、偏離基準、20%的時 間和品種貢獻80%的收益收益獲取均勻對全市場的觀察力局部為主全局觀察執(zhí)行速度可快可慢，快不是必要因素“天下武功，唯快不破”、求快對系統(tǒng)的要求知難行易知難行難量化投資的概念及簡介量化投資的應用量化型策略阿爾法多因子模型股票多空事件投資投機股指期貨、商品動量、反轉策略統(tǒng)計套利期現(xiàn)套利配對交易跨期跨品種套 利11內(nèi)容目錄12MATLAB簡介量化投資的概念及簡介量化投資中的各類數(shù)據(jù)量化投資大數(shù)據(jù)處理MAT

8、LAB實踐量化投資中的各類數(shù)據(jù)13行情類數(shù)據(jù)（股票、期貨、期權）日線數(shù)據(jù)大小：MB級別（全市場股票所有歷史日線前復權數(shù)據(jù).mat文件192MB）分鐘數(shù)據(jù)大?。篗B-GB級別Tick數(shù)據(jù)大?。篏B級別（全市場股票2005至今所有tick數(shù)據(jù).mat文件86.8GB ）基本面類數(shù)據(jù)（股票、期貨、期權）財務指標數(shù)據(jù)大?。篏B級別（全市場股票所有財務指標數(shù)據(jù).mat文件4.75GB ）三張表數(shù)據(jù)大?。篏B級別（全市場股票所有三張表數(shù)據(jù).mat文件8.27GB ）輿情類數(shù)據(jù)（股票、期貨、期權）GB-TB級別百度PC端、移動端搜索數(shù)據(jù)新浪微博數(shù)據(jù)股吧數(shù)據(jù)網(wǎng)易、和訊、東方財富等各大財經(jīng)網(wǎng)站相關文章數(shù)據(jù)內(nèi)容目

9、錄14MATLAB簡介量化投資的概念及簡介量化投資中的各類數(shù)據(jù)量化投資大數(shù)據(jù)處理MATLAB實踐量化投資大數(shù)據(jù)處理MATLAB實踐15面對量化投資中的大數(shù)據(jù)，MATLAB中提高效率的方法。并行計算parfor：parallel forSPMD：single program, multiple datamatfile類Access and change variables directly in MAT-files, without loading into memory把你的硬盤當作一塊大的ROM使用GPU加速CUDA：Compute Unified Device Architecture量化投資大數(shù)據(jù)處理MATLAB實踐量化投資模型的參數(shù)優(yōu)化參數(shù)尋優(yōu)考慮并行計算節(jié)省時間。matlabpool，parfor目標函數(shù)的選擇常見指標：夏普比率、收益風險比、勝率、最大回撤比例、年化收益率自定義指標圖形展示單獨用