上證公司治理交易證券投資基金

1、 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 Word 可修改 歡送下載 精品 WordHYPERLINK / t _parent HYPERLINK / t _parent 更多資料(zlio)請(qǐng)?jiān)L問(wèn). HYPERLINK () ()更多企業(yè)學(xué)院：HYPERLINK /Shop/ HYPERLINK /Shop/ /Shop/?中小企業(yè)管理全能版?183套講座+89700份資料HYPERLINK /Shop/40.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/40.shtml t _blank /Shop/40.shtml?總經(jīng)理、高層管理?49套講座+1638

2、8份資料HYPERLINK /Shop/38.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/38.shtml t _blank /Shop/38.shtml?中層管理學(xué)院?46套講座+6020份資料HYPERLINK /Shop/39.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/39.shtml t _blank /Shop/39.shtml?國(guó)學(xué)智慧、易經(jīng)?46套講座HYPERLINK /Shop/41.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/41.shtml t _blank /Shop/41.shtml?人力資源學(xué)院?56套講座+2

3、7123份資料HYPERLINK /Shop/44.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/44.shtml t _blank /Shop/44.shtml?各階段員工培訓(xùn)學(xué)院?77套講座+ 324份資料HYPERLINK /Shop/49.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/49.shtml t _blank /Shop/49.shtml?員工管理企業(yè)學(xué)院?67套講座+ 8720份資料HYPERLINK /Shop/42.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/42.shtml t _blank /Shop/42.shtm

4、l?工廠生產(chǎn)管理學(xué)院?52套講座+ 13920份資料HYPERLINK /Shop/43.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/43.shtml t _blank /Shop/43.shtml?財(cái)務(wù)管理學(xué)院?53套講座+ 17945份資料HYPERLINK /Shop/45.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/45.shtml t _blank /Shop/45.shtml?銷售經(jīng)理學(xué)院?56套講座+ 14350份資料HYPERLINK /Shop/46.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/46.shtml t _bl

5、ank /Shop/46.shtml?銷售人員培訓(xùn)學(xué)院?72套講座+ 4879份資料HYPERLINK /Shop/47.shtml t _blank HYPERLINK /Shop/47.shtml t _blank /Shop/47.shtml上證180公司(n s)治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年半年度報(bào)告(bogo)2022年6月30日基金(jjn)管理人：交銀施羅德基金(jjn)管理基金(jjn)托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份(gfn)報(bào)告(bogo)送出日期： 二一年八月二十六日重要提示(tsh)及目錄重要(zhngyo)提示基金管理人的董事會(huì)、董事保證(bozhng)本報(bào)告所

6、載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)(chngdng)個(gè)別及連帶(lindi)的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。 基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2022年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募

7、說(shuō)明書及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2022年1月1日起至6月30日止。1.2 目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc270492798 1重要(zhngyo)提示及目錄 PAGEREF _Toc270492798 h 2 HYPERLINK l _Toc270492799 1.1重要(zhngyo)提示 PAGEREF _Toc270492799 h 2 HYPERLINK l _Toc270492800 2基金(jjn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc270492800 h 5 HYPERLINK l _Toc270492801 2.1基金(j

8、jn)根本(gnbn)情況 PAGEREF _Toc270492801 h 5 HYPERLINK l _Toc270492802 2.2基金產(chǎn)品說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492802 h 5 HYPERLINK l _Toc270492803 2.3基金管理人和基金托管人 PAGEREF _Toc270492803 h 6 HYPERLINK l _Toc270492804 2.4信息披露方式 PAGEREF _Toc270492804 h 6 HYPERLINK l _Toc270492805 2.5其他相關(guān)資料 PAGEREF _Toc270492805 h 6 HYPERLI

9、NK l _Toc270492806 3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc270492806 h 6 HYPERLINK l _Toc270492807 3.1主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc270492807 h 7 HYPERLINK l _Toc270492808 3.2基金凈值表現(xiàn) PAGEREF _Toc270492808 h 7 HYPERLINK l _Toc270492809 4管理人報(bào)告 PAGEREF _Toc270492809 h 8 HYPERLINK l _Toc270492810 4.1基金管理人及基金經(jīng)理情況 PAGEREF _T

10、oc270492810 h 8 HYPERLINK l _Toc270492811 4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492811 h 10 HYPERLINK l _Toc270492812 4.3管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492812 h 10 HYPERLINK l _Toc270492813 4.4管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492813 h 10 HYPERLINK l _Toc270492814 4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要

11、展望 PAGEREF _Toc270492814 h 11 HYPERLINK l _Toc270492815 4.6管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492815 h 11 HYPERLINK l _Toc270492816 4.7管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492816 h 11 HYPERLINK l _Toc270492817 5托管人報(bào)告 PAGEREF _Toc270492817 h 11 HYPERLINK l _Toc270492818 5.1報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 PAGEREF _

12、Toc270492818 h 11 HYPERLINK l _Toc270492819 5.2托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明 PAGEREF _Toc270492819 h 12 HYPERLINK l _Toc270492820 5.3托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn) PAGEREF _Toc270492820 h 12 HYPERLINK l _Toc270492821 6半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì) PAGEREF _Toc270492821 h 12 HYPERLINK l _Toc270492822 6.1資產(chǎn)負(fù)債表

13、 PAGEREF _Toc270492822 h 12 HYPERLINK l _Toc270492823 6.2利潤(rùn)表 PAGEREF _Toc270492823 h 14 HYPERLINK l _Toc270492824 6.3所有者權(quán)益基金凈值變動(dòng)表 PAGEREF _Toc270492824 h 15 HYPERLINK l _Toc270492825 6.4報(bào)表附注 PAGEREF _Toc270492825 h 15 HYPERLINK l _Toc270492826 7投資組合報(bào)告 PAGEREF _Toc270492826 h 30 HYPERLINK l _Toc27049

14、2827 7.1期末基金資產(chǎn)組合情況 PAGEREF _Toc270492827 h 30 HYPERLINK l _Toc270492828 7.2期末按行業(yè)分類的股票投資組合 PAGEREF _Toc270492828 h 30 HYPERLINK l _Toc270492829 7.3期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) PAGEREF _Toc270492829 h 31 HYPERLINK l _Toc270492830 7.4報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) PAGEREF _Toc270492830 h 34 HYPERLINK l _Toc270492831

15、 7.5期末按債券品種分類的債券投資組合 PAGEREF _Toc270492831 h 36 HYPERLINK l _Toc270492832 7.6期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) PAGEREF _Toc270492832 h 36 HYPERLINK l _Toc270492833 7.7期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) PAGEREF _Toc270492833 h 36 HYPERLINK l _Toc270492834 7.8期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) PAGEREF _Toc270

16、492834 h 36 HYPERLINK l _Toc270492835 7.9投資組合報(bào)告附注 PAGEREF _Toc270492835 h 36 HYPERLINK l _Toc270492836 8基金份額持有人信息 PAGEREF _Toc270492836 h 37 HYPERLINK l _Toc270492837 8.1期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc270492837 h 37 HYPERLINK l _Toc270492838 8.2期末上市基金前十名持有人 PAGEREF _Toc270492838 h 38 HYPERLINK l _Toc

17、270492839 9開放式基金份額變動(dòng) PAGEREF _Toc270492839 h 38 HYPERLINK l _Toc270492840 10重大事件揭示 PAGEREF _Toc270492840 h 39 HYPERLINK l _Toc270492841 10.1基金份額持有人大會(huì)決議 PAGEREF _Toc270492841 h 39 HYPERLINK l _Toc270492842 10.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門(bmn)的重大人事變動(dòng) PAGEREF _Toc270492842 h 39 HYPERLINK l _Toc270492843 10.3涉

18、及基金管理人、基金財(cái)產(chǎn)(cichn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 PAGEREF _Toc270492843 h 39 HYPERLINK l _Toc270492844 10.4基金投資策略(cl)的改變 PAGEREF _Toc270492844 h 39 HYPERLINK l _Toc270492845 10.5報(bào)告(bogo)期內(nèi)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 PAGEREF _Toc270492845 h 39 HYPERLINK l _Toc270492846 10.6管理(gunl)人、托管人及其高級(jí)管理人員受監(jiān)管部門稽查或處分的情況 PAGEREF _Toc270492846 h 39 HYP

19、ERLINK l _Toc270492847 10.7基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 PAGEREF _Toc270492847 h 39 HYPERLINK l _Toc270492848 10.8其他重大事件 PAGEREF _Toc270492848 h 40 HYPERLINK l _Toc270492849 11備查文件目錄 PAGEREF _Toc270492849 h 40 HYPERLINK l _Toc270492850 11.1備查文件目錄 PAGEREF _Toc270492850 h 40 HYPERLINK l _Toc270492851 11.2存放地點(diǎn) PAG

20、EREF _Toc270492851 h 41 HYPERLINK l _Toc270492852 11.3查閱方式 PAGEREF _Toc270492852 h 41基金簡(jiǎn)介基金(jjn)根本(gnbn)情況(qngkung)基金名稱上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱交銀上證180公司治理ETF基金主代碼510010交易代碼510010基金運(yùn)作方式交易型開放式基金合同生效日2021年9月25日基金管理人交銀施羅德基金管理基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份報(bào)告期末基金份額總額6,564,524,362份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2021年1

21、2月15日注：本表所列的基金(jjn)主代碼510010為本基金二級(jí)市場(chǎng)交易(jioy)代碼，本基金一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回代碼為510011?；甬a(chǎn)品說(shuō)明投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。投資策略本基金采用完全復(fù)制法，跟蹤上證180公司治理指數(shù)，以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原那么，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原那么上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況如流動(dòng)性缺乏等導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?。業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)上證180公司治理指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬股票基金，

22、風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的品種?；鸸芾砣撕突鹜泄苋斯こ袒鸸芾砣嘶鹜泄苋嗣Q交銀施羅德基金管理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份信息披露負(fù)責(zé)人姓名陳超李芳菲聯(lián)系 電子郵箱xxpljysld ,disclosurejysld lifangfeiabchina 客戶效勞 400-700-5000，95599 注冊(cè)地址上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層裙北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號(hào)渣打銀行大廈10樓北京市西城區(qū)復(fù)興

23、門內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座9F郵政編碼200120100031法定代表人錢文揮項(xiàng)俊波信息(xnx)披露方式 本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱?中國(guó)證券報(bào)?、?上海證券報(bào)?和?證券時(shí)報(bào)?登載基金半年度報(bào)告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址.jyfund ，.jysld ，.bocomschroder 基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金管理人的辦公場(chǎng)所其他(qt)相關(guān)資料工程名稱辦公地址注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層主要(zhyo)財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)(bioxin)主要會(huì)計(jì)(kui j)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期2022年1月1

24、日 至 2022年6月30日本期已實(shí)現(xiàn)收益-131,853,871.90本期利潤(rùn)-1,761,273,295.49加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.2529本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率-31.62%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率-28.04%3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2022年6月30日)期末可供分配利潤(rùn)-1,580,923,224.69期末可供分配基金份額利潤(rùn)-0.2408期末基金資產(chǎn)凈值4,316,118,893.21期末基金份額凈值0.6573.1.3 累計(jì)期末指標(biāo)報(bào)告期末(2022年6月30日)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率-26.88%注：1、本基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入

25、費(fèi)用后的實(shí)際收益水平(shupng)要低于所列數(shù)字；2、本期已實(shí)現(xiàn)收益(shuy)指基金本期利息收入、投資收益、其他收入不含公允(gngyn)價(jià)值變動(dòng)收益扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值(jizh)變動(dòng)收益?；饍糁当憩F(xiàn)(bioxin)3.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率的比擬階段份額凈值增長(zhǎng)率份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差過(guò)去一個(gè)月-6.28%1.67%-6.48%1.69%0.20%-0.02%過(guò)去三個(gè)月-23.16%1.82%-23.53%1.84%0.37%-0.02%過(guò)去六個(gè)月-28.04%1.60%-

26、28.57%1.62%0.53%-0.02%自基金合同生效起至今-26.88%1.51%-18.39%1.69%-8.49%-0.18%3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比擬上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比擬基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)比照?qǐng)D2021年9月25日至2022年6月30日注：本基金基金合同生效日為2021年9月25日，基金合同生效日至報(bào)告期期末，本基金運(yùn)作時(shí)間未滿一年。本基金建倉(cāng)期為自基金合同生效日起的3個(gè)月。截至2021年6月30日，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募說(shuō)明書有關(guān)投資比例的約

27、定。管理人報(bào)告 基金管理人及基金經(jīng)理情況4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理。交銀施羅德基金管理是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字2005128號(hào)文批準(zhǔn)，于2005年8月4日成立的合資基金管理公司。公司總部設(shè)于上海，注冊(cè)資本為2億元人民幣。截止到2022年6月30日，公司已經(jīng)發(fā)行并管理的基金共有十二只，均為開放式基金：交銀施羅德精選股票證券投資基金基金合同生效日：2005年9月29日、交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同生效日：2006年1月20日、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金基金合同生效日：2006年6月14日、交銀施羅德成長(zhǎng)股票證券投資基金基金合同生

28、效日：2006年10月23日、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金基金合同生效日：2007年8月8日、交銀施羅德增利債券證券投資基金基金合同生效日：2021年3月31日、交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金基金合同生效日：2021年8月22日、交銀施羅德保本混合型證券投資基金基金合同生效日：2021年1月21日、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金基金合同生效日：2021年4月10日、上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效日：2021年9月25日、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同生效日：2021年9月29日和交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資

29、基金基金合同生效日：2022年6月30日。4.1.2 基金(jjn)經(jīng)理或基金(jjn)經(jīng)理小組及基金(jjn)經(jīng)理助理的簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期屈樂(lè)偉本基金的基金經(jīng)理、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理2021-09-25-14年屈樂(lè)偉先生，數(shù)理系碩士。歷任廣發(fā)證券北京業(yè)務(wù)總部研發(fā)部經(jīng)理、投資部經(jīng)理；華夏基金管理基金管理局部析師、市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估小組成員以及上證50ETF基金經(jīng)理助理。2006年參加交銀施羅德基金管理。何曉彬本基金的基金經(jīng)理助理、交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金

30、聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理2021-09-252022-06-306年何曉彬先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，F(xiàn)RM。歷任長(zhǎng)城基金管理公司金融工程小組數(shù)量分析師。2006年參加交銀施羅德基金管理，曾任金融工程部總經(jīng)理助理。注：1、本表所列基金經(jīng)理任職日期和離職日期均以基金合同生效日或公司(n s)作出決定并公告如適用(shyng)之日為準(zhǔn)；2、本表所列基金經(jīng)理證券從業(yè)(cn y)年限中的“證券從業(yè)的含義(hny)遵從中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)?證券業(yè)從業(yè)人員資格(z g)管理方法?的相關(guān)規(guī)定。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守?證券投資基金法?、?證券投資基金銷售管理方法?、?證券投資

31、基金運(yùn)作管理方法?、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，本著老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、平安高效的原那么管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的根底上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本基金整體運(yùn)作合規(guī)合法，無(wú)不當(dāng)內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定，未發(fā)生損害基金持有人利益的行為。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說(shuō)明4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況本公司有嚴(yán)格的投資控制制度和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控制度來(lái)保證旗下基金運(yùn)作的公平，報(bào)告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，公平對(duì)待旗下各投資組合。本投資組合與公司旗下管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類

32、別股票、債券的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)同向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比擬本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過(guò)5%的情形。4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析出于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的預(yù)期，一季度A股市場(chǎng)沒(méi)有延續(xù)2021年的漲勢(shì)，走出橫盤震蕩行情，進(jìn)入二季度，股票市場(chǎng)利空不斷，希臘債務(wù)危機(jī)點(diǎn)燃了全球資本市場(chǎng)的恐慌情緒，國(guó)內(nèi)針對(duì)房地產(chǎn)過(guò)熱，相繼出臺(tái)了嚴(yán)厲的調(diào)控政策

33、，除上述不利因素的影響外，上交所主板的巨量IPO使脆弱的A股市場(chǎng)雪上加霜，致使A股市場(chǎng)單邊下跌。作為一只被動(dòng)型的指數(shù)基金，本基金較好地實(shí)現(xiàn)了跟蹤指數(shù)的投資目標(biāo)。本基金2022年上半年累積跟蹤偏離度0.53%，日均跟蹤偏離度0.06%，跟蹤誤差0.07%。由于跟蹤指數(shù)，本基金凈值隨著指數(shù)下跌也有較大跌幅。4.4.2報(bào)告(bogo)期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至2022年6月30日，本基金份額凈值為0.657 元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為-28.04，同期(tngq)業(yè)績(jī)比擬(bn)基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-28.57%。本報(bào)告期內(nèi)本基金的日均跟蹤偏離(pinl)度為0.06%，跟蹤誤差為0.07%。管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)

34、(hn un jn j)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望接下來(lái)，經(jīng)濟(jì)和流動(dòng)性下行趨勢(shì)沒(méi)有變化，市場(chǎng)化發(fā)行政策使得資金面緊張的狀況不能得到緩解，因此市場(chǎng)難言樂(lè)觀。但由于市場(chǎng)估值已經(jīng)接近底部，一些市值占比擬大的行業(yè)已經(jīng)開始企穩(wěn)，市場(chǎng)的快速下跌預(yù)計(jì)已經(jīng)根本結(jié)束，震蕩筑底將是主旋律。這種市場(chǎng)背景下，投資者可考慮適當(dāng)增加指數(shù)基金的配置。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說(shuō)明本基金管理人制定了健全、有效的估值政策和程序，經(jīng)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)行，并成立了估值委員會(huì)，估值委員會(huì)成員由研究部、基金運(yùn)營(yíng)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部等人員和固定收益人員及基金經(jīng)理組成。公司嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約

35、定進(jìn)行估值，保證基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一貫性。估值委員會(huì)的研究部成員按投資品種的不同性質(zhì)，研究并參考市場(chǎng)普遍認(rèn)同的做法，建議合理的估值模型，由金融工程部進(jìn)行測(cè)算和認(rèn)證，認(rèn)可后交各估值委員會(huì)成員從基金會(huì)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)等方面審批，一致同意后，報(bào)公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理審批。估值委員會(huì)會(huì)定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，在發(fā)生了影響估值政策和程序的有效性及適用性的情況后，及時(shí)召開臨時(shí)會(huì)議進(jìn)行研究，及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。估值委員會(huì)成員均具備相應(yīng)的專業(yè)資格及工作經(jīng)驗(yàn)。基金經(jīng)理作為估值委員會(huì)成員，對(duì)本基金持倉(cāng)證券的交易情況、信息披露情況保持應(yīng)有的職業(yè)敏感，向估值委員會(huì)提供估值參考

36、信息，參與估值政策討論。本基金管理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，截止報(bào)告期末未有與任何外部估值定價(jià)效勞機(jī)構(gòu)簽約。管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的說(shuō)明本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。截止本報(bào)告期末，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定，本基金無(wú)應(yīng)分配但尚未實(shí)施分配的利潤(rùn)。托管人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金的過(guò)程中，本基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份嚴(yán)格遵守?證券投資基金法?相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及?上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同?、?上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議?的約定，對(duì)上證

37、180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金管理人交銀施羅德基金管理2021年1月1日至2021年6月30日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒(méi)有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金(jjn)投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的說(shuō)明本托管人認(rèn)為，交銀施羅德基金(jjn)管理在上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值(jngzh)的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開支、利潤(rùn)分配等問(wèn)題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了?證券(zhngqun)投資基金法

38、?等有關(guān)(yugun)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本托管人認(rèn)為，交銀施羅德基金管理的信息披露事務(wù)符合?證券投資基金信息披露管理方法?及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金管理人所編制和披露的上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)現(xiàn)有損害基金持有人利益的行為。 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份托管業(yè)務(wù)部 2022年8月25日半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表 會(huì)計(jì)主體：上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金報(bào)告截

39、止日：2022年6月30日單位：人民幣元資 產(chǎn)附注號(hào)本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日資 產(chǎn)：銀行存款6.4.7.111,590,525.0284,255,265.58結(jié)算備付金99,429.585,271,084.00存出保證金250,000.00250,000.00交易性金融資產(chǎn)6.4.7.24,298,745,449.146,955,304,466.82其中：股票投資4,298,745,449.146,955,304,466.82基金投資-債券投資-資產(chǎn)支持證券投資-衍生金融資產(chǎn)6.4.7.3-買入返售金融資產(chǎn)6.4.7.4-應(yīng)收證券清算款5,300,411.902

40、5,129,314.98應(yīng)收利息6.4.7.52,253.016,631.07應(yīng)收股利3,787,120.71-應(yīng)收申購(gòu)款-遞延所得稅資產(chǎn)-其他資產(chǎn)6.4.7.6-資產(chǎn)總計(jì)4,319,775,189.367,070,216,762.45負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末2022年6月30日上年度末2021年12月31日負(fù) 債：短期借款-交易性金融負(fù)債-衍生金融負(fù)債6.4.7.3-賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款-應(yīng)付證券清算款-應(yīng)付贖回款-應(yīng)付管理人報(bào)酬1,890,416.37527,556.87應(yīng)付托管費(fèi)378,083.23105,511.36應(yīng)付銷售效勞費(fèi)-應(yīng)付交易費(fèi)用6.4.7.7381,183.60975

41、,996.93應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)付利息-應(yīng)付利潤(rùn)-遞延所得稅負(fù)債-其他負(fù)債6.4.7.81,006,612.953,168,868.89負(fù)債合計(jì)3,656,296.154,777,934.05所有者權(quán)益：實(shí)收基金6.4.7.95,897,042,117.906,949,872,906.60未分配利潤(rùn)6.4.7.10-1,580,923,224.69115,565,921.80所有者權(quán)益合計(jì)4,316,118,893.217,065,438,828.40負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,319,775,189.367,070,216,762.45注：報(bào)告(bogo)截止日2022年6月30日，基金(jjn)份額

42、凈值0.657元，基金(jjn)份額總額6,564,524,362份。利潤(rùn)表 會(huì)計(jì)(kui j)主體：上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券(zhngqun)投資基金本報(bào)告期：2022年1月1日 至 2022年6月30日單位：人民幣元項(xiàng) 目附注號(hào)本期2022年1月1日 至 2022年6月30日一、收入-1,741,783,566.381.利息收入94,983.06其中：存款利息收入6.4.7.1186,133.74債券利息收入8,849.32資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入-其他利息收入-2.投資收益損失以“-填列-112,415,150.65其中：股票投資收益6.4.7.12-14

43、7,609,337.50基金投資收益-債券投資收益6.4.7.13196,165.78資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益6.4.7.14-股利收益6.4.7.1534,998,021.073.公允價(jià)值變動(dòng)收益損失以“-號(hào)填列6.4.7.16-1,629,419,423.594.匯兌收益損失以“-號(hào)填列-5.其他收入損失以“-號(hào)填列6.4.7.17-43,975.20減：二、費(fèi)用19,489,729.111管理人報(bào)酬13,839,613.842托管費(fèi)2,767,922.703銷售效勞費(fèi)-4交易費(fèi)用6.4.7.181,767,586.495利息支出-其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出-6其他費(fèi)用6.4.7

44、.191,114,606.08三、利潤(rùn)總額虧損總額以“-號(hào)填列-1,761,273,295.49減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)凈虧損以“-號(hào)填列-1,761,273,295.49所有者權(quán)益(quny)基金凈值變動(dòng)表會(huì)計(jì)(kui j)主體：上證180公司治理交易(jioy)型開放式指數(shù)證券投資基金本報(bào)告期：2022年1月1日 至 2022年6月30日單位(dnwi)：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益基金凈值6,949,872,906.60115,565,921.807,065,438,828.40二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金

45、凈值變動(dòng)數(shù)本期利潤(rùn)-1,761,273,295.49-1,761,273,295.49三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)凈值減少以“-號(hào)填列-1,052,830,788.7064,784,149.00-988,046,639.70其中：1.基金申購(gòu)款281,174,093.10-31,495,151.91249,678,941.192.基金贖回款-1,334,004,881.8096,279,300.91-1,237,725,580.89四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)凈值減少以“-號(hào)填列-五、期末所有者權(quán)益基金凈值5,897,042,117.90-1,580,923,

46、224.694,316,118,893.21報(bào)表附注(fzh)為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成局部。本報(bào)告6.1至6.4，財(cái)務(wù)報(bào)表由以下負(fù)責(zé)人簽署：基金管理公司負(fù)責(zé)人：莫泰山，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許珊燕，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張麗報(bào)表(bobio)附注6.4.1 基金(jjn)根本(gnbn)情況(qngkung)上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資(tu z)基金 (以下簡(jiǎn)稱“本基金)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) (以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì))證監(jiān)許可2021第795號(hào)?關(guān)于核準(zhǔn)上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的批復(fù)?核準(zhǔn)，由交銀施羅德基金管理依照?中華人民共和國(guó)證券投資基金法?和?上證180公司治

47、理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同?負(fù)責(zé)公開募集。本基金為契約型的交易型開放式基金，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集人民幣1,009,243,480.00元(含募集股票市值)，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所普華永道中天驗(yàn)字 (2021)第179號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，?上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同?于2021年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為1,009,284,164.00份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合40,684.00份基金份額。本基金的基金管理人為交銀施羅德基金管理，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份。根據(jù)?上證1

48、80公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同?和?上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書?的有關(guān)規(guī)定，基金管理人交銀施羅德基金管理確定2021年12月4日為本基金的基金份額折算日。當(dāng)日上證180公司治理指數(shù)收盤值為938.90點(diǎn)，基金資產(chǎn)凈值為1,054,880,523.33元，折算前基金份額總額為1,009,284,164.00份，折算前基金份額凈值為1.045元。根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.11319302，折算后基金份額總額為1,123,524,362.00份，折算后基金份額凈值為0.939元。交銀施羅德基金管理已根據(jù)上述折算比例，對(duì)各基金份額持有人

49、認(rèn)購(gòu)的基金份額進(jìn)行了折算，并由基金注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2021年12月7日進(jìn)行了變更登記。經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱上交所)上證債字2021第215號(hào)文審核同意，本基金于2021年12月15日在上交所掛牌交易。根據(jù)?中華人民共和國(guó)證券投資基金法?和?上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同?的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)上證180公司治理指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化；主要投資范圍為標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股，該局部資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%；本基金也少量投資于新股、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金的業(yè)績(jī)比擬基

50、準(zhǔn)為上證180公司治理指數(shù)。交銀施羅德基金管理以本基金為目標(biāo)ETF，募集成立了交銀施羅德上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡(jiǎn)稱“180公司治理ETF聯(lián)接基金)。180公司治理ETF聯(lián)接基金為契約型開放式基金，投資目標(biāo)與本基金類似，將絕大多數(shù)基金資產(chǎn)投資于本基金。6.4.2 會(huì)計(jì)報(bào)表的編制根底本基金(jjn)的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日公布(gngb)的?企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么(n me)根本(gnbn)準(zhǔn)那么(n me)?和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么、其后公布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告202

51、25號(hào)?證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)?、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007年5月15日公布的?證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引?、?上證180公司治理交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同?和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的如財(cái)務(wù)報(bào)表附注6.4.4所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。6.4.3 遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金2022年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2022年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2022年上半年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。6.4.4本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與最近一期年度報(bào)告相一致的說(shuō)明本報(bào)告期所采用的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)與

52、最近一期年度報(bào)告相一致。6.4.5 會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更以及過(guò)失更正的說(shuō)明6.4.5.1 會(huì)計(jì)政策變更的說(shuō)明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需說(shuō)明的會(huì)計(jì)政策變更。6.4.5.2 會(huì)計(jì)估計(jì)變更的說(shuō)明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需說(shuō)明的會(huì)計(jì)估計(jì)變更。6.4.5.3 過(guò)失更正的說(shuō)明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需說(shuō)明的會(huì)計(jì)過(guò)失更正。6.4.6 稅項(xiàng)根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅2002128號(hào)?關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知?、財(cái)稅200478號(hào)?關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知?、財(cái)稅2005102號(hào)?關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知?、財(cái)稅2005107號(hào)?關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知?、財(cái)稅2021

53、1號(hào)?關(guān)于企業(yè)所得稅假設(shè)干優(yōu)惠政策的通知?及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，主要稅項(xiàng)列示如下：(1)以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。(2)基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納(jion)股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。6.4

54、.7 重要(zhngyo)財(cái)務(wù)報(bào)表工程(gngchng)的說(shuō)明(shumng)6.4.7.1銀行存款單位(dnwi)：人民幣元工程本期末2022年6月30日 活期存款11,590,525.02定期存款-其他存款-合計(jì)11,590,525.026.4.7.2交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元工程本期末2022年6月30日本錢公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票5,757,994,545.584,298,745,449.14-1,459,249,096.44債券交易所市場(chǎng)-銀行間市場(chǎng)-合計(jì)-資產(chǎn)支持證券-基金-其他-合計(jì)5,757,994,545.584,298,745,449.14-1,459,249,096.4

55、46.4.7.3衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融工具。6.4.7.4買入返售金融資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。6.4.7.5應(yīng)收利息單位(dnwi)：人民幣元工程本期末2022年6月30日 應(yīng)收活期存款利息2,218.21應(yīng)收定期存款利息-應(yīng)收其他存款利息-應(yīng)收結(jié)算備付金利息34.80應(yīng)收債券利息-應(yīng)收買入返售證券利息-應(yīng)收申購(gòu)款利息-其他-合計(jì)2,253.016.4.7.6其他(qt)資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末(q m)未持有其他資產(chǎn)。6.4.7.7應(yīng)付交易(jioy)費(fèi)用單位(dnwi)：人民幣元工程本期末2022年6月30日 交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用381,183.

56、60銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用-合計(jì)381,183.606.4.7.8其他負(fù)債單位：人民幣元工程本期末2022年6月30日 應(yīng)付券商交易單元保證金250,000.00應(yīng)付贖回費(fèi)-應(yīng)付指數(shù)使用費(fèi)379,885.18預(yù)提費(fèi)用365,607.14ETF現(xiàn)金差額6,164.83可退替代款4,955.80合計(jì)1,006,612.956.4.7.9實(shí)收(sh shu)基金金額(jn )單位：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日 基金份額份賬面金額上年度末7,736,524,3626,949,872,906.60本期申購(gòu)313,000,000281,174,093.10本期贖回以“-號(hào)填

57、列-1,485,000,000-1,334,004,881.80本期末6,564,524,3625,897,042,117.906.4.7.10未分配利潤(rùn)單位(dnwi)：人民幣元工程已實(shí)現(xiàn)局部未實(shí)現(xiàn)局部未分配利潤(rùn)合計(jì)上年度末19,149,659.2296,416,262.58115,565,921.80本期利潤(rùn)-131,853,871.90-1,629,419,423.59-1,761,273,295.49本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)-63,610.7464,847,759.7464,784,149.00其中：基金申購(gòu)款-242,977.97-31,252,173.94-31,495,151

58、.91基金贖回款179,367.2396,099,933.6896,279,300.91本期已分配利潤(rùn)-本期末-112,767,823.42-1,468,155,401.27-1,580,923,224.696.4.7.11存款(cn kun)利息收入單位(dnwi)：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日 活期存款利息收入79,823.22定期存款利息收入-其他存款利息收入-結(jié)算備付金利息收入6,310.52其他-合計(jì)86,133.746.4.7.12股票投資收益6.4.7.12.1股票投資收益工程構(gòu)成單位(dnwi)：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年

59、6月30日股票投資收益買賣股票差價(jià)收入-63,305,454.49股票投資收益贖回差價(jià)收入-84,303,883.01合計(jì)-147,609,337.506.4.7.12.2股票(gpio)投資收益買賣股票差價(jià)(chji)收入單位(dnwi)：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日賣出股票成交總額555,915,389.06減：賣出股票本錢總額619,220,843.55買賣股票差價(jià)收入-63,305,454.496.4.7.12.3股票(gpio)投資收益贖回差價(jià)收入單位：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日贖回基金份額對(duì)價(jià)總額1,237,725,

60、580.89減：現(xiàn)金支付贖回款總額7,813,938.89減：贖回股票本錢總額1,314,215,525.01贖回差價(jià)收入-84,303,883.016.4.7.13債券投資收益單位：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6月30日賣出債券債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付成交總額39,580,015.10減：賣出債券債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付本錢總額39,375,000.00減：應(yīng)收利息總額8,849.32債券投資收益196,165.786.4.7.14 衍生工具收益本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)衍生工具收益。6.4.7.15股利(gl)收益單位(dnwi)：人民幣元工程本期2022年1月1日 至 2022年6