3-1從業(yè)基礎(chǔ)知識機考押題一

1、2015年 期貨從業(yè)資格期貨基礎(chǔ)知識機考押題班233網(wǎng)校名師：王佳榮（1）客戶交易保證金不足的，交易所應(yīng)立即對其持倉實行強行平倉。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（2）投資者計劃在未來持有股票組合，擔心股市上漲，應(yīng)采用股指期貨賣出套期保值交易策略。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（3）內(nèi)涵價值是指立即執(zhí)行期權(quán)合約時可獲得的收益（不計交易費用）。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（4）所謂展期，是指在遠月合約和近月合約上同時進行相反方向開倉的行為。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（5）我國期貨交易所實行當日無負債結(jié)算制度。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（6

2、）在不考慮品質(zhì)價差和地區(qū)價差時，現(xiàn)貨價格高于期貨價格的狀態(tài)屬于正向市場。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（7）上海期貨交易所交易的期貨品種包括銅、鋁、鋅、鉛、天然橡膠、燃料油等。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（8）大豆提油套利的操作是，買入大豆期貨合約，同時賣出豆油和豆粨期貨合約。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（9）期貨交易的當日收盤價格即為當日結(jié)算價A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（10）利用期貨工具進行套期保值操作，要實現(xiàn)“風險對沖”，須具備的條件之一是：期貨品種及合約數(shù)量的確定應(yīng)保證期貨與現(xiàn)貨頭寸的價值變動大體相當。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判

3、斷題（11）生產(chǎn)經(jīng)營者通過套期保值并不能消除風險，只能將風險轉(zhuǎn)移。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（12）國債期貨交割時，應(yīng)計利息的日計數(shù)基準為“實際持有天數(shù)/實際計息天數(shù)”。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（13）在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠端賣出，則近端掉期全價=即期匯率的做市商賣價-近端掉期點的做市商賣價。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（14） 貨幣互換本身不改變整體資產(chǎn)的規(guī)模，并且主要適用于短期風險管理。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（15）利率上限期權(quán)又稱為利率封底期權(quán)。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（16）無本金交割的外匯遠

4、期也是一種外匯遠期交易，所不同的是該外匯交易的一方貨幣為不可兌換貨幣。 A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（17）國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（18）隱含回購利率越高的國債價格越便宜，用于期貨交割對合約多頭有利。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（19） 上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，因而其期權(quán)可看做股票期權(quán)。A正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：A判斷題（20）一種標的資產(chǎn)的期權(quán)，交易所通常推出一種行權(quán)方式，即要么是美式期權(quán)，要么是歐式期權(quán)，但是沒有有同時推出美式期權(quán)和歐式期權(quán)的。A

5、正確B錯誤233網(wǎng)校名師答案：B判斷題（1）7月1日，某交易者以120點的權(quán)利金買入一張9月份到期、執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，該交易者又以100點的權(quán)利賣出一張9月份到期、執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。該交易者的最大可能盈利是（）。A 220點 B 180點C -20點 D 200點233網(wǎng)校名師答案：B綜合題（2）某交易者在1月份以150點的權(quán)利金買入一張3月到期、執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權(quán)。與此同時，該交易者又以100點的權(quán)利金賣出一張3月到期、執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權(quán)。合約到期時，恒指期貨價格上漲到10300點，該投資者（）。A 盈利50點 B 處于盈虧平衡點C 盈利150點 D 盈利250點233網(wǎng)校名師答案：C綜合題（3）某交易者以0.0106（匯率）的價格購買10張在芝加哥商業(yè)交易所集團上市的執(zhí)行價格為1.590的GBD/USD美式看跌期貨期權(quán)（1張GBD/USD期貨期權(quán)合約的合約規(guī)模為1手GBD/USD期貨合約，即62500英鎊）。當GBD/USD期貨合約的價格為1.5616時，該看跌期權(quán)的市場價格為0.029，則該交易者（）A 平倉收益為11125美元 行權(quán)收益為11500美元B 平倉收益為