2023年上半年湖南省期貨從業(yè)資格：其他利率類衍生品試題

1、年上半年湖南省期貨從業(yè)資格：其他利率類衍生品試題一、單項選擇題共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意1、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報備案。 A中國期貨業(yè)協(xié)會 B本交易所會員大會 C本交易所理事會 D中國證監(jiān)會2、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，那么該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于萬元。 A200 B50 C160 D2403、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2023年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，到達1.5億元，

2、于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，答復(fù)以下問題： 假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴(yán)重違規(guī)期貨交易被當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處分。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當(dāng)。 A予以批準(zhǔn) B不予批準(zhǔn) C給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準(zhǔn) D予以批準(zhǔn)，但應(yīng)當(dāng)限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍4、我國期貨交易所會員必須是。 A自然人 B事業(yè)單位 C境內(nèi)企業(yè)法人 D境外企業(yè)法人5、期貨交易和交割的時間順序是_。 A同步進行 B通常交易在前，交割在后 C通常交割在前，交易在后

3、D無先后順序6、申請設(shè)立期貨公司，以期貨公司經(jīng)營必需的非貨幣財產(chǎn)出資的，非貨幣財產(chǎn)出資占注冊資本的比例。 A不得低于85% B不得高于85% C不得低于15% D不得高于15%7、成交量和持倉量等，對未來期貨價格的走勢進行的判斷分析方法。 A心理分析 B技術(shù)分析 C根本分析 D價值分析8、以下關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，正確的是。 A只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù) B可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù) C同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)執(zhí)行業(yè)務(wù)別離制度 D同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度9、客戶交易保證金缺乏，期貨公司履行了通知義務(wù)而客戶未及時追加保證金，客戶要求保存

4、持倉并經(jīng)書面協(xié)商一致的，穿倉造成的損失，期貨公司。 A不承擔(dān)責(zé)任 B承擔(dān)次要賠償責(zé)任 C承擔(dān)主要賠償責(zé)任，最高不超過80% D全部承擔(dān)賠償責(zé)任10、會員制期貨交易所要在6月25日召開會員大會，那么應(yīng)當(dāng)在前通知所有會員。 A6月15日 B6月18日 C6月20日 D6月22日11、期貨經(jīng)紀(jì)公司客戶的開戶資料應(yīng)至少保存年。 A3 B5 C10 D2012、大豆提高套利的做法是_。 A購置大豆期貨合約的同時，賣出豆油和豆粕的期貨合約 B購置大豆期貨合約 C賣出大豆期貨合約的同時，買入豆油和豆粕的期貨合約 D賣出大豆期貨合約13、期貨公司任用境外人士擔(dān)任經(jīng)理層人員職務(wù)的比例不得超過公司經(jīng)理層人員總數(shù)的

5、。 A15% B20% C30% D50%14、某投資者在5月份以4.5美元/盎司的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價格為400美元/盎司的6月份黃金看跌期權(quán)，結(jié)果最后交割日的價格上漲為450美元/盎司，那么該投資者損失_。 A45.5美元/盎司 B54.5美元/盎司 C50美元/盎司 D4.5美元/盎司15、維護期貨業(yè)和從業(yè)人員的職業(yè)聲譽，保證期貨市場穩(wěn)健運行。 A期貨交易各方 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C中國證監(jiān)會 D所在期貨經(jīng)營機構(gòu)16、分立的說法，不正確的是。 A期貨交易所采取吸收合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼 B期貨交易所采取新設(shè)合并的，合并前各方的債權(quán)由合并后新設(shè)的期貨交易所承繼

6、C期貨交易所采取吸收合并的，合并各方的債務(wù)免除 D期貨交易所分立的，其債權(quán)、債務(wù)由分立后的期貨交易所承繼17、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有假設(shè)干地方不太符合標(biāo)準(zhǔn)，于是期貨公司會員乙適當(dāng)調(diào)整了一下對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)，給甲開立了股指期貨交易編碼。 根據(jù)上述資料，請答復(fù)以下問題。 有權(quán)對投資者的適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)進行調(diào)整的機關(guān)是_。 A期貨公司會員 B期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D證監(jiān)會18、假定年利率為8%，年指數(shù)股息率為1.5%，6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月15日的現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，那么4月15日的指數(shù)期貨理論價格是_。 A1459

7、.64點 B1460.64點 C1469.64點 D1470.64點19、套期保值的根本原理是_。 A建立風(fēng)險預(yù)防機制 B建立對沖組合 C轉(zhuǎn)移風(fēng)險 D保存潛在的收益的情況下降低損失的風(fēng)險20、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當(dāng)在決定之日起日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。 A2 B7 C10 D1521、執(zhí)行價格為14900點的恒指看跌期權(quán)。當(dāng)恒指為_時，可以獲得最大贏利。 A14800點 B14900點 C15000點 D15250點22、期貨公司的交易保證金缺乏，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴大損失，期貨交易所應(yīng)當(dāng)承擔(dān)主要賠償責(zé)任，賠償額

8、不超過損失的。 A60% B80% C20% D40%23、某出口商擔(dān)憂日元貶值而采取套期保值，可以_。 A買日元期貨買權(quán) B賣歐洲日元期貨 C賣日元期貨 D賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)24、某期貨交易所副總經(jīng)理欲到該所會員單位的期貨公司兼任高級參謀，其向期貨交易所總經(jīng)理報告并申請批準(zhǔn)，該總經(jīng)理。 A不準(zhǔn)許該副總經(jīng)理兼職 B可以批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 C無權(quán)批準(zhǔn)該副總經(jīng)理兼職 D可以助其以調(diào)用的形式進行兼職25、以下關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是。 A中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會 B中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定 C中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案

9、D中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生二、多項選擇題共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意1、根據(jù)?刑法?及其修正案的規(guī)定，以下情形中，刑期在5年以上的有。 A期貨公司利用內(nèi)幕消息進行期貨交易，情節(jié)嚴(yán)重的 B期貨公司從業(yè)人員銷毀以往期貨交易記錄，誘騙投資者買賣期貨合約，情節(jié)特別惡劣的 C利用期貨市場信息優(yōu)勢聯(lián)合他人操縱期貨交易價格，情節(jié)嚴(yán)重的 D期貨公司工作人員利用工作上的便利，非法收受他人財物，為他人謀取利益，數(shù)額巨大的2、期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)具備。 A投資經(jīng)驗 B專業(yè)知識 C職業(yè)道德 D專業(yè)技能3、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準(zhǔn)任職資格的人員有。 A財務(wù)負責(zé)人 B期

10、貨公司董事長 C期貨公司監(jiān)事會主席 D除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事4、與商品期貨相比，金融期貨的特點有_。 A交割便利 B全部采用現(xiàn)金交割方式交割 C期現(xiàn)套利更容易進行 D容易發(fā)生逼倉行情5、在實踐中，企業(yè)識別風(fēng)險的方法有_。 A風(fēng)險列舉法 B流程圖分析法 CVaR方法 DCVaR方法6、期貨交易所的工作人員履行職務(wù)，遇到與有利害關(guān)系的情形時，應(yīng)當(dāng)回避。 A本人 B父母 C配偶 D子女7、以下機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有_。 A中國證監(jiān)會 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D期貨公司8、客戶對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果確實認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為。 A對當(dāng)日所有持倉確實認(rèn) B對該日之前所有持倉確實認(rèn) C對當(dāng)日交易結(jié)

11、算結(jié)果確實認(rèn) D對該日之前交易結(jié)算結(jié)果確實認(rèn)9、以下對系統(tǒng)風(fēng)險的描述正確的是_。 A這種風(fēng)險對投資者來說是不可抗拒的 B系統(tǒng)地作用于整個市場 C可通過投資組合策略加以控制 D是根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的普通程度劃分的10、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用進行期貨交易。 A信貸資金 B財政資金 C自有資金 D銀行資金11、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照的規(guī)定提取、管理和使用風(fēng)險準(zhǔn)備金，不得挪用。 A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu) B中國證券業(yè)協(xié)會 C中國人民銀行 D財政部門12、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當(dāng)日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括_，期貨經(jīng)紀(jì)公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。 A會員當(dāng)日平倉盈虧表 B會

12、員當(dāng)日成交合約表 C會員當(dāng)日持倉表 D會員資金結(jié)算表13、期貨交易所應(yīng)當(dāng)就其市場內(nèi)的交易情況編制，并及時公布。 A周報表 B月報表 C季度報表 D年報表14、期貨交易內(nèi)幕信息的知情人員或者非法獲取證券、期貨交易內(nèi)幕信息的人員，在涉及證券的發(fā)行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，進行以下行為，情節(jié)嚴(yán)重的，處5年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處違法所得1倍以上5倍以下罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處5年以上10年以下有期徒刑，并處違法所得1倍以上5倍以下罰金。 A散布虛假信息 B買入或者賣出該證券 C從事與該內(nèi)幕信息有關(guān)的期貨交易 D泄露該信息15、商品投資基金的類型

13、有_。 A公募期貨基金 B私募期貨基金 C個人管理期貨賬戶 D集體管理期貨賬戶16、跨期套利的策略包括_。 A正向市場牛市套利 B正向市場熊市套利 C反向市場牛市套利 D反向市場熊市套利17、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得。 A代理客戶從事期貨交易 B收取客戶手續(xù)費 C為客戶提供期貨市場行情信息 D利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益18、依法對期貨市場客戶開戶實行自律管理。 A財政部 B中國期貨業(yè)協(xié)會 C期貨交易所 D中國證監(jiān)會19、期貨公司及其營業(yè)部有行為的，根據(jù)?期貨交易管理條例?第70條處分。 A按照規(guī)定將客戶保證金與期貨公司的自有資產(chǎn)相互

14、獨立、分別管理 B未按照規(guī)定繳存結(jié)算擔(dān)保金、結(jié)算準(zhǔn)備金，或者未維持最低數(shù)額的結(jié)算準(zhǔn)備金等專用資金 C對股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)人的期貨交易降低風(fēng)險管理要求，侵害其他客戶合法權(quán)益 D以合資、合作、聯(lián)營方式設(shè)立營業(yè)部，或者將營業(yè)部承包、出租給他人，或者違反營業(yè)部集中統(tǒng)一管理規(guī)定20、關(guān)于中國證監(jiān)會對期貨交易所的監(jiān)管描述正確的有。 A中國證監(jiān)會認(rèn)為期貨市場出現(xiàn)異常情況的，可以決定采取延遲開市、暫停交易、提前閉市等必要的風(fēng)險處置措施 B中國證監(jiān)會認(rèn)為有必要的，可以對期貨交易所高級管理人員實施提示 C中國證監(jiān)會可以向期貨交易所派駐督察員 D中國證監(jiān)會對期貨交易所的市場監(jiān)管是行政義務(wù)，中國證監(jiān)會不得向交易所收取任何費用21、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立健全的風(fēng)險管理制度包括。 A保證金制度 B風(fēng)險準(zhǔn)備金制度 C漲跌停板制度 D當(dāng)日無負債結(jié)算制度22、期貨公司申請設(shè)立營業(yè)部，應(yīng)當(dāng)具備條件。 A未因涉嫌違法違規(guī)經(jīng)營正在被有權(quán)機關(guān)調(diào)查，近1年內(nèi)未因違法違規(guī)經(jīng)營受到行政處分或者刑事處分 B申請日前