《商業(yè)銀行管理學(xué)》課后習(xí)題

1、商業(yè)銀行管理學(xué)課后習(xí)題及題解第一章商業(yè)銀行管理學(xué)導(dǎo)論習(xí)題一、判斷題金融服務(wù)現(xiàn)代化法案的核心內(nèi)容之一就是取銷格拉斯斯蒂格爾法。政府放松金融管制與加強金融看守是相互矛盾的。商業(yè)銀行管理的最后目標(biāo)是追求收益最大化。在金融市場上，商業(yè)銀行等金融中介起著近似于中介經(jīng)紀(jì)人的角色。商業(yè)銀行擁有明顯的企業(yè)性質(zhì)，所以常用于企業(yè)管理的最優(yōu)化原理如邊緣分享原理、投入要素最優(yōu)組合原理、規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理也適用于商業(yè)銀行。金融市場的交易成本和信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的主體地位。企業(yè)價值最大化是商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)。商業(yè)銀行管理學(xué)研究的主要對象是圍繞稀缺資源信用資本的優(yōu)化配置所睜開的各種業(yè)務(wù)及有關(guān)的組織管理問題。

2、商業(yè)銀行資本的安全性指的是銀行投入的信用資本在不受損失的情況下能按期收回。二、簡答題試述商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能。怎樣理解商業(yè)銀行管理的目標(biāo)？現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點有哪些？商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對象和內(nèi)容是什么？怎樣對待“三性”平衡之間的關(guān)系？三、論述題論述商業(yè)銀行的三性目標(biāo)是什么，怎樣辦理三者之間的關(guān)系。試結(jié)合我國實質(zhì)論述商業(yè)銀行在金融系統(tǒng)中的作用。第一章習(xí)題參照答案一、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.9.二、略；三、略。第二章商業(yè)銀行資本金管理習(xí)題一、判斷題1.新巴塞爾資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行的核心資本充分率仍為4。巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行隸屬資本的共計金額不得高出其核心資本的50%。新巴塞爾資

3、本協(xié)議對銀行信用風(fēng)險供給了兩種方法：標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法。資本充分率反響了商業(yè)銀行抵擋風(fēng)險的能力。我國國有商業(yè)銀行當(dāng)前只能經(jīng)過財政增資的方式增加資本金。商業(yè)銀行計算信用風(fēng)險加權(quán)財富的標(biāo)準(zhǔn)法中的風(fēng)險權(quán)重由看守機關(guān)規(guī)定。二、單項選擇題我國商業(yè)銀行資本充分率管理方法規(guī)定，計入隸屬資本的長遠(yuǎn)次級債務(wù)不得高出核心資本的。A.20%B.50%C.70%D.100%商業(yè)銀行用于填充還沒有識其他可能性損失的準(zhǔn)備金是。A.一般準(zhǔn)備金B(yǎng).專項準(zhǔn)備金C.特別準(zhǔn)備金D.風(fēng)險準(zhǔn)備金巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行的核心資本與風(fēng)險加權(quán)財富的比率關(guān)系。A.8%B.8%C.4%D.4%三、簡答題1試述商業(yè)銀行資本金的功能。試述商業(yè)銀行資

4、本金的構(gòu)成。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。試述商業(yè)銀行提高資本充分率的路子。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。第二章習(xí)題參照答案一、判斷題1.題解新巴塞爾協(xié)議商業(yè)銀行核心資本充分率為8%。題解巴塞爾協(xié)議規(guī)定，銀行隸屬資本的共計金額不得高出其核心資本的100%。題解銀行信用風(fēng)險計量包括標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法兩種。題解資本越充分，緩沖損失的能力越強。題解也可經(jīng)過刊行一般股，優(yōu)先股，次級長遠(yuǎn)債券來增加資本金。題解新巴塞爾協(xié)議規(guī)定，看守機關(guān)規(guī)定只能對其督查檢查。二、單項選擇題1.B題解隸屬資本的共計金額不得高出其核心資本的100%，長遠(yuǎn)次級債券最多只能為核心資本的50%，一般準(zhǔn)備金

5、和一般呆賬準(zhǔn)備金占風(fēng)險財富的比率最多不高出1.25%，在特其他情況下可達(dá)2%。A題解依照一般準(zhǔn)備金的定義。A題解核心資本與風(fēng)險加權(quán)財富是核心資本充分率。三、簡答題試述商業(yè)銀行資本金的功能。題解商業(yè)銀行資本金包括營業(yè)功能、保護(hù)功能、管理功能。試述商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成。題解商業(yè)銀行資本金的構(gòu)成包括一般資本和優(yōu)先資本。一般資本包括一般股、資本盈利、未分配收益等，優(yōu)先資本包括優(yōu)先股、資本票據(jù)和資本債券、可變換債券等。試述1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容。題解1988年巴塞爾協(xié)議的基本內(nèi)容包括劃分資本、規(guī)劃財富的風(fēng)險權(quán)重、規(guī)定商業(yè)銀行資本充分率的最低標(biāo)準(zhǔn)、過渡期安排。試述商業(yè)銀行提高資本充分率的路子。題解

6、商業(yè)銀行提高資本充分率有2種路子：1、分子對策，即提高資本總量，如采用內(nèi)源資本策略（保留盈利、股息政策）和外源資本策略刊行一般股、刊行優(yōu)先股、刊行次級中長遠(yuǎn)債券）來提高資本總量；2、分母對策，即壓縮銀行財富規(guī)模調(diào)整財富結(jié)構(gòu)。四、論述題試論述現(xiàn)階段我國商業(yè)銀行提高資本金的策略。題解商業(yè)銀行提高資本金有兩種策略，即內(nèi)源資本策略和外源資本策略。內(nèi)源資本策略是指增加內(nèi)源資本，即增加以保留收益方式形成的資本；外源資本策略是指經(jīng)過刊行一般股、刊行優(yōu)先股、刊行長遠(yuǎn)次級債券等形式來增加資本。第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題商業(yè)銀行向中央銀行借款能夠用于投資。歐洲錢幣市場借款利率一般以LIBOR為基準(zhǔn)。

7、市場浸透定價法不重申收益對成本的彌補。高負(fù)債是商業(yè)銀行差異于其他企業(yè)的重要標(biāo)志之一。對商業(yè)銀行來說存款其實不是越多越好。CDs存單是一種面額較大、不記名刊行但不能夠在二級市場流通轉(zhuǎn)讓的按期存款憑證。我國當(dāng)前資本市場利率依舊是市場利率與計劃利率并存。負(fù)債是商業(yè)銀行資本的全部來源。二、單項題1.商業(yè)銀行存款管理的目標(biāo)不包括。A.保持存款的牢固性B.降低存款的成本率C.降低存款的流動性D.提高存款的增加率2.存款按存款資天性質(zhì)及計息范圍劃分為財政性存款和。A.個人存款B.按期存款C.一般性存款D.單位存款3.使商業(yè)銀行負(fù)債成本最低的存款為。A.同業(yè)存款B.有獎存款C.按期存款D.活期存款4.商業(yè)銀行

8、的被動負(fù)債是。A.刊行債券B.吸取存款C.同業(yè)拆借D.再貸款5.以下借入負(fù)債中被采用“隔日放款”或今日錢幣形式的為。A.同業(yè)拆借B.回購協(xié)議C.間接借款D.再貼現(xiàn)6.商業(yè)銀行可長遠(yuǎn)利用的存款，稱為。A.流動性存款B.原始存款C.按期存款D.刊行長遠(yuǎn)金融債券7.商業(yè)銀行中長遠(yuǎn)借款包括。A同業(yè)拆借B.回購協(xié)議C.中央銀行借款D.刊行長遠(yuǎn)金融債券8.同業(yè)借款不包括。A.同業(yè)拆借B.再貼現(xiàn)C.抵押借款D.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)9.目標(biāo)收益定價法的核心在于。A.嚴(yán)格測算各種存款的營業(yè)成本B.計算存款的歷史加權(quán)成本C.確定存款的邊緣成本D.確定存款的風(fēng)險成本10.商業(yè)銀行吸取的存款中牢固性最好的是。A.NOW賬戶B.定活

9、兩便存款C.存儲存款D.自動轉(zhuǎn)賬服務(wù)賬戶11.商業(yè)銀行的存款成本除了利息支出，還包括。A.辦公費B.員工薪水C.差旅費D.非利息支出12.關(guān)于同業(yè)拆借說法不正確的選項是。同業(yè)拆借是一種比較純粹的金融機構(gòu)之間的資本融通行為。為閃避風(fēng)險，同業(yè)拆借一般要求擔(dān)保。同業(yè)拆借一般不需向中央銀行繳納法定存款準(zhǔn)備金，降低了銀行的籌資成本。同業(yè)拆借資本只能作短期的用途。三、多項選擇題1.商業(yè)銀行負(fù)債按負(fù)債的流動性可分為。A.流動負(fù)債C.其他長遠(yuǎn)負(fù)債B.應(yīng)付債券D.應(yīng)付賬款以手下于存款的創(chuàng)新種類的是。A.可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶C.錢幣市場賬戶B.大額可轉(zhuǎn)讓按期存單D.個人退休金賬戶影響存款成本定價的要素包括。A.市場

10、利率的水平B.存款的限時結(jié)構(gòu)C.銀行的盈利性D.客戶與銀行的關(guān)系4.商業(yè)銀行借入資本應(yīng)試慮的要素包括。A.借入資本的規(guī)模B.借入資本的限時C.借入資本的相對成本D.借入資本的分險E.借入資本的法規(guī)限制商業(yè)銀行國內(nèi)市場借款的主要方式有。A.轉(zhuǎn)貼現(xiàn)C.同業(yè)拆借B.向央行借款D.刊行金融債券證券回購協(xié)議價格定價法中價格表按收費條件包括。A.免費定價B.有條件免費定價C.浮動費率D.固定費率7.以手下于商業(yè)銀行“主動型負(fù)債”的是。A.存款C.再貼現(xiàn)B.同業(yè)拆借D.金融債券轉(zhuǎn)貼現(xiàn)四、計算題假設(shè)一家銀行籌集了500萬的資本，包括200萬的活期存款，300萬按期存款與存儲存款?；钇诖婵畹睦⒑头抢⒊杀緸榇?/p>

11、款的8%，按期存款和存儲存款總成本為10%。若是儲備要求減少銀行可使用資本的數(shù)額為活期存款的15%，存儲存款的5%。求該銀行負(fù)債的加權(quán)平均成本率。某銀行可經(jīng)過7%的存款利率吸引50萬元新存款。銀行預(yù)計，若供給利率為7.5%，可籌集資本100萬元；供給8%利率可籌集存款150萬元；供給8.5%的利率可籌集存款200萬元；供給9%的利率可籌集存款250萬元。若是銀行投資財富的收益率為10%，由于貸款利率不隨貸款量的增加而增加，貸款利率就是貸款的邊緣收益率。存款為多少時銀行可獲得最大的收益呢？五、簡答題簡述商業(yè)銀行負(fù)債的性質(zhì)。簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)的作用。簡述商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)經(jīng)營管理的目標(biāo)。簡述商業(yè)銀

12、行借入資本時應(yīng)試慮的要素。負(fù)債對商業(yè)銀行管理有何意義。商業(yè)銀行借入資本時一般有哪些渠道。商業(yè)銀行存款定價平時有哪些方法。六、論述題論述你對存款立行看法的看法。第三章習(xí)題參照答案一、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.二、單項選擇題1.C2.C3.A4.B5.A6.D7.D8.B9.B10.C11.D12.B三、多項選擇題1.ABC2.ABCD3.ABCD4.ABCDE5.ABCDE6.ABD7.BCDE四、計算題加權(quán)平均成本率=全部負(fù)債利息總數(shù)/全部負(fù)債平均余額100%=（2008%+30010%）/（20085%+30095%）100%=10.11%收益=貸款收益-存款成本1）（10%-7

13、.5%）100+507.5%-507%=2.75（2）（10%-8%）150+508%-507%=3.53）（10%-8.5%）200+508.5%-507%=3.754）（10%-9%）250+509%-507%=3.5所以采用第三種方案能夠獲得最大收益。五、略；六、略；七、略。第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（一）習(xí)題一、判斷題五級分類法中，不良貸款包括可疑貸款和損失貸款兩類。質(zhì)押貸款的質(zhì)物指借款人或第三人的不動產(chǎn)。補償性余額實際上是銀行變相提高貸款利率的一種表現(xiàn)形式。資本邊緣成本是指商業(yè)銀行每增加一單位可用于投資或貸款的資本所需支付的利息、花銷成本。一般擔(dān)保條件下，借款人貸款到期沒有歸還銀行貸

14、款，擔(dān)保人即應(yīng)擔(dān)當(dāng)?shù)谝贿€款人責(zé)任。二、單項選擇題按擔(dān)保合同規(guī)定，借款人貸款到期不能夠償還銀行付款時、按約定由擔(dān)保人擔(dān)當(dāng)償還貸款的責(zé)任，此類貸款稱之為。A.信用貸款B.一般保證貸款C.連帶責(zé)任保證貸款D.票據(jù)貼現(xiàn)貸款如銀行貸款已經(jīng)必然要發(fā)生必然的損失，但損失金額尚不確定，此類貸款應(yīng)歸屬于。A.關(guān)注類貸款B.次級類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款由于對環(huán)境條件等外面要素判斷失誤而給銀行帶來損失的風(fēng)險，一般歸納于。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險4.產(chǎn)業(yè)解析落后以致銀行不適合的貸款支持屬于。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.國家風(fēng)險三、多項選擇題1.以下舉措中，哪些屬于風(fēng)險補償

15、體系范圍。A.保險B.抵押（或質(zhì)押）C.貸款組合D.提取呆帳準(zhǔn)備金2.以下項目中，哪些屬于銀行貸款價格構(gòu)成要素。A.利率B.承諾費C.補償余額D.隱含條款3.以下風(fēng)險情況，哪些應(yīng)歸類于操作風(fēng)險范圍？。對借款人財務(wù)情況解析失誤以致不能夠按期還款；不科學(xué)的操作流程或工作程序；缺乏科學(xué).成文的信貸政策；銀行財富.負(fù)債組合不般配。4.以下貸款項目中哪些應(yīng)屬于企業(yè)短期貸款。A.票據(jù)貼現(xiàn)B.證券交易商貸款C.循環(huán)信貸融資D.項目貸款四、計算解析題資料：某上市企業(yè)財富負(fù)債表（2009年9月30日）單位：元財富負(fù)債及股東權(quán)益流動財富流動負(fù)債錢幣資本99,059,888.7短期借款230,666,350.82應(yīng)

16、收票據(jù)7,471,746應(yīng)付帳款68,743,479.53應(yīng)收賬款凈額128,262,559.預(yù)收帳款15,490,058.41其他應(yīng)收款凈額36,546,170.1應(yīng)付薪水3,575,267.487應(yīng)收款項凈額164,808,729.應(yīng)交稅金5,618,141.213預(yù)付帳款35,771,611.4其他應(yīng)交款06存貨凈額113,501,599.其他應(yīng)付款22,311,251.118流動財富共計420,613,574.流動負(fù)債共計346,792,432.65長遠(yuǎn)投資長遠(yuǎn)負(fù)債長遠(yuǎn)股權(quán)投資1,490,838.97長遠(yuǎn)借款75,000,000長遠(yuǎn)投資凈額1,490,838.97專項應(yīng)付款3,000,

17、000固定財富長遠(yuǎn)負(fù)債共計78,000,000固定財富凈額276,437,297遞延稅項貸項14,935,143.44在建工程凈額23,246,284.9負(fù)債共計439,727,575.59固定財富清理63,890少許股東權(quán)益55,250,848.37固定財富共計299,747,471.股東權(quán)益9無形財富及其他財富股本137,000,000長遠(yuǎn)待攤花銷887,190.89股本凈額137,000,000無形財富及其他財富合146,356,713.資本公積金72,522,706.1計61遞延稅項盈利公積金25,560,376.71遞延稅項借項767,880.47未分配收益140,653,551.4

18、錢幣換算差額-1,738,578.97股東權(quán)益共計373,998,055.3財富總計868,976,479.負(fù)債及股東權(quán)益總868,976,479.6計6依照以上某企業(yè)財富負(fù)債表，計算以下財務(wù)指標(biāo)：財富負(fù)債率；流動比率；速動比率；股權(quán)收益率；流動財富比率；財務(wù)杠桿比率。五、簡答題簡述商業(yè)銀行貸款政策的主要內(nèi)容及意義。簡述商業(yè)銀行貸款定價的主要影響要素及其貸款價格的構(gòu)成要素。試述商業(yè)銀行貸款風(fēng)險的主要種類，并簡述其形成原因。商業(yè)銀行信貸風(fēng)險控制的主要方法有哪些。簡述質(zhì)押貸款與抵押貸款的差異。簡述一般保證貸款與連帶責(zé)任保證貸款的差異。銀行貸款準(zhǔn)備階段的主要工作和任務(wù)有哪些？商業(yè)銀行信貸風(fēng)險補償體系

19、主要有哪些舉措？六、論述題商業(yè)銀行貸款主要面對哪些風(fēng)險？其基本成因是什么？第四章習(xí)題參照答案一、判斷題1.2.3.4.5.二、單項選擇題1.C2.C3.C4.A三、多項選擇題1.BD2.ABCD3.BC4.AB四、計算解析題財富負(fù)債率50.60%；流動比率1.21；速動比率0.89；股權(quán)收益率0.30；流動財富比率0.48%；財務(wù)杠桿比率2.32。五、略；六、略。第五章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理（二）習(xí)題一、簡答題試述花銷貸款的特點和作用。發(fā)展花銷貸款有何重要意義？怎樣進(jìn)行住所抵押貸款的一級市場運作和二級市場運作？住所抵押貸款有哪幾種償還方式？旅游花銷貸款的對象和條件有哪些？二、論述題試議論我國當(dāng)前

20、睜開汽車花銷信貸的現(xiàn)實條件。試述美國次貸危機對我國住所抵押貸款證券化的啟示。第五章習(xí)題參照答案：略第六章商業(yè)銀行證券投資管理習(xí)題一、計算題假設(shè)一種5年期市政債券的收益率是10%，一種相應(yīng)限時企業(yè)債券的收益率是15%，所得稅稅率是34%，銀行應(yīng)選擇哪一種債券？一張10年期美國長遠(yuǎn)國庫券，面值為1000美元，當(dāng)前各證券交易商的售價為美元，該債券息票率為9%。若是現(xiàn)在購入并擁有至到期，其預(yù)期的到期收益率是多少？二、簡答題收益率曲線怎樣幫助銀行投資經(jīng)理選擇買賣證券？收益率曲線策略的基本思路是什么？怎樣成立避稅組合？比較杠鈴法和收益率曲線策略的異同。為什么我國當(dāng)前還實行分業(yè)經(jīng)營的管理系統(tǒng)？試述銀行投資政

21、策應(yīng)包括的內(nèi)容。商業(yè)銀行證券投資的目標(biāo)是什么？創(chuàng)新式投資工具對商業(yè)銀行證券投資有何正面和負(fù)面影響？第六章習(xí)題參照答案一、計算題市政債券的收益率為10%，企業(yè)債券的實質(zhì)收益率為15%（1-34%）=9.6%故銀行選擇市政債券。2.其中Pt為每年的現(xiàn)金流入量。利用插值法可計算出r=10.7%二、略第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、判斷題1.銀行匯票可在全國范圍內(nèi)使用，付款限時自出票日起10天。銀行匯票經(jīng)持票人（收款人）背書后能夠轉(zhuǎn)讓。商業(yè)匯票依照承兌人的不同樣分為銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票。商業(yè)匯票付款限時最長為6個月。商業(yè)匯票經(jīng)持票人背書后不能夠夠轉(zhuǎn)讓。6.銀行本票的提示付款限時自出票日期最長不

22、得高出2個月。銀行本票見票即付。銀行卡依照清賬方式可分為貸記卡、準(zhǔn)貸記卡和借記卡。二、單項選擇題由出票人簽發(fā)的委交付款人在指定日期無條件支付確定的金額給收款人的票據(jù)是。A銀行匯票B.商業(yè)匯票C.銀行本票D.支票2.商業(yè)匯票的付款限時最長為。A3個月B6個月C9個月D12個月3.銀行本票的提示付款限時自出票日期起最長不得高出。A1個月B2個月C3個月D4個月4.托收承付結(jié)算每筆的金額起點為。A1000元B5000元C10000元D50000元5.因交易對手無法履行合約或不履行責(zé)任而以致?lián)p失的風(fēng)險屬于。A信用風(fēng)險B市場風(fēng)險C操作風(fēng)險D法律風(fēng)險三、多項選擇題1結(jié)算業(yè)務(wù)的主要結(jié)算工具包括。A.銀行匯票

23、B.商業(yè)匯票C.銀行本票D.支票2.商業(yè)銀行的代理業(yè)務(wù)有。A代理政策性和商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理人民銀行業(yè)務(wù)C代理證券和保險業(yè)務(wù)D.代理收付業(yè)務(wù)3.擔(dān)保業(yè)務(wù)包括。A.銀行承兌匯票B.備用信用證C.各種保函D.商業(yè)承兌匯票4.交易類中間業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或自己風(fēng)險管理等方面的需要，利用各種金融衍生工具進(jìn)行的資本交易活動。詳細(xì)包括。A.遠(yuǎn)期合約B.金融期貨C.互換D.期權(quán)5.商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險主要有。A.信用風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險四、簡答題簡述商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的看法及范圍。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的風(fēng)險有哪些？應(yīng)怎樣控制？五、論述題論商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。第七章習(xí)題參照答案

24、一、判斷題1.2.3.4.5.6.7.8.二、單項選擇題1D2B3A4C5A三、多項選擇題1.ABCD2.ABCD3.ABC4.ABCD5.ABC6.ABCD四、略；五、略。第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理習(xí)題一、計算題有一筆為期5年的$5000萬國際銀團(tuán)貸款，于2007年5月10日簽訂貸款協(xié)議，確定用款期為半年（即到2007年11月10日截止），并規(guī)定從簽訂貸款協(xié)議之日1各月后，即2007年6月10日起開始計付擔(dān)當(dāng)費，擔(dān)當(dāng)費率為0.25%。該借款人實質(zhì)支用貸款的情況以下：5月12日支用了$1000萬，6月3日支用了$2000萬，7月12日支用了$500萬，8月9日支用了$700萬，4次共支用了$4

25、200萬。到11月10日用款期截止時，仍有$800萬未動用，自動注銷。請計算該筆銀團(tuán)貸款的擔(dān)當(dāng)費。二、簡答題國際結(jié)算有哪些主要方式？商業(yè)銀行外匯買賣業(yè)務(wù)發(fā)展的動因是什么？即期與遠(yuǎn)期外匯買賣業(yè)務(wù)分別怎樣報價？外匯期貨交易與外匯遠(yuǎn)期交易有何差異？商業(yè)銀行對外貿(mào)易融資有哪些主要形式？銀團(tuán)貸款各當(dāng)事人應(yīng)分別擔(dān)當(dāng)哪些職責(zé)？三、論述題試述國際結(jié)算的含義與特點。試述國際銀團(tuán)貸款怎樣操作。第八章習(xí)題參照答案一、計算題因從2007年6月10起計付擔(dān)當(dāng)費，故在這從前支用的兩筆貸款共計3000萬美元不計擔(dān)當(dāng)費。（1）6月10日7月11日，共32天，有2000萬美元貸款未動用。擔(dān)當(dāng)費=20000.25%32360=0

26、.444444(萬美元)（2）7月12日8月8日，共28天，有1500萬美元貸款未動用。擔(dān)當(dāng)費=15000.25%28360=0.291667（萬美元）3）8月9日11月9日，共93天，有800萬美元貸款未動用。擔(dān)當(dāng)費=8000.25%93360=0.516667（萬美元）2007年11月10日起，800萬美元貸款額度自動注銷后不再計算擔(dān)當(dāng)費。故全部擔(dān)當(dāng)費之和為：=0.444444+0.291667+0.516667=1.252778（萬美元）二、略；三、略。第九章商業(yè)銀行流動性管理習(xí)題一、單項選擇題1.屬于商業(yè)銀行充分流動性范圍的業(yè)務(wù)是A.滿足存款人提取存款C.歸還中央銀行再貸款。B.支付銀

27、行到期債務(wù)D.滿足客戶的合理貸款需求2.衡量商業(yè)銀行負(fù)債流動性指標(biāo)是。A.現(xiàn)金情況指標(biāo)B.流動性證券指標(biāo)C.游資比率D.能力比率3.將不同樣時期存款的最低點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款顛簸線D.長遠(yuǎn)貸款趨勢線4.將不同樣時期貸款的最高點連成線，這就形成了商業(yè)銀行的。A.易變性存款線B.核心存款線C.季節(jié)性貸款顛簸線D.長遠(yuǎn)貸款趨勢線5.商業(yè)銀行獨立核算行處的可貸頭寸等于。A.可用頭減去備付金限額B.可用頭寸C.基礎(chǔ)頭寸減備付金限額D.基礎(chǔ)頭寸二、多項選擇題1.屬于商業(yè)銀行基本流動性范圍的業(yè)務(wù)是。A.滿足存款人提取存款B.支付銀行到期債務(wù)2.C.歸還

28、中央銀行再貸款D.滿足客戶的合理貸款需求衡量商業(yè)銀行財富流動性指標(biāo)包括。A.現(xiàn)金情況指標(biāo)B.流動性證券指標(biāo)C.游資比率D.能力比率以下指標(biāo)值越高,表示商業(yè)銀行流動性越好。A.能力比率C.現(xiàn)金財富比率B.核心存款比率D.游資比率以下指標(biāo)值越低,表示商業(yè)銀行流動性越好。A.游資比率B.流動性證券比率C.活期存款與按期存款之比5.對上市商業(yè)銀行流動性看守時應(yīng)注意的市場信號包括A.銀行的資信評級D.經(jīng)紀(jì)人存款比率。B.銀行的股票價格C.對客戶履約程度D.向央行的借款情況三、計算解析題假設(shè)A城市商業(yè)銀行主管資本計劃的部門預(yù)計本行下月有20%的可能會出現(xiàn)1億元的流動性赤字，40%的可能會出現(xiàn)1.6億元的流

29、動性赤字，25%的可能會出1.8億元的流動性盈利，15%的可能會出現(xiàn)2億元的流動性盈利。本行預(yù)計下月的流動性需求是多少？該部門應(yīng)該對管理層提出哪些流動性管理舉措？四、簡答題試述商業(yè)銀行流動性管理的必要性。商業(yè)銀行增加流動性的路子有哪些？簡述商業(yè)銀行流動性需求展望的內(nèi)容。簡述商業(yè)銀行流動性供給展望的內(nèi)容。衡量商業(yè)銀行流動性強弱的指標(biāo)有哪些？商業(yè)銀行現(xiàn)金財富由哪些構(gòu)成？現(xiàn)金財富管理的原則是什么？五、論述題在當(dāng)前形勢下，商業(yè)銀行流動性管理應(yīng)具備怎樣的理念？為什么？論述流動性與銀行風(fēng)險和效益三者之間的關(guān)系？第九章習(xí)題參照答案：一、單項選擇題1.D2.C3.B4.D5.A二、多項選擇題1.ABC2.AB

30、D3.BCD4.CD5.ABCD三、計算解析題（1）依照商業(yè)銀行流動性展望中概率解析法的要求，城市商業(yè)銀行預(yù)計下月的流動性需求20%1+40%1.6-25%1.8-15%2=0.09（億元）=9（百萬元）（2）資本計劃部門應(yīng)該認(rèn)識到流動性需求的存在對流動性管理帶來了必然的壓力，最好詳細(xì)認(rèn)識流動性支出與盈利的時間結(jié)構(gòu)問題.流動性供給的可能渠道，既要滿足本行流動性需求，又要兼顧效益性原則。該部門應(yīng)該依照當(dāng)時的經(jīng)濟(jì)金融形勢.本行的詳細(xì)情況對管理層提出的確可行的流動性管理舉措。短期舉措包括：辦理轉(zhuǎn)貼現(xiàn)或再貼現(xiàn)以融通資本；適合同業(yè)拆入資本；控制貸款的集中投放等。長遠(yuǎn)舉措包括：及時清收周邊到期貸款；改進(jìn)本

31、行金融服務(wù)爭取傳統(tǒng)業(yè)務(wù)及中間業(yè)務(wù)的連續(xù)增加以擴大資本本源；提高銀行財富質(zhì)量減少損失等。四、略；五、略。第十章商業(yè)銀行財富負(fù)債管理（一）習(xí)題一、計算題設(shè)某固定收入債券的息票為80美元，償還期為3年，面值為1000美元，該金融工具的實質(zhì)收益率（市場利率為10），求該債券的連續(xù)期為多少？假設(shè)銀行擁有一種國庫券0.9億元，其票面價值為1000元，最后到期日為10年，利率為10%。別的其財富還包括商業(yè)貸款1億元，花銷者貸款0.5億元，房地產(chǎn)貸款0.4億元，它們的久期分別為0.6年、1.2年、2.5年。則該銀行財富組合的久期為多少？二、簡答題簡述商業(yè)銀行財富負(fù)債管理的演變過程。簡述利率敏感性解析。簡述連續(xù)

32、期缺口管理。簡述財富負(fù)債比率管理。三、論述題論述商業(yè)銀行財富負(fù)債管理與資本“三性”平衡之間的關(guān)系。美國金融危機對商業(yè)銀行財富負(fù)債管理的啟示。第十章習(xí)題參照答案及題解一、計算題12.77題解經(jīng)計算可得10.9091，10.8264，10.75131i(1i)2(1i)323.200題解二、簡答題1簡述商業(yè)銀行財富負(fù)債管理的演變過程。1題解商業(yè)銀行財富負(fù)債管理的第一階段是財富管理戰(zhàn)略，此階段經(jīng)營管理的重要領(lǐng)域是財富，即商業(yè)銀行只能對誰將獲得這些數(shù)量稀缺的貸款以及獲得貸款需要滿足哪些條件進(jìn)行決策。商業(yè)銀行財富和負(fù)債管理的第二階段是負(fù)債管理。該戰(zhàn)略要求商業(yè)銀行依照其經(jīng)營目標(biāo)，開發(fā)新的資本本源，對其存款、非存款和資本等各種不同樣本源的資本進(jìn)行適合組合，努力以必然成本籌集更多的資本。資本負(fù)債管理是商業(yè)銀行財富和負(fù)債管理的第三階段。它是一種財富負(fù)債平衡的管理方法，同時關(guān)注該表兩邊的管理，并越來越重視表