時(shí)間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)

1、案例一時(shí)間序列數(shù)據(jù)平穩(wěn)性檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康模豪斫饨?jīng)濟(jì)時(shí)間序列存在的不平穩(wěn)性，掌握對(duì)時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)的步驟和各種方法，認(rèn)識(shí)利用不平穩(wěn)的序列進(jìn)行建模所造成的影響。二、基本概念：如果一個(gè)隨機(jī)過程的均值和方差在時(shí)間過程上都是常數(shù)，并且在任何兩時(shí)期的協(xié)方差值僅依賴于該兩個(gè)時(shí)期間的間隔，而不依賴于計(jì)算這個(gè)協(xié)方差的實(shí)際時(shí)間，就稱它是寬平穩(wěn)的。時(shí)序圖ADF檢驗(yàn)PP檢驗(yàn)三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及要求：1、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：用Eviews5.1來分析1964年到1999年中國紗產(chǎn)量的時(shí)間序列，主要內(nèi)容：（1）、通過時(shí)序圖看時(shí)間序列的平穩(wěn)性，這個(gè)方法很直觀，但比較粗糙；（2）、通過計(jì)算序列的自相關(guān)和偏自相關(guān)系數(shù)，根據(jù)平穩(wěn)時(shí)間序

2、列的性質(zhì)觀察其平穩(wěn)性；（3）、進(jìn)行純隨機(jī)性檢驗(yàn)；（4）、平穩(wěn)性的ADF檢驗(yàn)；（5）、平穩(wěn)性的pp檢驗(yàn)。2、實(shí)驗(yàn)要求：（1）理解不平穩(wěn)的含義和影響；（2）熟悉對(duì)序列平穩(wěn)化處理的各種方法；（2）對(duì)相應(yīng)過程會(huì)熟練軟件操作，對(duì)軟件分析結(jié)果進(jìn)行分析。四、實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)（1）、繪制時(shí)間序列圖時(shí)序圖可以大致看出序列的平穩(wěn)性，平穩(wěn)序列的時(shí)序圖應(yīng)該顯示出序列始終圍繞一個(gè)常數(shù)值波動(dòng)，且波動(dòng)的范圍不大。如果觀察序列的時(shí)序圖顯示出該序列有明顯的趨勢(shì)或周期，那它通常不是平穩(wěn)序列，現(xiàn)以1964-1999年中國紗年產(chǎn)量序列（單位：萬噸）來說明。在EVIEWS中建立工作文件，在“Workfilestructuretype”欄中選擇

3、“Dated-regularfrequency”，在右邊的“Datespecification”中輸入起始年1964，終止年1999，點(diǎn)擊ok則建立了工作文件。找到中國紗年產(chǎn)量序列的excel文件并導(dǎo)入命名該序列為sha，見圖1-2。圖圖1- 圖1-11一階差分序列的ADF檢驗(yàn)結(jié)果從圖1-11可以看出，在顯著性水平0.01下，一階差分序列拒絕存在一個(gè)單位根的原假設(shè)，說明經(jīng)過差分后的序列已經(jīng)平穩(wěn)，可以為以后的建模使用。PP檢驗(yàn)平穩(wěn)性檢驗(yàn)常用的方法還有PP檢驗(yàn)，在圖1-9的對(duì)話框中“TestType”中選擇下拉菜單Phillips-Perron，出現(xiàn)圖1-12的對(duì)話框，其他選項(xiàng)同ADF檢驗(yàn)，圖1-

4、13是對(duì)sha序列帶趨勢(shì)項(xiàng)和常數(shù)項(xiàng)的方程進(jìn)行的pp檢驗(yàn)，從結(jié)果看出來，接受存在一個(gè)單位根的原假設(shè)，于是同ADF檢驗(yàn)，對(duì)其一階差分序列進(jìn)行PP檢驗(yàn)，結(jié)果見圖1-14,可以看出，和ADF檢驗(yàn)結(jié)果相同，一階差分序列已經(jīng)平穩(wěn)。NullHypothesisSHAhasaunitrootExogenous:ConstantLinearTrendBandwidth1(Nev/ey-WestusingBartlettkernel：Adj.t-StatProb*Phillips-Perronteststatistic-2.51201103208Testcriticalvalues:1%level5%level10%level4.243644-3.544284-3.204699MacKinnon(1996：one-sidedp-values.圖1-13NullHypothesis:口(SHA；hasaunitrootExogenous:IdoneBandwidth3(Newey-WestusingBartlettkernel：Adjt-StatPcib*Phillips-Perronteststatistic-5.54124500000Testcriticalvalues:1%leve