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認(rèn)證信息

認(rèn)證類型：個(gè)人認(rèn)證

認(rèn)證主體：李**（實(shí)名認(rèn)證）

IP屬地：四川

IP屬地：四川 上傳時(shí)間：2022-11-03 格式：DOCX 頁(yè)數(shù)：4 大小：17.03KB 積分：15 舉報(bào) 版權(quán)申訴

國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2022年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（開(kāi)卷）金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題答案及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（開(kāi)卷）（供參考）2022年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）1.C2.C3.1）4.A5.B二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）6.ABCD7.ABC8.CD9.AB三、判斷正誤并說(shuō)明理由（每題4分,共20分,只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）.20世紀(jì)70年代以前,各國(guó)的利率基本上都受到嚴(yán)格的管制，利率風(fēng)險(xiǎn)也并未引起人們的重視。（正確）理由：20世紀(jì)70年代以前，各國(guó)的利率受到嚴(yán)格的管制。.為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平，建議在簽訂交易合同時(shí)，適當(dāng)延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露期。（錯(cuò)誤）理由：為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平,建議在簽訂交易合同時(shí),適當(dāng)縮短風(fēng)險(xiǎn)暴露期，利用多種工具合理對(duì)沖交易風(fēng)險(xiǎn)。.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大，牛市證券比熊市證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大。（錯(cuò)誤）理由：一般而言，熱門股票、債券比冷門股票、債券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要小，牛市證券比熊市證券的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要小。.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。（正確）理由：聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)一般是受其他風(fēng)險(xiǎn)影響所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，它對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響是巨大而深遠(yuǎn)的。.互聯(lián)網(wǎng)金融的出現(xiàn)增添了很多新的金融風(fēng)險(xiǎn)種類。（錯(cuò)誤）理由：雖然互聯(lián)網(wǎng)金融并沒(méi)有增添新的風(fēng)險(xiǎn)種類，但是非金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的重要性有顯著提升。四、問(wèn)答題（每題20分，共40分）.什么是再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)？再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的要點(diǎn)有哪些？參考答案:再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),也稱為期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),其實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)或負(fù)債由于利率調(diào)整所帶來(lái)的價(jià)值變化，該變化會(huì)打破原有頭寸平衡，即會(huì)出現(xiàn)盈虧。對(duì)銀行等金融機(jī)構(gòu)而言，這是最主要的利率風(fēng)險(xiǎn)形式。其風(fēng)險(xiǎn)源于部分頭寸是以固定利率定價(jià),而其他頭寸則是以浮動(dòng)利率定價(jià)。當(dāng)這兩種利率定價(jià)的資產(chǎn)值與負(fù)債值存在缺口時(shí),利率變動(dòng)就會(huì)對(duì)頭寸凈值產(chǎn)生影響。當(dāng)利率出現(xiàn)未預(yù)期的劇烈波動(dòng)時(shí)，則會(huì)對(duì)銀行的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生較明顯的影響。例如，如果商業(yè)銀行以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源，當(dāng)利率上升時(shí)，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加，從而使商業(yè)銀行的未來(lái)凈收益減少，經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。.操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程具體包括哪些環(huán)節(jié)？參考答案:操作風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程大致可以分為五個(gè)環(huán)節(jié)：⑴操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。在操作風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程中應(yīng)該考慮金融機(jī)構(gòu)所面臨的內(nèi)部環(huán)境和外部環(huán)境、潛在操作風(fēng)險(xiǎn)的整體情況、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)的變化等具體要素。⑵操作風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和計(jì)量。操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是確定哪些風(fēng)險(xiǎn)是可接受的，哪些風(fēng)險(xiǎn)是不能接受的，同時(shí)考慮操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量是操作風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中的重要一環(huán)，指金融機(jī)構(gòu)采取各類計(jì)量工具測(cè)算為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)所需的最少的監(jiān)管資本。⑶操作風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋。管理層需要評(píng)估采取的降低操作風(fēng)險(xiǎn)或減輕操作風(fēng)險(xiǎn)影響的措施是否足夠。如有必要,應(yīng)采取成本收益匹配的方案使操作風(fēng)險(xiǎn)降至一個(gè)可接受的水平。(4)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)。金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部應(yīng)建立一個(gè)計(jì)劃，從定性和定量?jī)煞矫姹O(jiān)測(cè)各種操作風(fēng)險(xiǎn)的暴露,保證有足夠的控制手段發(fā)揮作用，把風(fēng)險(xiǎn)解決在發(fā)生之前。應(yīng)建立操作風(fēng)險(xiǎn)矩陣或關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，保證重大風(fēng)險(xiǎn)維持在適當(dāng)?shù)墓芾硭街畠?nèi)。常規(guī)的復(fù)議由內(nèi)審部門或其他有資格的組織來(lái)完成,分析控制風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)境,監(jiān)測(cè)實(shí)施控制手段的效率，保證業(yè)務(wù)以可控的方式運(yùn)行。⑸操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。金融機(jī)構(gòu)的管理層應(yīng)該保證合適的人可以定期接收到關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告。報(bào)告的信息包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果、損失事件、風(fēng)險(xiǎn)誘因、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、控制狀況、資本金水平、建議等。通過(guò)這些信息,董事會(huì)和高級(jí)管理層可以確定各個(gè)部門風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé),根據(jù)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略與偏好,評(píng)估全面風(fēng)險(xiǎn)狀況,監(jiān)測(cè)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),評(píng)估防范行為的效果;相關(guān)'業(yè)務(wù)部門的管理層可以確信對(duì)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的控制措施己經(jīng)成功實(shí)施。國(guó)家開(kāi)放大學(xué)2022年春季學(xué)期期末統(tǒng)一考試

金融風(fēng)險(xiǎn)概論試題（開(kāi)卷）2022年7月一、單項(xiàng)選擇題（每題4分，共20分）.與利率有關(guān)的投資行為往往都會(huì)帶有一定程度的杠桿效用，即利率的較小變動(dòng)可能轉(zhuǎn)換為較大的價(jià)格波動(dòng)。因此，利率風(fēng)險(xiǎn)具有（）的特征。A.全局性B.傳導(dǎo)性C.擴(kuò)張性D.風(fēng)險(xiǎn)性.工商業(yè)貸款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在債務(wù)人的（）方面。A.道德B.學(xué)歷C.還款能力D.消費(fèi)能力.第三方欺詐、搶劫、盜取資產(chǎn)的行為屬于（）oA.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn).宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)以及國(guó)際經(jīng)濟(jì)等外在因素的意外變化給股票投資者帶來(lái)的是（）。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn).2004年6月，巴塞爾委員會(huì)召集會(huì)議，正式通過(guò)了《統(tǒng)一資本計(jì)量和資本標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際協(xié)議：修訂框架》，又稱（）oA.《巴塞爾協(xié)議I》B.《巴塞爾協(xié)議H》C.《巴塞爾協(xié)議HI》D.巴塞爾協(xié)議二、多項(xiàng)選擇題（每題5分，共20分）.金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融與經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的危害主要表現(xiàn)在（）。A.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融中介職能B.金融風(fēng)險(xiǎn)會(huì)弱化金融信用分配職能C.金融風(fēng)險(xiǎn)容易造成財(cái)政政策和貨幣政策的扭曲D.使社會(huì)總投資和消費(fèi)水平受到牽制.匯率風(fēng)險(xiǎn)暴露的類型分為哪三類？（A.交易風(fēng)險(xiǎn)暴露.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露C.折算風(fēng)險(xiǎn)暴露D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)暴露：）：）B.籌資D.負(fù)債：）B.籌資：）B.籌資D.負(fù)債A.資本C.資產(chǎn).投資組合的風(fēng)險(xiǎn)可以分為哪兩部分？A.可分散風(fēng)險(xiǎn)B.不可分散風(fēng)險(xiǎn)C.投資風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)共共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2共20分，只判斷對(duì)錯(cuò)給2分）TOC\o"1-5"\h\z0.20世紀(jì)70年代以前，各國(guó)的利率基本上都受到嚴(yán)格的管制，利率風(fēng)險(xiǎn)也并未引起人們的重視。（）n.為了適當(dāng)降低風(fēng)險(xiǎn)暴露水平，建議在簽訂交易合同時(shí)，適當(dāng)延長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)暴露期。（）.一般而言，熱門股票比冷門股票的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)要大，