廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金2015年第3季度歸納總結(jié)報(bào)告

廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金2015年第3季度報(bào)告第PAGE1頁(yè)共NUMPAGES15頁(yè)廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金2015年第3季度報(bào)告2015年9月30日基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一五年十月二十六日PAGEPAGE15§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2015年10月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2015年7月1日起至9月30日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)（QDII）基金主代碼270027交易代碼270027基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式基金合同生效日2011年6月28日?qǐng)?bào)告期末基金份額總額92,388,726.35份投資目標(biāo)本基金采用被動(dòng)式投資策略，通過(guò)嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.5%，年跟蹤誤差不超過(guò)5%，實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)的有效跟蹤。投資策略本基金以追求標(biāo)的指數(shù)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的穩(wěn)定收益為宗旨，在降低跟蹤誤差和控制流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的雙重約束下構(gòu)建指數(shù)化的投資組合。本基金將不低于85%的基金資產(chǎn)投資于標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)成份股、備選成份股；現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為人民幣計(jì)價(jià)的標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合型基金，具有較高風(fēng)險(xiǎn)、較高預(yù)期收益的特征。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征?；鸸芾砣藦V發(fā)基金管理有限公司基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司境外資產(chǎn)托管人英文名稱(chēng)BrownBrothersHarrimanCo.境外資產(chǎn)托管人中文名稱(chēng)布朗兄弟哈里曼銀行§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣元主要財(cái)務(wù)指標(biāo)報(bào)告期(2015年7月1日-2015年9月30日)1.本期已實(shí)現(xiàn)收益235,688.862.本期利潤(rùn)-11,392,098.283.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.12414.期末基金資產(chǎn)凈值88,539,305.775.期末基金份額凈值0.958注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。2、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。3.2基金凈值表現(xiàn)3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④過(guò)去三個(gè)月-11.38%1.07%-13.13%1.06%1.75%0.01%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2011年6月28日至2015年9月30日）注：本基金建倉(cāng)期為基金合同生效后六個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同有關(guān)規(guī)定?！?管理人報(bào)告4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明任職日期離任日期邱煒本基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)(QDII)基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)≦DII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)全球醫(yī)療保健（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)生物科技指數(shù)（QDII）基金的基金經(jīng)理；廣發(fā)納指100ETF基金的基金經(jīng)理；國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理；另類(lèi)投資部副總經(jīng)理2011-06-28-8年男，中國(guó)籍，統(tǒng)計(jì)學(xué)博士，持有基金業(yè)執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，2007年5月至2008年7月在摩根大通集團(tuán)（紐約）任高級(jí)分析師兼助理副總裁，2008年7月至2011年6月任廣發(fā)基金管理有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部研究員，2011年6月28日起任廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2012年8月15日起任廣發(fā)納斯達(dá)克100指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2013年8月9日起任廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2013年11月28日起任廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理，2013年12月10日起任廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理，2014年1月21日起任廣發(fā)基金管理有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，2015年1月14日起任廣發(fā)基金管理有限公司另類(lèi)投資部副總經(jīng)理，2015年3月30日起任廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理，2015年6月10日起任廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。注：1.“任職日期”和“離職日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。4.2報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金的投資管理符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。4.3公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況公司通過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。在投資決策的內(nèi)部控制方面，公司制度規(guī)定投資組合投資的股票必須來(lái)源于備選股票庫(kù)，重點(diǎn)投資的股票必須來(lái)源于核心股票庫(kù)。公司建立了嚴(yán)格的投資授權(quán)制度，投資組合經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)可以自主決策，超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的審批程序。在交易過(guò)程中，中央交易部按照“時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡”的原則，公平分配投資指令。監(jiān)察稽核部風(fēng)險(xiǎn)控制崗?fù)ㄟ^(guò)投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中風(fēng)險(xiǎn)控制；稽核崗?fù)ㄟ^(guò)對(duì)投資、研究及交易等全流程的獨(dú)立監(jiān)察稽核，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事后控制。本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好，不同的投資組合受到了公平對(duì)待，未發(fā)生任何不公平的交易事項(xiàng)。4.3.2異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明本公司原則上禁止不同投資組合之間（完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的投資組合除外）或同一投資組合在同一交易日內(nèi)進(jìn)行反向交易。如果因應(yīng)對(duì)大額贖回等特殊情況需要進(jìn)行反向交易的，則需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批并留痕備查。本報(bào)告期內(nèi)，本投資組合與本公司管理的其他投資組合未發(fā)生過(guò)同日反向交易的情況。4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析三季度，農(nóng)業(yè)指數(shù)持續(xù)下行。7月，希臘危機(jī)峰回路轉(zhuǎn)，總理齊普拉斯逐步放棄強(qiáng)硬立場(chǎng)，基本與債權(quán)人達(dá)成一致；同時(shí)，中國(guó)推出多項(xiàng)救市措施后股市回穩(wěn)；美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫也重申加息步伐將十分緩慢。農(nóng)業(yè)指數(shù)反彈后受到大宗商品的暴跌影響，農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅下行導(dǎo)致相關(guān)成分股價(jià)格下跌。8月，受到卡特彼勒、3M和麥當(dāng)勞業(yè)績(jī)未如理想的影響，市場(chǎng)擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)增速減緩；同時(shí)，大宗商品價(jià)格全線下跌引起投資者對(duì)全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入通縮的擔(dān)憂。8月11日，中國(guó)人民銀行調(diào)整在岸中間價(jià)的計(jì)算方式引起全球金融市場(chǎng)巨震，多個(gè)新興市場(chǎng)的貨幣大幅下行，人民幣兌美元離岸匯率更貶至6.59。隨后，新興市場(chǎng)貨幣與大宗商品繼續(xù)崩塌，中國(guó)股市再次陷入連續(xù)暴跌，全球市場(chǎng)進(jìn)入危機(jī)模式。美國(guó)三大股指均創(chuàng)出2011年9月以來(lái)最大單周跌幅。全球市場(chǎng)在中國(guó)人民銀行降低存款準(zhǔn)備金后趨于緩和，主要市場(chǎng)開(kāi)始反彈。9月，全球市場(chǎng)在經(jīng)受8月的大波動(dòng)后，投資者把焦點(diǎn)投向美聯(lián)儲(chǔ)的會(huì)議。九月公布的美國(guó)勞工數(shù)據(jù)不及預(yù)期基本否定了九月加息的可能性，美聯(lián)儲(chǔ)也繼續(xù)保持利率不變，并且更加關(guān)注中國(guó)疲弱經(jīng)濟(jì)對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面影響。由于市場(chǎng)擔(dān)心中國(guó)需求減弱導(dǎo)致如嘉能可等大宗商品公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)爆發(fā)，大宗商品進(jìn)入新一輪恐慌性拋售，全球農(nóng)業(yè)指數(shù)進(jìn)一步下跌，創(chuàng)出8月以來(lái)新低。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)本報(bào)告期內(nèi)，本基金的凈值增長(zhǎng)率為-11.38%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為-13.13%。4.5管理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望由于全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，大宗商品的需求也隨之減緩，全球產(chǎn)能加速去化，在這種格局下，供給平衡將會(huì)在短期內(nèi)出現(xiàn)，大宗商品價(jià)格跌幅將會(huì)減緩或者見(jiàn)底。在全球通縮的環(huán)境下，全球央行繼續(xù)進(jìn)行寬松的貨幣政策，這也會(huì)對(duì)大宗商品有所支持，大宗商品的前景不宜過(guò)于悲觀，通脹會(huì)慢慢回升，屆時(shí)對(duì)農(nóng)業(yè)指數(shù)將會(huì)是正面因素。同時(shí)，全球氣候反常也為農(nóng)業(yè)股帶來(lái)機(jī)會(huì)，未來(lái)農(nóng)業(yè)指數(shù)仍然有較大的投資價(jià)值。§5投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號(hào)項(xiàng)目金額(人民幣元)占基金總資產(chǎn)的比例(%)1權(quán)益投資83,774,815.3893.10其中：普通股76,876,129.7985.43存托憑證6,898,685.597.67優(yōu)先股--房地產(chǎn)信托--2基金投資--3固定收益投資--其中：債券--資產(chǎn)支持證券--4金融衍生品投資--其中：遠(yuǎn)期--期貨--期權(quán)--權(quán)證--5買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--6貨幣市場(chǎng)工具--7銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)5,381,513.025.988其他各項(xiàng)資產(chǎn)831,094.400.929合計(jì)89,987,422.80100.005.2報(bào)告期末在各個(gè)國(guó)家（地區(qū)）證券市場(chǎng)的股票及存托憑證投資分布國(guó)家（地區(qū)）公允價(jià)值(人民幣元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）美國(guó)49,059,538.2455.41英國(guó)9,660,536.4110.91瑞士6,854,975.047.74日本5,971,236.166.74挪威3,839,642.324.34加拿大3,129,615.363.53新加坡2,986,625.653.37中國(guó)香港1,731,974.761.96以色列540,671.440.61合計(jì)83,774,815.3894.62注：1、國(guó)家（地區(qū)）類(lèi)別根據(jù)股票及存托憑證所在的證券交易所確定。2、上述美國(guó)比重包括智利和巴西在美國(guó)上市的ADR。3、上述英國(guó)比重包括俄羅斯在英國(guó)上市的GDR。5.3報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票及存托憑證投資組合行業(yè)類(lèi)別公允價(jià)值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）能源--材料28,200,702.5931.85工業(yè)10,036,112.6711.34非必須消費(fèi)品--必須消費(fèi)品45,538,000.1251.43保健--金融--信息技術(shù)--電信服務(wù)--公共事業(yè)--合計(jì)83,774,815.3894.62注：以上分類(lèi)采用全球行業(yè)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)（GICS）。5.4報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票及存托憑證投資明細(xì)序號(hào)公司名稱(chēng)（英文）公司名稱(chēng)（中文）證券代碼所在證券市場(chǎng)所屬?lài)?guó)家（地區(qū))數(shù)量（股）公允價(jià)值（人民幣元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1ASSOCIATEDBRITISHFOODSPLC英國(guó)聯(lián)合食品集團(tuán)ABFLN倫敦證券交易所英國(guó)27,822.008,959,038.4510.122SYNGENTAAG-REG先正達(dá)股份公司SYNNVX瑞士證券交易所瑞士3,373.006,854,975.047.743ARCHER-DANIELS-MIDLANDCOArcher-Daniels-Midland公司ADMUS紐約證券交易所美國(guó)24,705.006,514,112.747.364TYSONFOODSINC-CLA泰森食品公司TSNUS紐約證券交易所美國(guó)22,849.006,264,556.717.085DEERE&CO迪爾DEUS紐約證券交易所美國(guó)13,027.006,132,280.486.936BRFSA-ADRBRF股份公司BRFSUS紐約證券交易所美國(guó)51,854.005,868,188.956.637MONSANTOCO孟山都MONUS紐約證券交易所美國(guó)10,608.005,758,800.416.508BUNGELTDBunge有限公司BGUS紐約證券交易所美國(guó)11,343.005,289,051.365.979POTASHCORPOFSASKATCHEWAN薩斯喀徹溫省鉀肥股份有限公司POTUS紐約證券交易所美國(guó)31,872.004,166,458.124.7110KUBOTACORP久保田6326JP東京證券交易所日本45,000.003,903,832.194.415.5報(bào)告期末按債券信用等級(jí)分類(lèi)的債券投資組合本基金本報(bào)告期末未持有債券。5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有債券。5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有金融衍生品。5.9報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有基金。5.10投資組合報(bào)告附注5.10.1根據(jù)公開(kāi)市場(chǎng)信息，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體在本報(bào)告期內(nèi)沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。5.10.2報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。5.10.3其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱(chēng)金額(人民幣元)1存出保證金-2應(yīng)收證券清算款-3應(yīng)收股利126,428.034應(yīng)收利息132.305應(yīng)收申購(gòu)款533,611.976其他應(yīng)收款164,644.867待攤費(fèi)用6,277.248其他-9合計(jì)831,094.405.10.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股