上證公司治理交易證券投資基金

71/71更多資料請(qǐng)?jiān)L問(wèn).()更多企業(yè)學(xué)院：/Shop/《中小企業(yè)治理全能版》183套講座+89700份資料/Shop/40.shtml《總經(jīng)理、高層治理》49套講座+16388份資料/Shop/38.shtml《中層治理學(xué)院》46套講座+6020份資料

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/Shop/45.shtml《銷售經(jīng)理學(xué)院》56套講座+14350份資料/Shop/46.shtml《銷售人員培訓(xùn)學(xué)院》72套講座+4879份資料/Shop/47.shtml上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2010年半年度報(bào)告2010年6月30日基金治理人：交銀施羅德基金治理有限公司基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一〇年八月二十六日重要提示及目錄重要提示基金治理人的董事會(huì)、董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)不及連帶的法律責(zé)任。本半年度報(bào)告差不多三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長(zhǎng)簽發(fā)。基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”）依照本基金合同規(guī)定，于2010年8月25日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤(rùn)分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鹬卫砣顺兄Z以老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其以后表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募講明書(shū)及其更新。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2010年1月1日起至6月30日止。

1.2目錄1 重要提示及目錄 21.1 重要提示 22 基金簡(jiǎn)介 52.1 基金差不多情況 52.2 基金產(chǎn)品講明 52.3 基金治理人和基金托管人 62.4 信息披露方式 62.5 其他相關(guān)資料 63 要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn) 63.1 要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo) 73.2 基金凈值表現(xiàn) 74 治理人報(bào)告 84.1 基金治理人及基金經(jīng)理情況 84.2 治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的講明 104.3 治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)講明 104.4 治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)講明 104.5 治理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望 114.6 治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的講明 114.7 治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的講明 115 托管人報(bào)告 115.1 報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 115.2 托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的講明 125.3 托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn) 126 半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)） 126.1 資產(chǎn)負(fù)債表 126.2 利潤(rùn)表 146.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表 156.4 報(bào)表附注 157 投資組合報(bào)告 307.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 307.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 307.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì) 317.4 報(bào)告期內(nèi)股票投資組合的重大變動(dòng) 347.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 367.6 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) 367.7 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的所有資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 367.8 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 367.9 投資組合報(bào)告附注 368 基金份額持有人信息 378.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 378.2 期末上市基金前十名持有人 389 開(kāi)放式基金份額變動(dòng) 3810 重大事件揭示 3910.1 基金份額持有人大會(huì)決議 3910.2 基金治理人、基金托管人的專門(mén)基金托管部門(mén)的重大人事變動(dòng) 3910.3 涉及基金治理人、基金財(cái)產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 3910.4 基金投資策略的改變 3910.5 報(bào)告期內(nèi)改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況 3910.6 治理人、托管人及其高級(jí)治理人員受監(jiān)管部門(mén)稽查或處罰的情況 3910.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 3910.8 其他重大事件 4011 備查文件目錄 4011.1 備查文件目錄 4011.2 存放地點(diǎn) 4111.3 查閱方式 41

基金簡(jiǎn)介基金差不多情況基金名稱上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金簡(jiǎn)稱交銀上證180公司治理ETF基金主代碼510010交易代碼510010基金運(yùn)作方式交易型開(kāi)放式基金合同生效日2009年9月25日基金治理人交銀施羅德基金治理有限公司基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司報(bào)告期末基金份額總額6,564,524,362份基金合同存續(xù)期不定期基金份額上市的證券交易所上海證券交易所上市日期2009年12月15日注：本表所列的基金主代碼510010為本基金二級(jí)市場(chǎng)交易代碼，本基金一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)贖回代碼為510011。基金產(chǎn)品講明投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化。投資策略本基金采納完全復(fù)制法，跟蹤上證180公司治理指數(shù)，以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上依照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因?qū)ｉT(mén)情況（如流淌性不足等）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金治理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲I(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證180公司治理指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的品種?；鹬卫砣撕突鹜泄苋隧?xiàng)目基金治理人基金托管人名稱交銀施羅德基金治理有限公司中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司信息披露負(fù)責(zé)人姓名陳超李芳菲聯(lián)系電話021-61055050010-66060069電子郵箱xxpl@,disclosure@lifangfei@客戶服務(wù)電話400-700-5000，021-6105500095599傳真021-61055034010-63201816注冊(cè)地址上海市浦東新區(qū)銀城中路188號(hào)交通銀行大樓二層（裙）北京市東城區(qū)建國(guó)門(mén)內(nèi)大街69號(hào)辦公地址上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道201號(hào)渣打銀行大廈10樓北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街28號(hào)凱晨世貿(mào)中心東座9F郵政編碼200120100031法定代表人鈔票文揮項(xiàng)俊波信息披露方式本基金選定的信息披露報(bào)紙名稱《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》登載基金半年度報(bào)告正文的治理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址..，..，..基金半年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)基金治理人的辦公場(chǎng)所其他相關(guān)資料項(xiàng)目名稱辦公地址注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司北京西城區(qū)金融大街27號(hào)投資廣場(chǎng)23層要緊財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)要緊會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)金額單位：人民幣元3.1.1期間數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期（2010年1月1日至2010年6月30日）本期已實(shí)現(xiàn)收益-131,853,871.90本期利潤(rùn)-1,761,273,295.49加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.2529本期加權(quán)平均凈值利潤(rùn)率-31.62%本期基金份額凈值增長(zhǎng)率-28.04%3.1.2期末數(shù)據(jù)和指標(biāo)報(bào)告期末(2010年6月30日)期末可供分配利潤(rùn)-1,580,923,224.69期末可供分配基金份額利潤(rùn)-0.2408期末基金資產(chǎn)凈值4,316,118,893.21期末基金份額凈值0.6573.1.3累計(jì)期末指標(biāo)報(bào)告期末(2010年6月30日)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率-26.88%注：1、本基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后的實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字；2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。基金凈值表現(xiàn)3.2.1基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較時(shí)期份額凈值增長(zhǎng)率①份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④過(guò)去一個(gè)月-6.28%1.67%-6.48%1.69%0.20%-0.02%過(guò)去三個(gè)月-23.16%1.82%-23.53%1.84%0.37%-0.02%過(guò)去六個(gè)月-28.04%1.60%-28.57%1.62%0.53%-0.02%自基金合同生效起至今-26.88%1.51%-18.39%1.69%-8.49%-0.18%3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金份額累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2009年9月25日至2010年6月30日）注：本基金基金合同生效日為2009年9月25日，基金合同生效日至報(bào)告期期末，本基金運(yùn)作時(shí)刻未滿一年。本基金建倉(cāng)期為自基金合同生效日起的3個(gè)月。截至2010年6月30日，本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同及招募講明書(shū)有關(guān)投資比例的約定。治理人報(bào)告基金治理人及基金經(jīng)理情況4.1.1基金治理人及其治理基金的經(jīng)驗(yàn)本基金的基金治理人為交銀施羅德基金治理有限公司。交銀施羅德基金治理有限公司是經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[2005]128號(hào)文批準(zhǔn)，于2005年8月4日成立的合資基金治理公司。公司總部設(shè)于上海，注冊(cè)資本為2億元人民幣。截止到2010年6月30日，公司差不多發(fā)行并治理的基金共有十二只，均為開(kāi)放式基金：交銀施羅德精選股票證券投資基金（基金合同生效日：2005年9月29日）、交銀施羅德貨幣市場(chǎng)證券投資基金（基金合同生效日：2006年1月20日）、交銀施羅德穩(wěn)健配置混合型證券投資基金（基金合同生效日：2006年6月14日）、交銀施羅德成長(zhǎng)股票證券投資基金（基金合同生效日：2006年10月23日）、交銀施羅德藍(lán)籌股票證券投資基金（基金合同生效日：2007年8月8日）、交銀施羅德增利債券證券投資基金（基金合同生效日：2008年3月31日）、交銀施羅德環(huán)球精選價(jià)值證券投資基金（基金合同生效日：2008年8月22日）、交銀施羅德保本混合型證券投資基金（基金合同生效日：2009年1月21日）、交銀施羅德先鋒股票證券投資基金（基金合同生效日：2009年4月10日）、上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（基金合同生效日：2009年9月25日）、交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（基金合同生效日：2009年9月29日）和交銀施羅德主題優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（基金合同生效日：2010年6月30日）。4.1.2基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理的簡(jiǎn)介姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限講明任職日期離任日期屈樂(lè)偉本基金的基金經(jīng)理、交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理2009-09-25-14年屈樂(lè)偉先生，數(shù)理系碩士。歷任廣發(fā)證券北京業(yè)務(wù)總部研發(fā)部經(jīng)理、投資部經(jīng)理；華夏基金治理有限公司基金治理部分析師、市場(chǎng)部高級(jí)經(jīng)理、風(fēng)險(xiǎn)操縱評(píng)估小組成員以及上證50ETF基金經(jīng)理助理。2006年加入交銀施羅德基金治理有限公司。何曉彬本基金的基金經(jīng)理助理、交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理助理2009-09-252010-06-306年何曉彬先生，經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，F(xiàn)RM。歷任長(zhǎng)城基金治理公司金融工程小組數(shù)量分析師。2006年加入交銀施羅德基金治理有限公司，曾任金融工程部總經(jīng)理助理。注：1、本表所列基金經(jīng)理任職日期和離職日期均以基金合同生效日或公司作出決定并公告（如適用）之日為準(zhǔn)；2、本表所列基金經(jīng)理證券從業(yè)年限中的“證券從業(yè)”的含義遵從中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格治理方法》的相關(guān)規(guī)定。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的講明本報(bào)告期內(nèi)，本基金治理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售治理方法》、《證券投資基金運(yùn)作治理方法》、基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，本著老實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則治理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格操縱投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，本基金整體運(yùn)作合規(guī)合法，無(wú)不當(dāng)內(nèi)幕交易和關(guān)聯(lián)交易，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定，未發(fā)生損害基金持有人利益的行為。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)講明4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況本公司有嚴(yán)格的投資操縱制度和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)操縱度來(lái)保證旗下基金運(yùn)作的公平，報(bào)告期內(nèi)本公司嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度，公平對(duì)待旗下各投資組合。本投資組合與公司旗下治理的不同投資組合的整體收益率、分投資類不（股票、債券）的收益率以及不同時(shí)刻窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向交易的交易價(jià)格并未發(fā)覺(jué)異常差異。4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較本投資組合與公司旗下投資風(fēng)格相似的其他投資組合之間的業(yè)績(jī)表現(xiàn)未出現(xiàn)差異超過(guò)5%的情形。4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)講明本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)覺(jué)異常交易行為。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)講明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析出于對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控的預(yù)期，一季度A股市場(chǎng)沒(méi)有連續(xù)2009年的漲勢(shì)，走出橫盤(pán)震蕩行情，進(jìn)入二季度，股票市場(chǎng)利空不斷，希臘債務(wù)危機(jī)點(diǎn)燃了全球資本市場(chǎng)的恐慌情緒，國(guó)內(nèi)針對(duì)房地產(chǎn)過(guò)熱，相繼出臺(tái)了嚴(yán)厲的調(diào)控政策，除上述不利因素的阻礙外，上交所主板的巨量IPO使脆弱的A股市場(chǎng)雪上加霜，致使A股市場(chǎng)單邊下跌。作為一只被動(dòng)型的指數(shù)基金，本基金較好地實(shí)現(xiàn)了跟蹤指數(shù)的投資目標(biāo)。本基金2010年上半年累積跟蹤偏離度0.53%，日均跟蹤偏離度0.06%，跟蹤誤差0.07%。由于跟蹤指數(shù)，本基金凈值隨著指數(shù)下跌也有較大跌幅。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)截至2010年6月30日，本基金份額凈值為0.657元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為-28.04，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為-28.57%。本報(bào)告期內(nèi)本基金的日均跟蹤偏離度為0.06%，跟蹤誤差為0.07%。治理人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場(chǎng)及行業(yè)走勢(shì)的簡(jiǎn)要展望接下來(lái)，經(jīng)濟(jì)和流淌性下行趨勢(shì)沒(méi)有變化，市場(chǎng)化發(fā)行政策使得資金面緊張的狀況不能得到緩解，因此市場(chǎng)難言樂(lè)觀。但由于市場(chǎng)估值差不多接近底部，一些市值占比較大的行業(yè)差不多開(kāi)始企穩(wěn)，市場(chǎng)的快速下跌可能差不多差不多結(jié)束，震蕩筑底將是主旋律。這種市場(chǎng)背景下，投資者可考慮適當(dāng)增加指數(shù)基金的配置。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的講明本基金治理人制定了健全、有效的估值政策和程序，經(jīng)公司治理層批準(zhǔn)后實(shí)行，并成立了估值委員會(huì)，估值委員會(huì)成員由研究部、基金運(yùn)營(yíng)部、風(fēng)險(xiǎn)治理部等人員和固定收益人員及基金經(jīng)理組成。公司嚴(yán)格按照新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定和基金合同關(guān)于估值的約定進(jìn)行估值，保證基金估值的公平、合理，保持估值政策和程序的一貫性。估值委員會(huì)的研究部成員按投資品種的不同性質(zhì)，研究并參考市場(chǎng)普遍認(rèn)同的做法，建議合理的估值模型，由金融工程部進(jìn)行測(cè)算和認(rèn)證，認(rèn)可后交各估值委員會(huì)成員從基金會(huì)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)等方面審批，一致同意后，報(bào)公司投資總監(jiān)、總經(jīng)理審批。估值委員會(huì)會(huì)定期對(duì)估值政策和程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，在發(fā)生了阻礙估值政策和程序的有效性及適用性的情況后，及時(shí)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議進(jìn)行研究，及時(shí)修訂估值方法，以保證其持續(xù)適用。估值委員會(huì)成員均具備相應(yīng)的專業(yè)資格及工作經(jīng)驗(yàn)?；鸾?jīng)理作為估值委員會(huì)成員，對(duì)本基金持倉(cāng)證券的交易情況、信息披露情況保持應(yīng)有的職業(yè)敏感，向估值委員會(huì)提供估值參考信息，參與估值政策討論。本基金治理人參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突，截止報(bào)告期末未有與任何外部估值定價(jià)服務(wù)機(jī)構(gòu)簽約。治理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)基金利潤(rùn)分配情況的講明本基金本報(bào)告期內(nèi)未進(jìn)行利潤(rùn)分配。截止本報(bào)告期末，依照相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的約定，本基金無(wú)應(yīng)分配但尚未實(shí)施分配的利潤(rùn)。托管人報(bào)告報(bào)告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明在托管上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的過(guò)程中，本基金托管人——中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》的約定，對(duì)上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金治理人—交銀施羅德基金治理有限公司2010年1月1日至2010年6月30日基金的投資運(yùn)作，進(jìn)行了認(rèn)真、獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算和必要的投資監(jiān)督，認(rèn)真履行了托管人的義務(wù)，沒(méi)有從事任何損害基金份額持有人利益的行為。托管人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計(jì)算、利潤(rùn)分配等情況的講明本托管人認(rèn)為，交銀施羅德基金治理有限公司在上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的投資運(yùn)作、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格的計(jì)算、基金費(fèi)用開(kāi)支、利潤(rùn)分配等問(wèn)題上，不存在損害基金份額持有人利益的行為；在報(bào)告期內(nèi)，嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)，在各重要方面的運(yùn)作嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。托管人對(duì)本半年度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見(jiàn)本托管人認(rèn)為，交銀施羅德基金治理有限公司的信息披露事務(wù)符合《證券投資基金信息披露治理方法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，基金治理人所編制和披露的上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金半年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、收益分配情況、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、投資組合報(bào)告等信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，未發(fā)覺(jué)有損害基金持有人利益的行為。中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管業(yè)務(wù)部2010年8月25日半年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告（未經(jīng)審計(jì)）資產(chǎn)負(fù)債表會(huì)計(jì)主體：上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金報(bào)告截止日：2010年6月30日單位：人民幣元資產(chǎn)附注號(hào)本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日資產(chǎn)：銀行存款11,590,525.0284,255,265.58結(jié)算備付金99,429.585,271,084.00存出保證金250,000.00250,000.00交易性金融資產(chǎn)4,298,745,449.146,955,304,466.82其中：股票投資4,298,745,449.146,955,304,466.82基金投資--債券投資--資產(chǎn)支持證券投資--衍生金融資產(chǎn)--買入返售金融資產(chǎn)--應(yīng)收證券清算款5,300,411.9025,129,314.98應(yīng)收利息2,253.016,631.07應(yīng)收股利3,787,120.71-應(yīng)收申購(gòu)款--遞延所得稅資產(chǎn)--其他資產(chǎn)--資產(chǎn)總計(jì)4,319,775,189.367,070,216,762.45負(fù)債和所有者權(quán)益附注號(hào)本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日負(fù)債：短期借款--交易性金融負(fù)債--衍生金融負(fù)債--賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--應(yīng)付證券清算款--應(yīng)付贖回款--應(yīng)付治理人酬勞1,890,416.37527,556.87應(yīng)付托管費(fèi)378,083.23105,511.36應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)--應(yīng)付交易費(fèi)用381,183.60975,996.93應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)付利息--應(yīng)付利潤(rùn)--遞延所得稅負(fù)債--其他負(fù)債1,006,612.953,168,868.89負(fù)債合計(jì)3,656,296.154,777,934.05所有者權(quán)益：實(shí)收基金5,897,042,117.906,949,872,906.60未分配利潤(rùn)0-1,580,923,224.69115,565,921.80所有者權(quán)益合計(jì)4,316,118,893.217,065,438,828.40負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)4,319,775,189.367,070,216,762.45注：報(bào)告截止日2010年6月30日，基金份額凈值0.657元，基金份額總額6,564,524,362份。利潤(rùn)表會(huì)計(jì)主體：上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年6月30日單位：人民幣元項(xiàng)目附注號(hào)本期2010年1月1日至2010年6月30日一、收入-1,741,783,566.381.利息收入94,983.06其中：存款利息收入186,133.74債券利息收入8,849.32資產(chǎn)支持證券利息收入-買入返售金融資產(chǎn)收入-其他利息收入-2.投資收益（損失以“-”填列）-112,415,150.65其中：股票投資收益2-147,609,337.50基金投資收益-債券投資收益3196,165.78資產(chǎn)支持證券投資收益-衍生工具收益4-股利收益534,998,021.073.公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-”號(hào)填列）6-1,629,419,423.594.匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列）-5.其他收入（損失以“-”號(hào)填列）7-43,975.20減：二、費(fèi)用19,489,729.111．治理人酬勞13,839,613.842．托管費(fèi)2,767,922.703．銷售服務(wù)費(fèi)-4．交易費(fèi)用81,767,586.495．利息支出-其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出-6．其他費(fèi)用91,114,606.08三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào)填列）-1,761,273,295.49減：所得稅費(fèi)用-四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）-1,761,273,295.49所有者權(quán)益（基金凈值）變動(dòng)表會(huì)計(jì)主體：上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金本報(bào)告期：2010年1月1日至2010年6月30日單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日實(shí)收基金未分配利潤(rùn)所有者權(quán)益合計(jì)一、期初所有者權(quán)益（基金凈值）6,949,872,906.60115,565,921.807,065,438,828.40二、本期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（本期利潤(rùn)）--1,761,273,295.49-1,761,273,295.49三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)數(shù)（凈值減少以“-”號(hào)填列）-1,052,830,788.7064,784,149.00-988,046,639.70其中：1.基金申購(gòu)款281,174,093.10-31,495,151.91249,678,941.192.基金贖回款-1,334,004,881.8096,279,300.91-1,237,725,580.89四、本期向基金份額持有人分配利潤(rùn)產(chǎn)生的基金凈值變動(dòng)（凈值減少以“-”號(hào)填列）五、期末所有者權(quán)益（基金凈值）5,897,042,117.90-1,580,923,224.694,316,118,893.21報(bào)表附注為財(cái)務(wù)報(bào)表的組成部分。本報(bào)告6.1至6.4，財(cái)務(wù)報(bào)表由下列負(fù)責(zé)人簽署：基金治理公司負(fù)責(zé)人：莫泰山，主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：許珊燕，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：張麗報(bào)表附注6.4.1基金差不多情況上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督治理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)證監(jiān)許可[2009]第795號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金募集的批復(fù)》核準(zhǔn)，由交銀施羅德基金治理有限公司依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》負(fù)責(zé)公開(kāi)募集。本基金為契約型的交易型開(kāi)放式基金，存續(xù)期限不定，首次設(shè)立募集不包括認(rèn)購(gòu)資金利息共募集人民幣1,009,243,480.00元(含募集股票市值)，業(yè)經(jīng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司普華永道中天驗(yàn)字(2009)第179號(hào)驗(yàn)資報(bào)告予以驗(yàn)證。經(jīng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》于2009年9月25日正式生效，基金合同生效日的基金份額總額為1,009,284,164.00份基金份額，其中認(rèn)購(gòu)資金利息折合40,684.00份基金份額。本基金的基金治理人為交銀施羅德基金治理有限公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司。依照《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募講明書(shū)》的有關(guān)規(guī)定，基金治理人交銀施羅德基金治理有限公司確定2009年12月4日為本基金的基金份額折算日。當(dāng)日上證180公司治理指數(shù)收盤(pán)值為938.90點(diǎn)，基金資產(chǎn)凈值為1,054,880,523.33元，折算前基金份額總額為1,009,284,164.00份，折算前基金份額凈值為1.045元。依照基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.11319302，折算后基金份額總額為1,123,524,362.00份，折算后基金份額凈值為0.939元。交銀施羅德基金治理有限公司已依照上述折算比例，對(duì)各基金份額持有人認(rèn)購(gòu)的基金份額進(jìn)行了折算，并由基金注冊(cè)登記人中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2009年12月7日進(jìn)行了變更登記。經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱"上交所")上證債字[2009]第215號(hào)文審核同意，本基金于2009年12月15日在上交所掛牌交易。依照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》和《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金的投資目標(biāo)是緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)上證180公司治理指數(shù)，追求跟蹤偏離度與跟蹤誤差最小化；要緊投資范圍為標(biāo)的指數(shù)的成份股和備選成份股，該部分資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%；本基金也少量投資于新股、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意基金投資的其他金融工具。本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為上證180公司治理指數(shù)。交銀施羅德基金治理有限公司以本基金為目標(biāo)ETF，募集成立了交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(以下簡(jiǎn)稱“180公司治理ETF聯(lián)接基金”)。180公司治理ETF聯(lián)接基金為契約型開(kāi)放式基金，投資目標(biāo)與本基金類似，將絕大多數(shù)基金資產(chǎn)投資于本基金。6.4.2會(huì)計(jì)報(bào)表的編制基礎(chǔ)本基金的財(cái)務(wù)報(bào)表按照財(cái)政部于2006年2月15日頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則－差不多準(zhǔn)則》和38項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、其后頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋以及其他相關(guān)規(guī)定(以下合稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2010]5號(hào)《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號(hào)<年度報(bào)告和半年度報(bào)告>》、中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)于2007年5月15日頒布的《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》、《上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意的如財(cái)務(wù)報(bào)表附注6.4.4所列示的基金行業(yè)實(shí)務(wù)操作的有關(guān)規(guī)定編制。6.4.3遵循企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明本基金2010年上半年度財(cái)務(wù)報(bào)表符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的要求，真實(shí)、完整地反映了本基金2010年6月30日的財(cái)務(wù)狀況以及2010年上半年度的經(jīng)營(yíng)成果和基金凈值變動(dòng)情況等有關(guān)信息。6.4.4本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告相一致的講明本報(bào)告期所采納的會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)可能與最近一期年度報(bào)告相一致。6.4.5會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)可能變更以及差錯(cuò)更正的講明會(huì)計(jì)政策變更的講明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需講明的會(huì)計(jì)政策變更。會(huì)計(jì)可能變更的講明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需講明的會(huì)計(jì)可能變更。差錯(cuò)更正的講明本基金在本報(bào)告期間無(wú)需講明的會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正。6.4.6稅項(xiàng)依照財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅[2002]128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》、財(cái)稅[2004]78號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收政策的通知》、財(cái)稅[2005]102號(hào)《關(guān)于股息紅利個(gè)人所得稅有關(guān)政策的通知》、財(cái)稅[2005]107號(hào)《關(guān)于股息紅利有關(guān)個(gè)人所得稅政策的補(bǔ)充通知》、財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》及其他相關(guān)財(cái)稅法規(guī)和實(shí)務(wù)操作，要緊稅項(xiàng)列示如下：(1)以發(fā)行基金方式募集資金不屬于營(yíng)業(yè)稅征收范圍，不征收營(yíng)業(yè)稅。(2)基金買賣股票、債券的差價(jià)收入暫免征營(yíng)業(yè)稅和企業(yè)所得稅。(3)對(duì)基金取得的企業(yè)債券利息收入，由發(fā)行債券的企業(yè)在向基金派發(fā)利息時(shí)代扣代繳20%的個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。對(duì)基金取得的股票的股息、紅利收入，由上市公司在向基金派發(fā)股息、紅利時(shí)暫減按50%計(jì)入個(gè)人應(yīng)納稅所得額，依照現(xiàn)行稅法規(guī)定即20%代扣代繳個(gè)人所得稅，暫不征收企業(yè)所得稅。(4)基金賣出股票按0.1%的稅率繳納股票交易印花稅，買入股票不征收股票交易印花稅。6.4.7重要財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目的講明銀行存款單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日活期存款11,590,525.02定期存款-其他存款-合計(jì)11,590,525.0交易性金融資產(chǎn)單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日成本公允價(jià)值公允價(jià)值變動(dòng)股票5,757,994,545.584,298,745,449.14-1,459,249,096.44債券交易所市場(chǎng)銀行間市場(chǎng)合計(jì)資產(chǎn)支持證券基金其他合計(jì)5,757,994,545.584,298,745,449.14-1,459,249,096.4衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債本基金本報(bào)告期末未持有衍生金融工具。買入返售金融資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末未持有買入返售金融資產(chǎn)。應(yīng)收利息單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日應(yīng)收活期存款利息2,218.21應(yīng)收定期存款利息-應(yīng)收其他存款利息-應(yīng)收結(jié)算備付金利息34.80應(yīng)收債券利息-應(yīng)收買入返售證券利息-應(yīng)收申購(gòu)款利息-其他-合計(jì)2,253.0其他資產(chǎn)本基金本報(bào)告期末未持有其他資產(chǎn)。應(yīng)付交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日交易所市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用381,183.60銀行間市場(chǎng)應(yīng)付交易費(fèi)用-合計(jì)381,183.60其他負(fù)債單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日應(yīng)付券商交易單元保證金250,000.00應(yīng)付贖回費(fèi)-應(yīng)付指數(shù)使用費(fèi)379,885.18預(yù)提費(fèi)用365,607.14ETF現(xiàn)金差額6,164.83可退替代款4,955.80合計(jì)1,006,612.9實(shí)收基金金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日基金份額（份）賬面金額上年度末7,736,524,3626,949,872,906.60本期申購(gòu)313,000,000281,174,093.10本期贖回（以“-”號(hào)填列）-1,485,000,000-1,334,004,881.80本期末6,564,524,3625,897,042,117.900未分配利潤(rùn)單位：人民幣元項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)部分未實(shí)現(xiàn)部分未分配利潤(rùn)合計(jì)上年度末19,149,659.2296,416,262.58115,565,921.80本期利潤(rùn)-131,853,871.90-1,629,419,423.59-1,761,273,295.49本期基金份額交易產(chǎn)生的變動(dòng)數(shù)-63,610.7464,847,759.7464,784,149.00其中：基金申購(gòu)款-242,977.97-31,252,173.94-31,495,151.91基金贖回款179,367.2396,099,933.6896,279,300.91本期已分配利潤(rùn)本期末-112,767,823.42-1,468,155,401.27-1,580,923,224.61存款利息收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日活期存款利息收入79,823.22定期存款利息收入-其他存款利息收入-結(jié)算備付金利息收入6,310.52其他-合計(jì)86,133.72股票投資收益2.1股票投資收益項(xiàng)目構(gòu)成單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日股票投資收益—買賣股票差價(jià)收入-63,305,454.49股票投資收益—贖回差價(jià)收入-84,303,883.01合計(jì)-147,609,337.502.2股票投資收益——買賣股票差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日賣出股票成交總額555,915,389.06減：賣出股票成本總額619,220,843.55買賣股票差價(jià)收入-63,305,454.42.3股票投資收益——贖回差價(jià)收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日贖回基金份額對(duì)價(jià)總額1,237,725,580.89減：現(xiàn)金支付贖回款總額7,813,938.89減：贖回股票成本總額1,314,215,525.01贖回差價(jià)收入-84,303,883.03債券投資收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額39,580,015.10減：賣出債券（債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額39,375,000.00減：應(yīng)收利息總額8,849.32債券投資收益196,165.74衍生工具收益本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)衍生工具收益。5股利收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日股票投資產(chǎn)生的股利收益34,998,021.07基金投資產(chǎn)生的股利收益-合計(jì)34,998,021.06公允價(jià)值變動(dòng)收益單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日1.交易性金融資產(chǎn)-1,629,419,423.59——股票投資-1,629,419,423.59——債券投資-——資產(chǎn)支持證券投資-——基金投資-2.衍生工具-——權(quán)證投資-3.其他-合計(jì)-1,629,419,423.57其他收入單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日基金贖回費(fèi)收入-替代損益收入-43,975.20合計(jì)-43,975.20注：替代損益收入是指投資者采納能夠現(xiàn)金替代方式申購(gòu)本基金時(shí)，補(bǔ)入被替代股票的實(shí)際買入成本與申購(gòu)確認(rèn)日估值的差額，或強(qiáng)制退款的被替代股票在強(qiáng)制退款計(jì)算日與申購(gòu)確認(rèn)日估值的差額。8交易費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日交易所市場(chǎng)交易費(fèi)用1,767,586.49銀行間市場(chǎng)交易費(fèi)用-合計(jì)1,767,586.49其他費(fèi)用單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日審計(jì)費(fèi)用59,507.37信息披露費(fèi)186,346.99銀行匯劃費(fèi)用1,122.08指數(shù)使用費(fèi)830,376.86上市年費(fèi)29,752.78中債賬戶維護(hù)費(fèi)7,500.00合計(jì)1,114,606.08注：指數(shù)使用費(fèi)為支付標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.03%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)，按季支付，標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每季(自然季度)人民幣50,000元。6.4.8或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的講明或有事項(xiàng)本基金無(wú)需講明的或有事項(xiàng)。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)本基金無(wú)需講明的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。6.4.9關(guān)聯(lián)方關(guān)系關(guān)聯(lián)方名稱與本基金的關(guān)系交銀施羅德基金治理有限公司(“交銀施羅德基金公司”)基金治理人、基金銷售機(jī)構(gòu)中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司(“中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行”)基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)交通銀行股份有限公司(“交通銀行”)基金治理人的股東、基金代銷機(jī)構(gòu)施羅德投資治理有限公司基金治理人的股東中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司基金治理人的股東交銀施羅德上證180公司治理交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(“180公司治理ETF聯(lián)接基金”)本基金的基金治理人治理的其他基金注：下述關(guān)聯(lián)交易均在正常業(yè)務(wù)范圍內(nèi)按一般商業(yè)條款訂立。本報(bào)告期存在操縱關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況無(wú)。6.4.10本報(bào)告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)通過(guò)關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易。關(guān)聯(lián)方酬勞.1基金治理費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的治理費(fèi)13,839,613.84注：支付基金治理人交銀施羅德基金公司的治理人酬勞按前一日基金資產(chǎn)凈值0.5%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日治理人酬勞＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0.5%÷當(dāng)年天數(shù)。.2基金托管費(fèi)單位：人民幣元項(xiàng)目本期2010年1月1日至2010年6月30日當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi)2,767,922.70注：支付基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.1%的年費(fèi)率計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月底，按月支付。其計(jì)算公式為：日托管費(fèi)＝前一日基金資產(chǎn)凈值×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)。與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的銀行間同業(yè)市場(chǎng)的債券(含回購(gòu))交易。各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況.1報(bào)告期內(nèi)基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生基金治理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況。.2報(bào)告期末除基金治理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況份額單位：份關(guān)聯(lián)方名稱本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例持有的基金份額持有的基金份額占基金總份額的比例180公司治理ETF聯(lián)接基金6,153,212,98193.73%7,157,329,61392.51%由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入單位：人民幣元關(guān)聯(lián)方名稱本期2010年1月1日至2010年6月30日期末余額當(dāng)期利息收入中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行11,590,525.0279,823.22注：本基金的銀行存款由基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行保管，按銀行同業(yè)利率計(jì)息。本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況本基金本報(bào)告期內(nèi)未在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券。其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的講明本基金本報(bào)告期內(nèi)無(wú)其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。6.4.11利潤(rùn)分配情況本基金本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生利潤(rùn)分配。6.4.12期末（2010年6月30日）本基金持有的流通受限證券因認(rèn)購(gòu)新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券本基金本報(bào)告期末未持有因認(rèn)購(gòu)新發(fā)或增發(fā)而流通受限的證券。期末持有的臨時(shí)停牌等流通受限股票金額單位：人民幣元股票代碼股票名稱停牌日期停牌緣故期末估值單價(jià)復(fù)牌日期復(fù)牌開(kāi)盤(pán)單價(jià)數(shù)量（股）期末成本總額期末估值總額備注601318中國(guó)平安2010-06-30重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)46.81--5,918,925313,799,328.95277,064,879.25-期末債券正回購(gòu)交易中作為抵押的債券本基金本報(bào)告期末無(wú)從事債券正回購(gòu)交易形成的賣出回購(gòu)證券款余額。6.4.13金融工具風(fēng)險(xiǎn)及治理風(fēng)險(xiǎn)治理政策和組織架構(gòu)本基金是指數(shù)型基金，緊密跟蹤上證180公司治理指數(shù)，具有和標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，屬于證券投資基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益較高的品種。本基金以標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股為要緊投資對(duì)象。本基金采納完全復(fù)制法，跟蹤上證180公司治理指數(shù)，以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上依照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因?qū)ｉT(mén)情況(如流淌性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金治理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲?，力求與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度與跟蹤誤差的最小化。本基金的基金治理人奉行全面風(fēng)險(xiǎn)治理體系的建設(shè)，在董事會(huì)下設(shè)立合規(guī)審核及風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定風(fēng)險(xiǎn)治理的宏觀政策，審議通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)操縱的總體措施等；在治理層層面設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)，討論和制定公司日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)防范和操縱措施；在業(yè)務(wù)操作層面風(fēng)險(xiǎn)治理職責(zé)要緊有風(fēng)險(xiǎn)治理部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并與各部門(mén)合作完成運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)治理以及進(jìn)行投資風(fēng)險(xiǎn)分析與績(jī)效評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)治理部對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。督察長(zhǎng)獨(dú)立行使督察權(quán)利，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，就內(nèi)部操縱制度和執(zhí)行情況獨(dú)立地履行檢查、評(píng)價(jià)、報(bào)告、建議職能，定期和不定期地向董事會(huì)報(bào)告公司內(nèi)部操縱執(zhí)行情況。本基金的基金治理人建立了以合規(guī)審核及風(fēng)險(xiǎn)治理委員會(huì)為核心的，由督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)操縱委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)治理部和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)體系。本基金的基金治理人關(guān)于金融工具的風(fēng)險(xiǎn)治理方法要緊是通過(guò)定性分析和定量分析的方法去估測(cè)各種風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的可能損失。從定性分析的角度動(dòng)身，推斷風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)峻程度和出現(xiàn)同類風(fēng)險(xiǎn)損失的頻度。而從定量分析的角度動(dòng)身，依照本基金的投資目標(biāo)，結(jié)合基金資產(chǎn)所運(yùn)用金融工具特征通過(guò)特定的風(fēng)險(xiǎn)量化指標(biāo)、模型，日常的量化報(bào)告，確定風(fēng)險(xiǎn)損失的限度和相應(yīng)置信程度，及時(shí)可靠地對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評(píng)估，并通過(guò)相應(yīng)決策，將風(fēng)險(xiǎn)操縱在可承受的范圍內(nèi)。信用風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)是指基金在交易過(guò)程中因交易對(duì)手未履行合約責(zé)任，或者基金所投資證券之發(fā)行人出現(xiàn)違約、拒絕支付到期本息等情況，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失和收益變化的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金治理人在交易前對(duì)交易對(duì)手的資信狀況進(jìn)行了充分的評(píng)估。本基金的銀行存款存放在本基金的托管行中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，與該銀行存款相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)不重大。本基金在交易所進(jìn)行的交易均以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為交易對(duì)手完成證券交收和款項(xiàng)清算，違約風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性專門(mén)小。本基金的基金治理人建立了信用風(fēng)險(xiǎn)治理流程，通過(guò)對(duì)投資品種信用等級(jí)評(píng)估來(lái)操縱證券發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)，且通過(guò)分散化投資以分散信用風(fēng)險(xiǎn)。于2010年6月30日，本基金未持有信用類債券（2009年12月31日：同）。流淌性風(fēng)險(xiǎn)流淌性風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具變現(xiàn)的難易程度。本基金的流淌性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自調(diào)整基金投資組合時(shí)，由于部分成份股流淌性差，導(dǎo)致本基金難以及時(shí)完成組合調(diào)整，或承受較大市場(chǎng)沖擊成本，從而造成基金投資組合收益偏離標(biāo)的指數(shù)收益的風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)投資品種變現(xiàn)的流淌性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的基金治理人通過(guò)獨(dú)立的風(fēng)險(xiǎn)治理部門(mén)設(shè)定流淌性比例要求，對(duì)流淌性指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)的監(jiān)測(cè)和分析，包括組合持倉(cāng)集中度指標(biāo)、組合在短時(shí)刻內(nèi)變現(xiàn)能力的綜合指標(biāo)、組合中變現(xiàn)能力較差的投資品種比例以及流通受限制的投資品種比例等。本基金所持證券在證券交易所上市，均能以合理價(jià)格適時(shí)變現(xiàn)。本基金所持有的全部金融負(fù)債的合約約定到期日均為一個(gè)月以內(nèi)且不計(jì)息，可贖回基金份額凈值(所有者權(quán)益)無(wú)固定到期日且不計(jì)息，因此賬面余額即為未折現(xiàn)的合約到期現(xiàn)金流量。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或以后現(xiàn)金流量因所處市場(chǎng)各類價(jià)格因素的變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，包括利率風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)和其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。.1利率風(fēng)險(xiǎn)利率風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或現(xiàn)金流量受市場(chǎng)利率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率敏感性金融工具均面臨由于市場(chǎng)利率上升而導(dǎo)致公允價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)，其中浮動(dòng)利率類金融工具還面臨每個(gè)付息期間結(jié)束依照市場(chǎng)利率重新定價(jià)時(shí)關(guān)于以后現(xiàn)金流阻礙的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的基金治理人定期對(duì)本基金面臨的利率敏感性缺口進(jìn)行監(jiān)控，并通過(guò)調(diào)整投資組合的久期等方法對(duì)上述利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行治理。本基金持有的大部分金融資產(chǎn)和金融負(fù)債不計(jì)息，因此本基金的收入及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量在專門(mén)大程度上獨(dú)立于市場(chǎng)利率變化。本基金持有的利率敏感性資產(chǎn)要緊為銀行存款及結(jié)算備付金等。下表統(tǒng)計(jì)了本基金面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。.1.1利率風(fēng)險(xiǎn)敞口單位：人民幣元本期末2010年6月30日1年以內(nèi)1-5年5年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款11,590,525.0211,590,525.02結(jié)算備付金99,429.5899,429.58存出保證金250,000.00250,000.00交易性金融資產(chǎn)4,298,745,449.144,298,745,449.14應(yīng)收證券清算款5,300,411.905,300,411.90應(yīng)收利息2,253.012,253.01應(yīng)收股利3,787,120.713,787,120.71資產(chǎn)總計(jì)11,689,954.6--4,308,085,234.764,319,775,189.36負(fù)債應(yīng)付治理人酬勞1,890,416.371,890,416.37應(yīng)付托管費(fèi)378,083.23378,083.23應(yīng)付交易費(fèi)用381,183.60381,183.60其他負(fù)債1,006,612.951,006,612.95負(fù)債總計(jì)3,656,296.153,656,296.15利率敏感度缺口11,689,954.6--4,304,428,938.614,316,118,893.21上年度末2001年以內(nèi)1至5年5年以上不計(jì)息合計(jì)資產(chǎn)銀行存款84,255,265.5884,255,265.58結(jié)算備付金5,271,084.005,271,084.00存出保證金250,000.00250,000.00交易性金融資產(chǎn)6,955,304,466.826,955,304,466.82應(yīng)收證券清算款25,129,314.9825,129,314.98應(yīng)收利息6,631.076,631.07資產(chǎn)總計(jì)89,526,349.58--6,980,690,412.877,070,216,762.45負(fù)債應(yīng)付治理人酬勞527,556.87527,556.87應(yīng)付托管費(fèi)105,511.36105,511.36應(yīng)付交易費(fèi)用975,996.93975,996.93其他負(fù)債3,168,868.893,168,868.89負(fù)債總計(jì)4,777,934.054,777,934.05利率敏感度缺口89,526,349.58--6,975,912,478.827,065,438,828.40注：表中所示為本基金資產(chǎn)及負(fù)債的公允價(jià)值，并按照合約規(guī)定的利率重新定價(jià)日或到期日孰早者予以分類。.1.2利率風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析 于2010年6月30日，本基金未持有交易性債券投資（2009年12月31日：同），因此市場(chǎng)利率的變動(dòng)關(guān)于本基金資產(chǎn)凈值無(wú)重大阻礙。.2外匯風(fēng)險(xiǎn)外匯風(fēng)險(xiǎn)是指金融工具的公允價(jià)值或以后現(xiàn)金流量因外匯匯率變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金的所有資產(chǎn)及負(fù)債以人民幣計(jì)價(jià)，因此無(wú)重大外匯風(fēng)險(xiǎn)。.3其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指基金所持金融工具的公允價(jià)值或以后現(xiàn)金流量因除市場(chǎng)利率和外匯匯率以外的市場(chǎng)價(jià)格因素變動(dòng)而發(fā)生波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金要緊投資于證券交易所上市交易的股票和債券，所面臨的其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于單個(gè)證券發(fā)行主體自身經(jīng)營(yíng)情況或?qū)ｉT(mén)事項(xiàng)的阻礙，也可能來(lái)源于證券市場(chǎng)整體波動(dòng)的阻礙。本基金采納完全復(fù)制法，跟蹤上證180公司治理指數(shù)，以完全按照標(biāo)的指數(shù)成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合為原則，進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資。股票在投資組合中的權(quán)重原則上依照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因?qū)ｉT(mén)情況(如流淌性不足等)導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金治理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶娲１净鹜ㄟ^(guò)投資組合的分散化降低其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資組合中，上證180公司治理指數(shù)成份股和備選成份股股票投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的95%，新股、債券及中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意基金投資的其他金融工具投資比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。此外，本基金的基金治理人每日對(duì)本基金所持有的證券價(jià)格實(shí)施監(jiān)控，定期運(yùn)用多種定量方法對(duì)基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，來(lái)測(cè)試本基金面臨的潛在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)可靠地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤和操縱。.3.1其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)敞口金額單位：人民幣元項(xiàng)目本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例(%)交易性金融資產(chǎn)－股票投資4,298,745,449.1499.606,955,304,466.8298.44衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資合計(jì)4,298,745,449.1499.606,955,304,466.8298.4.3.2其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性分析假設(shè)除“上證180公司治理“指數(shù)以外的其他市場(chǎng)變量保持不變分析相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)變量的變動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的阻礙金額(單位：人民幣萬(wàn)元)本期末2010年6月30日上年度末2009年12月31日1.“上證180公司治理“指數(shù)上升5%增加約21,368見(jiàn)注2.“上證180公司治理“指數(shù)下降5%減少約21,368見(jiàn)注注：由于截至2009年12月31日，本基金運(yùn)行期間不足一年，尚不存在足夠的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，因此無(wú)法對(duì)本基金資產(chǎn)凈值關(guān)于其他價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的敏感性作定量分析。6.4.14有助于理解和分析會(huì)計(jì)報(bào)表需要講明的其他事項(xiàng)無(wú)。投資組合報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況金額單位：人民幣元序號(hào)項(xiàng)目金額占基金總資產(chǎn)的比例（%）1權(quán)益投資4,298,745,449.1499.51其中：股票4,298,745,449.1499.512固定收益投資--其中：債券--資產(chǎn)支持證券--3金融衍生品投資--4買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)--5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)11,689,954.600.276其他各項(xiàng)資產(chǎn)9,339,785.620.227合計(jì)4,319,775,189.36100.00注：本表權(quán)益投資股票項(xiàng)中，含可退替代款估值增值-374.00元，而7.2.1合計(jì)項(xiàng)中不含可退替代款估值增值，因此二者存在上述差異。期末按行業(yè)分類的股票投資組合7.2.1指數(shù)投資期末按行業(yè)分類的股票投資組合金額單位：人民幣元代碼行業(yè)類不公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)1,892,483.440.04B采掘業(yè)428,168,745.439.92C制造業(yè)728,534,353.3016.88C0食品、飲料7,922,059.340.18C1紡織、服裝、皮毛23,607,208.600.55C2木材、家具--C3造紙、印刷--C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料57,024,803.031.32C5電子15,481,048.140.36C6金屬、非金屬264,703,962.716.13C7機(jī)械、設(shè)備、儀表312,654,239.687.24C8醫(yī)藥、生物制品47,141,031.801.09C99其他制造業(yè)--D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)250,953,429.905.81E建筑業(yè)143,253,862.913.32F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)280,063,743.576.49G信息技術(shù)業(yè)169,029,539.453.92H批發(fā)和零售貿(mào)易31,584,370.590.73I金融、保險(xiǎn)業(yè)2,021,651,470.9546.84J房地產(chǎn)業(yè)151,434,374.063.51K社會(huì)服務(wù)業(yè)19,943,728.840.46L傳播與文化產(chǎn)業(yè)18,161,733.760.42M綜合類54,073,986.941.25合計(jì)4,298,745,823.1499.607.2.2積極資期末按行業(yè)分類的股票投資組合本基金本報(bào)告期末未持有積極投資的股票。期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)7.3.1期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票投資明細(xì)金額單位：人民幣元序號(hào)股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例（%）1600036招商銀行25,507,182331,848,437.827.692601318中國(guó)平安5,918,925277,064,879.256.423600016民生銀行38,795,776234,714,444.805.444601166興業(yè)銀行8,747,893201,463,975.794.675600000浦發(fā)銀行14,203,639193,169,490.404.486600030中信證券14,336,597167,738,184.903.897601088中國(guó)神華6,806,538149,539,639.863.468601601中國(guó)太保6,482,737147,611,921.493.429601398工商銀行30,197,063122,600,075.782.8410600900長(zhǎng)江電力9,074,419113,339,493.312.6311600050中國(guó)聯(lián)通17,485,90293,199,857.662.1612601939建設(shè)銀行18,562,52887,243,881.602.0213601857中國(guó)石油7,748,71279,424,298.001.8414600837海通證券8,485,28376,876,663.981.7815601628中國(guó)人壽3,091,49376,359,877.101.7716601006大秦鐵路8,032,30165,623,899.171.5217600104上海汽車5,255,94764,490,469.691.4918600019寶鋼股份10,832,39863,802,824.221.4819600048保利地產(chǎn)4,720,79648,293,743.081.1220601186中國(guó)鐵建6,340,46745,651,362.401.0621601988中國(guó)銀行13,217,20044,806,308.001.0422600383金地集團(tuán)7,381,03944,729,096.341.0423601390中國(guó)中鐵10,566,20043,849,730.001.0224600089特變電工2,961,57943,416,748.141.0125600111包鋼稀土1,163,65241,321,282.520.9626601919中國(guó)遠(yuǎn)洋4,724,47041,244,623.100.9627601766中國(guó)南車8,072,56238,909,748.840.9028600795國(guó)電電力11,299,87136,950,578.170.8629600031三一重工1,989,21736,342,994.590.8430601600中國(guó)鋁業(yè)3,952,59536,245,296.150.8431600011華能國(guó)際5,569,13935,252,649.870.8232601009南京銀行3,436,42134,501,666.840.8033600100同方股份1,617,65934,035,545.360.79346011