金融工程專業(yè)金融工程教案

■■■■■■■■■■內(nèi)容（標題）第七章布萊克-舒爾斯期權(quán)定價公式的擴展課時8學時教學的要求通過本章的學習要求學生掌握布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷，布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的推廣方法。重占八、、難占八、、理重點：布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的缺陷。難點：布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型的推廣。教學方法課堂教學.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工程》，清華大學出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：無套利均衡分析》，清華大學出版社。.斯科特-梅森/等著（胡維熊/主譯），《金融工程學案例》，東北財經(jīng)大學出版社。課要求課后習題P163-164,1-11。后

內(nèi)容（標題）第八章期權(quán)定價的數(shù)值方法課時6學時教學目的教學目的：讓學生了解和掌握二叉樹布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型，蒙特卡羅模擬方法，有限差分方法。重占八、、難占八、、理重點：二叉樹布萊克-舒爾斯期權(quán)定價模型難點：蒙特卡羅模擬方法，有限差分方法。教學方法課堂教學法.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工程》，清華大學出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：無套利均衡分析》，清華大學出版社。.斯科特-梅森/等著（胡維熊/主譯），《金融工程學案例》，東北財經(jīng)大學出版社。課課后習題P194,1-10。后

內(nèi)容第九章奇異期權(quán)課時內(nèi)容第九章奇異期權(quán)課時6學時（標題）目教學目的：通過學習要求學生掌握奇異期權(quán)的基本概念，奇異期權(quán)的主要種類及其定價方重占八、、難法。重占八、、難占重點：奇異期權(quán)的基本概念，奇異期權(quán)的種類及其特征。八、、及難點：奇異期權(quán)的定價方法。其課堂教學法。.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工程》，清華大學出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：無套利均衡分析》，清華大學出版社。.斯科特-梅森/等著（胡維熊/主譯），《金融工程學案例》，東北財經(jīng)大學出版社。課后習題P228,1-12。

內(nèi)容（標題）第十章套期保值行為課時8學時教學目的教學目的：通過學習要求學生掌握套期保值的基本原理，套期保值的基本方法。要求重占八、、難占八、、重點：套期保值的基本原理。難點：套期保值的基本方法。理教學方課堂教學法。法.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工程》，清華大學出版社。3.宋逢明著，《金融工程原理：無套利均衡分析》，清華大學出版社。4.斯科特-梅森/等著（胡維熊/主譯），《金融工程學案例》，東北財經(jīng)大學出版社。課課后習題P257-258,1-9。要求后

內(nèi)容（標題）第十一章在險價值課時8學時教學目的及要求教學目的：通過學習要求學生掌握在險價值的基本概念，各種資產(chǎn)的在險價值及其計算方法。重占八、、難占八、、及其理重點：在險價值的基本概念，各種資產(chǎn)的在險價值。難點：在險價值的計算方法。教學方法課堂教學法。.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工程》，清華大學出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：無套利均衡分析》，清華大學出版社。1、4.斯科特-梅森/等著（胡維熊/主譯），《金融工程學案例》，東北財經(jīng)大學出版社。課及要求課后習題P281-282,1-10。后

內(nèi)容（標題）第12章信用風險和信用衍生工具課時8學時教學目的要求教學目的：通過學習要求學生掌握信用風險的基本概念，信用風險的度量方法，各種信用衍生工具的定價方法。重占八、、難占八、、理重點：信用風險的基本概念，各種信用風險的度量方法。難點：信用衍生工具的定價。教學方法課堂教學法。.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工程》，清華大學出版社。.宋逢明著，《金融工程原理：無套利均衡分析》，清華大學出版社。.斯科特-梅森/等著（胡維熊/主譯），《金融工程學案例》，東北財經(jīng)大學出版社。課要求課后習題P312-313,1-10。后

內(nèi)容（標題）第十三章套利課時4學時教學目的要求教學目的：通過學習要求學生掌握套利的基本原理，套利的基本方法，套利的局限性。重占八、、難占八、、理重點：套利的基本原理，套利的基本方法。難點：套利的局限性。教學方法課堂教學法。.［英］洛倫茲-格利茨著（唐旭等譯），《金融工程學》，經(jīng)濟科學出版社。.［美］約翰?馬歇爾等著（宋逢明等譯），《金融工